Den här artikeln om handelsstrategier vid dagens slut är åsikten från Optimus Futures.
- Handelsstrategier för slutet av dagen är enkla, enkla och ofta mer praktiska att genomföra.
- Att utveckla en stark strategi för slutet av dagen kan dock vara svårt.
- Slutet av dagen strategier kan användas för både dag handel och swing handel.
1987, ett år som var ödesbestämt att genomgå en av de mest upprörande marknadskrascherna, en framgångsrik men ändå framåtriktad näringsidkare med namnet Larry R. Williams tog framtidshandelsvärlden med storm och förseglade sin ställning i marknadshistoria och ockuperade ett utrymme tillsammans med andra legendariska marknadsspekulanter som Jesse Livermore.
Han gick in i World Cup Championship of Futures Trading där han förvandlade sin insats på 10,000 1,100,000 dollar till över 11,300 XNUMX XNUMX dollar på bara ett år - en avkastning på XNUMX XNUMX% på en levande marknad. Hans dotter, den berömda skådespelerskan Michelle Williams, vann också samma tävling tio år senare med en liknande, men uppdaterad strategi.
År 1987 handlade Larry Williams varje skift på marknaden och skalade vinsterna längs vägen? Spelade mikrotrender in i hans framtidshandelsstrategi - en som kan ha hållit honom fast vid sin skärm, dagshandel eller swinghandel nyanser av varje mikrotrend?
Inget av det gällde. Och man kan argumentera för att just denna princip är en viktig faktor som bidrog till hans framgång.
Larry Williams handlade ett instrument - S&P 500 futures - och placerade bara en handel om dagen när klockan öppnades. Han placerade en enda handelsdagbok baserat på EOD-data (End-Of-Day). Och på grund av denna enkelhet, plus en extremt aggressiv penninghanteringsstrategi som heter Optimal F, kunde han nå långt över genomsnittliga resultat där han vände en 5-siffra till en 7-figur.
(Ansvarsfriskrivning: Exemplet är endast för att illustrera. Det här är unika och utmärkta resultat. Du bör inte förvänta dig sådan avkastning. Det finns en betydande risk för förlust i terminshandel. Tidigare resultat är inte ett tecken på framtida resultat.).
Vad är slutet av dagen-handel?
End of Day trading är processen att besluta om och initiera en handelsposition baserat på en bedömning av föregående sessionens handelsaktivitet.
Det är enklare än det låter: du tar en titt på handelsaktiviteten i slutet av den vanliga marknaden, och du bestämmer dig för att gå lång eller kort på marknaden (eller inte ta någon position alls) på den öppna marknaden antingen morgonen eller över natten (om det är en 24-timmarsmarknad).
Att göra det är lätt. "Hur" -delen är mycket svårare, eftersom det finns nästan otaliga strategier du kan använda för att ta en position baserad på EOD -data.
Hur man handlar futures på Market Close
När Larry Williams handlade S&P 500-futures under mästerskapet 1987 använde han det han beskrev som en "dum inställning." Det var inte den faktiska handelsuppsättningen som tjänade pengar, det var hans användning av en mycket riskfylld “Optimal F” -hanteringsstrategi som utvecklats av riskhanteraren Ralph Vince.
Vi kommer inte in på detaljerna i hans system, men en "installation" kan lätt tänkas genom att fylla i den enkla ekvationen: Om X händer, gå sedan lång eller kort och stäng positionen i slutet av dagen.
Här är ett exempel på en strategi som någon näringsidkare kunde ha drömt om (detta är inte en rekommendation utan en demonstration).
Om marknaden går nedåt i slutet av dagen:
- Öppna en kort position och placera en stoppförlust ovanför den högsta höjdpunkten i dagens session.
- Om det finns en utblåsningsdag till din fördel, starta inte en position efter att marknaden stänger.
- Stäng positionen i slutet av morgondagens handelsdag och upprepa processen.
Så här kan det ha sett ut på YM från 11 - 22 juni 2021.
Här är ett annat exempel på en något “dum inställning” som kanske eller inte har relevans:
- När marknaden har tre stängda, gå kort dagen efter och stäng din position i slutet av dagen.
- När marknaden har tre på varandra följande dagar, gå lång dagen efter.
Så här kan det ha sett ut i ES från 5 maj till 15 juni 2021.
Och här är ett annat EOD -system att använda som ett exempel (eller något att bygga på och förfina):
- När ett instrument handlar över sitt 50-dagars enkla glidande medel, gå långt på morgondagens session varje gång dagens session handlas under gårdagens låg.
- Placera en stoppförlust ett bråkstycke under utlösningssessionens låga.
- Stäng din position i slutet av morgondagens session.
Så här kan det ha sett ut för NQ från 18 december 2020 till 9 februari 2021.
Om du vill handla, eller till och med daghandel, baserat på data från slutet av dagen, kommer förhoppningsvis dina handelsregler att vara lite mer sofistikerade och beräknade än de i exemplen ovan.
Det finns många sätt att utveckla system baserade på data från slutet av dagen - från nyheter handel till enkelt trend följande (som i några av exemplen ovan) till ljusstakar och mycket mer.
Men det är här vi slutar, så att du kan utveckla din egen sammanhängande handelsstrategi.
Fördelar med handelsstrategier för slutet av dagen
1 - EOD-handel stör inte din dag
Att sitta framför din dator, ögonen limmade till din skärm är lite överskattad; och det förutsätter att du har råd att spendera din dag skalper marknaderna. Om du har ett företag att driva, lägger frekvent intraday -handel till ytterligare ett lager risker på din tallrik - att du går miste om en handel och går miste om ditt företag. EOD-handel kommer inte i vägen för dig, vilket gör dina dagliga aktiviteter, tillsammans med din handel, mycket mer effektiva.
2 - Mindre stress
OM (och bara om) du har utvecklat ett system som potentiellt returnerar mer än det förlorar, och om du har kapital för att låta det gå, behöver du inte göra något annat än att vänta på slutdata för att implementera strategi. Med detta sagt rekommenderar vi inte att lämna några beställningar utan tillsyn, ragd utan handelsfrekvensen för din strategi. Du bör alltid vara vaksam på alla typer av anslutningar som kan störas.
3 - Ett mer prisvärt alternativ
Dödsfallet av tusen stopp, slippage eller provisioner är något som varje dag näringsidkare har upplevt någon gång. Om du inte är försiktig kan dessa extra kostnader till och med överstiga dina handelsvinster, särskilt under en långsam eller lågavkastningsdag.
4 - Låter dig fånga den större rörelsen
Det finns inget värre än att avsluta dagen med en liten vinst eller förlust när marknaden i slutet av dagen hade gjort ett kolossalt drag i endast en riktning, upp eller ner. Hur missade du det? Din frekvensbaserade handelstaktik hindrade dig från att fånga ett drag som kunde ha gjort en enorm skillnad på ditt handelskonto. Kanske, om du hade haft en position baserad på en korrekt EOD -avläsning - förutsatt att ingenting på marknaderna störde din riktningsfördom - kanske du har fått hela svängen. Handelsfrekvensen misslyckas ofta med att fånga dessa enkelriktade intradagsdrag. EOD -handel är utformad för att fånga dem.
Risker med handelsstrategier för slutet av dagen
1 - Exponering för negativ utveckling över natten
Låt oss anta att din valfria marknad är känslig för vissa utländska marknadsutvecklingar och att marknaden rör sig mot dig över natten och hindrar dig från din position, bara för att korrigera sig själv till din fördel. Om du öppnar dina positioner samma dag som den stängs - något du kan göra om ditt terminsinstrument handlar dygnet runt - utsätter du dig själv för risk över natten.
2- Saknade utvecklingar över natten
Låt oss anta att du handlar med en av de amerikanska aktieindexfonderna och att du öppnar dina positioner på morgonen när deras underliggande öppnas på aktiemarknaden. Vad händer om det stora drag du förväntade dig på terminsmarknaden redan hände över natten? Det är risken att du inte utsätter dig för flyttningar över natten.
3 - Resultat släpper eftermarknaden eller Federal Reserve Tal efter marknaden
Under vinstsäsongen rapporterar vissa företag resultat efter stängning av marknaden. Om du handlar med ett aktieindex-terminsinstrument utsätter du ditt kapital för risk om en resultatrapport efter marknaden går emot dig (beroende på vilken riktning du tar på marknaden).
Under tiden håller Federal Reserve-medlemmar ofta tal i främmande länder, vars tidpunkt kanske inte sammanfaller bra med USA (tänk efter midnatt i USA). Om något av de meddelanden som förmedlas av centralbanken skakar marknaden, kommer du sannolikt att missa det, vilket kan vara bra (om det är till din fördel) eller oerhört dåligt (om det inte är det).
4 - Weekendgap
En av de värsta sakerna som kan hända dig är att hålla ett instrument i helgen bara för att se det springa mot dig på ett sätt som du i en debiteringssituation. -beroende på hur mycket kapital du har på ditt konto - när det händer har du mer än bara ångra ... du kan hamna i skuld.
The Bottom Line
Trading EOD är enkelt och mycket lättare att utföra. Den svåra delen är emellertid inom strategiutveckling, kapitalkrav och mycket stora nackdelar - inte bara dina inställningar för in- och utresa, utan det penninghanteringssystem du använder för att optimera det. Det finns hundratals sätt att utveckla en EOD futures trading strategi. Det handlar bara om att använda din skicklighet först och testa den med ljudberäkning.
Vill du testa din egen handelsstrategi med förmågan att spola tillbaka och spola framåt? Optimus Flow's Marknadsuppspelning är en "historia-spelare" som låter dig testa nästan alla valbara handelsinstrument. Vill du "byta om" gårdagens ES-marknad, eller morgonens CL-priser eller någon annan marknad som kan ge insikt i din handelsavhandling? Det är vad Market Replay utformades för att hjälpa dig åstadkomma. Läs mer här. eller begär en gratis testversion nedan.
Handel med futures och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis ett tecken på framtida resultat. Risken för förlust i handelsvaruintressen kan vara betydande. Du bör därför noga överväga om sådan handel är lämplig för dig mot bakgrund av din ekonomiska situation. Placering av villkorade beställningar av dig eller mäklare, eller handelsrådgivare, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit" order, kommer inte nödvändigtvis att begränsa dina förluster till de avsedda beloppen, eftersom marknadsförhållandena kan göra det omöjligt att genomföra sådana order.
Källa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Konto
- aktiviteter
- rådgivare
- Alla
- tillåta
- Artikeln
- Bank
- klocka
- Bit
- mäklare
- SLUTRESULTAT
- företag
- Kapacitet
- kapital
- brottning
- fångas
- Centralbanken
- provision
- råvara
- Företag
- Anslutningar
- tävling
- bidrog
- Kostar
- länder
- datum
- dag
- Skulder
- utveckla
- Utveckling
- DID
- Störa
- avstånd
- Resultat
- Utgång
- SNABB
- Federal
- Federal Reserve
- avgifter
- finansiella
- Förnamn
- Framåt
- Fri
- fonder
- framtida
- Futures
- spalt
- god
- Hög
- historia
- hålla
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- stor
- Hundratals
- index
- För Investerare
- IT
- Large
- LÄRA SIG
- ljus
- Lång
- såg
- större
- Framställning
- ledning
- marknad
- Marknader
- Medlemmar
- pengar
- pengar förvaltning
- flytta
- förflyttar
- öppet
- öppnas
- Yttrande
- Tillbehör
- beställa
- ordrar
- Övriga
- prestanda
- Vinst
- meddelanden
- rapport
- Krav
- Resultat
- återgår
- Rewind
- Risk
- regler
- Körning
- S & P 500
- screen
- skifta
- Kort
- Enkelt
- Small
- Utrymme
- spendera
- spel
- bo
- lager
- aktiemarknaden
- Storm
- Strategi
- framgång
- framgångsrik
- system
- System
- taktik
- testa
- Testning
- tid
- handla
- handlare
- handel
- Handel
- Trading Strategies
- trending
- rättegång
- us
- vänta
- Kolla på
- helgen
- världen
- X
- år
- år