Den här artikeln om Divergence Trading är åsikten från Optimus Futures.
Som handlare strävar vi efter att maximera vinsten. Att veta när man ska gå in eller avsluta en handel kan dock vara en utmaning. Divergenshandel kan hjälpa en handlare att köpa nära botten och sälja nära toppen.
Den här artikeln syftar till att förklara vad handelsavvikelser är, hur man upptäcker dem, de bästa indikatorerna att vägleda dig, tillsammans med några nyckelstrategier du kanske inte har tänkt på.
Dessutom kommer vi att presentera 7 vanliga misstag vi ser när vi handlar med divergenser.
Vad är en handelsavvikelse?
Divergens avser en avvikelse från ett medelvärde eller norm.
För handelsändamål kommer vi att överväga dem genom två områden: korrelation och indikatorer.
Så vad är en korrelation?
Korrelationer är måttet på hur väl två tillgångar rör sig tillsammans mätt på en skala från -1 till +1.
- -1 betyder att de två tillgångarna rör sig i exakt motsatta riktningar. En lång position och kort position i micro S&P 500-terminerna har en -1-korrelation.
- +1 betyder att de två tillgångarna rör sig i exakt samma riktning. En lång position i Nasdaq 100 mikroterminer och QQQ ETF har en +1-korrelation.
- 0 betyder att de två tillgångarna rör sig helt oberoende av varandra.
Det vi vill leta efter är nedbrytningar i denna korrelation eller rörelser bort från det som är typiskt.
Till exempel vet vi att E-micro Nasdaq 100 Futures och E-micro S&P 500 Futures ofta handlar i samma riktning. Om man ändrar kurs skapar det en potentiell divergensuppställning.
Den andra typen av divergens kommer från indikatorer som en oscillator.
En oscillator representerar en akties momentum. Om priset rör sig i motsatt riktning av indikatorns momentum, innebär det en avvikelse från vad som är typiskt.
Även om divergens inte är en stark trigger eller handelssignal, är den användbar för att förstå det underliggande momentumet i en tillgångs pris.
Hur man upptäcker skillnader i terminshandel
Att identifiera avvikelser kan vara knepigt.
Många handlare kommer att gräva djupare i idéer som t.ex implicita skillnader, som en del av en större strategi.
Ändå är avvikelser som vi sa tidigare: en avvikelse från normen.
När vi tittar på korrelerade tillgångar, såsom E-micro Nasdaq 100 Futures och E-micro S&P 500 Futures, vill vi identifiera punkter när vi förväntar oss att skillnaderna kommer att kollapsa tillbaka till genomsnittet. Detta är känt som medelåtergång.
Tänk på det här sättet.
Låt oss säga att E-micro Nasdaq 100 Futures och E-micro S&P 500 Futures har en korrelation på 0.8. Det betyder att de två handlar i samma riktning för det mesta.
Vi stöter på en period där E-micro Nasdaq 100 Futures har ökat med 3 % under de senaste två dagarna men ändå har E-micro S&P 500 Futures förblivit oförändrade.
Under normala förhållanden skulle vi förvänta oss att E-micro S&P 500 Futures skulle stiga med säg 2%.
Så vi ser på detta gap mellan de två som en divergens och kan placera en handel och förväntar oss att antingen E-micro S&P 500 Futures kommer ikapp E-micro Nasdaq 100 Futures.
Indikatoravvikelser letar efter skillnader mellan prisåtgärd och en indikatorsignal eller inom själva indikatorn. De försöker identifiera antingen förändringar eller fortsättningar i momentum.
Till exempel, i diagrammet nedan, kan du se råoljeterminerna och RSI (Relative Strength Index) plottade på botten.
RSI mäter relativ överköpt eller översåld styrka.
I diagrammet ovan kan du se två instanser av samma inställning. RSI- och Crude-terminerna gör en serie högre toppar och högre dalar.
Medan futures fortsätter att göra en högre high, gör RSI en lägre high. Denna divergens skapar en potentiell trendvändning.
Bästa divergensindikatorer
Det finns fyra vanliga divergensindikatorer.
1: MACD
Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatorn har tre komponenter: ett långsamtgående medelvärde, ett snabbrörligt medelvärde och skillnaden mellan de två.
Ofta ritas de glidande medelvärdena som linjer medan skillnaden mellan de två plottas som ett histogram.
Den grundläggande rubbningen är att det långsammare glidande medelvärdet tar längre tid att reagera än det snabbare. När vi jämför detta med priset på en tillgång, ser vi om MACD säger oss något om den kortsiktiga (snabbrörliga genomsnittet) trenden jämfört med den medellång sikt (långsamt glidande medelvärde).
2: RSI
Relative Strength Index (RSI) är en oscillatorindikator med en linje som pendlar mellan tre olika regioner: översålt, överköpt och neutralt.
Relativ styrka (RS) beräknas genom att ta medelvärdet av de senaste vinsterna och dividera detta antal med genomsnittet av de senaste förlusterna. Vi omvandlar det sedan till ett intervall från 0-100.
Det översålda området representerar utrymmet under 30, den överköpta zonen är utrymmet större än 70, och den neutrala zonen är området mellan 30 och 70 linjerna.
Du kan använda detta som ett mått på aktuellt momentum på aktien för att följa en trend eller förutsäga en vändning.
Ett exempel är listat i föregående avsnitt.
3: Stokastisk indikator
Den stokastiska indikatorn mäter priset på en tillgång jämfört med dess senaste handelsintervall.
Liksom RSI har den stokastiska indikatorn två linjer som fluktuerar mellan 0 och 100. Skillnaden är att den översålda zonen är under 20 och den överköpta zonen över 80, med den neutrala zonen mellan 20 och 80.
Den stokastiska indikatorn antar dock att stängningspriserna fortsätter den nuvarande trenden. RSI letar efter kortsiktiga återföringar med hjälp av överköpta och översålda villkor genom att mäta hastigheten för prisrörelser.
4: Råvarukanalindex
CCI mäter skillnaden mellan det aktuella priset och det historiska genomsnittspriset. Även om den fungerar på samma sätt som RSI, har den inget fördefinierat intervall.
När indikatorn är över nolllinjen betyder det att tillgången handlas över sitt historiska genomsnitt och tvärtom när den handlas under det historiska genomsnittet.
Vanligtvis, om indikatorlinjen stiger över 100, ger den en säljsignal, medan om indikatorlinjen faller under -100, visar den en köpsignal
Commodity Chanel Index (CCI), som ursprungligen utvecklades som en råvaruhandelsindikator, består av en indikatorlinje, en nolllinje och överköpta och översålda områden.
Hur man tar tid för in- och utgångar med divergenshandel
Vi vill först peka ut ett nyckelbegrepp – Strategier för att tajma en exit är desamma som strategier för att tajma ett inträde.
Tänk på att för ett ögonblick.
Avvikelser är avsedda att markera punkter där priset eller trenden förändras. Du kan använda dem för ett inträde eller ett utträde i en handel. De är bara olika sidor av samma mynt.
RSI baisseartad divergenshandel
RSI-handeln är en vi anspelade på tidigare.
I den här handeln letar du efter en förändring i mönstren för hur RSI och en tillgång har handlat tillsammans.
Här är grunderna i planen:
- Hitta en tillgång som trendar i en viss riktning.
- Leta efter ett mönster i tillgångens pris och RSI.
- Hitta en punkt där de två avviker från det mönstret.
- Använd det för att formulera ingångs- eller utgångspunkten.
Låt oss använda råoljeterminsdiagrammet från tidigare som ett exempel.
Vi kan se hur priset på råolja i båda fallen är i en uppåtgående trend, vilket gör en serie högre toppar och högre dalar.
Under det gör RSI exakt samma mönster...
Det är tills vi kommer till divergenspunkten.
I de områden som noteras med gula cirklar, medan råoljeterminer gör en högre high, gör RSI en lägre high.
Det säger att det uppåtgående momentumet kan avta och skapar en potentiell upplägg för en kortsiktig handel i motsatt riktning.
Marknader betyder återgång
Som vi diskuterade tidigare kan två starkt korrelerade marknader användas för att skapa en genomsnittlig återgångshandel.
Med den här handeln letar du efter punkter där skillnaden i pris mellan de två rör sig utanför statistiska normer.
Låt oss ta en titt på S&P 500 vs Nasdaq 100.
Först vill vi visa dig den allmänna trenden för de två över tiden.
Detta diagram visar det dagliga intervallet för S&P 500 dividerat med Nasdaq 100.
Som du kan se överträffade Nasdaq 100 S&P 500 över tid.
Nu, låt oss zooma in lite.
Vad de flesta inte inser är att du kan ta diagram som dessa och fortfarande använda vanlig teknisk analys.
Här vet vi att den långsiktiga trenden är nedåtgående.
Så när spreaden stiger kan vi leta efter motståndsnivåer med hjälp av svingpunkter på samma sätt som vi skulle göra med vilket annat diagram som helst.
Vid dessa ytterligheter kan en handlare sälja S&P 500 mot Nasdaq 100 och vänta tills den typiska spreaden återgår till medel- eller stödnivån.
Stokastiska hausseartade divergenshandel
Som vi noterade tidigare fungerar stokastiken bäst för att hitta kortsiktiga trendvändningar inom en större trend.
För den hausseartade divergenshandeln vill vi hitta en plats där priset är:
- I en långsiktig uppåtgående trend
- Skapat en kortsiktig tillbakagång
- Redo att vända tillbaka för att fortsätta den långsiktiga trenden
Diagrammet över E-micro Dow Futures nedan illustrerar ett perfekt exempel.
På vänster sida av diagrammet ser du priset göra en lägre låg tillsammans med den stokastiska indikatorn.
Senare ser vi att priset gör en lägre låg men den stokastiska gör en högre låg.
Denna divergens ligger inom en större trend högre.
7 misstag att undvika när du handlar med divergens
- Leta bara efter avvikelser under trendmarknader – momentumindikatorer fungerar inte bra på marknader med intervall
- Använd momentumbaserade indikatorer som oscillatorer. Släpande indikatorer som glidande medelvärden fungerar inte för divergenser.
- Leta alltid efter sammanflöde genom att konsultera andra verktyg eller koncept.
- Kom ihåg att avvikelser är avsedda att signalera omkastningar.
- Håll dig till en typ av momentumindikator åt gången.
- Anta inte att eftersom du kommer att få en inträdessignal för en handel baserad på avvikelser att du också kommer att få en för exit.
- Se till att indikatorn och diagrammet är inställda på samma tidsram.
Utforska divergenshandel
Divergensanalys och handel är ett utmärkt verktyg för alla handlare eller investerare. De ger inte bara handelsidéer i sig själva, utan skillnader är också bra för att lägga till sammanhang till större marknadsanalyser.
Nyfiken på vad det kan göra för dig?
Öppna ditt demokonto med Optimus Futures idag och få en gratis 30 dagars testperiod med live marknadsdata och en mängd avvikelseindikatorer och analysverktyg laddade i plattformen.
Handel med terminer och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat.
Källa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Konto
- Handling
- Alla
- analys
- OMRÅDE
- Artikeln
- tillgång
- Tillgångar
- Grunderna
- baisse
- BÄST
- Bit
- Hausse
- Köp
- fall
- brottning
- utmanar
- byta
- Diagram
- Coin
- råvara
- Gemensam
- rådgivning
- fortsätta
- Aktuella
- datum
- dag
- dow
- ETF
- Utgång
- Förnamn
- Fri
- framtida
- Futures
- spalt
- Allmänt
- stor
- styra
- här.
- Hög
- Markera
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- identifiera
- index
- investerare
- För Investerare
- IT
- Nyckel
- LÄRA SIG
- Nivå
- linje
- Lång
- MACD
- Framställning
- marknad
- Marknadsanalys
- Marknader
- mäta
- Momentum
- flytta
- förflyttar
- Nasdaq
- Nära
- Olja
- Yttrande
- Tillbehör
- Övriga
- Mönster
- Personer
- prestanda
- plattform
- pris
- vinster
- område
- Reagera
- Relative Strength Index (RSI)
- Resultat
- vända
- Risk
- S & P 500
- Skala
- sälja
- Serier
- in
- Kort
- Utrymme
- Spot
- spridning
- lager
- Strategi
- stödja
- stödnivå
- Teknisk
- teknisk analys
- berättar
- Grunderna
- tid
- handla
- handlare
- handlare
- Handel
- trending
- rättegång
- us
- Hastighet
- vänta
- Vad är
- inom
- Arbete
- fungerar
- noll-
- zoom