Denna artikel om Footprint Charts anser Optimus Futures.
Nyckelord:
- Footprint- eller "klusterdiagram" analyserar transaktionsvolymen inom en given tidsram.
- Denna analys tittar på interaktionen mellan köpare och säljare för att avslöja möjligheter.
- Footprint-diagram finns i flera varianter inklusive bud/fråga, volymprofil och delta.
- Strategier för handel med fotavtrycksdiagram inkluderar staplade obalanser, oavslutade auktioner och noder med hög volym.
- Handlare kan öppna ett gratis konto i 30 dagar och omedelbart få tillgång till Optimus Flows många fotavtrycksdiagram och analysverktyg tillsammans med obegränsade simulerade affärer.
Vad är det som flyttar priset upp och ner?
Den enkla frågan ligger till grund för fotavtrycksdiagram.
De flesta handlare och investerare är bekanta med ljusstake och linjediagram. Dessa visuella representationer visar oss prisrörelser över tid och kan inkludera volym.
Men de kommer till korta när de försöker berätta hela historien, som en bok som saknar sina adjektiv.
Det är där fotavtrycksdiagram kommer in.
Footprint diagram tittar på interaktionen mellan köpare och säljare på en granulär nivå, analysera själva transaktionerna snarare än trenderna de bildar.
Om du inte är bekant med dem, oroa dig inte.
Den här artikeln täcker grunderna i fotavtrycksdiagram inklusive vad de är, hur man läser dem, de olika typerna och några viktiga strategier för att komma igång.
Vad är fotavtrycksdiagram?
Footprint diagrammet skapades ursprungligen av det nu nedlagda företaget MarketDelta som varumärkesskyddad produkt 2003. På grund av varumärket har olika handelsplattformar antagit alternativa namn för fotavtrycksdiagram.
Några synonyma termer för fotavtrycksdiagram inkluderar klusterdiagram, bud/fråga-profiler och numrerade staplar.
För våra syften kommer vi att använda villkoren 'klusterdiagram' utbytbart med fotavtrycksdiagram.
Så vad är egentligen ett fotavtrycksdiagram?
Ett fotavtrycksdiagram är en flerdimensionell typ av ljusstakediagram som visar handlare den omsatta volymen till en exakt prisnivå med den ljusstaken.
Se det som en ljusstake med anteckningar som beskriver hur transaktionerna skedde inom den baren.
Hur man läser fotavtrycksdiagram
Innan vi går in i handelsstrategier som använder fotavtrycksdiagram, låt oss diskutera hur man läser ett fotavtrycksdiagram.
Ta en stund att undersöka bilden sida vid sida nedan av ett traditionellt ljusstakediagram (vänster) kontra ett bud/fråga-klusterdiagram (höger).
På vänster sida av klusterdiagrammet finns säljarna som slog budet (såld).
Samtidigt visar siffrorna på höger sida av klusterdiagrammet de köpare som lyfte ordern (köpte).
För att använda klustret 749 x 864 som ett exempel, till det motsvarande priset fanns det 749 lotter att träffa budet (såld) och 864 lots som lyfte erbjudandet (köpt).
Klusterdiagram låter investerare undersöka de utförda orderna i ett ljusstakediagram och analysera interaktionen mellan köpare och säljare.
Fotavtrycksdiagram vs ljusstakar vs marknadsdjup
Som tidigare diskuterats är ett fotavtrycksdiagram en flerdimensionell typ av ljusstakediagram som visar handelsvolym till exakta prispunkter under en given period.
En standardljusstake visar öppet, högt, lågt och slutpriset utan transaktionsinformationen inom baren.
Ljusstakar är ofta färgade röda när stängningen är under öppen och grön när stängningen är ovanför öppen.
Området mellan det öppna och det stängda skapar en rektangel som kallas "kroppen". Linjerna som sträcker sig från de öppna/nära till de höga/låga trycken är kända som "vekarna".
Depth of Market (DOM) är ett mått på tillgång och efterfrågan på en likvid, omsättbar tillgång.
Även känd som orderboken visar DOM hur många öppna beställningar och relevanta kvantiteter som finns till varje pris.
I skärmdumpen nedan från Optimus Flow kan du se de olika beloppen som är öppna för budet och budet över olika prispunkter i E-Micro S&P 500 Futures.
Bästa fotavtrycksdiagram
De tre vanligaste typerna av fotavtrycksdiagram är bud/fråga, volym och delta.
- Bid/Ask Footprint – Detta är den vanligaste typen av fotavtrycksdiagram. Bud/Ask Footprint visar antalet kontrakt som handlas på köp- och säljkursen för en given period.
- Volymprofil – Volymfotavtrycket visar det totala antalet kontrakt som handlats till varje pris utan hänsyn till om handeln var ett köp eller köp. Detta kan vara värdefullt för att visa prisnivåer där det finns intresse från både köpare och säljare.
- Delta fotavtryck – Även om det kan vara komplext att använda delta inom orderflödeshandel, är konceptet med delta enkelt. I sin kärna representerar delta skillnaden mellan slutförda beställningar vid köp och erbjudande för ett visst pris. Använd bilden nedan som exempel:
- Det första deltat är 826. Det betyder att 1,514 688 köpare lyfte budet mot XNUMX säljare som slog budet.
- Därefter har vi ett delta på -436. Det betyder att 1,956 2,392 köpare lyfte budet mot XNUMX XNUMX säljare som slog budet.
- Därefter följer ett delta på -75, vilket betyder att 2,402 2,477 köpare lyfte budet mot XNUMX XNUMX säljare som slog budet.
Att känna till volymskillnaderna som initieras av köpare och säljare vid olika prispunkter kan hjälpa en handlare att avgöra vilken part som är mer aggressiv. Denna information kan i sin tur bekräfta en handlares misstankar om en framväxande pristrend.
Obs: Volym vid budet indikerar säljare. Volym vid fråga indikerar köpare.
Hur man analyserar orderflödet med hjälp av footprint-diagram
Som vi påpekade tidigare utökar fotavtrycksdiagram volymen och transaktionerna inom en tidsram för att skapa sammanhang.
Naturligtvis bör vår analys försöka förstå denna ytterligare information.
När vi tittar på fotavtrycksdiagram vill vi identifiera ledtrådar som säger att ett visst pris är viktigt eftersom transaktionerna säger oss det.
Detta tar flera olika former, inklusive:
- Obalanser – Skeva mängder att köpa eller sälja
- Orderblock – Stora mängder kontraktsvolymer förekommer
- Högvolymnoder – Områden där stora mängder volym samlas
Var och en av dessa identifierar ett område av stöd/motstånd eller en punkt som föregår en prisexpansion.
Till exempel, när vi kan anta att en plats där stora mängder köpare klev in också skulle hitta köpare, är allt lika.
Varför?
För att samma köpare kunde ha sålt till högre priser och nu vill ladda om på samma plats.
På samma sätt kan du hitta ett block med säljorder som kommer genom det ena ljuset efter det andra. Det kan vara en ledtråd till framtida prisrörelser.
Nyckeln med alla analyser är att använda sammanhang, eller titta på helheten, för att rama in handeln.
Proffstips: Om du lägger över ett fotavtrycksdiagram på ett stapel- eller ljusstakediagram, se till att tidsramarna för aggregeringen är anpassade. Enkelt uttryckt, om du analyserar 30-minuters ljusstakar, bör fotavtrycksanalysen också fungera utanför 30-minutersblock.
Footprint Trading Strategier
Oroa dig inte om du är ny på footprint trading.
Vi vill ge dig några handelsidéer för att hjälpa dig komma igång.
Staplade obalanser
Med bud/försäljningsprofiler ser vi hur många kontrakt som handlas vid köp och köp.
När vi ser en skev mängd staplad vertikalt i en prisklass kan det indikera en stöd- eller motståndsnivå.
Till exempel, i diagrammet nedan, markerade vi ett område där flera uppsättningar köporder uppvägde säljorder. Delta-fotavtrycksdiagrammet ger oss den tydligaste bilden här.
Valutahandlare kan använda dessa obalanser för att leta efter återföringar eller bromsa farten för en stark prisrörelse.
Läs mer om hur du identifierar obalans på marknaderna med orderflödeshandel
Oavslutade auktioner
Oavslutade auktioner är en unik handelsidé som är specifik för handel med fotavtryck.
Tanken är att varje pris ser en auktion mellan köpare och säljare inom en ljusstake/bar.
När ett visst pris, vanligtvis en extrem på ljusstakens veke, endast ser köpare eller säljare, ses det som en oavslutad auktion.
Till exempel, i diagrammet nedan ser du områden markerade där vi hittar nollbud eller frågar vid toppar och dalar.
Volymprofil
Hittills har vi diskuterat olika sätt att analysera intrabarvolymen. Vår sista strategi letar efter områden med hög volym som punkter för stöd och motstånd.
Högvolymområden kan fungera som stöd, motstånd och till och med attraktionsnoder för det aktuella priset.
I diagrammet nedan noterade vi priset med den högsta volymen för den givna perioden. Senare kan du se hur priset hittade motstånd och stöd, om än tillfälligt, på dessa nivåer.
En handlare kan använda dessa priser för en skalphandel i motsatt riktning eller en swinghandel mot dessa likviditetsområden.
Hur man börjar handla med terminer med fotavtrycksdiagram
Om du aldrig har provat dem förut, bör du åtminstone ta en provkörning av fotavtrycksdiagram.
Optimus Futures låter dig registrera dig för ett gratis konto i 30 dagar och ta obegränsade simulerade affärer.
Här är en snabb steg-för-steg-guide för handel med terminer med Optimus Futures flaggskeppsplattform Optimus Flow.
-
- Öppna ett TPO-diagram – Längst upp till vänster på Optimus Flow-plattformen hittar du flera ikoner kopplade till de olika verktygen. Välj den ljusblå "TPO"-ikonen. Detta öppnar en klusterdiagram.
- Analysera dina data – Du har nu öppnat ett helt anpassningsbart fotavtrycksdiagram.
- Ställ in din handel – Det enklaste sättet att handla direkt från ditt diagram är att aktivera orderdiagramhandel. Du kan också öppna beställningsmenyn. Båda finns i det övre högra hörnet. Du kan också välja 'OE'-ikonen som visas ovan för att öppna ett orderinmatningsfönster.
- Lägg din beställning – När du är redo lägger du din beställning. Se till att logga din handel med eventuella anteckningar i Optimus Flows automatiserade handelslogg
- Följ din handel - När du har angett din position, använd fönstret 'Positioner' för att övervaka din handel (POS-ikonen).
Öppna ditt gratiskonto
Footprint diagram öppnar upp ett helt nytt sätt att se på marknaden.
Öppna ditt gratiskonto idag med Optimus Futures och få omedelbar tillgång till vår flaggskeppsplattform, Optimus Flow.
Under 30 dagar kan du utforska alla indikatorer, analytiska stilar och fotavtrycksdiagram som Optimus Flow har att erbjuda, tillsammans med en mängd andra funktioner och indikatorer.
Dessutom får du obegränsat med simulerade affärer och tillgång till den automatiserade handelsjournalen.
Handel med terminer och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat.
Källa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- tillgång
- Konto
- Annat
- Alla
- analys
- OMRÅDE
- Artikeln
- tillgång
- Auktion
- Automatiserad
- barer
- Grunderna
- Köp
- Uppköp
- Diagram
- kommande
- Gemensam
- företag
- kontrakt
- Aktuella
- Delta
- Efterfrågan
- Bygga ut
- expansionen
- Förnamn
- flöda
- formen
- Fri
- framtida
- Futures
- Grön
- styra
- här.
- Hög
- Markerad
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- IKON
- Tanken
- identifiera
- bild
- Inklusive
- informationen
- interaktion
- intresse
- För Investerare
- IT
- hoppa
- Nyckel
- Large
- Nivå
- ljus
- linje
- Flytande
- Likviditet
- marknad
- Marknader
- Momentum
- förflyttar
- namn
- noder
- nummer
- erbjudanden
- öppet
- Yttrande
- möjligheter
- Tillbehör
- beställa
- ordrar
- Övriga
- prestanda
- Bild
- plattform
- Plattformar
- PoS
- pris
- Produkt
- Profil
- Profiler
- område
- Resultat
- Risk
- S & P 500
- ser
- sälja
- Säljare
- Kort
- Enkelt
- So
- säljs
- Spot
- starta
- igång
- Strategi
- leverera
- stödja
- Grunderna
- tid
- topp
- handla
- varumärke
- handlare
- handlare
- handel
- Handel
- Trading Strategies
- transaktion
- Transaktioner
- Trender
- avslöja
- us
- volym
- Vad är
- VEM
- inom
- Arbete
- X
- noll-