Эта статья о торговых стратегиях на конец дня - это мнение Optimus Futures.
- Стратегии торговли в конце дня просты, легки и часто более практичны в исполнении.
- Однако разработка надежной стратегии завершения рабочего дня может быть трудной.
- Стратегии конца дня можно использовать как для дневной торговли, так и для торговли на колебаниях.
В 1987 году, году, которому суждено было пережить один из самых ужасных рыночных крахов, успешный, но все еще многообещающий трейдер по имени Ларри Р. Уильямс штурмом взял мир фьючерсной торговли, закрепив свое положение в истории рынка и заняв свое место. пространство рядом с другими легендарными рыночными спекулянтами, такими как Джесси Ливермор.
Он принял участие в чемпионате мира по торговле фьючерсами, где превратил свою долю в размере 10,000 1,100,000 долларов в более 11,300 XNUMX XNUMX долларов всего за один год - доходность XNUMX XNUMX% на реальном рынке. Его дочь, известная актриса Мишель Уильямс, также выиграла тот же конкурс десять лет спустя, используя аналогичную, хотя и обновленную, стратегию.
В 1987 году торговал ли Ларри Вильямс каждую смену рынка, попутно скальпируя прибыль? Повлияли ли микротренды на его подход к торговле фьючерсами - такой, который мог бы удерживать его прикованным к экрану, дневной или колебательной торговле нюансами каждого микротренда?
Ничего из этого не применимо. И можно утверждать, что именно этот принцип является одним из основных факторов, которые способствовали его успеху.
Ларри Вильямс торговал одним инструментом - фьючерсами на S&P 500 - и при открытии торгов размещал только одну сделку в день. Он размещал одну сделку ежедневно на основе данных на конец дня (EOD).. И благодаря этой простоте, а также чрезвычайно агрессивной стратегии управления капиталом под названием Optimal F, он смог достичь результатов намного выше среднего, когда он превратил пятизначное число в семизначное.
(Отказ от ответственности: пример приведен только для иллюстрации. Это уникальные и превосходные результаты. Вы не должны ожидать такой прибыли. Существует значительный риск потерь при торговле фьючерсами. Прошлые результаты не указывают на будущие результаты.)
Что такое торговля в конце дня?
Торговля в конце дня - это процесс принятия решения и открытия торговой позиции на основе оценки торговой активности предыдущей сессии.
Это проще, чем кажется: вы смотрите на торговую активность в конце обычного закрытия рынка и решаете открывать длинную или короткую позицию на рынке (или вообще не открывать позицию) на открытии рынка либо на следующее утро, либо ночь (если это круглосуточный рынок).
Сделать это легко. Часть «как сделать» намного сложнее, так как существует почти бесчисленное множество стратегий, которые вы можете использовать, чтобы занять позицию на основе данных EOD.
Как торговать фьючерсами при закрытии рынка
Когда Ларри Уильямс торговал фьючерсами на S&P 500 в чемпионате 1987 года, он использовал то, что он описал как «глупую установку». Деньги приносила не настоящая торговая установка, а использование им очень рискованной стратегии управления капиталом «Оптимальное F», разработанной риск-менеджером Ральфом Винсом.
Мы не будем вдаваться в подробности его системы, но «сетап» можно легко представить, заполнив простое уравнение: если происходит X, то открывайте длинную или короткую позицию и закрывайте позицию в конце дня.
Вот один из примеров стратегии, которую мог бы придумать любой трейдер (это не рекомендация, а демонстрация).
Если в конце дня на рынке наблюдается нисходящий тренд:
- Откройте короткую позицию и разместите стоп-лосс выше самого высокого максимума дневной сессии.
- Если наступил благоприятный день в вашу пользу, не открывайте позицию после закрытия рынка.
- Закройте позицию в конце завтрашнего торгового дня и повторите процесс.
Вот как это могло выглядеть на YM с 11 по 22 июня 2021 года.
Вот еще один пример несколько «глупой установки», которая может иметь, а может и не иметь отношения к делу:
- Когда на рынке произойдет три закрытия вверх, открывайте короткую позицию на следующий день и закрывайте позицию в конце дня.
- Когда на рынке три дня подряд падают, открывайте длинную позицию на следующий день.
Вот как это могло бы выглядеть в ES с 5 мая по 15 июня 2021 года.
А вот еще одна система EOD, которую можно использовать в качестве примера (или что-то, что можно развить и усовершенствовать):
- Когда инструмент торгуется выше своей 50-дневной простой скользящей средней, открывайте длинную позицию на завтрашней сессии каждый раз, когда сегодняшняя сессия торгуется ниже вчерашнего минимума.
- Разместите стоп-лосс на небольшом расстоянии ниже минимума триггерной сессии.
- Закройте свою позицию в конце завтрашней сессии.
Вот как это могло бы выглядеть для NQ с 18 декабря 2020 года по 9 февраля 2021 года.
Если вы хотите торговать или даже совершать дневную торговлю на основе данных на конец дня, надеюсь, ваши торговые правила будут немного более сложными и рассчитанными, чем те, что в примерах выше.
Существует множество способов разработки систем на основе данных на конец дня - от Новости торговой к простому Тенденция следующие (как в нескольких приведенных выше примерах) до свечей и многого другого.
Но на этом мы остановимся, позволив вам разработать собственную последовательную торговую стратегию.
Преимущества трейдинга по стратегиям торговли в конце дня
1 - Торговля EOD не нарушит ваш день
Когда вы сидите перед компьютером, взгляд, прикованный к экрану, немного переоценивается; и это при условии, что вы можете позволить себе провести свой день скальпирование рынков. Если вам нужно вести бизнес, то частая внутридневная торговля добавляет еще один уровень риска - упустить сделку и упустить свой бизнес. Торговля EOD не мешает вам, делая вашу повседневную деятельность, наряду с вашей торговлей, намного более эффективной.
2 - Меньше стресса
ЕСЛИ (и только если) вы разработали систему, которая потенциально возвращает больше, чем проигрывает, и если у вас есть капитал, чтобы позволить ей работать, тогда нет необходимости делать что-либо, кроме ожидания данных на конец дня, чтобы реализовать стратегия. При этом мы не рекомендуем оставлять какие-либо ордера без присмотра, вне зависимости от частоты торговли вашей стратегии. Вы всегда должны быть начеку и следить за любым типом подключения, которое может быть нарушено.
3 - Более доступная альтернатива
Смерть тысячи стопов, проскальзываний или комиссионных сборов - это то, что каждый дневной трейдер в то или иное время испытывал. Если вы не будете осторожны, эти дополнительные расходы могут даже превысить вашу торговую прибыль, особенно в день медленной или низкой доходности.
4 - Позволяет запечатлеть более крупный ход
Нет ничего хуже, чем закончить день с небольшой прибылью или убытком, когда в конце дня рынок совершил колоссальное движение только в одном направлении, вверх или вниз. Как ты это пропустил? Ваша тактика торговли на основе частоты не позволила вам зафиксировать движение, которое могло иметь огромное значение для вашего торгового счета. Возможно, если бы вы удерживали одну позицию на основании точных показаний EOD - предполагая, что ничто на рынках не нарушает вашу направленность - вы могли бы уловить все колебания. Частота торгов часто не позволяет уловить эти однонаправленные внутридневные движения. Торговля EOD предназначена для их поимки.
Риски торговли по стратегиям торговли в конце дня
1 - Подверженность негативным событиям в ночное время
Предположим, что выбранный вами рынок чувствителен к определенным событиям на внешнем рынке, и рынок движется против вас в одночасье, останавливая вас из вашей позиции только для того, чтобы исправить себя обратно в вашу пользу. Если вы открываете свои позиции в тот же день, когда он закрывается - что вы можете сделать, если ваш фьючерсный инструмент торгуется круглосуточно, - вы подвергаете себя риску овернайт.
2- Отсутствующие за ночь события
Предположим, вы торгуете одним из фондовых индексных фондов США и открываете свои позиции утром, когда их базовый капитал открывается на фондовом рынке. Что, если крупный шаг, которого вы ожидали на фьючерсном рынке, уже случился в одночасье? Это риск не подвергнуть себя внезапным движениям.
3 - Отчет о прибылях и убытках на почтовом рынке или выступления Федеральной резервной системы после публикации
В течение сезона отчетности некоторые компании сообщают о прибыли после закрытия рынка. Если вы торгуете фьючерсным инструментом на фондовые индексы, вы подвергаете свой капитал риску, если отчет о прибылях после выхода на рынок пойдет против вас (в зависимости от того, в каком направлении вы движетесь на рынке).
Между тем, члены Федеральной резервной системы часто выступают с речами в зарубежных странах, время которых может не совпадать с американским (подумайте, после полуночи в США). Если какое-либо сообщение центрального банка потрясет рынок, вы, вероятно, его пропустите, что может быть хорошо (если оно в вашу пользу) или чрезвычайно плохо (если это не так).
4 - Перерывы на выходных
Одно из худших, что может с вами случиться, - это держать инструмент на выходных только для того, чтобы увидеть, как он отстает от вас таким образом, чтобы вы в дебетовой ситуации. - в зависимости от того, сколько капитала у вас на счете - когда это произойдет, у вас будет больше, чем просто сожаление… вы можете оказаться в долгах.
Выводы
Торговля EOD проста и намного проще в исполнении. Однако самое сложное - это разработка стратегии, требования к капиталу и очень большие просадки - не только ваши настройки входа и выхода, но и система управления капиталом, которую вы используете для ее оптимизации. Есть сотни способов разработать стратегию торговли фьючерсами на EOD. Просто сначала нужно использовать свои навыки и проверить их с помощью надежных расчетов.
Хотите протестировать собственную торговую стратегию с возможностью перемотки назад и вперед? Оптимус Флоу Обзор рынка это «проигрыватель истории», который позволяет вам тестировать практически любой торговый инструмент по вашему выбору. Хотите «повторно торговать» вчерашним рынком ES, ценами CL сегодня утром или любым другим рынком, который может пролить свет на ваш торговый тезис? Именно для этого был разработан Market Replay. Учить больше здесь или запросите бесплатную пробную версию ниже.
Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Риск потери при торговле товарными интересами может быть значительным. Поэтому вам следует тщательно обдумать, подходит ли такая торговля для вас с учетом вашего финансового состояния. Размещение условных ордеров вами, брокером или торговым консультантом, таких как «стоп-лосс» или «стоп-лимит», не обязательно ограничит ваши убытки намеченными суммами, поскольку рыночные условия могут сделать невозможным выполнение такие заказы.
Источник: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Учетная запись
- активно
- советник
- Все
- Позволяющий
- гайд
- Банка
- Колокол
- Немного
- брокер
- строить
- бизнес
- Пропускная способность
- столица
- Привлекайте
- пойманный
- Центральный банк
- комиссии
- товар
- Компании
- связь
- конкурс
- способствовало
- Расходы
- страны
- данным
- день
- Долг
- развивать
- Развитие
- DID
- срывать
- расстояние
- Заработок
- Выход
- БЫСТРО
- Федеральный
- Федеральная резервная система
- Сборы
- финансовый
- Во-первых,
- вперед
- Бесплатно
- средства
- будущее
- Фьючерсная торговля
- разрыв
- хорошо
- High
- история
- держать
- Как
- How To
- HTTPS
- огромный
- Сотни
- индекс
- Инвесторы
- IT
- большой
- УЧИТЬСЯ
- легкий
- Длинное
- смотрел
- основной
- Создание
- управление
- рынок
- Области применения:
- Участники
- деньги
- управление капиталом
- двигаться
- движется
- открытый
- Откроется
- Обзор
- Опции
- заказ
- заказы
- Другое
- производительность
- Прибыль
- публикации
- отчету
- Требования
- Итоги
- Возвращает
- Перемотка
- Снижение
- условиями,
- Run
- S & P 500
- экран
- сдвиг
- Короткое
- просто
- небольшой
- Space
- тратить
- доля
- оставаться
- акции
- фондовый рынок
- буря
- Стратегия
- успех
- успешный
- система
- системы
- тактика
- тестXNUMX
- Тестирование
- время
- торговать
- Трейдеры
- торги
- Торговля
- Торговые стратегии
- трендов
- суд
- us
- ждать
- Смотреть
- уик-энд
- Мир
- X
- год
- лет