Acest articol despre Divergence Trading este opinia Optimus Futures.
În calitate de comercianți, căutăm să maximizăm profiturile. Cu toate acestea, a ști când să intri sau să ieși dintr-o tranzacție poate fi o provocare. Tranzacționarea divergentă poate ajuta un comerciant să cumpere aproape de partea de jos și să vândă aproape de vârf.
Acest articol își propune să explice ce sunt divergențele de tranzacționare, cum să le depistați, cei mai buni indicatori să te îndrume, împreună cu câțiva strategii cheie este posibil să nu fi luat în considerare.
În plus, vom prezenta 7 greșeli comune pe care le vedem atunci când tranzacționăm divergențele.
Ce este o divergență de tranzacționare?
Divergența se referă la o abatere de la o medie sau o normă.
În scopuri de tranzacționare, le vom lua în considerare prin două domenii: corelație și indicatori.
Deci, ce este o corelație?
Corelațiile sunt măsura în care două active se mișcă împreună, măsurată pe o scară de la -1 la +1.
- -1 înseamnă că cele două active se mișcă în direcții exact opuse. O poziție lungă și o poziție scurtă în micro S&P 500 futures au o corelație de -1.
- +1 înseamnă că cele două active se mișcă în exact aceeași direcție. O poziție lungă în micro futures Nasdaq 100 și ETF-ul QQQ are o corelație de +1.
- 0 înseamnă că cele două active se mișcă complet independent unul de celălalt.
Ceea ce vrem să căutăm sunt defalcări în această corelație sau deplasări față de ceea ce este tipic.
De exemplu, știm că E-micro Nasdaq 100 Futures și E-micro S&P 500 Futures tranzacționează adesea în aceeași direcție. Dacă cineva schimbă cursul, se creează o posibilă configurație de divergență.
Celălalt tip de divergență provine de la indicatori precum un oscilator.
Un oscilator reprezintă impulsul unui stoc. Dacă prețul se mișcă în direcția opusă impulsului indicatorului, aceasta implică o divergență față de ceea ce este tipic.
Deși divergența nu este un declanșator puternic sau un semnal de tranzacționare, este utilă pentru înțelegerea impulsului subiacent al prețului unui activ.
Cum să observați divergențele în tranzacțiile futures
Identificarea divergențelor poate fi dificilă.
Mulți comercianți vor săpa mai adânc în idei precum divergente implicite, ca parte a unei strategii mai ample.
Cu toate acestea, divergențele sunt așa cum am spus mai devreme: o abatere de la normă.
Când ne uităm la activele corelate, cum ar fi E-micro Nasdaq 100 Futures și E-micro S&P 500 Futures, vrem să identificăm punctele în care ne așteptăm ca divergențele să se prabusească înapoi la medie. Aceasta este cunoscută sub denumirea de reversie medie.
Gândiți-vă în acest fel.
Să presupunem că E-micro Nasdaq 100 Futures și E-micro S&P 500 Futures au o corelație de 0.8. Asta înseamnă că cei doi tranzacționează în aceeași direcție de cele mai multe ori.
Am întâlnit o perioadă în care E-micro Nasdaq 100 Futures a câștigat 3% în ultimele două zile, dar futures E-micro S&P 500 au rămas neschimbate.
În condiții normale, ne-am aștepta ca E-micro S&P 500 Futures să crească cu 2%.
Așadar, privim acest decalaj dintre cele două ca pe o divergență și putem plasa o tranzacție așteaptă ca E-micro S&P 500 Futures să ajungă la urmă cu E-micro Nasdaq 100 Futures.
Divergențele indicatorilor caută diferențe între acțiunea prețului și un semnal al indicatorilor sau în cadrul indicatorului însuși. Ei încearcă să identifice fie schimbări, fie continuări ale impulsului.
De exemplu, în graficul de mai jos, puteți vedea graficul futures pe țiței și indicele de putere relativă (RSI) reprezentate în partea de jos.
RSI măsoară puterea relativă de supracumpărare sau supravânzare.
În graficul de mai sus, puteți vedea două instanțe ale aceleiași configurații. Contractele futures RSI și Crude fac o serie de maxime și minime mai mari.
În timp ce futures continuă să atingă un maxim mai mare, RSI-ul face un maxim mai scăzut. Această divergență creează o potențială inversare a tendinței.
Cei mai buni indicatori de divergență
Există patru indicatori de divergență utilizați în mod obișnuit.
1: MACD
Indicatorul MACD (Moving Average Convergence Divergence). are trei componente: o medie în mișcare lentă, o medie în mișcare rapidă și diferența dintre cele două.
Adesea, mediile mobile sunt reprezentate ca linii, în timp ce diferența dintre cele două este reprezentată ca histogramă.
Problema de bază este că media mobilă mai lentă are nevoie de mai mult timp pentru a reacționa decât cea mai rapidă. Când comparăm acest lucru cu prețul unui activ, ne uităm să vedem dacă MACD ne spune ceva despre tendința pe termen scurt (media rapidă) în comparație cu tendința pe termen mediu (media lentă).
2: RSI
Indicele de putere relativă (RSI) este un indicator oscilator cu o linie care oscilează între trei regiuni diferite: supravândut, supracumpărat și neutru.
Puterea relativă (RS) se calculează luând media celor mai recente câștiguri și împărțind acel număr la media celor mai recente pierderi. Apoi îl convertim într-un interval de la 0 la 100.
Zona de supravânzare reprezintă spațiul sub 30, zona de supracumpărare este spațiul mai mare de 70, iar zona neutră este zona dintre liniile 30 și 70.
Puteți utiliza acest lucru ca măsură a impulsului actual al acțiunilor pentru a merge cu o tendință sau pentru a prezice o inversare.
Un exemplu este listat în secțiunea precedentă.
3: Indicator Stochastic
Indicatorul stocastic măsoară prețul unui activ în comparație cu intervalul său recent de tranzacționare.
La fel ca RSI, indicatorul stocastic are două linii care fluctuează între 0 și 100. Diferența este că zona de supravânzare este sub 20 și zona de supracumpărare peste 80, cu zona neutră între 20 și 80.
Cu toate acestea, indicatorul stocastic presupune că prețurile de închidere continuă tendința actuală. RSI caută inversări pe termen scurt folosind condiții de supracumpărare și supravânzare prin măsurarea vitezei mișcărilor prețurilor.
4: Indexul canalului de mărfuri
CCI măsoară diferența dintre prețul curent și prețul mediu istoric. Deși funcționează similar cu RSI, nu are o gamă predefinită.
Când indicatorul este deasupra liniei zero, înseamnă că activul se tranzacționează peste media istorică și invers, când se tranzacționează sub media istorică.
De obicei, dacă linia indicatorului crește peste 100, dă un semnal de vânzare, în timp ce dacă linia indicatorului scade sub -100, arată un semnal de cumpărare
Indicele Chanel pentru mărfuri (CCI), care a fost dezvoltat inițial ca indicator de tranzacționare cu mărfuri, constă dintr-o linie indicator, o linie zero și zone de supracumpărare și supravânzare.
Cum să cronometrați intrările și ieșirile cu tranzacționarea divergențe
În primul rând, dorim să subliniem un concept cheie - Strategiile de cronometrare a unei ieșiri sunt aceleași cu strategiile de cronometrare a unei intrări.
Gândește-te la asta pentru o clipă.
Divergențele sunt menite să evidențieze punctele în care prețul sau tendința se modifică. Le puteți folosi pentru o intrare sau o ieșire într-o tranzacție. Sunt doar fețe diferite ale aceleiași monede.
Comerțul de divergență la ursul RSI
Comerțul cu RSI este unul la care am făcut aluzie mai devreme.
În această tranzacție, căutați o schimbare în tiparele modului în care RSI și un activ au fost tranzacționate împreună.
Iată elementele de bază ale planului:
- Găsiți un activ care are tendințe într-o direcție dată.
- Căutați un model în prețul activului și RSI.
- Găsiți un punct în care cei doi se abat de la acel model.
- Folosiți-l pentru a formula punctul de intrare sau de ieșire.
Să folosim ca exemplu graficul futures pe țiței de mai devreme.
Putem vedea cum în ambele cazuri prețul țițeiului este într-o tendință ascendentă, realizând o serie de maxime și minime mai mari.
Mai jos, RSI face exact același model...
Asta până ajungem la punctul de divergență.
În zonele notate cu cercuri galbene, în timp ce contractele futures pe țiței au un maxim mai mare, RSI-ul atinge un maxim mai scăzut.
Aceasta spune că impulsul ascendent poate fi în scădere și creează o configurație potențială pentru o tranzacție pe termen scurt în direcția opusă.
Piețele înseamnă inversare
După cum am discutat mai devreme, două piețe foarte corelate pot fi utilizate pentru a crea o tranzacție de reversiune medie.
Cu această tranzacție, căutați puncte în care diferența de preț dintre cele două se deplasează în afara normelor statistice.
Să aruncăm o privire la S&P 500 vs Nasdaq 100.
În primul rând, vrem să vă arătăm tendința generală a celor două de-a lungul timpului.
Acest grafic prezintă intervalul zilnic al S&P 500 împărțit la Nasdaq 100.
După cum puteți vedea, Nasdaq 100 a depășit performanța S&P 500 de-a lungul timpului.
Acum, să mărim puțin.
Ceea ce majoritatea oamenilor nu realizează este că poți lua diagrame ca acestea și poți folosi în continuare analiza tehnică comună.
Aici, știm că tendința pe termen lung este descendentă.
Deci, atunci când spread-ul crește, putem căuta niveluri de rezistență folosind punctele de swing la fel ca și cu orice alt grafic.
La aceste extreme, un comerciant poate vinde S&P 500 față de Nasdaq 100 și poate aștepta până când spread-ul tipic revine la nivelul mediu sau de suport.
Stochastics Comerț de divergență urcare
După cum am observat mai devreme, stocastica funcționează cel mai bine pentru a găsi inversări de tendință pe termen scurt în cadrul unei tendințe mai mari.
Pentru comerțul de divergență optimist, dorim să găsim un loc unde prețul este:
- Într-un trend ascendent pe termen lung
- A creat o retragere pe termen scurt
- Gata să inverseze pentru a continua tendința pe termen lung
Graficul E-micro Dow Futures de mai jos ilustrează un exemplu perfect.
În partea stângă a graficului, vedeți că prețul scade, împreună cu indicatorul stocastic.
Mai târziu, vedem că prețul ajunge la un minim mai mic, dar stocasticul face un minim mai mare.
Această divergență este într-o tendință mai mare mai mare.
7 greșeli de evitat atunci când tranzacționați divergențe
- Căutați doar divergențele pe piețele în tendințe – indicatorii de impuls nu funcționează bine pe piețele limitate
- Utilizați indicatori bazați pe impuls, cum ar fi oscilatorii. Indicatorii întârziați, cum ar fi mediile mobile, nu funcționează pentru divergențe.
- Căutați întotdeauna confluența consultând alte instrumente sau concepte.
- Amintiți-vă, divergențele sunt menite să semnaleze inversări.
- Rămâi cu un tip de indicator de impuls la un moment dat.
- Nu presupuneți că, deoarece veți primi un semnal de intrare pentru o tranzacție bazată pe divergențe, veți obține unul și pentru ieșire.
- Asigurați-vă că indicatorul și diagrama sunt setate la același interval de timp.
Explorați Tranzacționarea Divergence
Analiza și tranzacționarea divergenței este un instrument excelent pentru orice comerciant sau investitor. Nu numai că oferă idei comerciale în sine, dar divergențele sunt, de asemenea, grozave pentru a adăuga context unei analize mai ample de piață.
Ești curios ce ar putea face pentru tine?
Deschideți-vă contul demo cu Optimus Futures astăzi și obțineți o probă gratuită de 30 de zile cu date de piață în timp real și o serie de indicatori de divergență și instrumente de analiză încărcate în platformă.
Apasa aici pentru a afla mai multe.
Tranzacționarea futures și opțiunile implică un risc substanțial de pierdere și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare.
Sursa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Cont
- Acțiune
- TOATE
- analiză
- ZONĂ
- articol
- activ
- Bunuri
- Noțiuni de bază
- de urs
- CEL MAI BUN
- Pic
- Bullish
- cumpăra
- cazuri
- Captură
- contesta
- Schimbare
- Grafice
- Monedă
- produs
- Comun
- consultant
- continua
- Curent
- de date
- zi
- dow
- ETF
- Ieşire
- First
- Gratuit
- viitor
- Futures
- decalaj
- General
- mare
- ghida
- aici
- Înalt
- Evidențiați
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- identifica
- index
- investitor
- Investitori
- IT
- Cheie
- AFLAȚI
- Nivel
- Linie
- Lung
- MACD
- Efectuarea
- Piață
- Analiza de piaţă
- pieţe
- măsura
- Impuls
- muta
- mişcă
- Nasdaq
- În apropiere
- Ulei
- Opinie
- Opţiuni
- Altele
- Model
- oameni
- performanță
- platformă
- preţ
- profiturile
- gamă
- Reacţiona
- Raportul forței relative (RSI)
- REZULTATE
- inversa
- Risc
- S&P 500
- Scară
- vinde
- serie
- set
- Pantaloni scurți
- Spaţiu
- Loc
- răspândire
- stoc
- Strategie
- a sustine
- nivel de suport
- Tehnic
- Analiza Tehnica
- spune
- Noțiuni de bază
- timp
- comerţului
- comerciant
- Comercianti
- Trading
- trend
- proces
- us
- Viteză
- aștepta
- Ce este
- în
- Apartamente
- fabrică
- zero
- zoom