終日取引戦略に関するこの記事は、Optimus Futures の意見です。
- 一日の終わりの取引戦略はシンプルかつ簡単で、実行するのがより現実的であることがよくあります。
- ただし、強力な一日の終わりの戦略を立てるのは難しい場合があります。
- 一日の終わりの戦略は、デイトレードとスイングトレードの両方に使用できます。
1987 年、最も悲惨な市場暴落が起こる運命にあった年、ラリー R. ウィリアムズという成功を収めながらもまだ新進気鋭のトレーダーが先物取引の世界に旋風を巻き起こし、その地位を市場の歴史に刻み込み、市場の地位を占めました。ジェシー・リバモアのような他の伝説的な市場投機家と並んでスペース。
彼はワールドカップ先物取引チャンピオンシップに出場し、わずか 10,000 年で 1,100,000 ドルの賭け金を 11,300 ドル以上に変えました。ライブ市場では XNUMX% の収益が得られました。彼の娘で有名な女優のミシェル・ウィリアムズも、XNUMX年後に同様の、しかし最新の戦略を用いて同じコンテストで優勝した。
1987年、ラリー・ウィリアムズは市場のあらゆる変化をトレードし、途中で利益をスキャルピングしていたでしょうか?マイクロトレンドは彼の先物取引アプローチに影響を及ぼしたのでしょうか?それが彼を画面に釘付けにし、デイトレードやスイングトレードでそれぞれのマイクロトレンドの微妙な違いを観察した可能性がありますか?
どれも当てはまりませんでした。そして、まさにこの原則が彼の成功に貢献した大きな要因の 1 つであると主張することができます。
ラリー・ウィリアムズは、S&P 500 先物という XNUMX つの商品を取引し、開始ベルと同時に XNUMX 日に XNUMX 回だけ取引を行いました。 彼は 1 日の終わり (EOD) データに基づいて毎日 1 回の取引を実行しました。。そして、このシンプルさと、オプティマル F と呼ばれる非常に積極的な資金管理戦略のおかげで、彼は 5 桁を 7 桁に変えるという平均をはるかに上回る成績を達成することができました。
(免責事項: この例は説明のみを目的としています。これらはユニークで驚くべき結果です。そのようなリターンを期待すべきではありません。先物取引には大幅な損失のリスクがあります。過去の実績は将来の結果を示すものではありません。)
デイトレードとは何ですか?
終日取引は、前のセッションの取引活動の評価に基づいて取引ポジションを決定し、開始するプロセスです。
それは思っているよりも簡単です。通常の市場終了後の取引活動を確認し、翌朝の市場が開いているときに市場をロングするかショートするか (またはまったくポジションを取らないか) を決定します。一晩(24時間市場の場合)。
やり方は簡単です。 EOD データに基づいてポジションを取るために使用できる戦略はほぼ無数にあるため、「ハウツー」の部分ははるかに困難です。
市場終了時に先物を取引する方法
ラリー・ウィリアムズが 500 年のチャンピオンシップで S&P 1987 先物を取引したとき、彼は「愚かな設定」と表現したものを使用しました。利益を上げたのは実際の取引設定ではなく、リスクマネージャーのラルフ・ヴィンスが開発した非常にリスクの高い「オプティマルF」資金管理戦略を利用したことだった。
彼のシステムの詳細には触れませんが、「セットアップ」は、単純な方程式を埋めることで簡単に想像できます。X が発生したら、ロングまたはショートして、一日の終わりにポジションを閉じるということです。
これは、トレーダーなら誰でも思いつく戦略の一例です (これは推奨ではなくデモンストレーションです)。
一日の終わりに市場が下落傾向にある場合:
- ショートポジションをオープンし、その日のセッションの最高値を上回るストップロスを設定します。
- 自分に有利な暴落日がある場合は、市場終了後にポジションを開始しないでください。
- 明日の取引日の終わりにポジションを決済し、このプロセスを繰り返します。
11 年 22 月 2021 日から XNUMX 日までの YM での様子は次のとおりです。
関連性があるかもしれないし、ないかもしれない、やや「愚かなセットアップ」の別の例を次に示します。
- 市場が 3 つの終値を持っている場合は、翌日空売りして、その日の終わりにポジションを閉じます。
- 市場が 3 日連続で下落した場合は、翌日にロングを行います。
5 年 15 月 2021 日から XNUMX 月 XNUMX 日までの ES では次のようになった可能性があります。
次に、例として使用する別の EOD システム (または構築して改良するもの) を示します。
- 金融商品が 50 日単純移動平均を上回って取引されている場合、今日のセッションが昨日の安値を下回って取引されるたびに、明日のセッションでロングをすることになります。
- ストップロスをトリガーセッションの安値より少し離れた位置に設定します。
- 明日のセッション終了時にポジションを閉じます。
18 年 2020 月 9 日から 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日までの NQ の状況は次のとおりです。
一日の終わりのデータに基づいて取引、さらにはデイトレードを検討している場合、うまくいけば、取引ルールは上記の例よりももう少し洗練され、計算されたものになるでしょう。
一日の終わりのデータに基づいてシステムを開発するには、さまざまな方法があります。 ニュース取引 シンプルに 次のトレンド (上記のいくつかの例のように) ローソク足などに。
しかし、ここで停止します。 独自の一貫した取引戦略を開発する.
取引の利点 エンドオブデイ取引戦略
1 – EOD取引はあなたの一日を妨げません
コンピューターの前に座って、目が画面に釘付けになるのは、少し過大評価されています。それは、一日を過ごす余裕があることが前提です 市場のスキャルピング。ビジネスを経営している場合、日中取引を頻繁に行うと、リスクがさらに重くなり、取引を逃してビジネスを逃してしまいます。 EOD 取引は邪魔にならず、取引とともに日々の活動をより効率的にします。
2 – ストレスの軽減
損失よりも多くの利益が得られる可能性があるシステムを開発し、それを実行する資本がある場合 (その場合に限り)、そのシステムを実装するための 1 日の終わりのデータを待つ以外に何もする必要はありません。戦略。そうは言っても、戦略の取引頻度に関係なく、注文を監視せずに放置することはお勧めしません。中断される可能性のあるあらゆる種類の接続に常に注意を払う必要があります。
3 – より手頃な価格の代替品
1,000 回のストップ、スリッページ、または手数料の死亡は、デイトレーダーなら誰しも一度は経験したことがあるでしょう。注意しないと、特にリターンが遅い日やリターンが低い日には、これらの追加コストが取引利益を超える可能性もあります。
4 – より大きな動きを捉えることができる
一日の終わりに、市場が上下一方向にのみ大きく動いたにもかかわらず、わずかな損益で一日を終えることほど悪いことはありません。どうやって見逃したの?頻度ベースの取引戦術により、取引口座に大きな違いをもたらす可能性のある動きを捉えることができませんでした。おそらく、正確な EOD の読み取りに基づいて 1 つのポジションを保持していれば、方向性の偏りを妨げるものが市場に何もなかったと仮定すると、スイング全体を把握できたかもしれません。取引頻度では、こうした日中の単方向の動きを捉えることができないことがよくあります。 EOD取引はそれらを捕まえるために設計されています。
取引のリスク 終日取引戦略
1 – 一夜にしてネガティブな展開にさらされる
あなたが選択した市場が特定の海外市場の動向に敏感で、市場が一夜にしてあなたに不利に動き、あなたをポジションから追い出すことができず、結局あなたに有利な方向に修正されたと仮定しましょう。ポジションが決済されたその日にポジションをオープンすると(先物商品が 24 時間ベースで取引される場合には可能なことですが)、一晩中のリスクにさらされることになります。
2- 一晩の開発が欠けている
あなたが米国株式インデックス ファンドの 1 つを取引し、その原資産が株式市場でオープンする朝にポジションをオープンするとします。先物市場で予想していた大きな動きが、すでに一夜にして起こってしまったらどうなるでしょうか?それが、一晩の動きに身をさらさないことのリスクです。
3 – 市場後の決算発表または市場後の連邦準備理事会の講演
決算シーズン中、一部の企業は市場終了後に収益を報告します。株価指数先物商品を取引する場合、市場終了後の収益レポートが(市場での方向性に応じて)不利になる場合、資本をリスクにさらすことになります。
一方、連邦準備制度理事会は外国で講演を行うことが多いですが、そのタイミングは米国とはうまく一致しない可能性があります(米国の深夜以降を考えてください)。中央銀行が伝えるメッセージのいずれかが市場を揺るがす場合、あなたはそれを見逃す可能性が高く、それが良いことになる場合もあれば(それがあなたにとって有利な場合)、非常に悪い場合もあります(不利な場合)。
4 – 週末のギャップ
あなたに起こり得る最悪のことの一つは、楽器を週末まで持ち続けた結果、自分との差が大きくなってしまうことです。 借金の状況にあるあなた。 - 口座にどれだけの資本があるかによって異なりますが、それが起こった場合、ただ後悔するだけではなく、借金を抱えてしまう可能性があります。
ボトムライン
EODの取引はシンプルで実行がはるかに簡単です。ただし、難しい部分は、戦略の策定、資本要件、および非常に大きなドローダウンにあり、エントリーとエグジットの設定だけでなく、それを最適化するために使用する資金管理システムも含まれます。 EOD 先物取引戦略を開発するには何百もの方法があります。まずは自分のスキルを使って、音の計算でテストするだけです。
巻き戻しと早送り機能を使用して、独自の取引戦略をテストしたいですか?オプティマスフローの マーケットリプレイ は、選択したほぼすべての取引商品をテストできる「歴史プレーヤー」です。昨日の ES 市場、今朝の CL 価格、またはトレーディング理論への洞察を提供する可能性のあるその他の市場を「再トレード」したいですか?マーケット リプレイは、これを達成するために設計されたものです。もっと詳しく知る こちら または、以下の無料トライアルをリクエストしてください。
先物およびオプションの取引には多大な損失のリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示すものではありません。商品利権の取引における損失のリスクは相当なものになる可能性があります。したがって、ご自身の財務状況を考慮して、そのような取引がご自身に適しているかどうかを慎重に検討してください。お客様、ブローカー、取引アドバイザーによる「ストップロス」注文や「ストップリミット」注文などの条件付き注文の発注は、市場の状況により執行が不可能になる可能性があるため、必ずしもお客様の損失を意図した金額に制限するものではありません。そのような命令。
出典: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
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