ダイバージェンス取引に関するこの記事は、Optimus Futures の意見です。
トレーダーとして、私たちは利益の最大化を追求します。ただし、取引にいつ参加または終了するかを知るのは難しい場合があります。ダイバージェンス取引は、トレーダーが底値近くで買ってピーク近くで売るのに役立ちます。
この記事は、取引の乖離とは何か、それを特定する方法を説明することを目的としています。 最高のインジケーター あなたをガイドするために、いくつかのこととともに 主要戦略 あなたは考慮しなかったかもしれません。
さらに、ダイバージェンス取引時によく見られる 7 つの間違いについても説明します。
取引ダイバージェンスとは何ですか?
乖離とは、平均または標準からの逸脱を指します。
取引の目的では、相関と指標という 2 つの領域を通じてそれらを検討します。
では相関関係とは何でしょうか?
相関関係は、1 つの資産がどの程度うまく連動しているかを -1 ~ +XNUMX のスケールで測定したものです。
- -1 は、500 つのアセットがまったく逆の方向に移動することを意味します。マイクロ S&P 1 先物におけるロング ポジションとショート ポジションには -XNUMX の相関関係があります。
- +1 は、100 つの資産がまったく同じ方向に移動することを意味します。ナスダック 1 マイクロ先物と QQQ ETF のロングポジションには +XNUMX の相関関係があります。
- 0 は、XNUMX つのアセットが互いに完全に独立して移動することを意味します。
私たちが探したいのは、この相関関係の破綻、または典型的なものから遠ざかる動きです。
たとえば、E-micro Nasdaq 100 先物と E-micro S&P 500 先物は、多くの場合同じ方向に取引されることがわかっています。コースを変更すると、潜在的な乖離が生じます。
もう 1 つのタイプの発散は、オシレーターなどの指標から生じます。
オシレーターは株の勢いを表します。価格が指標の勢いと逆の方向に動く場合、それは典型的なものからの乖離を意味します。
ダイバージェンスは強力なトリガーや取引シグナルではありませんが、資産価格の根底にある勢いを理解するのに役立ちます。
先物取引でダイバージェンスを特定する方法
相違点を特定するのは難しい場合があります。
多くのトレーダーは次のようなアイデアをさらに深く掘り下げます。 暗黙の相違、より大きな戦略の一環として。
しかし、乖離とは、先ほど述べたように、標準からの逸脱です。
E-micro Nasdaq 100 先物や E-micro S&P 500 先物などの相関資産に注目するとき、乖離が平均値に戻ると予想される時点を特定したいと考えます。これは平均回帰として知られています。
このように考えてください。
E-micro ナスダック 100 先物と E-micro S&P 500 先物に 0.8 の相関があるとします。つまり、両者はほとんどの場合同じ方向に取引されることになります。
E-micro ナスダック 100 先物は過去 3 日間で 500% 上昇しましたが、E-micro S&P XNUMX 先物は横ばいでした。
通常の状況下では、E-micro S&P 500 先物は約 2% 上昇すると予想されます。
したがって、この 500 つのギャップを乖離と見なし、E-micro S&P 100 先物が E-micro ナスダック XNUMX 先物に追いつくことを期待して取引を行うことができます。
インジケーターの発散では、価格アクションとインジケーターシグナルの間、またはインジケーター自体内の違いを探します。 彼らは、勢いの変化または継続を特定しようとします。
たとえば、以下のチャートでは、原油先物と相対力指数 (RSI) が下部にプロットされています。
RSI は相対的な買われすぎまたは売られすぎの強さを測定します。
上のグラフには、同じ設定の 2 つのインスタンスが表示されます。 RSIと原油先物は一連の高値と安値を切り上げた。
先物が高値を更新し続ける一方で、RSIはさらに高値を切り下げています。この乖離により、トレンドが反転する可能性が生じます。
最高のダイバージェンス指標
一般的に使用されるダイバージェンス指標は 4 つあります。
1:MACD
移動平均収束発散 (MACD) インジケーター には、低速移動平均、高速移動平均、およびその 2 つの差の 3 つの要素があります。
多くの場合、移動平均は線としてプロットされ、2 つの平均の差はヒストグラムとしてプロットされます。
基本的な問題は、遅い移動平均は速い移動平均よりも反応するのに時間がかかるということです。これを資産の価格と比較すると、MACD が中期 (ゆっくりとした移動平均) のトレンドと比較して、短期 (早い移動平均) のトレンドについて何かを教えてくれるかどうかを確認します。
2: RSI
相対力指数 (RSI) は、売られすぎ、買われすぎ、中立の 3 つの異なる領域の間で変動する 1 本の線を持つオシレーター インジケーターです。
相対強度 (RS) は、最近の利益の平均をとり、その数値を最近の損失の平均で割ることによって計算されます。次に、それを 0 ~ 100 の範囲に変換します。
売られすぎエリアは 30 未満のスペースを表し、買われすぎゾーンは 70 を超えるスペース、中立ゾーンは 30 と 70 の線の間のエリアです。
これを株価の現在の勢いの尺度として使用して、トレンドに乗ったり、反転を予測したりできます。
例は前のセクションにリストされています。
3: 確率的指標
確率指標は、最近の取引範囲と比較した資産の価格を測定します。
RSI と同様に、確率的指標には 0 ~ 100 の間で変動する 20 つのラインがあります。違いは、売られ過ぎゾーンが 80 未満で、買われ過ぎゾーンが 20 と 80 の間であり、買われ過ぎゾーンが XNUMX であることです。
ただし、確率指標は終値が現在のトレンドを継続すると仮定しています。 RSIは、価格変動の速度を測定することにより、買われ過ぎと売られ過ぎの状況を利用して短期的な反転を探します。
4: 商品チャネル指数
CCI は、現在の価格と過去の平均価格の差を測定します。 RSI と同様に機能しますが、事前定義された範囲はありません。
インジケーターがゼロラインより上にある場合は、その資産が過去の平均を上回って取引されていることを意味し、過去の平均を下回って取引されている場合はその逆を意味します。
通常、インジケーターラインが 100 を超えると売りシグナルとなり、インジケーターラインが -100 を下回ると買いシグナルとなります。
コモディティ シャネル指数 (CCI) は、もともと商品取引指標として開発され、指標線、ゼロ線、買われすぎと売られすぎの領域で構成されます。
ダイバージェンス取引でエントリーとエグジットのタイミングを計る方法
まず重要な概念を指摘したいと思います。エグジットのタイミングを計る戦略は、エントリーのタイミングを計る戦略と同じです。
少し考えてみてください。
ダイバージェンスは、価格またはトレンドが変化するポイントを強調することを目的としています。これらは取引のエントリーまたはエグジットに使用できます。それらは同じコインの異なる側面にすぎません。
RSI弱気ダイバージェンス取引
RSI 取引は、以前に言及した取引です。
この取引では、RSI と資産がどのように取引されているかのパターンの変化を探します。
計画の基本は次のとおりです。
- 特定の方向にトレンドがある資産を見つけます。
- 資産の価格と RSI のパターンを探します。
- 2 つがそのパターンから逸脱する点を見つけます。
- それを使用して、エントリーポイントまたはエグジットポイントを定式化します。
例として、先ほどの原油先物チャートを使用してみましょう。
どちらの場合も、原油価格が上昇傾向にあり、高値と安値を繰り返していることがわかります。
その下では、RSI もまったく同じパターンを示しています…
それは分岐点に到達するまでです。
黄色の丸で示された領域では、原油先物が高値を更新する一方、RSI は低めの高値を記録します。
これは、上昇の勢いが弱まりつつあり、逆方向の短期取引の可能性を生み出す可能性があることを示しています。
市場は回帰を意味する
前に説明したように、相関性の高い 2 つの市場を使用して平均回帰取引を作成できます。
この取引では、2 つの価格の差が統計的標準の範囲外に移動するポイントを探します。
S&P500とナスダック100の比較を見てみましょう。
まず、時間の経過に伴う 2 つの一般的な傾向を示したいと思います。
このチャートは、S&P 500 の日次レンジをナスダック 100 で割ったものです。
ご覧のとおり、ナスダック 100 は時間の経過とともに S&P 500 を上回りました。
では、少し拡大してみましょう。
ほとんどの人が気づいていないのは、このようなチャートを作成しながら、一般的なテクニカル分析を使用できるということです。
ここで、長期的な傾向が下降傾向にあることがわかります。
したがって、スプレッドが上昇した場合は、他のチャートと同じようにスイングポイントを使用してレジスタンスレベルを探すことができます。
このような極端な場合、トレーダーはナスダック 500 に対して S&P 100 を売り、典型的なスプレッドが平均またはサポート レベルに戻るまで待つことができます。
ストキャスティクスの強気ダイバージェンス取引
先に述べたように、ストキャスティックスは、より大きなトレンドの中で短期的なトレンドの反転を見つけるのに最適です。
強気の発散取引では、価格が次のようなスポットを見つけたいと考えています。
- 長期的な上昇トレンドでは
- 短期的な反動を生み出した
- 長期的なトレンドを継続するために反転する準備ができています
以下の E-micro ダウ先物のチャートは、その完璧な例を示しています。
チャートの左側には、確率指標とともに価格が安値を更新しているのがわかります。
その後、価格は安値を切り下げますが、確率論は安値を切り上げます。
この乖離はより大きな傾向の中にあります。
ダイバージェンス取引時に避けるべき 7 つの間違い
- トレンド相場中にのみダイバージェンスを探す - レンジ相場ではモメンタム指標はうまく機能しない
- オシレーターなどの運動量ベースのインジケーターを使用します。移動平均などの遅行指標は発散には機能しません。
- 他のツールや概念を参考にして、常に Confluence を探してください。
- ダイバージェンスは反転のシグナルであることを忘れないでください。
- 一度に 1 種類のモメンタム インジケーターを使用するようにしてください。
- ダイバージェンスに基づいて取引のエントリーシグナルが得られるからといって、エグジットシグナルも得られるとは考えないでください。
- インジケーターとチャートが同じ時間枠に設定されていることを確認してください。
ダイバージェンス取引を探索する
ダイバージェンス分析と取引は、あらゆるトレーダーや投資家にとって優れたツールです。ダイバージェンスは、それ自体でトレードのアイデアを提供するだけでなく、より大規模な市場分析にコンテキストを追加するのにも役立ちます。
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先物とオプションの取引には大きな損失のリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。 過去の実績は必ずしも将来の結果を示すものではありません。
出典: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
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