מאמר זה על טביעות רגל היא דעתו של חברת Optimus Futures.
נקודות מרכזיות:
- תרשימי טביעת רגל או 'אשכול' מנתחים את נפח העסקאות בתוך מסגרת זמן נתונה.
- ניתוח זה בוחן את האינטראקציה בין קונים למוכרים כדי לחשוף הזדמנויות.
- תרשימי טביעת הרגל מגיעים בכמה טעמים, כולל הצעה/בקשה, פרופיל נפח ודלתא.
- אסטרטגיות למסחר עם טביעות רגל כוללות חוסר איזון מוערם, מכירות פומביות לא גמורות וצמתים בנפח גבוה.
- סוחרים יכולים לפתוח חשבון בחינם למשך 30 יום ולגשת מיד לתרשימי טביעת הרגל הרבים וכלי הניתוח של Optimus Flow יחד עם עסקאות מדומה ללא הגבלה.
מה זה שמזיז את המחיר למעלה ולמטה?
השאלה הפשוטה הזו עומדת בבסיס טביעות הרגל.
רוב הסוחרים והמשקיעים מכירים את תרשימי הפמוט והקווים. ייצוגים חזותיים אלה מראים לנו את תנועת המחירים לאורך זמן ועשויים לכלול נפח.
אבל הם נופלים כשמנסים לספר את הסיפור כולו, כמו ספר שחסר את שמות התואר שלו.
זה המקום שבו טבלאות טביעות הרגל נכנסות לתמונה.
תרשימי טביעת הרגל בוחנים את האינטראקציה ביניהם קונים ומוכרים ברמה פרטנית, ניתוח העסקאות עצמן ולא את המגמות שהן יוצרות.
אם אתה לא מכיר אותם אל תדאג.
מאמר זה מכסה את היסודות של תרשימי טביעת הרגל, כולל מה הם, כיצד לקרוא אותם, הסוגים השונים וכמה אסטרטגיות מפתח כדי להתחיל.
מה הם טביעות רגל?
טבלת טביעת הרגל נוצרה בתחילה על ידי החברה שנפטרה כעת MarketDelta כמוצר סימן מסחרי בשנת 2003. בשל הסימן המסחרי, פלטפורמות מסחר שונות אימצו שמות חלופיים לתרשימי טביעת רגל.
כמה מונחים נרדפים עבור תרשימי טביעת רגל כוללים תרשימי אשכולות, פרופילי הצעות/בקשות ועמודות ממוספרות.
למטרותינו, אנו הולכים להשתמש בתנאים 'תרשים אשכול' לסירוגין עם טבלאות טביעת רגל.
אז מה זה בעצם טביעת רגל?
תרשים טביעת רגל הוא סוג רב מימדי של תרשים פמוט המציג סוחרים הנפח הנסחר ברמת מחיר מדויקת עם הפמוט הזה.
תחשוב על זה כעל פמוט עם הערות שמתארות כיצד התרחשו העסקאות בתוך הסרגל הזה.
כיצד לקרוא תרשימי טביעת רגל
לפני שנקפוץ לאסטרטגיות מסחר באמצעות תרשימי טביעת רגל, בואו נדון כיצד לקרוא תרשים טביעת רגל.
הקדישו רגע לבחון את התמונה שלמטה זו לצד זו של תרשים פמוט מסורתי (משמאל) לעומת תרשים אשכול הצעות/בקשה (מימין).
בצד שמאל של תרשים האשכול מופיעים המוכרים שפגעו בהצעה (נמכרה).
בינתיים, המספרים בצד ימין של תרשים האשכול מראים את הקונים שהסירו את ההזמנה (קנו).
כדי להשתמש באשכול 749 x 864 כדוגמה, באותו המחיר המקביל היו 749 מגרשים להצעה (נמכרה) ו-864 מגרשים שהעלו את ההצעה (קנויה).
תרשימי אשכול מאפשרים למשקיעים לבחון את ההזמנות שבוצעו בתוך תרשים פמוט ולנתח את האינטראקציה בין קונים למוכרים.
טבלאות טביעת רגל לעומת פמוטים מול עומק שוק
כפי שצוין קודם לכן, תרשים טביעת רגל הוא סוג רב-ממדי של תרשים פמוט המציג את נפח המסחר בנקודות מחיר מדויקות לאורך תקופה נתונה.
פמוט סטנדרטי מציג את המחיר הפתוח, הגבוה, הנמוך והסגירה ללא פרטי העסקה תוך-סרגל.
פמוטים נצבעים לעתים קרובות באדום כאשר הסגירה נמצאת מתחת לפתוח וירוק כאשר הסגירה היא מעל הפתוח.
השטח בין הפתוח לסגור יוצר מלבן המכונה 'גוף'. הקווים הנמשכים מההדפסים הפתוחים/קרובים לגבוהים/נמוכים ידועים בשם 'פתילות'.
עומק השוק (DOM) הוא מדידה של ההיצע והביקוש לנכס נזיל וניתן לסחר.
ידוע גם בתור ספר ההזמנות, DOM מראה לך כמה הזמנות פתוחות וכמויות רלוונטיות קיימות בכל מחיר.
בצילום המסך למטה מ-Optimus Flow, אתה יכול לראות את הסכומים השונים הפתוחים להצעה ולבקש בנקודות מחיר שונות בחוזים עתידיים על E-Micro S&P 500.
טבלאות טביעת הרגל הטובות ביותר
שלושת הסוגים הנפוצים ביותר של תרשימי טביעת הרגל הם הצעה/בקשה, נפח ודלתא.
- טביעת הצעה/שאלה - זהו הסוג הנפוץ ביותר של טביעת רגל. טביעת ההצעה/בקשה מציגה את מספר החוזים הנסחרים בהצעה ובמחיר הביקוש לתקופה נתונה.
- פרופיל נפח – טביעת הרגל הנפחית מציגה את המספר הכולל של החוזים הנסחרים בכל מחיר ללא התחשבות אם המסחר היה הצעה או בקשה. זה יכול להיות בעל ערך להצגת רמות מחירים שבהן יש התעניינות הן מצד הקונים והן מצד המוכרים.
- טביעת רגל של דלתא - בעוד ששימוש בדלתא בתוך מסחר בזרימת הזמנות יכול להיות מורכב, הרעיון של הדלתא הוא פשוט. בבסיסה, דלתא מייצגת את ההבדל בין הזמנות שהושלמו בהצעה להצעה במחיר מסוים. השתמש בתמונה למטה כדוגמה:
- הדלתא הראשונה היא 826. המשמעות היא ש-1,514 קונים הסירו את ההצעה לעומת 688 מוכרים שפגעו בהצעה.
- לאחר מכן, יש לנו דלתא של -436. המשמעות היא ש-1,956 קונים הסירו את ההצעה מול 2,392 מוכרים שעמדו בהצעה.
- לאחר מכן יש דלתא של -75, כלומר 2,402 קונים הסירו את ההצעה לעומת 2,477 מוכרים שפגעו בהצעה.
הכרת הבדלי הנפח שיזמו קונים ומוכרים בנקודות מחיר שונות יכולה לעזור לסוחר לקבוע איזה צד אגרסיבי יותר. מידע זה עשוי בתורו לאשש חשדות של סוחר לגבי מגמת מחירים מתהווה.
הערה: נפח בהצעה מצביע על מוכרים. נפח בשאלה מציין קונים.
כיצד לנתח זרימת הזמנה באמצעות תרשימי טביעת רגל
כפי שציינו קודם לכן, תרשימי טביעת הרגל מתרחבים על הנפח והעסקאות בתוך מסגרת זמן כדי ליצור הקשר.
כמובן, הניתוח שלנו צריך לנסות להבין את המידע הנוסף הזה.
כאשר אנו מסתכלים על תרשימי טביעת הרגל, אנו רוצים לזהות רמזים שאומרים לנו שמחיר מסוים חשוב מכיוון שהעסקאות אומרות לנו זאת.
זה לוקח כמה צורות שונות, כולל:
- חוסר איזון - סכומי קנייה או מכירה משתנים
- חסימות הזמנה - כמויות גדולות של נפח חוזי מתרחשות
- צמתים בנפח גבוה - אזורים שבהם נאספים כמויות כבדות של נפח
כל אחד מאלה מזהה אזור תמיכה/התנגדות או נקודה שקודמת להתרחבות במחיר.
לדוגמה, כאשר אנו יכולים להניח שמקום שבו נכנסו כמויות גדולות של קונים ימצאו גם קונים, הכל שווים.
למה?
כי אותם קונים יכלו למכור במחירים גבוהים יותר ועכשיו רוצים לטעון מחדש באותו מקום.
באופן דומה, אתה עשוי למצוא בלוק של הזמנות מכירה שמגיעות דרך נר אחד אחרי השני. זה יכול להיות רמז לתנועת מחירים עתידית.
המפתח בכל ניתוח הוא שימוש בהקשר, או הסתכלות על התמונה הרחבה יותר, כדי למסגר את המסחר.
טיפ מקצועי: אם אתה מכסה תרשים טביעת רגל על תרשים עמודות או פמוט, ודא שמסגרות זמן הצבירה מתואמות. במילים פשוטות, אם אתה מנתח פמוטים של 30 דקות, ניתוח טביעת הרגל אמור לעבוד גם על בלוקים של 30 דקות.
טביעת רגל אסטרטגיות מסחר
אם אתה חדש במסחר בטביעות רגל, אל תדאג.
אנחנו רוצים לתת לך כמה רעיונות למסחר שיעזרו לך להתחיל.
חוסר איזון מוערם
עם פרופילי הצעת מחיר, אנו רואים כמה חוזים נסחרים בהצעה ובבקשה.
כאשר אנו רואים סכום הפוך מוערם אנכית בטווח מחירים, זה יכול להצביע על רמת תמיכה או התנגדות.
לדוגמה, בתרשים שלהלן, הדגשנו אזור שבו מספר קבוצות של הזמנות קנייה עלו על הזמנות המכירה. תרשים טביעת הרגל של דלתא נותן לנו את התמונה הברורה ביותר כאן.
סוחרים יכולים להשתמש בחוסר האיזון הזה כדי לחפש היפוכים או להאט את המומנטום של תנועת מחירים חזקה.
למידע נוסף על איך לזהות חוסר איזון בשווקים באמצעות מסחר בזרימת הזמנות
מכרזים לא גמורים
מכירות פומביות לא גמורות הן רעיון סחר ייחודי הספציפי למסחר בטביעת רגל.
הרעיון הוא שכל מחיר רואה מכירה פומבית בין קונים למוכרים בתוך פמוט/בר.
כאשר מחיר מסוים, בדרך כלל קיצוני על פתיל הפמוט, רואה קונים או מוכרים בלבד, זה נתפס כמכירה פומבית לא גמורה.
לדוגמה, בתרשים שלמטה, תראה אזורים מודגשים שבהם אנו מוצאים אפס הצעות מחיר או בקשה בשיאים ובנמוכים.
פרופיל נפח
עד כה, דנו בדרכים שונות לנתח את נפח התוך-בר. האסטרטגיה האחרונה שלנו מחפשת אזורים בעלי נפח גבוה כנקודות תמיכה והתנגדות.
אזורים בנפח גבוה יכולים לשמש כצמתי תמיכה, התנגדות ואפילו משיכה למחיר הנוכחי.
בתרשים שלהלן ציינו את המחיר עם הנפח הגבוה ביותר עבור אותה תקופה נתונה. בהמשך, תוכל לראות כיצד המחיר מצא התנגדות ותמיכה, אם כי זמנית, ברמות הללו.
סוחר יכול להשתמש במחירים אלה עבור מסחר בקרקפת בכיוון ההפוך או מסחר בתנופה לעבר אזורי נזילות אלה.
כיצד להתחיל לסחור בחוזים עתידיים עם תרשימי טביעת רגל
אם מעולם לא ניסיתם אותם לפני כן, כדאי לפחות לקחת נסיעת מבחן של תרשימי טביעת רגל.
Optimus Futures מאפשר לך להירשם לחשבון בחינם למשך 30 יום ולבצע עסקאות מדומה ללא הגבלה.
להלן מדריך מהיר שלב אחר שלב למסחר בחוזים עתידיים באמצעות פלטפורמת הדגל של Optimus Futures Optimus Flow.
-
- פתח תרשים TPO – בפינה השמאלית העליונה של פלטפורמת Optimus Flow, תמצאו מספר אייקונים הקשורים לכלים השונים. בחר בסמל 'TPO' בצבע כחול בהיר. זה יפתח את א תרשים אשכול.
- ניתוח הנתונים שלך – פתחת כעת טבלת טביעת רגל הניתן להתאמה אישית מלאה.
- הגדר את המסחר שלך - הדרך הקלה ביותר לסחור ישירות מהתרשים שלך היא לאפשר מסחר בתרשים הזמנות. ניתן גם לפתוח את תפריט הזנת ההזמנה. שניהם זמינים בפינה השמאלית העליונה. אתה יכול גם לבחור בסמל 'OE' המוצג למעלה כדי לפתוח חלון הזנת הזמנה.
- בצע את ההזמנה שלך - ברגע שאתה מוכן, בצע את ההזמנה שלך. הקפד לרשום את המסחר שלך עם כל הערות ביומן המסחר האוטומטי של Optimus Flow
- עקוב אחר המסחר שלך - לאחר שתזין את העמדה שלך, השתמש בחלון 'פוזיציות' כדי לעקוב אחר המסחר שלך (סמל הקופה).
פתח את חשבון החינמי שלך
תרשימי טביעת הרגל פותחים דרך חדשה לגמרי להסתכל על השוק.
פתח את חשבונך בחינם עוד היום עם Optimus Futures וקבל גישה מיידית לפלטפורמת הדגל שלנו, Optimus Flow.
במשך 30 יום, אתה יכול לחקור כל אינדיקטור, סגנון אנליטי ותרשים טביעת הרגל שיש ל-Optimus Flow להציע, יחד עם שורה של פונקציות ואינדיקטורים אחרים.
בנוסף, אתה מקבל עסקאות מדומה ללא הגבלה וגישה ליומן המסחר האוטומטי.
עתידי מסחר ואופציות כרוכים בסיכון משמעותי להפסד ואינם מתאימים לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות.
מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- נוסף
- תעשיות
- אנליזה
- AREA
- מאמר
- נכס
- מכירה פומבית
- אוטומטי
- סורגים
- יסודות
- לִקְנוֹת
- קנייה
- תרשימים
- מגיע
- Common
- חברה
- חוזים
- נוֹכְחִי
- דלתא
- דרישה
- לְהַרְחִיב
- הרחבה
- ראשון
- תזרים
- טופס
- חופשי
- עתיד
- עתידים
- ירוק
- מדריך
- כאן
- גָבוֹהַ
- מודגש
- איך
- איך
- HTTPS
- ICON
- רעיון
- לזהות
- תמונה
- כולל
- מידע
- אינטראקציה
- אינטרס
- משקיעים
- IT
- לקפוץ
- מפתח
- גָדוֹל
- רמה
- אוֹר
- קו
- נוזל
- נְזִילוּת
- שוק
- שוקי
- מומנטום
- מהלכים
- שמות
- צמתים
- מספרים
- הַצָעָה
- לפתוח
- דעה
- הזדמנויות
- אפשרויות
- להזמין
- הזמנות
- אחר
- ביצועים
- תמונה
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- PoS
- מחיר
- המוצר
- פּרוֹפִיל
- פרופילים
- רכס
- תוצאות
- הסיכון
- S&P 500
- רואה
- למכור
- סלרס
- קצר
- פָּשׁוּט
- So
- נמכרים
- מסחרי
- התחלה
- החל
- אִסטרָטֶגִיָה
- לספק
- תמיכה
- היסודות
- זמן
- חלק עליון
- סחר
- סימן מסחרי
- סוחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- אסטרטגיות מסחר
- עסקה
- עסקות
- מגמות
- לגלות
- us
- כֶּרֶך
- מה
- מי
- בתוך
- תיק עבודות
- X
- אפס