מאמר זה על מסחר סטייה הוא דעתו של Optimus Futures.
כסוחרים, אנו שואפים למקסם רווחים. לדעת מתי להיכנס או לצאת ממסחר, לעומת זאת, יכול להיות אתגר. מסחר סטייה יכול לעזור לסוחר לקנות ליד התחתית ולמכור ליד השיא.
מאמר זה נועד להסביר מה הן פערי מסחר, כיצד לזהות אותן, האינדיקטורים הטובים ביותר להדריך אותך, יחד עם כמה אסטרטגיות מפתח אולי לא שקלת.
בנוסף, נפרוט 7 טעויות נפוצות שאנו רואים בעת מסחר בפערים.
מהי סטיית מסחר?
סטייה מתייחסת לסטייה מממוצע או נורמה.
למטרות מסחר, נשקול אותם באמצעות שני תחומים: מתאם ואינדיקטורים.
אז מה זה מתאם?
מתאמים הם המדד לאופן שבו שני נכסים נעים יחד נמדד בסולם של -1 עד +1.
- -1 אומר ששני הנכסים נעים בכיוונים מנוגדים בדיוק. לפוזיציה לונג ולפוזיציית שורט בחוזים עתידיים micro S&P 500 יש מתאם של -1.
- +1 אומר ששני הנכסים נעים באותו כיוון בדיוק. לפוזיציה לונג בחוזים עתידיים מיקרו של נאסד"ק 100 וב-QQQ ETF יש מתאם +1.
- 0 פירושו ששני הנכסים נעים באופן בלתי תלוי זה בזה.
מה שאנחנו רוצים לחפש זה התמוטטויות במתאם הזה או התרחקות ממה שאופייני.
לדוגמה, אנו יודעים שהחוזים העתידיים על E-micro Nasdaq 100 ו-E-micro S&P 500 Futures נסחרים לעתים קרובות באותו כיוון. אם אחד משנה מסלול, זה יוצר מערך סטייה פוטנציאלי.
הסוג השני של סטייה מגיע מאינדיקטורים כגון מתנד.
מתנד מייצג את המומנטום של מניה. אם המחיר נע בכיוון ההפוך של המומנטום של האינדיקטור, זה מרמז על סטייה מהאופייני.
אמנם סטייה אינה טריגר חזק או אות מסחר, אך היא שימושית להבנת המומנטום הבסיסי במחיר הנכס.
כיצד לזהות פערים במסחר בחוזים עתידיים
זיהוי הבדלים יכול להיות מסובך.
סוחרים רבים יחפרו עמוק יותר לתוך רעיונות כגון הבדלים מרומזים, כחלק מאסטרטגיה גדולה יותר.
עם זאת, הבדלים הם כפי שאמרנו קודם: סטייה מהנורמה.
כאשר אנו מסתכלים על נכסים מתואמים, כגון E-micro Nasdaq 100 Futures ו-E-micro S&P 500 Futures, אנו רוצים לזהות נקודות בהן אנו מצפים שהפערים יקרסו בחזרה לממוצע. זה ידוע בתור היפוך ממוצע.
חשבו על זה ככה.
נניח שלחוזים עתידיים על E-micro Nasdaq 100 ושל E-micro S&P 500 Futures יש מתאם של 0.8. זה אומר שהשניים נסחרים באותו כיוון רוב הזמן.
אנו נתקלים בתקופה שבה החוזים עתידיים על E-micro Nasdaq 100 עלה ב-3% ביומיים האחרונים, אולם החוזים עתידיים על E-micro S&P 500 נותרו קבועים.
בתנאים רגילים, היינו מצפים שהחוזים העתידיים על E-micro S&P 500 יעלו נניח 2%.
לכן, אנו מסתכלים על הפער הזה בין השניים כהבדל ויכולים לבצע עסקה בציפייה שחוזים עתידיים על E-micro S&P 500 ידביקו את החוזים על E-micro Nasdaq 100.
הבדלים באינדיקטורים מחפשים הבדלים בין פעולת מחיר לאות אינדיקטורים או בתוך האינדיקטור עצמו. הם מנסים לזהות שינויים או המשך במומנטום.
לדוגמה, בתרשים למטה, אתה יכול לראות את החוזים העתידיים על הנפט הגולמי ואת מדד החוזק היחסי (RSI) משורטטים בתחתית.
ה-RSI מודד כוח קניות יתר או מכירת יתר.
בתרשים למעלה, אתה יכול לראות שני מופעים של אותה הגדרה. החוזים העתידיים על RSI והגולמיים יוצרים סדרה של שיאים גבוהים יותר ושפל גבוהים יותר.
בעוד שחוזים עתידיים ממשיכים להגיע לשיא גבוה יותר, ה-RSI עושה שיא נמוך יותר. סטייה זו יוצרת היפוך מגמה פוטנציאלי.
אינדיקטורים לסטייה הטובים ביותר
ישנם ארבעה מדדי סטייה נפוצים.
1: MACD
מחוון התבדלות ההתכנסות הנעית (MACD). יש שלושה מרכיבים: ממוצע שנע לאט, ממוצע שנע במהירות וההבדל בין השניים.
לעתים קרובות, הממוצעים הנעים משורטטים בתור קווים בעוד שההבדל בין השניים משורטט כהיסטוגרמה.
השפשוף הבסיסי הוא שלממוצע נע איטי יותר לוקח יותר זמן להגיב מאשר למהיר יותר. כאשר אנו משווים זאת למחיר של נכס, אנו בודקים אם ה-MACD אומר לנו משהו על מגמת הטווח הקצר (ממוצע נע במהירות) בהשוואה למגמת הטווח הבינוני (ממוצע נע איטי).
2: RSI
מדד החוזק היחסי (RSI) הוא אינדיקטור מתנד עם קו אחד שמתנדנד בין שלושה אזורים שונים: מכירת יתר, קניית יתר וניטרלית.
חוזק יחסי (RS) מחושב על ידי לקיחת הממוצע של הרווחים האחרונים וחלוקת המספר הזה בממוצע ההפסדים האחרונים. לאחר מכן נמיר אותו לטווח שבין 0-100.
אזור המכירה המוגזמת מייצג את השטח מתחת ל-30, אזור קניית יתר הוא השטח הגדול מ-70, והאזור הנייטרלי הוא השטח שבין הקווים 30 ל-70.
אתה יכול להשתמש בזה כמדד למומנטום הנוכחי במניה כדי ללכת עם מגמה או לחזות היפוך.
דוגמה מובאת בסעיף הקודם.
3: אינדיקטור סטוכסטי
האינדיקטור הסטוכסטי מודד את המחיר של נכס בהשוואה לטווח המסחר האחרון שלו.
בדומה ל-RSI, למחוון הסטוכסטי יש שני קווים שנעים בין 0 ל-100. ההבדל הוא שאזור מכירת היתר הוא מתחת ל-20 ואזור קניית היתר מעל 80, כאשר האזור הנייטרלי בין 20 ל-80.
עם זאת, המדד הסטוכסטי מניח שמחירי הסגירה ממשיכים במגמה הנוכחית. RSI מחפש היפוכים לטווח קצר תוך שימוש בתנאי קניית יתר ומכירת יתר על ידי מדידת מהירות תנועות המחיר.
4: אינדקס ערוצי סחורות
CCI מודד את ההפרש בין המחיר הנוכחי למחיר הממוצע ההיסטורי. למרות שהוא מתפקד באופן דומה ל-RSI, אין לו טווח מוגדר מראש.
כאשר האינדיקטור נמצא מעל קו האפס, זה אומר שהנכס נסחר מעל הממוצע ההיסטורי שלו וההפך כאשר הוא נסחר מתחת לממוצע ההיסטורי.
בדרך כלל, אם קו המחוון עולה מעל 100, הוא נותן אות מכירה, ואילו אם קו המחוון יורד מתחת ל-100, הוא מראה אות קניה
מדד שאנל הסחורות (CCI), שפותח במקור כאינדיקטור למסחר בסחורות, מורכב מקו אינדיקטור, קו אפס ואזורים של קניית יתר ומכירת יתר.
כיצד לתזמן כניסות ויציאות עם מסחר סטייה
תחילה אנו רוצים להצביע על מושג מפתח - אסטרטגיות לתזמון יציאה זהות לאסטרטגיות לתזמון כניסה.
חשבו על זה לרגע.
הבדלים נועדו להדגיש נקודות שבהן המחיר או המגמה משתנים. אתה יכול להשתמש באלו עבור כניסה או יציאה במסחר. הם רק צדדים שונים של אותו מטבע.
RSI דובי סטייה סחר
סחר RSI הוא אחד שרמזנו עליו קודם לכן.
במסחר זה, אתה מחפש שינוי בדפוסי האופן שבו ה-RSI והנכס נסחרו יחד.
להלן היסודות של התוכנית:
- מצא נכס שנמצא במגמה בכיוון נתון.
- חפש דפוס במחיר הנכס וב-RSI.
- אתר נקודה שבה השניים חורגים מהתבנית הזו.
- השתמש בזה כדי לנסח את נקודת הכניסה או היציאה.
בואו נשתמש בתרשים החוזים העתידיים על הנפט הגולמי מקודם כדוגמה.
אנו יכולים לראות כיצד בשני המקרים מחיר הנפט הגולמי נמצא במגמת עלייה, מה שיוצר שורה של שיאים גבוהים יותר ושפל גבוהים יותר.
מתחת לזה, ה-RSI מייצר את אותה דפוס בדיוק...
זה עד שנגיע לנקודת הסטייה.
באזורים המצוינים בעיגולים צהובים, בעוד שחוזים עתידיים על נפט גולמי עושים שיא גבוה יותר, ה-RSI עושה שיא נמוך יותר.
זה אומר שהמומנטום כלפי מעלה עשוי לדעוך ויוצר מערך פוטנציאלי למסחר לטווח קצר בכיוון ההפוך.
שווקים פירושם החזרה
כפי שדיברנו קודם לכן, ניתן להשתמש בשני שווקים בקורלציה גבוהה כדי ליצור סחר היפוך ממוצע.
עם המסחר הזה, אתה מחפש נקודות שבהן ההבדל במחיר בין השניים נע מחוץ לנורמות סטטיסטיות.
בואו נסתכל על מדד S&P 500 מול מדד נאסד"ק 100.
ראשית, אנו רוצים להראות לכם את המגמה הכללית של השניים לאורך זמן.
תרשים זה מתווה את הטווח היומי של מדד S&P 500 חלקי מדד נאסד"ק 100.
כפי שניתן לראות, מדד ה- Nasdaq 100 עלה על ה-S&P 500 לאורך זמן.
עכשיו, בואו נתקרב קצת.
מה שרוב האנשים לא מבינים הוא שאתה יכול לקחת תרשימים כמו אלה ועדיין להשתמש בניתוח טכני נפוץ.
כאן, אנו יודעים שהמגמה ארוכת הטווח היא ירידה.
לכן, כאשר המרווח עולה, אנו יכולים לחפש רמות התנגדות באמצעות נקודות תנופה זהות כמו שהיינו עם כל תרשים אחר.
במצבים קיצוניים אלה, סוחר יכול למכור את ה-S&P 500 מול ה- Nasdaq 100 ולהמתין עד שהמרווח הטיפוסי יחזור לכיוון הממוצע או רמת התמיכה.
סחר סטייה שורית של סטוצ'סטיקה
כפי שציינו קודם לכן, הסטוקסטיקה עובדת בצורה הטובה ביותר במציאת היפוך מגמה לטווח קצר בתוך מגמה גדולה יותר.
עבור סחר סטייה שורית, אנו רוצים למצוא מקום שבו המחיר הוא:
- במגמת עלייה ארוכת טווח
- יצר נסיגה לטווח קצר
- מוכן לחזור אחורה כדי להמשיך את המגמה ארוכת הטווח
התרשים של E-micro Dow Futures להלן ממחיש דוגמה מושלמת.
בצד שמאל של התרשים, אתה רואה את המחיר נמוך יותר יחד עם האינדיקטור הסטוכסטי.
בהמשך, אנו רואים שהמחיר יורד נמוך יותר, אך הסטוכסטי הופך לשפל גבוה יותר.
הפער הזה נמצא במגמה גדולה יותר גבוה יותר.
7 טעויות שכדאי להימנע מהן בעת מסחר בפערים
- חפש רק הבדלים במהלך שווקים מגמתיים - אינדיקטורים של מומנטום לא עובדים טוב במהלך שווקים מוגבלים לטווחים
- השתמש באינדיקטורים מבוססי מומנטום כגון מתנדים. אינדיקטורים בפיגור כגון ממוצעים נעים אינם פועלים עבור הבדלים.
- חפש תמיד מפגש על ידי התייעצות עם כלים או מושגים אחרים.
- זכור, הבדלים נועדו לאותת על היפוכים.
- היצמד לסוג אחד של מחוון מומנטום בכל פעם.
- אל תניח שבגלל שתקבל אות כניסה למסחר המבוסס על הבדלים תקבל אותו גם ליציאה.
- ודא שהמחוון והתרשים מוגדרים לאותה מסגרת זמן.
חקור מסחר בהפרשים
ניתוח סטייה ומסחר הוא כלי נהדר עבור כל סוחר או משקיע. לא רק שהם מספקים רעיונות סחר בפני עצמם, אלא שההבדלים מעולים גם בהוספת הקשר לניתוח שוק גדול יותר.
מעניין מה זה יכול לעשות בשבילך?
פתח את חשבון ההדגמה שלך עם Optimus Futures היום וקבל ניסיון חינם למשך 30 יום עם נתוני שוק חיים ושלל מדדי סטייה וכלי ניתוח הטעונים בפלטפורמה.
עתידי מסחר ואופציות כרוכים בסיכון משמעותי להפסד ואינם מתאימים לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות.
מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- חֶשְׁבּוֹן
- פעולה
- תעשיות
- אנליזה
- AREA
- מאמר
- נכס
- נכסים
- יסודות
- דובי
- הטוב ביותר
- קצת
- Bullish
- לִקְנוֹת
- מקרים
- היאבקות
- לאתגר
- שינוי
- תרשימים
- מטבע
- מצרך
- Common
- ייעוץ
- להמשיך
- נוֹכְחִי
- נתונים
- יְוֹם
- dow
- תעודת סל
- יציאה
- ראשון
- חופשי
- עתיד
- עתידים
- פער
- כללי
- גדול
- מדריך
- כאן
- גָבוֹהַ
- להבליט
- איך
- איך
- HTTPS
- לזהות
- מדד
- משקיע
- משקיעים
- IT
- מפתח
- לִלמוֹד
- רמה
- קו
- ארוך
- MACD
- עשייה
- שוק
- ניתוח שוק
- שוקי
- למדוד
- מומנטום
- המהלך
- מהלכים
- נאסד"ק
- ליד
- שמן
- דעה
- אפשרויות
- אחר
- תבנית
- אֲנָשִׁים
- ביצועים
- פלטפורמה
- מחיר
- רווחים
- רכס
- להגיב
- חוזק יחסי Index (RSI)
- תוצאות
- להפוך
- הסיכון
- S&P 500
- סולם
- למכור
- סדרה
- סט
- קצר
- מֶרחָב
- מסחרי
- התפשטות
- מניות
- אִסטרָטֶגִיָה
- תמיכה
- רמת תמיכה
- טכני
- ניתוח טכני
- אומר
- היסודות
- זמן
- סחר
- סוחר
- סוחרים
- מסחר
- מגמה
- מִשׁפָּט
- us
- מְהִירוּת
- לחכות
- מה
- בתוך
- תיק עבודות
- עובד
- אפס
- זום