מאמר זה על מסחר בפרופילי נפח הוא דעתו של Optimus Futures.
נקודות מרכזיות:
- פרופילי נפח הם ניתוחים רבי עוצמה שמציגים היכן מתרחש הנפח הגדול והמועט ביותר בתקופה נתונה, ומזהים טווח ערכים כמו גם נקודת שליטה שבה מתרחש הנפח הגבוה ביותר.
- בעוד שפרופילי שוק מסתכלים על הזמן המושקע בכל מחיר, פרופילי נפח מסתכלים על מספר החוזים או המניות הנסחרות.
- סוחרים משתמשים בפרופילים אלה כדי לזהות אזורים של תמיכה והתנגדות, כמו גם נקודות שסביר שלא יכילו אף אחד מהם.
- צורות פרופיל נפח נפוצות כוללות צורת P, צורת D, צורת b וצורת B.
תרשימי עתיד מתארים שתי נקודות נתונים: זמן ומחיר.
סוחרים מנתחים את הקשר הזה כדי לפתח אסטרטגיות ורעיונות לגבי השוק.
זה הוביל למספר אינדיקטורים כולל מחיר ממוצע משוקלל בנפח (VWAP), ממוצעים נעים וכדומה.
פרופילי נפח לוקחים את שני המושגים הללו לעומק, ומאפשרים לסוחרים לראות כמה או מעט פעולה מתרחשת במחירים שונים.
דנו בעבר בניתוח נפח בהקשר של תרשימי טביעת רגל.
היום, אנחנו רוצים להוסיף עוד שכבה על ידי חפירה בפרופילי נפח, הסבר מה הם, איך לקרוא אותם, לפרש צורות שונות ולהציע כמה אסטרטגיות כדי להתחיל.
מהו פרופיל נפח
פרופיל נפח מציג פעילות מסחר על פני תקופה מסוימת ברמות מחיר מסוימות. מוצג כהיסטוגרמה אופקית (ראה מדגם למטה), הוא מציג רמות מחיר משמעותיות על סמך נפח המסחר.
בשל הכיוון שלו, ניתן להתייחס לפרופיל עוצמת הקול גם כנפח אופקי.
הבנת פעולת המחיר בהקשר של נפח מוסיף רמה נוספת של ניתוח שעוזר לסוחרים לקבל החלטות טובות יותר.
פרופילי נפח עוזרים לסוחרים לזהות נקודות מפתח בתוך פרק זמן נתון שיכולות לשמש כתמיכה והתנגדות.
אלה כוללים:
- נקודת שליטה - רמת מחיר שבה התרחש נפח המסחר הגבוה ביותר, מיוצגת לרוב בקו צהוב.
- פרופיל נמוך - המחיר הנמוך ביותר שנסחר במהלך התקופה
- פרופיל גבוה - המחיר הגבוה ביותר שנסחר במהלך התקופה
- אזור ערך - טווח בתוך הפרופיל שבו התרחש רוב עוצמת הקול. בדרך כלל, סוחרים ישתמשו ב-70% כמדד. הטווח גובל באזור הערך הגבוה והנמוך.
האם פרופיל נפח זהה לפרופיל שוק?
סוחרים ישתמשו לעתים קרובות במונחים נפח ופרופילי שוק לסירוגין. עם זאת, יש הבדל מרכזי בין השניים.
פרופילי שוק בודקים כמה זמן נסחר מחיר בכל רמה, מה שהופך אותם לפי זמן.
פרופילי נפח בודקים כמה חוזים או מניות נסחרים ברמה נתונה, מה שהופך אותם למבוססים על נפח.
אנחנו גם רוצים לציין שפרופילי נפח קשורים אבל לא זהים לזה טבלאות טביעת רגל.
תרשימי טביעת הרגל חופרים בנפח ההצעה והבקשה או אמצעים דומים בכל תקופה.
מצד שני, פרופילי נפח מסתכלים על נפח המסחר המצטבר לתקופת זמן.
זיהוי רמות תמיכה והתנגדות באמצעות פרופיל נפח
פרופילי נפח עובדים היטב בזיהוי רמות תמיכה והתנגדות כשיטה תגובתית. זה אומר שהם מסתמכים על תנועות מחירים בעבר.
לכן, אם אתה מחפש לנסות למצוא מקום מעל שיאי כל הזמנים בשוק, פרופילי נפח לא יעזרו הרבה.
סוחרים מחפשים לעתים קרובות אזורי תמיכה והתנגדות בשני אזורי מפתח - צמתים בנפח גבוה ונמוך.
צמתים בנפח גבוה, כמו נקודת השליטה, הם המקום שבו נסחרו כמויות כבדות של נפח. אלה יכולים לרמוז על 'אזורים בעלי ערך הוגן'. בתיאוריה, השווקים נוטים פחות לפרוץ את התחומים הללו.
אתה יכול לזהות צמתים בנפח גבוה כשיאים בפרופיל עוצמת הקול כפי שמוצג להלן.
צמתים בנפח נמוך הם ההיפך. אלה מופיעים כעמקים בתרשים פרופיל הנפח ומייצגים נקודות שבהן נסחר פחות נפח. צמתים בנפח נמוך יכולים לרמוז על אזורי הנחה או פרימיום.
כאשר השווקים מתקרבים לאזורים אלה, יש סיכוי גבוה יותר שהם יצליחו להוביל מנקודות אחרות בנפח גבוה יותר בפרופיל הנפח.
סוגי פרופילי נפח
ישנם ארבעה סוגים עיקריים (או צורות) של פרופילי נפח: D, P, b ו-B.
כל סוג מתאים לעקומת ההתפלגות של נפח המסחר.
1: פרופיל נפח בצורת D
בתוך פרופיל בצורת D, הרמה הגבוהה ביותר של נפח המסחר מתרחשת באופן מרכזי. זה מצביע על איזון בין קונים למוכרים. המחיר שבו הנפח הוא הגדול ביותר ידוע כנקודת השליטה (POC).
פרופיל בצורת D יכול להעיד על שוק חסר כיוון או קטוע. זה יכול גם להיות תקופה של איחוד לפני פריצה כמו שחקנים מוסדיים בונים עמדה (המכונה צבירה).
2: פרופיל נפח בצורת P
פרופיל נפח בצורת P מתרחש כאשר המחיר עולה ואז מתאחד סביב נקודת שליטה חדשה. החלק הדק התחתון של הפרופיל בצורת P מציג תקופה של נפח מסחר נמוך. החלק העליון הרחב יותר של הפרופיל בצורת P מציג מחיר 'הוגן' חדש (POC) בין קונים למוכרים. זה מגביר את פעילות המסחר ולעתים קרובות מעיד על אות שורי.
בדרך כלל, אנו מצפים לראות פרופיל בצורת P ליד השיאים או לאחר ריצת מחיר. כאשר זה מתרחש בסמוך לשיאים, זו לעתים קרובות נקודה שבה למחיר לוקח קצת זמן להתגבש לפני שהוא ממשיך במגמת העלייה.
עם זאת, כאשר אנו מוצאים פרופיל בצורת P בסמוך לשפל, זה יכול לאותת על עליית כיסוי קצר או היפוך שיכול לשמש כזרז שורי כדי לנסוע במחיר גבוה יותר.
3: פרופיל נפח בצורת b
הפרופיל בצורת b הוא ההפך מצורת P. הפרופיל בצורת b מייצג תקופה של מכירה לפני שהשוק יקבע מחיר חדש. כמו בצורת P, נפח פעילות המסחר מגיע לשיא כאשר המחיר מתאזן מחדש. כפי שצוין, פרופילים בצורת b מראים תקופת מכירה המעידה על אות דובי.
כמו צורת P במגמת עלייה, צורת B במגמת ירידה נפוצה ולעתים קרובות מצביעה על אזור של איחוד לפני שהמחיר ממשיך במגמה. לעומת זאת, אם אנו רואים צורת b במהלך מגמת עלייה, זה עשוי להצביע על היפוך כאשר השוורים עוזבים את השוק.
4: פרופיל נפח בצורת B
הפרופיל בצורת B מתרחש כאשר ישנם שני פרופילים בצורת D בתוך התקופה שצוינה. בעת ניתוח פרופילים בצורת B, סוחרים עשויים להפריד אותם לפרופילים שונים בצורת D.
מה שמייחד פרופילים בצורת B הוא שאנו מוצאים צמתים בנפח גבוה בשתי נקודות שונות בטווח. זה יוצר מחזיקי ספרים עבור המחיר שיתנקז ביניהם כאשר הוא מתאחד. כאשר אנו מוצאים זאת לאחר מגמה אחרונה, זה יכול לאותת על הפסקה לפני שהמגמה תימשך. לכן אנחנו רוצים לשים לב איזה צומת מספק תמיכה או התנגדות חזקה יותר.
אסטרטגיות מסחר בפרופיל נפח
דהיית הווליום הנמוך
פרופילי נפח מספרים לנו אילו מחירים רואים את כמות הנפח הגבוהה והמועטה ביותר.
אחת הדרכים לנצל זאת היא לחפש הגדרות שבהן המחיר מטפס בנפח נמוך לצומת פרימיום או הנחה בנפח נמוך.
תחשוב על זה כעל נפח דז'ה וו.
הרעיון הוא שצומת בנפח נמוך כבר הוכיח את עצמו כנקודה שסוחרים נקודתיים לא היו מעוניינים בו, מה שגרם להיפוך.
לכן, אם אנו רואים עוצמת קול נמוכה נכנסת שוב לאותה נקודה, נוכל לחפש התרחשות דומה.
בתרשים חוזי חוזים עתידיים של ראסל למטה, אתה יכול לראות את פרופיל הנפח של היום הנוכחי ואת פעולת המחיר.
מה שתבחין הוא שהנפח ירד במהירות ליד $2,347. זו גם במקרה נקודת תנודה נמוכה ממוקדמות יותר ביום.
בנוסף, ניתן לראות כיצד נפח הנר שנדחף לאזור הצומת בנפח נמוך זה היה גם בעל נפח נמוך.
אם ניקח את פיסות המידע הללו יחד, נוכל לגבש עסקאות שדוהות את המהלך, או לקנות את ה-Rassell Futures, בחיפוש אחר דחיפה לאחור לעבר הצמתים בנפח גבוה ואזור הערך.
תיקון שורי
כמו עסקאות פריצה רבות, תיקון שוורי מתבסס על מגמה קיימת. במקרה זה, אנו מחפשים מגמת עלייה לטווח ארוך יותר.
הנחת היסוד היא פשוטה למדי. אנחנו רוצים להשתמש בדחף חזק כלפי מעלה ואחריו תקופת קונסולידציה.
לאחר מכן, אנו מחפשים הפסקה בטווח ובדיקה חוזרת של נקודת השליטה. כמו כן, אנו יכולים לחפש מעבר מהחלק העליון של הטווח לנקודת השליטה.
נקודת השליטה פועלת כרמת תמיכה כדי לקנות את השוק עבור סחר תנופה ארוכה.
התרשים שלהלן מראה כיצד נקודת השליטה מטווח המסחר של היום הקודם פעלה כתמיכה לשלב הבא גבוה יותר.
תיקון דובי
בצד ההפוך של סחר החזרה השורי נמצאת האלטרנטיבה הדובית.
בחלופה הדובית, אנו משתמשים במומנטום של מהלך חזק כלפי מטה אל טווח קונסולידציה כנקודת המוקד שלנו. לאחר מכן אנו רוצים להשתמש בנקודת השליטה כזרז רמת התנגדות כדי לקפוץ על המהלך הבא נמוך יותר.
באמצעות תרשים החוזים העתידיים על נפט הסקה למטה, אתה יכול לראות כיצד נקודת השליטה של היום הקודם פעלה כהתנגדות כאשר המחיר חזר לתוכו. אנחנו יכולים להשתמש ברמה הזו כמקום ליזום עמדה דובית.
התחל לסחור עם פרופיל נפח
פתח את החשבון שלך בחינם היום עם Optimus Futures ופתח את כל התכונות של פלטפורמת הדגל שלנו, Optimus Flow, ישירות מהשער.
תקבל גישה לשפע של כלים, החל בעדכוני חדשות בזמן אמת ועד לתרשים נפח ופרופיל שוק ללא עלות נוספת. זה אפילו מגיע עם יומן מסחר אוטומטי.
בנוסף, אתה יכול לבצע עסקאות מדומה ללא הגבלה למשך עד 30 יום.
לחץ כאן כדי ללמוד עוד על Optimus Futures ופלטפורמת Optimus Flow.
עתידי מסחר ואופציות כרוכים בסיכון משמעותי להפסד ואינם מתאימים לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות.
מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- פעולה
- נוסף
- יתרון
- תעשיות
- אנליזה
- ניתוח
- AREA
- סביב
- מאמר
- אוטומטי
- דובי
- בנצ 'מרק
- הפריצה
- לִבנוֹת
- Bullish
- בולס
- לִקְנוֹת
- תרשימים
- מגיע
- Common
- קונסולידציה
- ממשיך
- חוזה
- חוזים
- נוֹכְחִי
- זונה
- נתונים
- יְוֹם
- לפתח
- הנחה
- תכונות
- תזרים
- חופשי
- עתיד
- עתידים
- כאן
- גָבוֹהַ
- איך
- איך
- HTTPS
- רעיון
- לזהות
- כולל
- מידע
- יוזמה
- משקיעים
- IT
- מפתח
- לִלמוֹד
- הוביל
- רמה
- קו
- ארוך
- עשייה
- שוק
- טרנדים בשוק
- שוקי
- מומנטום
- המהלך
- ליד
- חדשות
- צמתים
- הצעה
- שמן
- דעה
- אפשרויות
- אחר
- ביצועים
- פלטפורמה
- PoC
- פּרֶמיָה
- מחיר
- פּרוֹפִיל
- פרופילים
- ללכד
- רכס
- זמן אמת
- תוצאות
- הסיכון
- הפעלה
- למכור
- סלרס
- מתיישב
- שיתופים
- פָּשׁוּט
- מסחרי
- החל
- תמיכה
- רמת תמיכה
- זמן
- חלק עליון
- סחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- אסטרטגיות מסחר
- מגמות
- us
- ערך
- כֶּרֶך
- עושר
- בתוך
- תיק עבודות