מאמר זה על מסחר בזוגות עתידיים היא דעתו של חברת Optimus Futures.
כשמישהו שואל אותך על אסטרטגיות מסחר בחוזים עתידיים, מה עולה לך בראש?
לרובנו, שני דברים עולים מיד בראש: כיווני וגידור.
אבל מה אם היינו אומרים לך שיש דרך שלישית... דרך להשתמש במתמטיקה ובהסתברויות לטובתך?
נשמע מעניין, נכון?
תן לנו להכיר לך את המסחר בזוגות עתידיים.
לעתים קרובות תשמע שאסטרטגיה מסוג זה מיועדת ל'סוחרים מתקדמים בלבד'. שום דבר לא יכול להיות רחוק יותר מהאמת.
למעשה, נסביר לא רק מה זה, אלא איך לעשות את זה עם כמה שפחות סיכון, באמצעות אחד מהמכשירים האהובים עלינו, מיקרו עתידיים.
מה זה מסחר בזוגות
לעתים קרובות אנשים חושבים על מסחר כהימור כיווני.
"קניתי חוזים עתידיים של E-Mini S&P בציפייה שהם יעלו יותר."
ואין שום דבר רע בגישה הזו.
אבל זה מסתמך על כך שתמצא יתרון בתרשימים או על ניצול הזדמנות לבוררות שקבורה על מנת לזרום.
מסחר בזוגות נוקט בגישה שונה לחלוטין.
ותאמינו או לא, אפשר לעשות את זה (פוטנציאלי) לחלוטין ללא תרשימים!
מסחר בזוגות הוא הפעולה הפשוטה של קניית נכס אחד ומכירת אחר.
המטרה שלך היא להרוויח מביצועי היתר היחסיים של המוצר שאתה קונה ו/או מתפקוד נמוך של המוצר שאתה מוכר.
תסתכל על הגרפים הבאים של החוזים העתידיים של Micro E-Mini S&P 500 (MES) (למעלה) והחוזים העתידיים של Micro E-Mini Nasdaq 100 (MNQ) (למטה).
באופן כללי, שני המדדים האלה אוהבים לסחור ביחד.
כפי שצוין על ידי החצים הלבנים, אתה יכול לראות איך הם יוצרים שפל בערך באותו זמן.
אבל מדי פעם מתקדמים בכיוון אחד ומשאירים קצת פער. החצים הכחולים מדגישים מקרה כזה.
כאן, ה-MNQ קפץ מהשפל שלו כדי להתעלות רק ביישן מהשיא של היום.
מצד שני, ה-MES בקושי כיסה את חצי הטיפה שלו.
סוחר בזוגות יכול להתייחס לזה שאם שני הנכסים האלה בדרך כלל נסחרים קרוב זה לזה, ה-MES אמור להעלות על ה-MNQ.
אז הם יכלו לקנות את ה-MES ולמכור את ה-MNQ, בתקווה שיחזרו לממוצע.
אם נכנסת לסחר הזה בערך ליד החצים הכחולים וסגרת את החץ הלבן השני, היית עושה: $330 - $160 = $170.
מה הם מיקרו עתידים
רוב הסוחרים הקמעונאיים נתקעים בכמות הכסף שהם מסתכנים, וזה דאגה דחופה.
אם היית לוקח את אותו עסקה לעיל עם חוזי ה-E-Mini, הרווח הכולל שלך יהיה $1,700.
אבל יכולת גם להפסיד באותה מידה, אם לא יותר.
עם חשבון גדול מספיק, הפסד של $3,000 עשוי להיות הגיוני. עבור אחרים, 300 דולר הם יותר במגרש הכדורים שלהם.
זו הסיבה שחוזים עתידיים מיקרו חיוניים כל כך להצלחתם של סוחרים קמעונאיים.
מיקרו חוזים עתידיים יש את אותה יעילות הון כמו חוזים סטנדרטיים אבל הם 1/10 מהגודל.
לכן, בעוד שכל טיק בחוזים עתידיים של E-mini S&P 500 (ES) שווה $12.50, גרסת המיקרו היא רק $1.25 לכל טיק.
חוזים עתידיים מיקרו מספקים את כל אותן היתרונות כמו חוזים עתידיים סטנדרטיים:
- סחר ברציפות מ-7:00 PM EST ביום ראשון עד 5:00 PM EST ביום שישי עם הפסקה של שעה בין 5:00 ל-6:00 EST בכל יום.
- זמין במספר מכשירים, כולל מדדי מניות, מטבעות, מתכות, סחורות, תשואות אוצר, ואפילו ביטקוין.
- אינם כפופים לכללי מסחר יומי דפוס
עם זאת, חוזים עתידיים במיקרו נוטים להיות בעלי פחות נזילות ומרווחים גדולים יותר מאשר עמיתיהם הסטנדרטיים, במיוחד בפגישות הלילה.
ואם תקרקפו פה ושם, תגלו שהרווחים שלכם ביחס לעמלות לא יהיו כל כך משתלמים.
הבנת היפוך ממוצע
מסחר בזוגות מסתמך במידה רבה על היפוך ממוצע או על הנטייה של תנועת המחירים להתקדם לעבר הממוצעים לאורך זמן.
מדד התנודתיות S&P 500, המכונה VIX, הוא דוגמה מצוינת.
היסטורית, ה-VIX נסחר בין 15-18. לעתים רחוקות הוא נסחר ליד 10 או מעל 50. לכן, למרות שזה לא יחזור מיד לממוצע למחרת, בהינתן מספיק זמן, זה תמיד קרה.
סוחרי זוגות מסתמכים על אותו רעיון כדי להרוויח. הם מצפים שהמתאמים ימשיכו להתקיים ושאם אחד משני נכסים מתואמים נמוך או מעל ביצועים, בסופו של דבר, ההפך יתרחש כאשר אחד "מדביק" את השני.
הבנת ערך רעיוני מותאם מתאם ותנודתיות
שני מושגי מפתח במסחר בזוגות הם קורלציה וערך רעיוני.
מתאם הוא המדד לקרוב שני נכסים נעים יחד באמצעות טווח של -1 עד +1.
- +1 = שני המשתנים נעים ביחד בדיוק במקביל
- -1 = שני המשתנים נעים בדיוק בכיוון ההפוך במקביל
- 0 = אין קשר בין שני המשתנים
תחשוב על גשם ועננים. השניים מופיעים לעתים קרובות יחד, אך לא ב-100% מהפעמים.
אנו עשויים למדוד את המתאם שלהם כ-+0.72.
מהצד השני, חשבו על שמש וגשם. שני אלה נוטים להתרחש בזמנים הפוכים, אבל לא תמיד. המתאם שלהם עשוי להיות -0.80.
מתאם אומר לנו עד כמה דברים נעים ביחד. אבל זה לא אומר לנו את גודל המהלכים האלה.
לדוגמה, S&P 500 ו- Nasdaq 100 נעים לעתים קרובות למעלה ולמטה יחד. אבל, נאסד"ק 100 נוטה לזוז יותר באחוזים.
כדי להסביר את ההבדל, אנו מסתכלים על ערך רעיוני מותאם לתנודתיות.
ערך רעיוני מותאם לתנודתיות נשמע מסובך, אבל המתמטיקה די פשוטה.
אנו מסתכלים על שווי השוק של מה שהחוזה העתידי שולט ומתאים אותו בהתבסס על תנודתיות משתמעת.
דוגמה למסחר בזוגות עתידיים
- חוזה Micro S&P 500 שולט ב-$5 x S&P 500 Index = $4,514 x $5 = $22,570 בערך רעיוני.
- חוזה Micro Nasdaq 100 שולט ב-$2 x Nasdaq 100 Index = $15,286 x $2 = $30,572 בערך רעיוני.
בערך הנקוב, אנו יכולים לראות שחוזה המיקרו של נאסד"ק שולט בשליש יותר ערך רעיוני מהמיקרו S&P 500.
כעת, בואו נתאים לתנודתיות באמצעות התנודתיות המשתמעת של 30 יום
- Micro S&P 500 = $22,570 x 17.9% = $4,040
- Micro Nasdaq 100 = $30,572 x 19.6% = $5,992
בהתאמה לתנודתיות, אנו רואים כעת ש- Nasdaq Micro שולט בכמעט 50% יותר ערך רעיוני מאשר S&P 500 Micro, או במונחי יחס של 3:2.
כדי להשיג סחר בצמדים קרובים, נרצה להשתמש ב-3 חוזים של המיקרו-נאסד"ק 100 ו-2 חוזים של ה-micro S&P 500.
3 מפתחות לאסטרטגיית מסחר בזוגות עתידיים
כמו רוב הסגנונות, הצלחה במסחר בזוגות מסתכם בשלוש נקודות מפתח:
- ניהול סיכונים - דע כמה אתה יכול להפסיד או להרוויח מכל עסקה. בשילוב עם ההסתברות שלך להצלחה, אתה יכול לחשב את הערך הממוצע הצפוי עבור כל הגדרה.
- כניסה ויציאה מוגדרים - אינך יכול לקבוע את הסיכון שלך מבלי לדעת היכן אתה מתכנן להיכנס או לצאת ממסחר. במסחר בזוגות, עליך לשקול את המרווח בין הערך הרעיוני של החוזים העתידיים. אתה רוצה לראות את הערך הרעיוני בין שתי הקריסה כדי להרוויח.
- גודל מיקום - בנוסף לדיון שלנו על ערך רעיוני, גודל הפוזיציה הוא קריטי למסחר בצמדים. בחירת המספר הנכון של חוזים בכל צד קובעת אם אתה מבצע סחר זוג ניטרלי או שיש לך הטיה כלשהי.
דרכים למצוא הגדרות
מסחר בזוגות מסתמך על מציאת הפסקות זמניות במתאם. הנה שני רעיונות להתחיל:
- אירועים - במהלך אירועים חשובים כמו שחרור נתונים, החוזים העתידיים בשוק יתקעו לעתים קרובות כאשר סוחרים מנסים לתמחר מידע חדש. לפעמים זה יכול להוביל לשינויים קבועים בערך הרעיוני היחסי של שני נכסים בקורלציה. עם זאת, זה גם יוצר עודף תנודתיות, שניתן להשתמש בה כדי לבנות עסקאות החזרה ממוצעות.
- חריגים סטטיסטיים - חריגים סטטיסטיים מחפשים מהלכים הנופלים מחוץ לטווח הנורמלי רצועות בולינגר מהווים דוגמה מצוינת. אינדיקטור זה מסתכל על סטיית התקן (בדרך כלל פי 2) של המחיר הממוצע (בדרך כלל נסגר) עבור קבוצה נתונה של תקופות (בדרך כלל 20-21). לאחר מכן זה משורטט לתוך גבולות המזהים היכן נמצא הנכס ביחס לחריגים סטטיסטיים אלה. אתה יכול לחפש נכסים ליד או מעל להקות בולינגר שלהם ואז לחפש נכסים מתואמים שלא עשו מהלכים כה חזקים.
שימוש ביותר משני נכסים
ברגע שאתה מוסיף יותר משני נכסים, עליך לשקול דברים ברמת התיק.
בתצוגה ברמה גבוהה יותר, אתה מסתכל על המתאם המצטבר של הנכסים השונים ביחס לנכס בסיס אחד, כגון S&P 500. מדד נפוץ ידוע בשם שקלול בטא. מדד זה מנסה להסביר הן את המתאם והן את התנודתיות.
משם, אתה מסתכל על הטיית הכיוונים המשוקללת שלך עבור כל נכס, רק מעבר או תת משקל במקום שאתה מצפה לביצועים מתחת או מעל.
התחל לסחור עוד היום
מסחר בחוזים עתידיים מיקרו מתחיל עם מעט כמו $100 ויכול לפתוח עולם של הזדמנויות.
זה נורמלי להסס אם מעולם לא ניסית עתיד לפני כן.
לכן Optimus Futures מספקת מערך של מדריכים וחומרים חינוכיים שיעזרו לך להתחיל.
בנוסף, שירות הלקוחות המומחה שלנו יכול לעזור לך להדריך אותך דרך כמה מהיסודות ולענות על כל השאלות שלך.
עתידי מסחר ואופציות כרוכים בסיכון משמעותי להפסד ואינם מתאימים לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות.
מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-futures-pairs-trading/%20
- &
- 000
- 100
- 7
- חֶשְׁבּוֹן
- יתרון
- תעשיות
- סביב
- מאמר
- נכס
- נכסים
- יסודות
- בטא
- קצת
- לִקְנוֹת
- קנייה
- הון
- תרשימים
- סגור
- סחורות
- להמשיך
- חוזה
- חוזים
- מטבעות
- שירות לקוחות
- נתונים
- יְוֹם
- ירידה
- אדג '
- חינוך
- יְעִילוּת
- הון עצמי
- אירועים
- יציאה
- פָּנִים
- תזרים
- טופס
- יום שישי
- עתיד
- עתידים
- פער
- גדול
- מדריך
- ראש
- כאן
- גָבוֹהַ
- להבליט
- להחזיק
- מקווה
- איך
- איך
- HTTPS
- לזהות
- כולל
- מדד
- מידע
- משקיעים
- IT
- מפתח
- מפתחות
- גָדוֹל
- עוֹפֶרֶת
- רמה
- נְזִילוּת
- ניהול
- שוק
- חומרים
- מתמטיקה
- למדוד
- כסף
- המהלך
- מהלכים
- נאסד"ק
- ליד
- לפתוח
- דעה
- הזדמנויות
- הזדמנות
- אפשרויות
- להזמין
- אחר
- אחרים
- תבנית
- ביצועים
- תיק עבודות
- מחיר
- המוצר
- להרוויח
- רכס
- עיתונות
- תוצאות
- קמעוני
- הסיכון
- S&P 500
- חיפוש
- למכור
- תחושה
- סט
- פָּשׁוּט
- מידה
- So
- התפשטות
- החל
- אִסטרָטֶגִיָה
- הצלחה
- אומר
- זמני
- היסודות
- זמן
- חלק עליון
- סחר
- סוחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- אסטרטגיות מסחר
- האוצר
- us
- ערך
- לצפיה
- נדיפות
- בתוך
- עוֹלָם
- ראוי
- X