Tämä artikkeli Divergence Tradingista on Optimus Futuresin mielipide.
Kauppiaina pyrimme maksimoimaan voiton. Kaupan aloittamisen tai lopettamisen tietäminen voi kuitenkin olla haaste. Divergenttikauppa voi auttaa elinkeinonharjoittajaa ostamaan lähellä pohjaa ja myymään lähellä huippua.
Tämän artikkelin tarkoituksena on selittää, mitä kaupankäyntierot ovat, kuinka ne havaitaan, parhaat indikaattorit opastamaan sinua muutaman kanssa keskeisiä strategioita et ehkä ole ajatellut.
Lisäksi esittelemme 7 yleistä virhettä, jotka havaitsemme käydessämme eroja.
Mikä on kaupankäynnin ero?
Divergensilla tarkoitetaan poikkeamaa keskiarvosta tai normista.
Kaupankäyntiä varten tarkastelemme niitä kahdella alueella: korrelaatio ja indikaattorit.
Joten mikä on korrelaatio?
Korrelaatiot ovat mittaa siitä, kuinka hyvin kaksi omaisuutta liikkuvat yhdessä mitattuna asteikolla -1 - +1.
- -1 tarkoittaa, että kaksi omaisuutta liikkuvat täsmälleen vastakkaisiin suuntiin. Pitkällä ja lyhyellä positiolla mikro S&P 500 -futuurissa on -1 korrelaatio.
- +1 tarkoittaa, että kaksi kohdetta liikkuvat täsmälleen samaan suuntaan. Pitkällä positiolla Nasdaq 100 mikrofutuurissa ja QQQ ETF:ssä on +1 korrelaatio.
- 0 tarkoittaa, että kaksi omaisuutta liikkuvat täysin toisistaan riippumatta.
Haluamme etsiä hajoamista tässä korrelaatiossa tai liikkeitä pois tyypillisestä.
Tiedämme esimerkiksi, että E-micro Nasdaq 100 Futures ja E-micro S&P 500 Futures käyvät usein kauppaa samaan suuntaan. Jos joku muuttaa kurssia, se luo mahdollisen erotusasetuksen.
Toinen eron tyyppi tulee indikaattoreista, kuten oskillaattorista.
Oskillaattori edustaa osakkeen liikemäärää. Jos hinta liikkuu vastakkaiseen suuntaan indikaattorin vauhtiin nähden, se tarkoittaa poikkeamista tyypillisestä.
Vaikka ero ei ole voimakas laukaisu- tai kaupankäyntisignaali, se on hyödyllinen hyödykkeen hinnan taustalla olevan vauhdin ymmärtämiseksi.
Kuinka havaita erot futuurikaupassa
Erojen tunnistaminen voi olla hankalaa.
Monet kauppiaat kaivautuvat syvemmälle ideoihin, kuten implisiittisiä eroja, osana suurempaa strategiaa.
Silti erot ovat, kuten aiemmin sanoimme: poikkeama normista.
Kun tarkastelemme korreloituja omaisuuseriä, kuten E-micro Nasdaq 100 Futures ja E-micro S&P 500 Futures, haluamme tunnistaa kohdat, joissa odotamme erojen romahtavan takaisin keskiarvoon. Tätä kutsutaan keskimääräiseksi palautumiseksi.
Ajattele sitä tällä tavalla.
Oletetaan, että E-micro Nasdaq 100 -futuurien ja E-micro S&P 500 -futuurien korrelaatio on 0.8. Tämä tarkoittaa, että molemmat käyvät kauppaa samaan suuntaan suurimman osan ajasta.
Olemme kohdanneet ajanjakson, jolloin E-micro Nasdaq 100 Futures on noussut 3 % viimeisen kahden päivän aikana, mutta E-micro S&P 500 Futures on pysynyt ennallaan.
Normaaleissa olosuhteissa odotamme E-micro S&P 500 Futuresin nousevan esimerkiksi 2 %.
Joten pidämme tätä eroa näiden kahden välillä erona ja voimme sijoittaa kaupan, joka odottaa joko E-micro S&P 500 Futuresin saavuttavan E-micro Nasdaq 100 Futuresin.
Indikaattorierot etsivät eroja hintatoiminnan ja indikaattorisignaalin välillä tai itse indikaattorin sisällä. He yrittävät tunnistaa joko muutoksia tai jatkumia vauhdissa.
Esimerkiksi alla olevassa kaaviossa voit nähdä raakaöljyn futuurit ja suhteellinen voimaindeksi (RSI) pohjassa.
RSI mittaa suhteellista yliostettua tai ylimyytyä vahvuutta.
Yllä olevassa kaaviossa näet kaksi saman asennuksen esiintymää. RSI- ja raakaöljyfutuurit tekevät sarjan korkeampia ja matalampia.
Samalla kun futuurit nousevat edelleen, suhteellinen voimaindeksi laskee. Tämä ero saa aikaan mahdollisen trendin kääntymisen.
Parhaat eroindikaattorit
Yleisesti käytettyjä eroindikaattoreita on neljä.
1: MACD
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -osoitin Siinä on kolme komponenttia: hitaasti liikkuva keskiarvo, nopeasti liikkuva keskiarvo ja näiden kahden välinen ero.
Usein liukuvat keskiarvot piirretään viivoina, kun taas näiden kahden välinen ero piirretään histogrammina.
Perushieronta on, että hitaamman liukuvan keskiarvon reagoiminen kestää kauemmin kuin nopeamman. Kun vertaamme tätä omaisuuden hintaan, katsomme, kertooko MACD meille mitään lyhyen aikavälin (nopeasti liikkuva keskiarvo) trendistä verrattuna keskipitkän aikavälin (hidas liukuva keskiarvo) trendi.
2: RSI
Relative Strength Index (RSI) on oskillaattoriindikaattori, jossa on yksi viiva, joka vaihtelee kolmen eri alueen välillä: ylimyyty, yliostettu ja neutraali.
Suhteellinen vahvuus (RS) lasketaan ottamalla viimeisimpien voittojen keskiarvo ja jakamalla tämä luku viimeisimpien tappioiden keskiarvolla. Muunnamme sen sitten alueeksi 0-100.
Ylimyyty alue edustaa tilaa alle 30, yliostettu vyöhyke on tilaa, joka on suurempi kuin 70, ja neutraali alue on alue 30 ja 70 rivien välillä.
Voit käyttää tätä osakkeen nykyisen vauhdin mittana seurataksesi trendiä tai ennustaaksesi kääntymistä.
Esimerkki on lueteltu edellisessä osiossa.
3: Stokastinen ilmaisin
Stokastinen indikaattori mittaa omaisuuden hintaa verrattuna sen viimeaikaiseen kaupankäyntialueeseen.
Kuten RSI, stokastisessa indikaattorissa on kaksi viivaa, jotka vaihtelevat välillä 0 ja 100. Erona on ylimyyty vyöhyke on alle 20 ja yliostettu vyöhyke yli 80, neutraali vyöhyke välillä 20 ja 80.
Stokastinen indikaattori kuitenkin olettaa, että päätöskurssit jatkavat nykyistä trendiä. RSI etsii lyhytaikaisia käännöksiä yliostetuilla ja ylimyytyillä ehdoilla mittaamalla hintaliikkeiden nopeutta.
4: Commodity Channel Index
CCI mittaa eroa nykyhinnan ja historiallisen keskihinnan välillä. Vaikka se toimii samalla tavalla kuin RSI, sillä ei ole ennalta määritettyä aluetta.
Kun indikaattori on nollaviivan yläpuolella, se tarkoittaa, että omaisuus käy kauppaa historiallisen keskiarvon yläpuolella ja päinvastoin, kun se käy kauppaa historiallisen keskiarvon alapuolella.
Yleensä jos indikaattoriviiva nousee yli 100, se antaa myyntisignaalin, kun taas indikaattoriviiva putoaa alle -100, se näyttää ostosignaalin
Commodity Chanel -indeksi (CCI), joka kehitettiin alun perin hyödykekaupan indikaattoriksi, koostuu indikaattoriviivasta, nollaviivasta sekä yliostetuista ja ylimyytyistä alueista.
Kuinka ajoittaa tulot ja poistumiset eroavaisuuksien avulla
Ensinnäkin haluamme tuoda esiin keskeisen käsitteen – Irtautumisen ajoituksen strategiat ovat samat kuin tulon ajoituksen strategiat.
Ajattele sitä hetkeksi.
Erot on tarkoitettu korostamaan kohtia, joissa hinta tai trendi muuttuu. Voit käyttää niitä kaupankäynnissä tai poistumisessa. Ne ovat vain saman kolikon eri puolia.
RSI Bearish Divergence Trade
RSI-kauppa on sellainen, johon viittasimme aiemmin.
Tässä kaupassa etsit muutosta rakenteisiin, joissa RSI ja omaisuus ovat käyneet kauppaa yhdessä.
Tässä suunnitelman perusteet:
- Etsi omaisuus, joka on trendissä tiettyyn suuntaan.
- Etsi kuvio omaisuuden hinnasta ja suhteellisesta voimaindeksistä.
- Etsi kohta, jossa nämä kaksi poikkeavat tästä kuviosta.
- Käytä sitä muotoilemaan tulo- tai poistumiskohta.
Otetaan esimerkkinä aikaisempi raakaöljyn futuurikaavio.
Näemme, kuinka molemmissa tapauksissa raakaöljyn hinta on nousussa, mikä tekee sarjan korkeampia ja matalampia.
Sen alapuolella RSI tekee täsmälleen saman kuvion…
Siihen asti, kunnes päästään eropisteeseen.
Keltaisilla ympyröillä merkityillä alueilla raakaöljyn futuurit nousevat korkeammalla, kun taas suhteellinen voimaindeksi laskee.
Tämä tarkoittaa, että nousuvauhti saattaa olla hiipumassa ja luo potentiaalisen järjestelyn lyhytaikaiselle kaupalle päinvastaiseen suuntaan.
Markkinat tarkoittavat palautumista
Kuten aiemmin keskustelimme, kahta erittäin korreloivaa markkinaa voidaan käyttää keskimääräisen palautuskaupan luomiseen.
Tällä kaupalla etsit kohtia, joissa hintaero näiden kahden välillä liikkuu tilastonormien ulkopuolella.
Katsotaanpa S&P 500 vs Nasdaq 100.
Ensinnäkin haluamme näyttää sinulle näiden kahden yleisen trendin ajan mittaan.
Tämä kaavio esittää S&P 500:n päivittäisen vaihteluvälin jaettuna Nasdaq 100:lla.
Kuten näet, Nasdaq 100 ylitti S&P 500:n ajan myötä.
Zoomataan nyt hieman.
Useimmat ihmiset eivät ymmärrä, että voit ottaa tällaisia kaavioita ja silti käyttää yleistä teknistä analyysiä.
Täällä tiedämme, että pitkän aikavälin trendi on laskeva.
Joten kun ero nousee, voimme etsiä vastustasoja käyttämällä swing-pisteitä samalla tavalla kuin minkä tahansa muun kaavion kanssa.
Näissä ääripäissä kauppias voi myydä S&P 500:n Nasdaq 100:aa vastaan ja odottaa, kunnes tyypillinen ero palaa kohti keskiarvoa tai tukitasoa.
Stochastics Bullish Divergence Trade
Kuten aiemmin totesimme, stokastiikka toimii parhaiten etsimään lyhyen aikavälin trendin käännöksiä suuremman trendin sisällä.
Nousevalle eroavaisuudelle haluamme löytää paikan, jossa hinta on:
- Pitkän aikavälin nousutrendissä
- Luonut lyhytaikaisen takaisinvedon
- Valmis kääntymään takaisin jatkaaksesi pidemmän aikavälin trendiä
Alla oleva E-micro Dow Futuresin kaavio havainnollistaa täydellisen esimerkin.
Kaavion vasemmalla puolella näet hinnan laskevan alimman tason yhdessä stokastisen indikaattorin kanssa.
Myöhemmin näemme hinnan laskevan matalamman, mutta stokastisen korkeamman alimman.
Tämä ero on suuremman trendin sisällä.
7 virhettä, jotka tulee välttää, kun teet eroja kaupassa
- Etsi eroja vain trendikkäillä markkinoilla – liikemääräindikaattorit eivät toimi hyvin vaihteluvälillä sidottuilla markkinoilla
- Käytä liikemäärään perustuvia indikaattoreita, kuten oskillaattoria. Jäljellä olevat indikaattorit, kuten liukuvat keskiarvot, eivät toimi erojen yhteydessä.
- Etsi yhtymäkohtaa aina muiden työkalujen tai käsitteiden avulla.
- Muista, että erot on tarkoitettu osoittamaan käänteitä.
- Pidä kiinni yhden tyyppisestä liikemäärän ilmaisimesta kerrallaan.
- Älä oleta, että koska saat tulosignaalin kaupasta erojen perusteella, saat sellaisen myös poistumisesta.
- Varmista, että ilmaisin ja kaavio on asetettu samalle aikakehykselle.
Tutustu eroavaisuuksiin
Eroanalyysi ja kaupankäynti ovat loistava työkalu kaikille kauppiaille tai sijoittajille. Ne eivät ainoastaan tarjoa kaupallisia ideoita sinänsä, vaan erot ovat myös hienoja lisättäessä kontekstia laajemmalle markkina-analyysille.
Kiinnostaako mitä se voisi tehdä sinulle?
Avaa demotilisi Optimus Futures -palvelussa tänään ja hanki ilmainen 30 päivän kokeiluversio reaaliaikaisista markkinatiedoista ja joukosta alustaan ladattuja eroindikaattoreita ja analyysityökaluja.
Napsauta tästä saadaksesi lisätietoja.
Kaupankäynnin futuurit ja optiot sisältävät huomattavan tappioriskin, eivätkä ne sovellu kaikille sijoittajille. Aikaisempi kehitys ei välttämättä osoita tulevia tuloksia.
Lähde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Tili
- Toiminta
- Kaikki
- analyysi
- ALUE
- artikkeli
- etu
- Varat
- Perusasiat
- karhumainen
- PARAS
- Bitti
- Härkä
- Ostetaan
- tapauksissa
- paini
- haaste
- muuttaa
- Kaaviot
- Kolikko
- hyödyke
- Yhteinen
- konsultointi
- jatkaa
- Nykyinen
- tiedot
- päivä
- Dow
- ETF
- poistuminen
- Etunimi
- Ilmainen
- tulevaisuutta
- Futures
- kuilu
- general
- suuri
- ohjaavat
- tätä
- Korkea
- Korostaa
- Miten
- Miten
- HTTPS
- tunnistaa
- indeksi
- sijoittaja
- Sijoittajat
- IT
- avain
- OPPIA
- Taso
- linja
- Pitkät
- MACD
- Tekeminen
- markkinat
- Markkina-analyysi
- markkinat
- mitata
- Vauhti
- liikkua
- liikkuu
- Nasdaq
- Lähellä
- Öljy
- Lausunto
- Vaihtoehdot
- Muut
- Kuvio
- Ihmiset
- suorituskyky
- foorumi
- hinta
- voitot
- alue
- suhtautua
- Relative Strength Index (RSI)
- tulokset
- käänteinen
- Riski
- S&P 500
- Asteikko
- Myydään
- Sarjat
- setti
- Lyhyt
- Tila
- Kaupallinen
- levitä
- Varastossa
- Strategia
- tuki
- tukitaso
- Tekninen
- Tekninen analyysi
- kertoo
- Perusteet
- aika
- kauppaa
- kauppias
- Traders
- kaupankäynti
- nousussa
- oikeudenkäynti
- us
- Nopeus
- odottaa
- Mikä on
- sisällä
- Referenssit
- toimii
- nolla-
- zoomaus