See artikkel päevalõpu kauplemisstrateegiate kohta on Optimus Futuresi arvamus.
- Päevalõpu kauplemisstrateegiad on lihtsad, lihtsad ja sageli praktilisemad.
- Tugeva päevalõpustrateegia väljatöötamine võib aga olla keeruline.
- Päevalõpu strateegiaid saab kasutada nii päevakauplemiseks kui ka swing-kauplemiseks.
Aastal 1987, mis sai saatuslikuks ühe ahistavama turukrahhi, vallutas edukas, kuid siiski tõusev kaupleja nimega Larry R. Williams futuuride kauplemise maailma tormiliselt, kinnitades oma rolli turuajalukku ja hõivates ruumi teiste legendaarsete turuspekulantide, näiteks Jesse Livermore'i kõrval.
Ta osales futuuride kauplemise maailmameistrivõistlustel, kus ta muutis oma 10,000 1,100,000 dollari suuruse osaluse vaid ühe aastaga üle 11,300 XNUMX XNUMX dollariks – XNUMX XNUMX% tootlus elaval turul. Tema tütar, kuulus näitlejanna Michelle Williams, võitis sama võistluse ka kümme aastat hiljem, kasutades sarnast, kuigi ajakohastatud strateegiat.
Kas Larry Williams vahetas 1987. aastal turul iga nihkega, vähendades sellega kasumit? Kas mikrotrendid mängisid tema futuuride kauplemisviisis rolli – see, mis võis hoida teda ekraani külge liimituna, päevakauplemisel või swingkauplemisel iga mikrotrendi nüansse?
Ükski neist ei kehtinud. Ja võib väita, et just see põhimõte on üks peamisi tegureid, mis tema edule kaasa aitas.
Larry Williams kauples ühe instrumendiga – S&P 500 futuuridega – ja tegi kella avamisel ainult ühe tehingu päevas. Ta tegi päeva lõpu (EOD) andmete põhjal ühe tehingu iga päev. Ja tänu sellele lihtsusele ja ülimalt agressiivsele rahahaldusstrateegiale nimega Optimal F, suutis ta saavutada keskmisest palju paremaid tulemusi, kus ta muutis 5-kohalise numbri 7-kohaliseks.
(Lahtiütlus: Näide on ainult illustreeriv. Need on ainulaadsed ja erakordsed tulemused. Te ei tohiks oodata selliseid tootlusi. Futuuridega kauplemisel on märkimisväärne risk kaotada. Varasemad tulemused ei näita tulevasi tulemusi.).
Mis on päeva lõpus kauplemine?
Kauplemine päeva lõpus on kauplemispositsiooni üle otsustamise ja algatamise protsess, mis põhineb eelmise sessiooni kauplemisaktiivsuse hinnangul.
See on lihtsam, kui see kõlab: vaatate tavaturu sulgemise lõpus kauplemisaktiivsust ja otsustate, kas minna turule pikaks või lühikeseks (või ei võta üldse positsiooni) järgmisel hommikul või järgmisel hommikul avatud turul. üleöö (kui see on 24-tunnine turg).
Selle tegemine on lihtne. "Kuidas" osa on palju keerulisem, kuna on peaaegu lugematuid strateegiaid, mida saate kasutada EOD-andmete põhjal positsiooni võtmiseks.
Kuidas futuuridega turu sulgemisel kaubelda
Kui Larry Williams kauples 500. aasta meistrivõistlustel S&P 1987 futuuridega, kasutas ta seda, mida ta kirjeldas kui "rumalat seadistust". Raha ei teeninud mitte tegelik kauplemisseade, vaid riskijuht Ralph Vince'i välja töötatud väga riskantse "Optimaalse F" rahahaldusstrateegia kasutamine.
Me ei lasku tema süsteemi üksikasjadesse, kuid "seadistust" saab hõlpsasti ette kujutada, täites lihtsa võrrandi: Kui juhtub X, siis minge pikaks või lühikeseks ja sulgege positsioon päeva lõpus.
Siin on üks näide strateegiast, mille iga kaupleja oleks võinud välja mõelda (see pole soovitus, vaid demonstratsioon).
Kui turg on päeva lõpuks langustrendis:
- Avage lühike positsioon ja asetage stop loss päeva seansi kõrgeimast maksimumist kõrgemale.
- Kui teie kasuks on väljalangemise päev, ärge algatage positsiooni pärast turu sulgemist.
- Sulgege positsioon homse kauplemispäeva lõpus ja korrake protsessi.
11.–22. juuni 2021 toimunud YM-il võis see välja näha järgmine.
Siin on veel üks näide mõnevõrra "rumalast seadistusest", mis võib olla asjakohane või mitte:
- Kui turul on kolm sulgemist, tehke järgmisel päeval lühikeseks ja sulgege oma positsioon päeva lõpus.
- Kui turul on kolm järjestikust languspäeva, jätkake järgmisel päeval.
5. maist 15. juunini 2021 võis see ES-is välja näha järgmine.
Ja siin on veel üks EOD-süsteem, mida näitena kasutada (või midagi, millele tugineda ja täiustada):
- Kui instrument kaupleb üle oma 50 päeva lihtsa libiseva keskmise, jätkake homset seanssi iga kord, kui tänane seanss kaupleb alla eilse madalaima taseme.
- Asetage stoppkaotus murdosa võrra allapoole päästikuseansi madalaimat väärtust.
- Sulgege oma positsioon homse seansi lõpus.
18. detsembrist 2020 kuni 9. veebruarini 2021 võis see NQ puhul välja näha järgmine.
Kui soovite kaubelda või isegi päevakauplemist päeva lõpu andmete põhjal, on teie kauplemisreeglid loodetavasti pisut keerukamad ja arvutatumad kui ülaltoodud näidetes.
Päevalõpu andmetel põhinevate süsteemide arendamiseks on palju võimalusi – alates uudistega kauplemine lihtsaks trendi järgimine (nagu mõnes ülaltoodud näites) küünlajalgadele ja paljule muule.
Kuid siin me lõpetame, lubades teil seda teha arendada välja oma sidus kauplemisstrateegia.
Kauplemise eelised Päevalõpu kauplemisstrateegiad
1 – EOD-kauplemine ei sega teie päeva
Arvuti ees istudes, silmad ekraanile liimitud, on pisut ülehinnatud; ja see eeldab, et saate endale lubada oma päeva veeta turgude skalpimine. Kui teil on äri, mida juhtida, lisab sage päevasisene kauplemine teie taldrikule veel ühe riskikihi – tehingust ilmajäämine ja äritegevusest ilmajäämine. EOD-kauplemine ei sega teie teed, muutes teie igapäevased tegevused koos kauplemisega palju tõhusamaks.
2 – vähem stressi
KUI (ja ainult siis, kui) olete välja töötanud süsteemi, mis potentsiaalselt teenib rohkem kui kaotab, ja kui teil on kapital selle käivitamiseks, siis pole vaja midagi muud teha, kui oodata päeva lõpu andmeid, et rakendada süsteemi. strateegia. Sellest hoolimata ei soovita me jätta ühtegi korraldust järelevalveta, sõltumata teie strateegia kauplemissagedusest. Peaksite alati olema tähelepanelik ja jälgima mis tahes tüüpi ühenduvust, mis võib häirida.
3 – soodsam alternatiiv
Tuhande peatuse või libisemise või vahendustasu surm on midagi, mida iga päev kaupleja on ühel või teisel ajal kogenud. Kui te ei ole ettevaatlik, võivad need lisakulud isegi ületada teie kauplemiskasumit, eriti aeglase või madala tootlusega päeval.
4 – võimaldab jäädvustada suuremat käiku
Pole midagi hullemat kui lõpetada päev väikese kasumi või kahjumiga, kui päeva lõpuks oli turg teinud kolossaalse liikumise ainult ühes suunas, kas üles või alla. Kuidas sa sellest ilma jäid? Teie sageduspõhine kauplemistaktika ei võimaldanud teil tabada liikumist, mis oleks võinud teie kauplemiskontot oluliselt muuta. Võib-olla, kui oleksite täpse EOD-näidu põhjal hoidnud ühte positsiooni – eeldades, et miski turgudel ei seganud teie suunda, oleksite võib-olla tabanud kogu hoo. Kauplemissagedus ei suuda sageli neid ühesuunalisi päevasiseseid liikumisi tabada. EOD-kauplemine on loodud nende püüdmiseks.
Kauplemise riskid Päeva lõpu kauplemisstrateegiad
1 – avatud üleöö negatiivsetele arengutele
Oletame, et teie valitud turg on teatud välisturu arengute suhtes tundlik ja turg liigub teie vastu üleöö, peatades teid teie positsioonist väljas, et end teie kasuks tagasi parandada. Kui avate oma positsioonid samal päeval, kui see sulgub – mida saate teha, kui teie futuuriinstrument kaupleb 24 tunni jooksul –, siis seate end üleööriskile.
2. Puuduvad üleöö arendused
Oletame, et kauplete ühe USA aktsiaindeksifondiga ja avate oma positsioonid hommikul, kui nende alusvara aktsiaturul avaneb. Mis siis, kui suur samm, mida futuuriturul ootasite, juhtus juba üleöö? See on oht, et te ei puutu kokku üleöö liikumistega.
3 – Turujärgsed tulud või Föderaalreservi kõned turujärgselt
Kasumihooajal teatavad mõned ettevõtted kasumist pärast turu sulgemist. Kui kauplete aktsiaindeksi futuuriinstrumendiga, seate oma kapitali riskile, kui turustamisjärgne tuluaruanne läheb teile vastuollu (olenevalt sellest, millise suuna te turul valite).
Samal ajal peavad Föderaalreservi liikmed sageli välisriikides kõnesid, mille toimumise aeg ei pruugi USA-ga hästi kokku langeda (mõelge pärast keskööd USA-s). Kui mõni keskpanga edastatud sõnum peaks turgu raputama, jääte sellest tõenäoliselt ilma, mis võib olla hea (kui see on teie kasuks) või tohutult halb (kui see pole nii).
4 – nädalavahetuse vahed
Üks hullemaid asju, mis sinuga juhtuda võib, on hoida pilli nädalavahetusel alles, et näha, kuidas see sinu vastu lõheneb viisil, mis olete deebetolukorras. -olenevalt sellest, kui palju kapitali teil kontol on – kui see juhtub, on teil rohkem kui lihtsalt kahetsus... võite sattuda võlgadesse.
Loosung
EOD-ga kauplemine on lihtne ja palju lihtsam teostada. Raske osa on aga strateegia väljatöötamises, kapitalinõuetes ja väga suurtes mahavõtmistes – mitte ainult teie sisenemise ja väljumise seadistustes, vaid ka rahahaldussüsteemis, mida selle optimeerimiseks kasutate. EOD futuuride kauplemisstrateegia väljatöötamiseks on sadu viise. Peab lihtsalt kasutama oma oskusi ja testima seda usaldusväärse arvutusega.
Kas soovite testida oma kauplemisstrateegiat, millel on võimalus tagasi ja edasi kerida? Optimus Flow's Turu kordus on "ajaloo mängija", mis võimaldab teil testida peaaegu kõiki valitud kauplemisinstrumente. Kas soovite "ümber kaubelda" eilse ES-turu või tänahommikuste CL-hindadega või mõne muu turuga, mis võib anda ülevaate teie kauplemistööst? Just seda Market Replay loodi selleks, et aidata teil seda saavutada. Lisateavet siin või taotlege allpool tasuta prooviversiooni.
Futuuride ja optsioonidega kauplemine kätkeb endas olulist kahjumisriski ja ei sobi kõigile investoritele. Varasemad tulemused ei pruugi näidata tulevasi tulemusi. Toormehulgadega kauplemisel võib kahjumi oht olla märkimisväärne. Seetõttu peaksite hoolikalt kaaluma, kas selline kauplemine on teie finantsseisundit arvestades teile sobiv. Teie või maakleri või kauplemisnõustaja poolt tingimuslike korralduste (nt "stop-loss" või "stop-limit" order) esitamine ei piira tingimata teie kahju kavandatud summadega, kuna turutingimused võivad muuta nende täitmise võimatuks. sellised korraldused.
Allikas: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- konto
- tegevus
- nõuandja
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Lubades
- artikkel
- Pank
- Kell
- Natuke
- maakler
- ehitama
- äri
- Võimsus
- kapital
- maadlus
- püütud
- Keskpank
- komisjonitasu
- kaup
- Ettevõtted
- Side
- konkurss
- Aitas
- kulud
- riikides
- andmed
- päev
- Võlg
- arendama
- & Tarkvaraarendus
- DID
- Häirima
- kaugus
- Töötasu
- Väljapääs
- KIIRE
- Föderaal-
- Föderaalreserv
- Tasud
- finants-
- esimene
- edasi
- tasuta
- raha
- tulevik
- Futuurid
- lõhe
- hea
- Suur
- ajalugu
- hoidma
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- tohutu
- sajad
- indeks
- Investorid
- IT
- suur
- Õppida
- valgus
- Pikk
- Vaatasin
- peamine
- Tegemine
- juhtimine
- Turg
- turud
- liikmed
- raha
- raha haldamise
- liikuma
- käike
- avatud
- Avaneb
- Arvamus
- Valikud
- et
- tellimuste
- Muu
- jõudlus
- Kasum
- Pressiteated
- aru
- Nõuded
- Tulemused
- Tulu
- Rewind
- Oht
- eeskirjade
- jooks
- S&P 500
- Ekraan
- suunata
- Lühike
- lihtne
- väike
- Ruum
- kulutama
- kaalul
- jääma
- varu
- aktsiaturg
- torm
- Strateegia
- edu
- edukas
- süsteem
- süsteemid
- taktika
- test
- Testimine
- aeg
- kaubelda
- kaupleja
- kaupleb
- Kauplemine
- Trading Strategies
- trendid
- kohtuprotsess
- us
- ootama
- Watch
- nädalavahetus
- maailm
- X
- aasta
- aastat