هذه المقالة عن تداول التباعد هي رأي Optimus Futures.
كمتداولين، نسعى لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. ومع ذلك، فإن معرفة متى تدخل الصفقة أو تخرج منها يمكن أن يمثل تحديًا. يمكن أن يساعد التداول بالتباعد المتداول على الشراء بالقرب من القاع والبيع بالقرب من القمة.
تهدف هذه المقالة إلى شرح ما هي الاختلافات التجارية، وكيفية اكتشافها، أفضل المؤشرات لإرشادك، جنبا إلى جنب مع عدد قليل الاستراتيجيات الرئيسية ربما لم تفكر في ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، سنعرض 7 أخطاء شائعة نلاحظها عند تداول الاختلافات.
ما هو الاختلاف التجاري؟
يشير الاختلاف إلى الانحراف عن المتوسط أو القاعدة.
لأغراض التداول ، سننظر فيها من خلال مجالين: الارتباط والمؤشرات.
إذن ما هي العلاقة؟
الارتباطات هي مقياس لمدى تحرك أصلين معًا ويتم قياسهما على مقياس من -1 إلى +1.
- -1 يعني أن الأصلين يتحركان في اتجاهين متعاكسين تمامًا. إن المركز الطويل والمركز القصير في العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 الصغير لديهم علاقة -1.
- +1 يعني أن الأصلين يتحركان في نفس الاتجاه تمامًا. هناك علاقة طويلة الأمد في العقود الآجلة الصغيرة لـ Nasdaq 100 وQQQ ETF بـ +1.
- 0 يعني أن الأصلين يتحركان بشكل مستقل تمامًا عن بعضهما البعض.
ما نريد البحث عنه هو حدوث أعطال في هذا الارتباط أو حركات بعيدة عما هو معتاد.
على سبيل المثال، نحن نعلم أن العقود الآجلة لـ E-micro Nasdaq 100 وE-micro S&P 500 الآجلة غالبًا ما يتم تداولها في نفس الاتجاه. إذا قام أحد بتغيير المسار، فإنه يخلق إعدادًا محتملًا للاختلاف.
النوع الآخر من الاختلاف يأتي من مؤشرات مثل المذبذب.
يمثل المذبذب زخم السهم. إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس لزخم المؤشر، فهذا يعني انحرافًا بعيدًا عما هو معتاد.
في حين أن الاختلاف ليس محفزًا قويًا أو إشارة تداول، إلا أنه مفيد لفهم الزخم الأساسي في سعر الأصل.
كيفية اكتشاف الاختلاف في تداول العقود الآجلة
قد يكون تحديد الاختلافات أمرًا صعبًا.
سوف يتعمق العديد من المتداولين في أفكار مثل الاختلافات الضمنية، كجزء من استراتيجية أكبر.
ومع ذلك ، فإن الاختلافات كما قلنا سابقًا: انحراف عن القاعدة.
عندما ننظر إلى الأصول المرتبطة ، مثل E-micro Futures Nasdaq 100 و E-micro S&P 500 ، فإننا نريد تحديد النقاط عندما نتوقع أن تنهار الاختلافات إلى المتوسط. هذا هو المعروف باسم يعني الارتداد.
أعتقد أنه من هذا الطريق.
لنفترض أن العقود الآجلة لـ E-micro Nasdaq 100 وE-micro S&P 500 الآجلة لها علاقة بقيمة 0.8. وهذا يعني أن التداولين في نفس الاتجاه في معظم الأوقات.
لقد مررنا بفترة ارتفعت فيها العقود الآجلة لمؤشر E-micro Nasdaq 100 بنسبة 3٪ خلال اليومين الماضيين، ومع ذلك ظلت العقود الآجلة لـ E-micro S&P 500 ثابتة.
في ظل الظروف العادية، نتوقع أن ترتفع العقود الآجلة لمؤشر E-micro S&P 500 بنسبة 2٪.
لذلك، فإننا ننظر إلى هذه الفجوة بين الاثنين باعتبارها تباعدًا ويمكننا إجراء تداول متوقعًا أن تلحق العقود الآجلة لـ E-micro S&P 500 بالعقود الآجلة لـ E-micro Nasdaq 100.
تبحث اختلافات المؤشر عن الاختلافات بين حركة السعر وإشارة المؤشرات أو داخل المؤشر نفسه. ويحاولون تحديد التغيرات أو الاستمرارات في الزخم.
على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يمكنك رؤية العقود الآجلة للنفط الخام ومؤشر القوة النسبية (RSI) المرسومين في الأسفل.
يقيس مؤشر القوة النسبية القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
في الرسم البياني أعلاه، يمكنك رؤية حالتين لنفس الإعداد. يشكل مؤشر القوة النسبية والعقود الآجلة للنفط الخام سلسلة من الارتفاعات الأعلى والقيعان الأعلى.
وبينما تستمر العقود الآجلة في تحقيق أعلى مستوى، فإن مؤشر القوة النسبية يسجل مستوى مرتفعًا أقل. ويخلق هذا الاختلاف انعكاسًا محتملًا للاتجاه.
أفضل مؤشرات الاختلاف
هناك أربعة مؤشرات تباعد شائعة الاستخدام.
1: ماكد
مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD). له ثلاثة مكونات: متوسط الحركة البطيئة ، والمتوسط سريع الحركة ، والفرق بين الاثنين.
في كثير من الأحيان، يتم رسم المتوسطات المتحركة كخطوط بينما يتم رسم الفرق بين الاثنين كرسم بياني.
المشكلة الأساسية هي أن المتوسط المتحرك الأبطأ يستغرق وقتًا أطول للتفاعل من المتوسط المتحرك الأسرع. عندما نقارن ذلك بسعر الأصل، فإننا نتطلع لمعرفة ما إذا كان مؤشر MACD يخبرنا بأي شيء عن الاتجاه قصير المدى (المتوسط المتحرك السريع) مقارنة بالاتجاه متوسط المدى (المتوسط المتحرك البطيء).
2: مؤشر القوة النسبية
مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر مذبذب بخط واحد يتأرجح بين ثلاث مناطق مختلفة: ذروة البيع ، ذروة الشراء ، والحيادية.
يتم حساب القوة النسبية (RS) عن طريق أخذ متوسط المكاسب الأخيرة وتقسيم هذا الرقم على متوسط الخسائر الأخيرة. ثم نقوم بتحويله إلى نطاق من 0-100.
تمثل منطقة ذروة البيع المساحة التي تقل عن 30 ، ومنطقة ذروة الشراء هي المساحة الأكبر من 70 ، والمنطقة المحايدة هي المنطقة الواقعة بين الخطين 30 و 70.
يمكنك استخدام هذا كمقياس للزخم الحالي للسهم ليتماشى مع الاتجاه أو التنبؤ بالانعكاس.
يتم سرد مثال في القسم السابق.
3: مؤشر ستوكاستيك
يقيس مؤشر ستوكاستيك سعر الأصل مقارنة بنطاق تداوله الأخير.
مثل مؤشر القوة النسبية، يحتوي مؤشر ستوكاستيك على خطين يتقلبان بين 0 و 100. الفرق هو منطقة ذروة البيع أقل من 20 ومنطقة ذروة الشراء فوق 80، مع المنطقة المحايدة بين 20 و 80.
ومع ذلك، يفترض مؤشر ستوكاستيك أن أسعار الإغلاق تستمر في الاتجاه الحالي. يبحث مؤشر القوة النسبية عن انعكاسات قصيرة المدى باستخدام ظروف ذروة الشراء وذروة البيع من خلال قياس سرعة تحركات الأسعار.
4: مؤشر قناة السلع
يقيس CCI الفرق بين السعر الحالي ومتوسط السعر التاريخي. بينما يعمل بشكل مشابه لمؤشر القوة النسبية RSI ، فإنه لا يحتوي على نطاق محدد مسبقًا.
عندما يكون المؤشر فوق خط الصفر، فهذا يعني أن الأصل يتداول فوق متوسطه التاريخي والعكس عندما يتداول تحت المتوسط التاريخي.
عادةً ، إذا ارتفع خط المؤشر فوق 100 ، فإنه يعطي إشارة بيع ، بينما إذا انخفض خط المؤشر إلى ما دون -100 ، فإنه يُظهر إشارة شراء
يتكون مؤشر Chanel السلعي (CCI) ، الذي تم تطويره في الأصل كمؤشر لتداول السلع ، من خط مؤشر وخط صفر ومناطق ذروة الشراء والبيع.
كيفية تحديد وقت الدخول والخروج مع التداول بالتباعد
نريد أولاً أن نشير إلى مفهوم رئيسي - استراتيجيات توقيت الخروج هي نفس استراتيجيات تحديد وقت الدخول.
فكر في ذلك للحظة.
تهدف الاختلافات إلى تسليط الضوء على النقاط التي يتغير فيها السعر أو الاتجاه. يمكنك استخدامها للدخول أو الخروج في التجارة. إنهم مجرد وجهين مختلفين لنفس العملة.
تداول التباعد الهبوطي لمؤشر القوة النسبية RSI
إن تداول مؤشر القوة النسبية (RSI) هو تداول أشرنا إليه سابقًا.
في هذه التجارة، تبحث عن تغيير في أنماط كيفية تداول مؤشر القوة النسبية والأصل معًا.
فيما يلي أساسيات الخطة:
- ابحث عن الأصل الذي يتجه في اتجاه معين.
- ابحث عن نمط في سعر الأصل ومؤشر القوة النسبية.
- حدد نقطة ينحرف فيها الاثنان عن هذا النمط.
- استخدم ذلك لصياغة نقطة الدخول أو الخروج.
دعونا نستخدم الرسم البياني للعقود الآجلة للنفط الخام من وقت سابق كمثال.
يمكننا أن نرى كيف أن سعر النفط الخام في كلتا الحالتين في اتجاه تصاعدي ، مما يجعل سلسلة من الارتفاعات المرتفعة والقيعان الأعلى.
تحت ذلك، يقوم مؤشر القوة النسبية بإنشاء نفس النمط بالضبط ...
هذا حتى نصل إلى نقطة الاختلاف.
في المناطق المشار إليها بدوائر صفراء، في حين أن العقود الآجلة للنفط الخام تحقق ارتفاعًا أعلى، فإن مؤشر القوة النسبية يسجل قمة منخفضة.
وهذا يعني أن الزخم الصعودي قد يتضاءل ويخلق بيئة محتملة لتداول قصير المدى في الاتجاه المعاكس.
الأسواق تعني الارتداد
كما ناقشنا سابقًا، يمكن استخدام سوقين مترابطين بشكل كبير لإنشاء تجارة انعكاسية متوسطة.
من خلال هذه التجارة، أنت تبحث عن نقاط يتحرك فيها الفرق في السعر بين الاثنين خارج المعايير الإحصائية.
دعونا نلقي نظرة على مؤشر S&P 500 مقابل مؤشر Nasdaq 100.
أولاً، نريد أن نوضح لك الاتجاه العام للاثنين مع مرور الوقت.
يرسم هذا الرسم البياني النطاق اليومي لمؤشر S&P 500 مقسومًا على ناسداك 100.
كما ترون، تفوق مؤشر ناسداك 100 على مؤشر S&P 500 مع مرور الوقت.
الآن، دعونا نكبر قليلا.
ما لا يدركه معظم الناس هو أنه يمكنك استخدام مخططات مثل هذه مع الاستمرار في استخدام التحليل الفني الشائع.
وهنا، نعلم أن الاتجاه طويل المدى تنازلي.
لذلك، عندما يرتفع الفارق، يمكننا البحث عن مستويات المقاومة باستخدام نقاط التأرجح كما نفعل مع أي رسم بياني آخر.
عند هذه الحدود القصوى، يمكن للمتداول بيع مؤشر S&P 500 مقابل مؤشر Nasdaq 100 والانتظار حتى يعود السبريد النموذجي نحو المتوسط أو مستوى الدعم.
تجارة التباعد الصعودي لمؤشر ستوكاستيك
كما أشرنا سابقًا، يعمل مؤشر ستوكاستيك بشكل أفضل في العثور على انعكاسات الاتجاه على المدى القصير ضمن اتجاه أكبر.
بالنسبة لتداول الانحراف الصعودي ، نريد العثور على مكان يكون فيه السعر:
- في اتجاه صعودي طويل المدى
- خلق تراجع على المدى القصير
- على استعداد للانعكاس مرة أخرى لمواصلة الاتجاه طويل الأجل
يوضح الرسم البياني لعقود E-micro Dow الآجلة أدناه مثالاً مثاليًا.
على الجانب الأيسر من الرسم البياني ، ترى أن السعر يصنع قاعًا منخفضًا جنبًا إلى جنب مع مؤشر ستوكاستيك.
في وقت لاحق، نرى السعر يصل إلى مستوى منخفض ولكن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مستوى منخفض أعلى.
يقع هذا الاختلاف ضمن اتجاه أكبر للأعلى.
7 أخطاء يجب تجنبها عند تداول الاختلاف
- ابحث فقط عن الاختلافات خلال أسواق الاتجاه - لا تعمل مؤشرات الزخم بشكل جيد خلال الأسواق المحددة النطاق
- استخدم المؤشرات القائمة على الزخم مثل مؤشرات التذبذب. المؤشرات المتأخرة مثل المتوسطات المتحركة لا تعمل مع الاختلافات.
- ابحث دائمًا عن الالتقاء من خلال استشارة أدوات أو مفاهيم أخرى.
- تذكر أن الاختلافات تهدف إلى الإشارة إلى الانعكاسات.
- التزم بنوع واحد من مؤشرات الزخم في كل مرة.
- لا تفترض أنه نظرًا لأنك ستحصل على إشارة دخول للتداول بناءً على الاختلافات، فسوف تحصل على إشارة للخروج أيضًا.
- تأكد من ضبط المؤشر والرسم البياني على نفس الإطار الزمني.
اكتشف التداول بالتباعد
يعد تحليل التباعد والتداول أداة رائعة لأي متداول أو مستثمر. فهي لا توفر فقط أفكارًا تجارية في حد ذاتها ، ولكن الاختلافات كبيرة أيضًا في إضافة سياق لتحليل أكبر للسوق.
فضولي ماذا يمكن أن يفعل لك؟
افتح حسابك التجريبي مع Optimus Futures اليوم واحصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا مع بيانات السوق الحية ومجموعة من مؤشرات التباعد وأدوات التحليل المحملة في المنصة.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر كبيرة للخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
المصدر: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- حسابي
- اكشن
- الكل
- تحليل
- المنطقة
- البند
- الأصول
- ممتلكات
- الأساسيات
- الهابط
- أفضل
- قطعة
- متفائل
- يشترى
- الحالات
- يو كاتش
- تحدى
- تغيير
- الرسوم البيانية
- عملة
- سلعة
- مشترك
- الاستشارات
- استمر
- حالياًّ
- البيانات
- يوم
- اتجاه
- ETFs - Exchange Traded Funds
- خروج
- الاسم الأول
- مجانًا
- مستقبل
- العقود الآجلة
- فجوة
- العلاجات العامة
- عظيم
- توجيه
- هنا
- مرتفع
- تسليط الضوء
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- تحديد
- مؤشر
- مستثمر
- المستثمرين
- IT
- القفل
- تعلم
- مستوى
- خط
- طويل
- MACD
- القيام ب
- تجارة
- دراسة تحليلية للسوق
- الأسواق
- قياس
- زخم
- خطوة
- التحركات
- ناسداك
- قرب
- زيت
- مراجعة
- مزيد من الخيارات
- أخرى
- نمط
- مجتمع
- أداء
- المنصة
- السعر
- الأرباح
- نطاق
- رد فعل
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- النتائج
- عكس
- المخاطرة
- S&P 500
- حجم
- بيع
- مسلسلات
- طقم
- قصير
- الفضاء
- بقعة
- انتشار
- مخزون
- الإستراتيجيات
- الدعم
- مستوى الدعم
- تقني
- التحليل الفنى
- يروي
- أساسيات
- الوقت
- تجارة
- .
- التجار
- تجارة
- جديدة
- محاكمة
- us
- ● السرعة
- انتظر
- ما هي تفاصيل
- في غضون
- للعمل
- أعمال
- صفر
- زوم