Клірингові палати опублікували свій останній CPMI-IOSCO Розкриття кількісної інформації:
- Початковий margin для ETD на рівні 494 мільярдів доларів, що на 10% менше порівняно з попереднім кварталом і на 3% порівняно з минулим роком
- Початковий margin та цінності IRS на рівні 312 мільярдів доларів, що на 11% більше порівняно з попереднім кварталом (до рекордного рівня) і на 19% порівняно з минулим роком
- Початковий margin та цінності CDS на рівні 69 мільярдів доларів, що на 6% менше порівняно з попереднім кварталом і зросло на 9% порівняно з минулим роком
- Кілька розкриттів CCP демонструють рекордні показники з початку звітування у вересні 2015 року
- Включаючи B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC…
- Діаграми та деталі нижче
фон
За CPMI-IOSCO Публічні кількісні розкриття інформації, КПК публікують понад двісті полів кількісних даних, що охоплюють margin, ресурси за замовчуванням, кредитний ризик, заставу, ризик ліквідності, тестування та багато іншого.
CCPView протягом 7 років щоквартально розкриває інформацію для 44 клірингових центрів, кожна з яких має кілька клірингових служб, і охоплює період з 30 вересня 2015 р. по 31 грудня 2022 р. Ці дані розкриття інформації дають змогу відразу зрозуміти тенденції з часом. КПК та порівняння між КПК.
Давайте подивимося на останні відомості.
Початкова маржа для IRS
- Загальний IM для цих чотирьох ЦК становив 312 мільярдів доларів на 30 грудня 2022 року
- Зростання на 31 мільярда доларів США або 11% порівняно з попереднім кварталом і на 51 мільярдів доларів США або на 19% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року
- LCH SwapClear на 204 мільярди доларів США або 169 мільярдів фунтів стерлінгів 30 грудня 2022 року
- Зниження на 2% порівняно з попереднім кварталом і зростання на 17% порівняно з минулим роком у фунтах стерлінгів (зростання на 7% і 5% у доларах США)
- Еврикс OTC IRS з 63 млрд. доларів або 59 млрд. євро
- Зростання на 9 млрд євро або 17% порівняно з попереднім кварталом і 36 млрд євро або 152% порівняно з аналогічним періодом минулого року (у євро)
- CME IRS з 33 мільярдами доларів, що на 1% більше порівняно з попереднім кварталом і на 7% порівняно з минулим роком
- АТК IRS з 12 мільярда доларів США або 1,560 мільярда YY, що на 16% більше порівняно з попереднім кварталом і на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року (у JPY).
Загальний IM для IRS у 312 мільярдів доларів США є новим рекордним показником порівняно з попереднім максимумом у 281 мільярд доларів США 30 вересня 22 року.
Eurex OTC IRS IM, який збільшився на 37 мільярдів доларів у порівнянні з минулим роком, відповідає за більшу частину збільшення на 51 мільярд доларів.
Початкова маржа для CDS
- Усього: IM для цих трьох ЦПК на 69 грудня 30 року становила 2022 мільярдів доларів
- Зниження на 4.6 мільярди доларів, або 6% порівняно з попереднім кварталом, і зростання на 9.2 мільярдів доларів, або 9% порівняно з минулим роком
- ICE Credit Clear з 53.5 мільярдами доларів, що на 6% менше, ніж у квартальному минулому, і на 14% більше, ніж у минулому році
- ICE Europe Credit з 8.7 млрд євро, що на 15% менше порівняно з попереднім кварталом і на 8% більше порівняно з минулим роком
- LCH CDSClear з 6.1 млрд євро, зниження на 16% порівняно з попереднім кварталом і зростання на 69% порівняно з попереднім роком
Кожна CCP знизилася порівняно з кварталом і зросла порівняно з минулим роком. LCH переміщує найбільший і все ще значний IM у ICE Europe Credit, хоча це планується закрити в березні 2023 року.
Початкова маржа для ETD
- Усього: IM для цих ЦПК на 494 грудня 30 року становила 2022 мільярдів доларів
- Зменшення на 53 мільярди доларів, або 10% порівняно з попереднім кварталом, і на 13 мільярдів доларів, або 3% порівняно з минулим роком
- (Зверніть увагу, що на діаграмі показано вищі суми, оскільки Еврикс includes OTC IRS IM, які я виключаю)
- CME База з 173 мільярдами доларів, що на 4% менше порівняно з попереднім кварталом і на 9% більше порівняно з минулим роком.
- ICE Європа F&O з 145 мільярдами доларів, що на 10% менше порівняно з попереднім кварталом і на 8% більше порівняно з минулим роком
- ОКС із 70 мільярдами доларів, що на 30% (30 мільярдів доларів) менше за квартал і на 42% (51 мільярд доларів) порівняно з минулим роком.
- Еврикс з 62 мільярдами доларів, незмінним кварталом і зростанням на 56% (22 мільярди доларів) порівняно з минулим роком.
- ICE F&O США 15.5 мільярдів доларів, що на 9% більше порівняно з попереднім кварталом і на 33% менше порівняно з минулим роком.
- АТК ETP, розміщений на біржі OSE, має 10.5 мільярда доларів США, незмінний 2% порівняно з попереднім кварталом і минулим роком
- HKEX HKCC з $7.4 млрд, зростання на 14% порівняно з попереднім кварталом і на 29% порівняно з попереднім роком
- SGX-DC $7.3 млрд, що на 12% менше порівняно з попереднім кварталом і на 13% порівняно з минулим роком
- ASX 3.9 мільярда CLF, що на 13% менше порівняно з попереднім кварталом і на 36% порівняно з минулим роком
OCC найбільший внесок у зниження IM за квартал і рік; ознака зменшення обсягів торгівлі опціонами на акції Reddit/роздрібними інвесторами?
ICE US F&O та HKEX HKCC єдині з QoQ збільшення.
Eurex, HKEX HKCC і ASX CLF із великим відсотком зростання порівняно з минулим роком.
Інші розкриття інформації про інтереси
Далі давайте швидко проглянемо розкриття інформації за 30 грудня 22 року, виділяючи ті, у яких є значні зміни.
Перш ніж ми це зробимо, коротко зауважимо, що більшість розрахункових центрів перейшли на 2-місячну затримку у звітуванні про цю інформацію. Однак ряд ЦК ще не повідомили, тому або дотримуються старого 3-місячного лагу, або пропустили 2-місячну дату. Це AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH і SIX. Якщо ви працюєте в одному з них або в кліринговому учасникі, розгляньте/подайте запит якнайшвидше перейти на публікацію через 2 місяці після закінчення кварталу.
Вибрані зміни:
- B3 (Brasil Bolsa Balcao) – 6.2.5 Загальний IM PreHaircut, утримуваний як безготівкові суверенні державні облігації – внутрішні, становив 92 мільярди доларів, що є найвищим за всю історію, попередній максимум становив 82 мільярди доларів 31 березня 2022 року.
- CDCC (Канадська клірингова корпорація деривативів) – 4.4.4 Кількість робочих днів, у які 4.4.3 Розрахункова найбільша втрата стресу (понад IM) через дефолт будь-якого окремого учасника, PeakDayAmount, перевищила фактичні попередньо фінансовані ресурси за замовчуванням (понад IM) становила 2, більше з 1 у попередньому кварталі та 0 31 грудня 2021 р. Сума перевищення склала 89 мільйонів доларів.
- CDCC (Канадська клірингова корпорація деривативів) – 6.8.1 Максимальна сукупна кількість викликів миттєвих повідомлень у будь-який день протягом періоду становила 1.8 мільярда доларів США порівняно з 857 мільйонами доларів США та найвищим показником за всю історію (попередній максимум становив 1.47 мільярда доларів США за період, що закінчився 30 червня 2020 року).
- CDS (Канадський депозитарій цінних паперів) – 5.3.4 Кількість днів протягом періоду журналу перегляду (12 млн.), коли падіння вартості протягом передбачуваного періоду ліквідації перевищує дисконтацію активу, збільшену до 40 днів з 33, 29 і 20 днів у попередні періоди.
- CFFEX (Китайська біржа фінансових ф'ючерсів) – 6.2.5 Загальний IM PreHaircut, утримуваний як безготівкові суверенні державні облігації – внутрішні, склав 6.5 мільярда доларів США, порівняно з 5.76 мільярда доларів США та є найвищим за всю історію
- DTCC GSD – 4.1.4 Попередньо фінансовані – Загальна необхідна сума внесків учасників становила 28.68 мільярда доларів США, порівняно з 21.16 мільярда доларів США та найвищим показником за всю історію, попередній максимум становив 24.15 мільярда доларів США 31 грудня 2020 року.
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut Готівка, депонована в центральному банку емісії відповідної валюти (дол. США), становила 13.68 мільярда доларів США, порівняно з 10.8 мільярда доларів США, попереднього рекордного рівня.
- DTCC GSD & MBSD, 5.3.4 Кількість днів протягом періоду журналу перегляду (10+ років), коли падіння вартості протягом передбачуваного періоду ліквідації перевищує дисконтну знижку активу, становила 7 для казначейських і 61 для іпотечних облігацій
- Кліринг Eurex, 6.7.1 Максимальна загальна варіаційна маржа, сплачена центральному контрагенту в будь-який робочий день, становила 13.3 мільярда євро, що є найвищим за всю історію, з попереднім максимумом у кварталі 30 червня 2022 року в 12 мільярдів євро.
- HKEX OTC Clear, 6.7.1 Максимальна загальна варіаційна маржа, сплачена центральному контрагенту в будь-який робочий день, становила 171 мільйон доларів США, що є найвищим показником за всю історію, попередньо досягаючи 133 мільйони доларів США в кварталі, що закінчився 30 червня 2022 року.
- LCH ForexClear, 6.5.1.1 Кількість разів за останні 12 місяців, коли покриття маржі для будь-якого рахунку опускалося нижче фактичного ризику mtm цього облікового запису учасника, підскочило до 26 з 1 у попередньому кварталі
- LCH RepoClear, 6.8.1 Максимальна сукупна кількість викликів миттєвих повідомлень у будь-який день протягом періоду становила 3.45 мільярда доларів США, що є новим максимумом і більше порівняно з 3.1 мільярда доларів США, 1.75 мільярда доларів США та 1.8 мільярда доларів США у попередні квартали
- LME (Лондонська біржа металів), 16.2.17 Оцінка ризику інвестиційного портфеля (99% VaR за 1 день, 2-річна історія) зросла до 491 мільйона доларів США, що є новим максимумом, порівняно з 222 мільйонами доларів США в попередньому кварталі
- OCC (Корпорація клірингу опціонів), 16.2.2 Відсоток загальної суми готівки учасників, що зберігається як готівкові депозити в центральних банках емісії депонованої валюти, зріс до 89%, що є рекордним показником, із значним падінням 16.2.4 Готівкових депозитів у комерційних банках (забезпечених, у тому числі через зворотне репо), попередній максимум становив 71.5% 30 вересня 2019 р.
- ......
Існує багато інших клірингових послуг і розкриття інформації, але я зупинюся на цьому й залишу це тим із вас, хто має власні CCPView доступ для аналізу подальших змін.
Окрім веб-інтерфейсу, ми також пропонуємо API для програмного доступу до цих даних.
Розкриття кількісних даних IOSCO
CCPView має інформацію щодо 44 клірингових палат, кожна з яких має безліч клірингових послуг, що охоплює акції, облігації, ф’ючерси, опціони та OTC Похідні фінансові інструменти з понад 200 полями кількісних даних кожного кварталу та квартальними показниками з вересня 2015 по 2022 рік.
Якщо вас цікавлять ці дані, будь ласка увійти в контакт.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
- джерело: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :є
- $3
- $UP
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- доступ
- рахунки
- після
- проти
- кількість
- аналізувати
- та
- API
- ЕСТЬ
- AS
- активи
- ASX
- At
- Банк
- Банки
- база
- почалася
- нижче
- між
- Мільярд
- мільярди
- Bonds
- бізнес
- by
- call
- Канадський
- готівкові гроші
- ccp
- CDS
- центральний
- Центральний банк
- Центральні банки
- Зміни
- Графік
- Китай
- ясно
- Очищення
- CFL
- комерційний
- стурбований
- внески
- КОРПОРАЦІЯ
- обкладинка
- покриття
- кредит
- Валюта
- дані
- Дата
- день
- Днів
- зменшити
- дефолт
- депонований
- депозити
- Похідні
- деталі
- розкриття
- Розкриття інформації
- Внутрішній
- вниз
- Падіння
- DTCC
- під час
- кожен
- або
- ринок акцій
- капітал
- оцінити
- оцінка
- Ефір (ETH)
- ETP
- EURO
- Європа
- Навіть
- перевищувати
- обмін
- експонування
- Падати
- Поля
- цифри
- фінансовий
- плоский
- для
- Безкоштовна
- від
- далі
- Ф'ючерси
- ф'ючерсна біржа
- GBP
- даний
- Уряд
- Мати
- Герой
- Високий
- вище
- найвищий
- виділивши
- Високий
- історія
- HKEx
- будинку
- Однак
- HTTP
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- У тому числі
- Augmenter
- збільшений
- Збільшує
- зростаючий
- повідомив
- розуміння
- зацікавлений
- інвестиції
- Інвестори
- IRS
- питання
- IT
- JPY
- великий
- найбільших
- останній
- Залишати
- Ліквідація
- ліквідності
- Перераховані
- Лондон
- подивитися
- від
- серія
- основний
- Більшість
- багато
- березня
- Маржа
- максимальний
- член
- метал
- мільйона
- більше
- Іпотека
- найбільш
- переміщення
- множинний
- Нові
- Інформаційний бюлетень
- номер
- ОКС
- of
- пропонувати
- Старий
- on
- ONE
- варіант
- Опції
- OTC
- оплачувану
- Минуле
- відсоток
- period
- періодів
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- портфель
- це можливо
- попередній
- забезпечує
- громадськість
- публікувати
- опублікований
- Видавничий
- кількісний
- Квартал
- Швидко
- запис
- Повідомляється
- Звітність
- вимагається
- ресурси
- відповідальний
- зворотний
- Risk
- сканування
- Забезпечений
- Securities
- обраний
- Вересень
- Послуги
- Показувати
- Шоу
- Вимикати
- значний
- з
- один
- SIX
- So
- Скоро
- суверен
- стан
- прилипання
- Як і раніше
- Стоп
- стрес
- підписуватися
- симптом
- Приймати
- terms
- Що
- Команда
- їх
- Ці
- три
- час
- times
- до
- Усього:
- торгові площі
- скарбниця
- Тенденції
- ui
- us
- USD
- значення
- Web
- ДОБРЕ
- який
- волі
- з
- Work
- років
- вашу
- зефірнет