Ця стаття про ведення торгового журналу так вважає Optimus Futures.
Торговий журнал надає неупереджений огляд ваших угод і ефективності.
Це один із небагатьох інструментів, який торкається багатьох важливих ключів до довгострокового успіху: освіти, стратегії, дисципліни та практики.
Проте багато трейдерів не знають, з чого почати або як це має виглядати. Навіть якщо у них є, більшість не знають, що вони мають отримати від цього.
Тим, хто дійсно починає вести щоденник, важко триматися цього.
У цій статті ми пояснюємо, що таке торговий журнал, що він повинен робити для вас, а також пояснюємо, як створити свій власний.
Крім того, ми обговоримо безкоштовний автоматизований торговий журнал Optimus Flow і його переваги перед багатьма ручні методи.
Що таке торговий журнал?
Торгові журнали – це як міні-щоденники для вашої торгової діяльності.
У своїй найпростішій формі це може бути список транзакцій ваших угод.
Більш складні збирають величезну кількість інформації з відповідних цін, установок, ринкових умов, думок вільної форми тощо.
Те, як ви це налаштуєте, залежить від того, що вам потрібно для ефективного вимірювання, аналізу та покращення ефективності.
Наприклад, якщо ви торгуєте ф’ючерсами, ваш журнал торгівлі ф’ючерсами повинен містити всю відповідну інформацію, включаючи ціни входу та виходу, відсотковий приріст, прибуток чи збиток, символ і навіть дату торгівлі.
Ось приклад того, як може виглядати версія Excel:
Як ми обговоримо більш детально пізніше, проблема офлайн-методів полягає в їх точності та залежності від ваших навичок.
Введення інформації вручну залишає місце для людської помилки. Крім того, якщо ви не розумієте, як використовувати формули Excel, ви не зможете отримати багато від програми.
Ось чому автоматизовані торгові журнали ідеально підходять як новачкам, так і досвідченим трейдерам.
Переваги ведення торгового журналу
Торгові журнали пропонують кілька переваг, які ми хочемо підкреслити.
Видаліть емоційну складову
При правильному використанні торгові журнали обмежують суб’єктивність і упередженість, викладаючи вашу минулу ефективність так, як вона мала місце.
Це стає особливо актуально для тих, кому складно прибрати емоційну складову з торгівлі.
Поширеним прикладом є надмірна торгівля. Це стосується кожного, незалежно від того, чи є у вас кілька місяців чи кілька десятиліть досвіду.
Торгові журнали допомагають нам визначити, коли це відбувається, показуючи нам, скільки саме угод і/або який ризик ми приймаємо протягом певного періоду.
Швидко фільтруйте та переглядайте угоди
Для активних ф’ючерсних трейдерів може бути важко, якщо не неможливо, просіяти сотні чи тисячі угод.
Тут корисні автоматизовані журнали торгівлі ф’ючерсами, такі як той, що надає Optimus futures.
Збирати статистичні дані та переглядати ефективність – це лише один крок. Тоді трейдерам потрібно вирізати та відфільтрувати дані, щоб побачити, чи працюють певні стратегії чи категорії краще за інші.
Наприклад, у прикладі таблиці нижче з торгового журналу Optimus Futures користувач може розбити ефективність за окремими символами.
Поліпшення ефективності торгівлі
Більшість із нас зосереджується на торгівлі під рукою, і це справедливо. Ми хочемо бути впевненими, що кожну з них виконуємо належним чином.
Але крок назад може висвітлити можливості та підкреслити ризики.
Саме тут трейдингові журнали пропонують найбільше переваг.
Вони допомагають нам визначати та розуміти закономірності в нашій торгівлі, незалежно від можливостей чи ризиків.
Наприклад, на інформаційній панелі журналу Optimus Flow Journal нижче ми можемо побачити, що на основі дослідження часу та дня тижня прибутковість цієї торгівлі найвища після відкриття, але до обіду.
Відстеження найважливіших показників ефективності
Показники торгового журналу бувають двох типів: входи та виходи.
Вхідні дані – це точки даних, які потрібно ввести, щоб створити вихідні дані.
Результати – це вимірювання, які аналізують вашу продуктивність.
Наведений нижче перелік є обширним, але аж ніяк не вичерпним.
Витрати
- Ціна входу та виходу – Торги можуть мати один або кілька входів і виходів. Якщо ви реєструєте кілька входів і/або виходів, переконайтеся, що ви можете зв’язати їх разом.
- Зупинка та ціль – Кожна угода повинна мати стоп і цільову ціну або зону. Це допомагає нам порівняти наш ризик із потенційною винагородою.
- Розмір позиції – Ваша позиція – це комбінація кількості акцій, лотів або контрактів, які ви берете, а також умовної вартості.
- Напрямок - Кожна угода повинна визначати, чи збираєтеся ви на довгу, коротку, нейтральну чи іншу комбінацію.
- Стратегія – Якщо ви тестуєте кілька стратегій одночасно, обов’язково визначте, яка з них використовується для кожної операції
- Дата і час проведення – Використання дат і часу може допомогти вам знайти моделі торгового дня, тижня чи сезону.
- Діаграми – Діаграми не завжди потрібні, і вони насправді не дають результату. Однак, якщо ви можете додати швидкий знімок, це може допомогти вам швидко повернутися до налаштування або шаблону, який ви могли бачити.
Виходи
- Win-Rate – Цей показник говорить вам про відсоток угод, які ви виграєте. Ви ділите загальну кількість виграшних угод на загальну кількість угод.
- Ризик/Винагорода – Ваші загальні потенційні втрати в порівнянні з вашими загальними потенційними винагородами разом із коефіцієнтом виграшу допомагають визначити, яким має бути наше середнє очікуване значення для кожної угоди.
- Очікуване значення - Очікувана вартість говорить нам, якого середнього доходу ми повинні очікувати на кожній угоді, якщо ми будемо виконувати ту саму угоду знову і знову.
Подумайте про підкидання монети з коефіцієнтом виграшу 50/50. А тепер уявіть, що вам платять 1 долар за правильне вгадування та втрачають 1 долар за кожне неправильне вгадування. У середньому ви заробите 0 доларів з часом. Але якщо ви отримували $2 за кожне правильне вгадування і втрачали $1 за кожне неправильне вгадування, ви очікували б отримати 50% x $2 – 50% x $1 = $0.50 за підкидання.
Хоча ви можете заробити лише 2 долари або втратити 1 долар на кожному підкиданні, якщо ви проводили експеримент тисячі разів, ваш середній прибуток від підкидання має досягти 0.50 доларів.
- Фактор прибутку – Коефіцієнт прибутку — це простий показник, який показує, скільки ви загалом заробили на суму, якою ви ризикували. Ви берете загальний прибуток і ділите його на загальні збитки (обидва встановлюються як додатні числа). Якщо ваш прибуток дорівнює вашим збиткам, ваш коефіцієнт прибутку дорівнює 1. Менше 1 означає, що ви втратили гроші, а більше 1 означає, що ви заробили гроші.
- Середній прибуток і збиток – Це працює подібно до очікуваного значення. Чим більше у вас угод, тим ближчим буде ваш середній прибуток і збиток до очікуваного значення.
- Середній переможець/програш – Знання середнього переможця та переможеного допомагає нам побачити, чи отримуєте ви з часом прибутки від кількох великих переможців чи від купи маленьких.
- Найбільший переможець/невдаха – Добре порівнювати найбільших переможців і програшів із середніми переможцями та програшами. Таким чином ви можете побачити, наскільки широкий діапазон ви можете очікувати для кожного.
- Прибуток на долар ризику – Ми вкладаємо більше капіталу в одні угоди, а не в інші. Щоб порівняти їх, ми хочемо побачити, скільки ми заробляємо на кожен долар, яким ризикуємо.
- Стандартне відхилення - Незважаючи на те, що обчислення без електронної таблиці складне, стандартне відхилення допомагає нам побачити, наскільки наші результати коливаються навколо середнього. Разом із просіданнями, це може сказати нам, яким капіталом ми можемо ризикувати статистично, не турбуючись про те, що наш рахунок підірватиметься.
- Максимальна/середня просадка – Просібки показують нам, наскільки впав наш рахунок у певний момент, незалежно від того, чи були збитки реалізовані чи ні. Ми можемо подивитися на максимальне значення, середнє значення та стандартне відхилення, щоб статистично визначити, якою сумою капіталу ми можемо ризикувати, не турбуючись про те, що наш рахунок підірватиметься.
- Час проведення – Ми хочемо знати наш час утримання, щоб переконатися, що ми отримуємо достатній прибуток для зв’язування нашого капіталу. 100% угода, яка триває один день, значно відрізняється від тієї, яка триває цілий рік.
- Чистий дохід - Ваш загальний прибуток мінус загальні збитки та комісії дає вам чистий прибуток. Зрештою, це найважливіший показник.
Як вести торговий журнал
Ведення торгового журналу зводиться до трьох ключових кроків:
- Визначте важливі/корисні показники – Скористайтеся наданим вище списком або додайте свій власний. Будь-яка метрика, яку ви використовуєте, має безпосередньо пов’язуватися з перевагами, які ми перерахували раніше.
- Регулярно оновлюйте – Автоматизовані торговельні журнали подбають про це за вас. В іншому випадку вам потрібно виділити час, щоб зареєструвати свої угоди та переконатися, що ви зібрали всю необхідну інформацію.
- Створіть графік огляду – Після того, як у вас буде свій торговий журнал, через регулярні проміжки часу виділяйте час для перегляду та аналізу своєї ефективності. Ви можете робити це щодня, щотижня, щомісяця чи щокварталу.
Як автоматизовані торгові журнали дають вам перевагу
Рукописні щоденники можуть бути корисними інструментами для збору наших думок та ідей.
Але для аналізу угод нам потрібна допомога комп’ютерів.
Електронні таблиці вручну – чудовий початок. Але якщо ви не знаєте, як їх запрограмувати, ви не усвідомите всі переваги торгового журналу.
Крім того, ручні торгові журнали вимагають більшого втручання людини, запрошуючи більшу ймовірність помилки входу.
Подібно до того, що надає Optimus Futures, автоматизовані торгові журнали допомагають трейдерам швидко збирати та аналізувати свої угоди та ефективність.
Подумайте про це як про власні інструменти для торгівлі великими даними.
Як показано нижче, основні інформаційні панелі надають миттєвий знімок вашої торгівлі, що дозволяє швидко проаналізувати вашу ефективність.
Optimus Futures робить цей крок далі, створюючи журнал «в один клік», який реєструє ваші угоди в режимі реального часу.
Як ми обговорювали в розділі про переваги, надійні інформаційні панелі, подібні до цих, дозволяють скоротити дані багатьма способами.
Використовуючи ті самі зразки даних із цього розділу, ми можемо розглянути наш єдиний прибутковий символ, M2K, і глибше дослідити нашу ефективність там.
Журнал Optimus Futures також має можливість завантажувати електронні таблиці торгівлі зі сторонніх платформ, таких як R | Trader Pro та Sierra Chart (незабаром буде більше). Таким чином, журнал не обмежується лише користувачами Optimus Flow.
І якщо ви пропустите запис торгівлі, ви завжди можете повернутися та завантажити її пізніше.
Нехай ваш торговельний журнал працює на вас
Якщо у вас немає торгового журналу, подумайте про те, щоб почати його сьогодні, незалежно від обраного вами методу.
Для тих, хто вже має його, переконайтеся, що ви отримуєте від нього максимальну користь.
Скористайтеся нашим списком показників та ідей, щоб провести аудит свого журналу та перевірити, чи не вистачає ключових показників.
Торгівля ф'ючерсами та опціонами пов'язана зі значним ризиком збитків і не підходить для всіх інвесторів. Минулі результати не обов’язково вказують на майбутні результати. Ви повинні використовувати ЛИШЕ ризиковий капітал під час торгівлі ф'ючерсами. Будь ласка, подумайте, чи підходить торгівля ф’ючерсами для вашої фінансової ситуації.
Джерело: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- рахунки
- активний
- діяльності
- ВСІ
- навколо
- стаття
- аудит
- Автоматизований
- Великий даних
- найбільший
- гроно
- капітал
- який
- ближче
- Монета
- майбутній
- загальний
- компонент
- комп'ютери
- контрактів
- створення
- приладова панель
- дані
- Дати
- день
- деталь
- Долар
- Освіта
- перевершувати
- вихід
- досвід
- експеримент
- фінансовий
- потік
- Сфокусувати
- форма
- Безкоштовна
- Повний
- майбутнє
- Ф'ючерси
- добре
- великий
- керівництво
- голова
- Виділіть
- тримати
- Як
- How To
- HTTPS
- Сотні
- ідентифікувати
- У тому числі
- інформація
- Інвестори
- IT
- зберігання
- ключ
- ключі
- список
- Довго
- ринок
- вимір
- Метрика
- гроші
- місяців
- мережу
- номера
- пропонувати
- відкрити
- Думка
- Можливості
- Можливість
- Опції
- Інше
- інші
- Викрійки
- продуктивність
- Платформи
- price
- Pro
- Прибуток
- рентабельність
- програма
- діапазон
- реального часу
- опора
- результати
- огляд
- Нагороди
- Risk
- прогін
- комплект
- акції
- Короткий
- простий
- Розмір
- навички
- невеликий
- Знімок
- So
- Електронна таблиця
- старт
- статистика
- Стратегія
- Вивчення
- успіх
- Мета
- розповідає
- тест
- TIE
- час
- торгувати
- trader
- Traders
- торги
- торгові площі
- угода
- us
- користувачі
- значення
- Багатство
- week
- тижні
- ВООЗ
- виграти
- в
- Work
- працює
- X
- рік