Обсяги та частка CCP 2022 року в CRD

Огляд обсягів кредитних деривативів (CRD) та частки ринку в клірингових палатах (CCP) у 2022 році.

• Індекс, єдине ім’я та заміни
• Обсяги в доларах США становлять 14.2 трильйона доларів, що на 42% більше
• Обсяги в євро в розмірі 10.4 трлн євро або 11.6 трлн доларів зросли на 55%
• Індекс становить 91% в доларах США і 94% в євро
• Одне ім’я становить 7.5% в доларах США і 4.5% в євро
• Обсяг свопцій становить 186 мільярдів доларів США та 90 мільярди євро в євро
• ICE Clear Credit з 97.3% ринкової частки в USDX і CDS
• ICE Clear Credit із 63.9% у євро iTraxx зростає
• ICE Clear Europe з 23.05% у EUR iTraxx падає
• LCH CDSClear з 13.05% в євро iTraxx знижується
• ICE Clear Credit з 41.8% в євро CDS зріс
• ICE Clear Europe з 27.7% у EUR CDS падає
• LCH CDSClear з 30.5% у євро CDS подорожчає
• CDXSwaptions в USD на ICE Clear Credit
• EUR iTraxxSwaptions 97.7% на LCH CDSClear
• JPY CDX і CDS в JSCC

Усі діаграми та деталі з CCPView.

CRD за валютою

• Обсяг CRD у 2022 році склав 14.2 трильйона доларів США, порівняно з 10 трильйонами доларів у 2021 році та 11 трильйонами доларів у 2020 році.
• Збільшення на 42% у 2022 р. (порівняно з попереднім роком)
• Обсяг CRD у євро 2022 року становив 11.6 трлн доларів, порівняно з 8.5 трлн доларів у 2021 році та 8.25 трлн доларів у 2020 році
• Збільшення на 36% у 2022 р. (порівняно з попереднім роком)
• Обсяг JPY CRD 2022 року становив 17 мільярдів доларів США, що менше з 19 мільярдів доларів і 27 мільярда доларів

CDX, CDS і свопціони в доларах США

• Обсяг USD CDX у 2022 році склав 12.9 трильйона доларів США, порівняно з 9 трлн доларів у 2021 році та 10 трлн доларів у 2020 році
• Зростання на 2022% порівняно з 43 роком
• Обсяг CDS 2022 на одне ім’я в доларах США становив 1.06 трильйона доларів, що в порівнянні з 0.93 трлн доларів і 1 трлн доларів у попередні роки
• Зростання на 2022% порівняно з 14 роком
• Обсяг CDXSwaptions у 2022 році склав 186 мільярдів доларів США, порівняно з 29.4 мільярдами доларів у 2021 році та 110 мільйонів доларів у 2020 році
• Зростання у 2022 році порівняно з попереднім роком на >600%

Обсяги CDX становлять 12.9 трильйона доларів США, що становить 91% від обсягу в доларах США з одноіменними 7.5%, а обсяги CDXSwaptions у 2022 разів вищі у XNUMX році.

Серія індексів USD CRD

• Обсяг USD CDX.IG у 2022 р. склав 9.5 трлн доларів США, порівняно з 6.6 трлн доларів у 2021 році та 7.3 трлн доларів у 2020 році
• Зростання на 2022% порівняно з 44 роком
• USD CDX.HY Обсяг у 2022 р. склав 3 трлн доларів США, порівняно з 2 трлн доларів США та 2.2 трлн доларів США в попередні роки
• Зростання на 2022% порівняно з 50 роком
• Обсяг USD CDX.EM у 2022 році склав 330 мільярдів доларів США, порівняно з 340 мільярдами доларів у 2021 році та 303 мільярдами доларів у 2020 році
• Обсяг iTraxx.Asia в 2022 році в доларах США склав 111 мільярдів доларів США, порівняно з 93 і 100 мільярдами доларів США в попередні роки
• USD iTraxx.Australia 2022 Обсяг $48 млрд, порівняно з $40.5 млрд і $44.7 млрд у попередні роки

Обсяги CDX.IG становлять 9.5 трильйона доларів, що становить 73% обсягів індексу USD.

CDS з однією назвою

• Обсяг одноіменних суверенних паперів становить 560 мільярдів доларів США, порівняно з 460 і 540 мільярдами доларів США в попередні роки
• Корпоративний об’єм компанії на одне ім’я склав 475 мільярдів доларів, у порівнянні з 447 мільярдами доларів і 439 мільярдами доларів у попередні роки
• Обсяг CP Financials на одне ім’я становить 26.8 мільярдів доларів, приблизно 26 мільярдів доларів і 28.5 мільярдів доларів у попередні роки

Обсяги державних зобов’язань становлять 560 мільярдів доларів США, що зросло на 22% у 2022 році та становить 53% обсягів CDS у доларах США.

Частка ринку доларів США за ЦК

• Кредит ICE Clear Credit з 97.3% у 2022 році, що є збільшенням порівняно з 97.1% і 96.9% у попередні роки
• ICE Clear Europe з 2.2% у 2022 році, скорочення порівняно з 2.7% і 3% у попередні роки
• LCH CDSClear з 0.4% у 2022 році, що є збільшенням порівняно з 0.2% і 0.2% у попередні роки

Частка ICE Clear Credit у одноіменні дещо вища, ніж в індексах, і це єдиний ЦК із обсягом CDXSwaption у доларах США.

Індекс CRD, CDS та свопціони

• Обсяг EUR iTraxx 2022 склав 10.4 трильйона євро, порівняно з 6.7 трильйона євро в 2021 році та 6.9 трильйона євро в 2020 році.
• Зростання на 2022% порівняно з 55 роком
• Обсяг CDS 2022 на одну назву в євро становить 502 мільярдів євро, порівняно з 370 мільярдами євро та 335 мільярдами євро в попередні роки
• Зростання на 2022% порівняно з 36 роком
• Обсяг EUR iTraxxSwaptions у 2022 році склав 90 мільярдів євро, порівняно з 82 та 35 мільярдами євро

Обсяги iTraxx у євро становлять 10.4 трлн євро, що становить 94.5% від обсягу в євро, 4.5% для окремих імен та 1% iTraxxSwaptions.

EUR iTraxx

• Обсяг iTraxx Europe 2022 склав 8.5 трлн євро, порівняно з 5.6 трлн євро в 2021 році та 5.7 трлн євро в 2020 році.
• Зростання на 2022% порівняно з 52 роком
• Обсяг iTraxx Crossover 2022 склав 1.85 трильйона євро, порівняно з 1.1 трильйона євро в 2021 році та 1.2 трильйона євро в 2020 році.
• Зростання на 2022% порівняно з 68 роком
• Обсяг iTaxx MSCI ESG 2022 склав 23 мільйони євро, порівняно з 38 та 70 мільйонами євро

Обсяги iTraxx Europe становлять 8.5 трильйона євро, що становить 82% обсягів індексу євро.

Частка ринку EUR iTraxx

• ICE Clear Credit з 63.9% у 2022 році, порівняно з 62.8% і 55.2% у попередні роки
• ICE Clear Europe з 23.05% у 2022 році проти 23.3% і 29.2% у попередні роки
• LCH CDSClear з 13.05% у 2022 році, у порівнянні з 13.9% і 15.6% у попередні роки

Частка ICE Clear Credit збільшилася на 1.1% в абсолютному вираженні з 2021 року, причому як ICE Clear Europe, так і LCH CDSClear знизилися, що, швидше за все, є результатом оголошення про закриття клірингу кредитних деривативів у ICE Clear Europe з березня 2023 року.

ICE Clear Credit, здається, захопить більшу частку, оскільки ICE Clear Europe згортається, але багато обсягів ще не знайшли нового дому. Місячний обсяг за січень 2023 року дасть гарний вказівник на те, чи буде більше залишкових обсягів надходити на ICE Clear Credit чи LCH CDSClear.

EUR CDS з однією назвою

• Корпоративний обсяг однієї компанії становить 487 мільярдів євро, порівняно з 358 і 324 мільярдами євро в попередні роки
• Зростання на 2022% порівняно з 36 роком
• Фінансовий обсяг CP від ​​одного імені становить 14 мільярдів євро, порівняно з 11 і 10 мільярдами євро в попередні роки

Частка ринку EUR CDS з одним ім'ям

• ICE Clear Credit з 41.8% у 2022 році, порівняно з 41% і 36.9% у попередні роки
• ICE Clear Europe з 27.7% у 2022 році проти 30.4% і 40.5% у попередні роки
• LCH CDSClear з 30.5% у 2022 році порівняно з 28.5% і 22.6% у попередні роки

В одній компанії LCH CDSClear захоплює більшу частку, ніж ICE Clear Credit, оскільки кліринг кредитних деривативів ICE Clear Europe припиняється до закриття в березні 2022 року.

Обсяг EUR iTraxxSwaptions у розмірі 90 мільярдів євро у 2022 році становить 99.7% у LCH CDSClear і 0.3% у ICE Clear Credit, тому немає потреби вказувати це на графіку.

JPY CDX і CDS

І для нашого остаточного графіка, JPY CDX і CDS томи.

• Обсяг CDX у JPY у 2022 році становив 1.8 трлн іен, порівняно з 1.7 трлн іен і 2.4 трлн іен у попередні роки
• Обсяг CDS у JPY у 2022 році становив 426 мільярди іен у порівнянні з 394 мільярдами і 415 мільярдів іен

Весь обсяг на АТК.

That's It

Там набагато більше даних CCPView.

Щодня, щотижня, щомісячно, щоквартально або щорічно.

Обсяг, ADV, Open Interest, OI Change.

Більш детальні дані на рівні одного імені.

будь ласка Зв'яжіться з нами якщо вас цікавить підписка.

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• Платоблокчейн. Web3 Metaverse Intelligence. Розширені знання. Доступ тут.
• джерело: https://www.clarusft.com/2022-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-ccp-volumes-and-share-in-crd