Ta članek o strategijah trgovanja ob koncu dneva je mnenje Optimus Futures.
- Strategije trgovanja ob koncu dneva so preproste, enostavne in pogosto bolj praktične za izvajanje.
- Vendar pa je lahko težko razviti močno strategijo ob koncu dneva.
- Strategije ob koncu dneva se lahko uporabljajo tako za dnevno trgovanje kot za nihajno trgovanje.
Leta 1987, v letu, ki je bilo usojeno na enega najbolj grozljivih zlomov trga, je uspešen, a še vedno obetaven trgovec z imenom Larry R. Williams prevzel svet trgovanja s terminskimi pogodbami, zapečatil svoj položaj v zgodovini trga in zasedel prostor poleg drugih legendarnih tržnih špekulantov, kot je Jesse Livermore.
Udeležil se je svetovnega prvenstva v trgovanju s terminskimi pogodbami, kjer je svoj delež v višini 10,000 $ spremenil v več kot 1,100,000 $ v samo enem letu – 11,300-odstotni donos na trgu v živo. Tudi njegova hčerka, slavna igralka Michelle Williams, je deset let kasneje zmagala na istem tekmovanju s podobno, a posodobljeno strategijo.
Ali je Larry Williams leta 1987 trgoval z vsakim premikom na trgu in ob tem pribiral dobiček? Ali so mikrotrendi vplivali na njegov pristop trgovanja s terminskimi pogodbami – tisti, ki ga je morda držal priklenjenega na zaslon, dnevno trgovanje ali nihajno trgovanje z niansami vsakega mikro trenda?
Nič od tega ni veljalo. In lahko trdimo, da je prav to načelo eden glavnih dejavnikov, ki je prispeval k njegovemu uspehu.
Larry Williams je trgoval z enim instrumentom – s terminskimi pogodbami S&P 500 – in ob otvoritvi trgoval samo en posel na dan. Dnevno je sklenil eno transakcijo na podlagi podatkov ob koncu dneva (EOD).. In zaradi te preprostosti in izjemno agresivne strategije upravljanja denarja, imenovane Optimal F, mu je uspelo doseči visoko nadpovprečne rezultate, kjer je 5-mestno številko spremenil v 7-mestno.
(Zavrnitev odgovornosti: primer je samo za ponazoritev. To so edinstveni in izjemni rezultati. Ne smete pričakovati takšnih donosov. Pri trgovanju s terminskimi pogodbami obstaja precejšnje tveganje izgube. Pretekla uspešnost ne kaže na prihodnje rezultate.).
Kaj je trgovanje ob koncu dneva?
Trgovanje ob koncu dneva je postopek odločanja in sprožitve trgovalne pozicije na podlagi ocene trgovalne dejavnosti prejšnje seje.
Preprosteje je, kot se sliši: ob koncu rednega zaprtja trga si ogledate trgovalno dejavnost in se odločite, ali boste na trgu dolgo ali kratko (ali pa sploh ne zavzamete nobene pozicije) ob odprtju trga naslednje jutro ali čez noč (če je 24-urna tržnica).
To je enostavno narediti. Del »kako« je veliko težji, saj obstaja skoraj nešteto strategij, ki jih lahko uporabite za zavzemanje položaja na podlagi podatkov EOD.
Kako trgovati s terminskimi pogodbami ob zaprtju trga
Ko je Larry Williams trgoval s terminskimi pogodbami S&P 500 na prvenstvu leta 1987, je uporabil, kar je opisal kot "neumno nastavitev". Denarja ni zaslužila dejanska postavitev trgovanja, ampak njegova uporaba zelo tvegane strategije upravljanja denarja »Optimalno F«, ki jo je razvil upravitelj tveganj Ralph Vince.
Ne bomo se spuščali v podrobnosti njegovega sistema, vendar si je "postavitev" zlahka zamisliti tako, da izpolnite preprosto enačbo: Če se zgodi X, pojdite na dolgo ali kratko in na koncu dneva zaprite pozicijo.
Tukaj je en primer strategije, o kateri bi lahko sanjal vsak trgovec (to ni priporočilo, ampak predstavitev).
Če trg ob koncu dneva pada:
- Odprite kratko pozicijo in postavite zaustavitev izgube nad najvišjo vrednost v dnevni seji.
- Če je dan izbruha v vašo korist, ne odpirajte pozicije po zaprtju trga.
- Zaprite pozicijo ob koncu jutrišnjega trgovalnega dne in ponovite postopek.
Takole je to morda izgledalo na YM od 11. do 22. junija 2021.
Tu je še en primer nekoliko »neumne nastavitve«, ki bi lahko bila pomembna ali ne:
- Ko se trg zapre trikrat, naslednji dan pojdite na kratko in zaprite svojo pozicijo ob koncu dneva.
- Ko ima trg tri zaporedne dni padca, naslednji dan pojdite na dolgo.
Evo, kako je to morda izgledalo v ES od 5. maja do 15. junija 2021.
In tukaj je še en sistem EOD, ki ga lahko uporabite kot primer (ali nekaj, na čemer lahko nadgradite in izboljšate):
- Ko instrument trguje nad svojim 50-dnevnim preprostim drsečim povprečjem, pojdite na dolgo jutrišnjo sejo vsakič, ko današnja seja pade pod včerajšnjo najnižjo vrednost.
- Stop izgubo postavite delno pod najnižjo vrednostjo sprožilne seje.
- Zaprite svojo pozicijo ob koncu jutrišnje seje.
Takole je to morda izgledalo za NQ od 18. decembra 2020 do 9. februarja 2021.
Če želite trgovati ali celo dnevno trgovati na podlagi podatkov ob koncu dneva, upajmo, da bodo vaša pravila trgovanja nekoliko bolj izpopolnjena in izračunana od tistih v zgornjih primerih.
Obstaja veliko načinov za razvoj sistemov, ki temeljijo na podatkih ob koncu dneva – od trgovanje z novicami na preprosto Trend naslednjim (kot v nekaj zgornjih primerih) do svečnikov in še veliko več.
Toda tukaj se bomo ustavili in vam to dovolili razvijete svojo lastno skladno strategijo trgovanja.
Prednosti trgovalnih strategij trgovanja ob koncu dneva
1 – EOD trgovanje vam ne pokvari dneva
Sedenje pred računalnikom z očmi prilepljenimi na zaslon je nekoliko precenjeno; in to ob predpostavki, da si lahko privoščite preživeti dan skalpiranje trgov. Če imate podjetje, ki ga želite voditi, potem pogosto trgovanje znotraj dneva doda še eno plast tveganja na vašo ploščo – zamudite trgovanje in izgubite svoj posel. EOD trgovanje vas ne ovira, zaradi česar so vaše vsakodnevne dejavnosti, skupaj s trgovanjem, veliko učinkovitejše.
2 – Manj stresa
ČE (in samo če) ste razvili sistem, ki potencialno povrne več kot izgubi, in če imate kapital, da ga pustite delovati, potem ni treba storiti ničesar drugega kot čakati na podatke ob koncu dneva, da izvedete strategijo. Kljub temu ne priporočamo, da pustite naročila brez nadzora, ne glede na pogostost trgovanja vaše strategije. Vedno morate biti pozorni na kakršno koli vrsto povezljivosti, ki bi lahko bila motena.
3 – Cenovno ugodnejša alternativa
Smrt tisoč postankov, zdrsov ali provizij je nekaj, kar je vsak dnevni trgovec kdaj doživel. Če niste previdni, lahko ti dodatni stroški celo presežejo vaš dobiček pri trgovanju, zlasti med dnevom počasnega ali nizkega donosa.
4 – Omogoča vam, da ujamete večji gib
Nič ni hujšega kot končati dan z majhnim dobičkom ali izgubo, ko je ob koncu dneva trg naredil ogromen premik samo v eno smer, navzgor ali navzdol. Kako si zgrešil? Vaša trgovalna taktika, ki temelji na frekvenci, vam je preprečila, da bi ujeli potezo, ki bi lahko močno spremenila vaš trgovalni račun. Če bi imeli eno pozicijo na podlagi natančnega odčitka EOD – ob predpostavki, da nič na trgih ni zmotilo vaše smerne pristranskosti – bi morda ujeli celoten zamah. Pogostost trgovanja pogosto ne ujame teh enosmernih premikov znotraj dneva. Trgovanje z EOD je zasnovano tako, da jih ujame.
Tveganja trgovanja s strategijami trgovanja ob koncu dneva
1 – Izpostavljenost negativnemu razvoju čez noč
Predpostavimo, da je vaš izbrani trg občutljiv na določene dogodke na tujih trgih in se trg čez noč premakne proti vam, vas prepreči iz vašega položaja, samo da se popravi nazaj v vašo korist. Če svoje pozicije odprete na isti dan, ko se zaprejo – kar lahko storite, če se s terminskimi instrumenti trguje 24 ur –, se izpostavite tveganju čez noč.
2- Manjkajoči dogodki čez noč
Recimo, da trgujete z enim od skladov ameriških delniških indeksov in odprete svoje pozicije zjutraj, ko se odpre njihov osnovni instrument na borzi. Kaj če bi se velika poteza, ki ste jo pričakovali na terminskem trgu, že zgodila čez noč? To je tveganje, da se ne izpostavljate selitvam čez noč.
3 – Objave o zaslužku po prodaji ali govori Federal Reserve po prodaji
Med sezono zaslužka nekatera podjetja poročajo o zaslužku po zaprtju trga. Če trgujete s terminskim instrumentom delniškega indeksa, izpostavljate svoj kapital tveganju, če bo poročilo o dobičku po prodaji proti vam (odvisno od smeri, ki jo uberete na trgu).
Medtem imajo člani Federal Reserve pogosto govore v tujih državah, katerih čas morda ne sovpada dobro z ZDA (pomislite na popolnoč v ZDA). Če bi katero od sporočil centralne banke pretreslo trg, ga boste verjetno zgrešili, kar je lahko dobro (če vam je v prid) ali izjemno slabo (če ni).
4 – Weekend Gaps
Ena najslabših stvari, ki se vam lahko zgodi, je, da držite inštrument v vikendu samo zato, da vidite, kako vam nasprotuje na način, ki ste v debetni situaciji. -odvisno od tega, koliko kapitala imate na svojem računu–ko se to zgodi, boste več kot le obžalovali … lahko se boste znašli v dolgovih.
Bottom Line
Trgovanje z EOD je preprosto in veliko lažje za izvajanje. Težji del pa je v razvoju strategije, kapitalskih zahtevah in zelo velikih črpanjih – ne le pri vaših vstopnih in izstopnih nastavitvah, temveč tudi sistemu upravljanja denarja, ki ga uporabljate za njegovo optimizacijo. Obstaja na stotine načinov za razvoj strategije terminskega trgovanja z EOD. Najprej morate uporabiti svojo spretnost in jo preizkusiti z dobrim izračunom.
Želite preizkusiti svojo strategijo trgovanja z možnostjo previjanja nazaj in naprej? Optimus Flow Market Replay je "predvajalnik zgodovine", ki vam omogoča testiranje skoraj vseh trgovalnih instrumentov po vaši izbiri. Ali želite »ponovno trgovati« z včerajšnjim trgom ES ali današnjimi jutranjimi cenami CL ali katerim koli drugim trgom, ki bi lahko zagotovil vpogled v vašo trgovalno tezo? To je tisto, kar je bil Market Replay zasnovan, da vam pomaga doseči. Nauči se več tukaj ali spodaj zahtevajte brezplačen preizkus.
Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami vključuje veliko tveganje izgube in ni primerno za vse vlagatelje. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnjih rezultatov. Tveganje izgube pri trgovanju z blagom je lahko precejšnje. Zato dobro premislite, ali je takšno trgovanje za vas primerno glede na vaše finančno stanje. Oddaja pogojnih naročil s strani vas ali posrednika ali trgovalnega svetovalca, kot je naročilo »stop-loss« ali »stop-limit«, ne bo nujno omejilo vaših izgub na predvidene zneske, saj lahko tržne razmere onemogočijo izvršitev takšna naročila.
Vir: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Račun
- dejavnosti
- svetovalec
- vsi
- Dovoli
- članek
- Banka
- Bell
- Bit
- posrednik
- izgradnjo
- poslovni
- kapaciteta
- Kapital
- wrestling
- ujete
- Centralna banka
- Komisija
- blago
- Podjetja
- Povezovanje
- Tekmovanje
- prispevali
- stroški
- države
- datum
- dan
- Dolg
- Razvoj
- Razvoj
- DID
- Moti
- razdalja
- Plače
- Izhod
- FAST
- Zvezna
- zvezne rezerve
- pristojbine
- finančna
- prva
- Naprej
- brezplačno
- Skladi
- Prihodnost
- Terminske pogodbe
- vrzel
- dobro
- visoka
- zgodovina
- držite
- Kako
- Kako
- HTTPS
- velika
- Stotine
- Indeks
- Vlagatelji
- IT
- velika
- UČITE
- light
- Long
- Pogledal
- velika
- Izdelava
- upravljanje
- Tržna
- Prisotnost
- člani
- Denar
- upravljanje z denarjem
- premikanje
- premika
- odprite
- Odpre
- Mnenje
- možnosti
- Da
- naročila
- Ostalo
- performance
- Dobiček
- Izpusti
- poročilo
- Zahteve
- Rezultati
- vrne
- Rewind
- Tveganje
- pravila
- Run
- S&P 500
- Zaslon
- premik
- Kratke Hlače
- Enostavno
- majhna
- Vesolje
- preživeti
- delež
- bivanje
- zaloge
- borza
- Storm
- Strategija
- uspeh
- uspešno
- sistem
- sistemi
- taktike
- Test
- Testiranje
- čas
- trgovini
- trgovec
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- Trgovalni Strategije
- trending
- sojenje
- us
- Počakaj
- Watch
- vikend
- svet
- X
- leto
- let