Ta članek o divergentnem trgovanju je mnenje Optimus Futures.
Kot trgovci si prizadevamo povečati dobiček. Vedeti, kdaj vstopiti ali izstopiti iz posla, pa je lahko izziv. Divergentno trgovanje lahko trgovcu pomaga kupovati blizu dna in prodajati blizu vrha.
Namen tega članka je pojasniti, kaj so trgovalne razlike, kako jih opaziti, najboljše kazalnike da vas vodi, skupaj z nekaterimi ključne strategije morda niste upoštevali.
Poleg tega bomo predstavili 7 pogostih napak, ki jih opazimo pri trgovanju z razlikami.
Kaj je trgovalna divergenca?
Divergenca se nanaša na odstopanje od povprečja ali norme.
Za namene trgovanja jih bomo obravnavali na dveh področjih: korelacijo in kazalnike.
Kaj je torej korelacija?
Korelacije so merilo, kako dobro se dve sredstvi premikata skupaj, merjeno na lestvici od -1 do +1.
- -1 pomeni, da se sredstva premikata v popolnoma nasprotnih smereh. Dolga in kratka pozicija v terminskih pogodbah mikro S&P 500 imata korelacijo -1.
- +1 pomeni, da se sredstva premikata v popolnoma isto smer. Dolga pozicija v mikro terminskih pogodbah Nasdaq 100 in QQQ ETF ima korelacijo +1.
- 0 pomeni, da se sredstva premikata povsem neodvisno drug od drugega.
Kar želimo iskati, so razpadi te korelacije ali odmiki od tipičnega.
Na primer, vemo, da terminske pogodbe E-micro Nasdaq 100 in terminske pogodbe E-micro S&P 500 pogosto trgujejo v isto smer. Če nekdo spremeni tečaj, ustvari potencialno razhajanje.
Druga vrsta razhajanja izhaja iz indikatorjev, kot je oscilator.
Oscilator predstavlja zagon delnice. Če se cena giblje v nasprotni smeri zagona indikatorja, to pomeni odstopanje od običajnega.
Čeprav razhajanje ni močan sprožilec ali trgovalni signal, je koristno za razumevanje osnovnega zagona v ceni sredstva.
Kako opaziti odstopanja pri trgovanju s terminskimi pogodbami
Prepoznavanje razhajanj je lahko težavno.
Mnogi trgovci se bodo poglobili v ideje, kot je npr implicitne razlike, kot del širše strategije.
Vendar pa so razlike, kot smo rekli prej: odstopanje od norme.
Ko pogledamo korelirana sredstva, kot so terminske pogodbe E-micro Nasdaq 100 in terminske pogodbe E-micro S&P 500, želimo identificirati točke, ko pričakujemo, da bodo odstopanja padla nazaj na povprečje. To je znano kot povprečna reverzija.
Razmislite o tem na ta način.
Recimo, da imajo terminske pogodbe E-micro Nasdaq 100 in terminske pogodbe E-micro S&P 500 korelacijo 0.8. To pomeni, da večino časa trgujeta v isto smer.
Naleteli smo na obdobje, ko so terminske pogodbe E-micro Nasdaq 100 v zadnjih dveh dneh pridobile 3 %, medtem ko so terminske pogodbe E-micro S&P 500 ostale nespremenjene.
V normalnih razmerah bi pričakovali, da se bo terminski indeks E-micro S&P 500 povečal za približno 2 %.
Torej na to vrzel med obema gledamo kot na razhajanje in lahko sklenemo posel, pri čemer pričakujemo, da bodo terminske pogodbe E-micro S&P 500 dohitele terminske pogodbe E-micro Nasdaq 100.
Razhajanja indikatorjev iščejo razlike med cenovno akcijo in signalom indikatorjev ali znotraj samega indikatorja. Poskušajo identificirati spremembe ali nadaljevanja zagona.
Na spodnjem grafikonu lahko na primer vidite terminske pogodbe za surovo nafto in indeks relativne moči (RSI), izrisan na dnu.
RSI meri relativno moč prekupljenosti ali preprodanosti.
V zgornji tabeli lahko vidite dva primera iste nastavitve. RSI in terminske pogodbe za nafto predstavljajo niz višjih vzponov in višjih padcev.
Medtem ko terminske pogodbe še naprej dosegajo višjo vrednost, je RSI nižja. Ta razlika ustvarja potencialni obrat trenda.
Najboljši kazalniki razhajanja
Obstajajo štirje pogosto uporabljeni indikatorji odstopanja.
1: MACD
Indikator konvergenčne divergence drsečega povprečja (MACD). ima tri komponente: počasi premikajoče se povprečje, hitro premikajoče se povprečje in razliko med obema.
Pogosto so drseča povprečja narisana kot črte, medtem ko je razlika med obema narisana kot histogram.
Osnovna težava je, da počasnejše drseče povprečje potrebuje več časa za odziv kot hitrejše. Ko to primerjamo s ceno sredstva, pogledamo, ali nam MACD pove kaj o kratkoročnem (hitro drseče povprečje) trendu v primerjavi s srednjeročnim (počasno drseče povprečje) trendom.
2: RSI
Indeks relativne moči (RSI) je indikator oscilatorja z eno črto, ki niha med tremi različnimi regijami: preprodano, prekupljeno in nevtralno.
Relativna moč (RS) se izračuna tako, da se vzame povprečje zadnjih dobičkov in to število deli s povprečjem zadnjih izgub. Nato ga pretvorimo v obseg od 0-100.
Območje preprodanosti predstavlja prostor pod 30, območje prekupljenosti je prostor nad 70, nevtralno območje pa je območje med črtama 30 in 70.
To lahko uporabite kot merilo trenutnega zagona delnice, da sledite trendu ali napovedujete preobrat.
Primer je naveden v prejšnjem razdelku.
3: Stohastični indikator
Stohastični indikator meri ceno sredstva v primerjavi z njegovim nedavnim razponom trgovanja.
Tako kot RSI ima stohastični indikator dve vrstici, ki nihata med 0 in 100. Razlika je v območju preprodanosti pod 20 in območju prekupljenosti nad 80, pri čemer je nevtralno območje med 20 in 80.
Vendar pa stohastični indikator predpostavlja, da zaključne cene nadaljujejo trenutni trend. RSI išče kratkoročne preobrate z uporabo pogojev prekupljenosti in preprodanosti z merjenjem hitrosti gibanja cen.
4: Indeks blagovnih kanalov
CCI meri razliko med trenutno ceno in zgodovinsko povprečno ceno. Čeprav deluje podobno kot RSI, nima vnaprej določenega obsega.
Ko je indikator nad ničelno črto, to pomeni, da se s sredstvom trguje nad preteklim povprečjem in obratno, če se trguje pod preteklim povprečjem.
Običajno, če se črta indikatorja dvigne nad 100, daje signal za prodajo, medtem ko če črta indikatorja pade pod -100, kaže signal za nakup
Indeks Commodity Chanel (CCI), ki je bil prvotno razvit kot indikator trgovanja z blagom, je sestavljen iz indikatorske črte, ničelne črte ter območij prekupljenosti in preprodanosti.
Kako določiti čas vstopov in izstopov z divergentnim trgovanjem
Najprej želimo poudariti ključni koncept – strategije za določanje časa izstopa so enake strategijam za določanje časa vstopa.
Razmislite o tem za trenutek.
Razhajanja so namenjena poudarjanju točk, kjer se cena ali trend spremeni. Uporabite jih lahko za vstop ali izstop iz posla. Sta samo različni plati istega kovanca.
Medvedja divergenca trgovine RSI
Trgovina RSI je tista, ki smo jo omenili prej.
Pri tem trgovanju iščete spremembo v vzorcih skupnega trgovanja RSI in sredstva.
Tukaj so osnove načrta:
- Poiščite sredstvo, ki je v trendu v določeni smeri.
- Poiščite vzorec v ceni sredstva in RSI.
- Poiščite točko, kjer oba odstopata od tega vzorca.
- Uporabite to za oblikovanje vstopne ali izstopne točke.
Za primer uporabimo prejšnji grafikon terminskih pogodb za surovo nafto.
Vidimo lahko, da je v obeh primerih cena surove nafte v trendu naraščanja, kar ustvarja niz višjih vzponov in višjih padcev.
Pod tem RSI ustvari popolnoma enak vzorec ...
To je dokler ne pridemo do točke razhajanja.
Na območjih, označenih z rumenimi krogi, medtem ko terminske pogodbe za surovo nafto dosežejo višjo vrednost, RSI doseže nižjo vrednost.
To pomeni, da zagon navzgor morda pojema in ustvarja potencialno nastavitev za kratkoročno trgovanje v nasprotni smeri.
Tržna povprečna reverzija
Kot smo že omenili, se lahko za ustvarjanje povprečne povratne trgovine uporabita dva močno povezana trga.
Pri tem trgovanju iščete točke, kjer se razlika v ceni med obema premika izven statističnih norm.
Oglejmo si S&P 500 v primerjavi z Nasdaq 100.
Najprej vam želimo pokazati splošen trend obeh skozi čas.
Ta grafikon prikazuje dnevni razpon S&P 500, deljen z Nasdaq 100.
Kot lahko vidite, je Nasdaq 100 sčasoma presegel S&P 500.
Zdaj pa malo povečajmo.
Večina ljudi se ne zaveda, da lahko vzamete takšne grafikone in še vedno uporabljate običajno tehnično analizo.
Tukaj vemo, da je dolgoročni trend padajoč.
Torej, ko se razpon dvigne, lahko iščemo ravni upora z uporabo točk nihanja, enako kot pri katerem koli drugem grafikonu.
Pri teh skrajnih vrednostih lahko trgovec proda S&P 500 proti Nasdaq 100 in počaka, da se tipični razpon vrne nazaj proti povprečju ali ravni podpore.
Stochastics Bullish Divergence Trade
Kot smo že omenili, stohastika najbolje deluje pri iskanju kratkoročnih preobratov trenda znotraj večjega trenda.
Za trgovanje z bikovsko razhajanjem želimo najti točko, kjer je cena:
- V dolgoročnejšem naraščajočem trendu
- Ustvaril kratkoročni umik
- Pripravljen obrniti nazaj in nadaljevati dolgoročnejši trend
Spodnji grafikon E-micro Dow Futures ponazarja popoln primer.
Na levi strani grafikona vidite ceno, ki je nižja, skupaj s stohastičnim indikatorjem.
Kasneje vidimo, da je cena nižja, stohastična pa višja.
Ta razlika je znotraj večjega trenda višje.
7 napak, ki se jim morate izogniti, ko trgujete z razhajanjem
- Razhajanja iščite le med trgi v trendu – indikatorji zagona ne delujejo dobro med trgi, ki so omejeni na razpon
- Uporabite indikatorje, ki temeljijo na zagonu, kot so oscilatorji. Zaostajajoči kazalniki, kot so drseča povprečja, ne delujejo pri razlikah.
- Vedno poiščite sotočje z uporabo drugih orodij ali konceptov.
- Ne pozabite, da so odstopanja namenjena signalizaciji preobratov.
- Držite se ene vrste indikatorja zagona naenkrat.
- Ne domnevajte, da boste prejeli vstopni signal za posel na podlagi razhajanj, da ga boste dobili tudi za izstop.
- Prepričajte se, da sta indikator in grafikon nastavljena na isti časovni okvir.
Raziščite divergentno trgovanje
Analiza razhajanj in trgovanje sta odlično orodje za vsakega trgovca ali vlagatelja. Ne samo, da same po sebi ponujajo trgovinske ideje, ampak so razlike tudi odlične pri dodajanju konteksta širši tržni analizi.
Vas zanima, kaj bi lahko naredilo za vas?
Odprite svoj demo račun pri Optimus Futures še danes in pridobite brezplačno 30-dnevno preskusno različico s tržnimi podatki v živo ter množico kazalnikov odstopanja in orodij za analizo, naloženih v platformo.
Kliknite tukaj, če želite izvedeti več.
Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami vključuje veliko tveganje izgube in ni primerno za vse vlagatelje. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnjih rezultatov.
Vir: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Račun
- Ukrep
- vsi
- Analiza
- OBMOČJE
- članek
- sredstvo
- Sredstva
- Osnove
- Medvjedast
- BEST
- Bit
- Bikovski
- nakup
- primeri
- wrestling
- izziv
- spremenite
- Charts
- Coin
- blago
- Skupno
- svetovanje
- naprej
- Trenutna
- datum
- dan
- dow
- ETF
- Izhod
- prva
- brezplačno
- Prihodnost
- Terminske pogodbe
- vrzel
- splošno
- veliko
- vodi
- tukaj
- visoka
- Označite
- Kako
- Kako
- HTTPS
- identificirati
- Indeks
- Investitor
- Vlagatelji
- IT
- Ključne
- UČITE
- Stopnja
- vrstica
- Long
- MACD
- Izdelava
- Tržna
- Analiza trga
- Prisotnost
- merjenje
- Momentum
- premikanje
- premika
- Nasdaq
- Blizu
- Olje
- Mnenje
- možnosti
- Ostalo
- Vzorec
- ljudje
- performance
- platforma
- Cena
- dobiček
- območje
- Reagirajo
- Indeks relativne moči (RSI)
- Rezultati
- nazaj
- Tveganje
- S&P 500
- Lestvica
- prodaja
- Serija
- nastavite
- Kratke Hlače
- Vesolje
- Komercialni
- namaz
- zaloge
- Strategija
- podpora
- ravni podpore
- tehnični
- Tehnična analiza
- pove
- Osnove
- čas
- trgovini
- trgovec
- trgovci
- Trgovanje
- trending
- sojenje
- us
- VeloCity
- Počakaj
- Kaj je
- v
- delo
- deluje
- nič
- zoom