Эта статья о торговле дивергенцией является мнением Optimus Futures.
Как трейдеры, мы стремимся максимизировать прибыль. Однако знать, когда входить или выходить из сделки, может быть проблемой. Торговля дивергенцией может помочь трейдеру покупать вблизи дна и продавать вблизи пика.
Эта статья призвана объяснить, что такое торговые дивергенции, как их обнаружить, лучшие показатели чтобы направлять вас вместе с несколькими ключевые стратегии вы, возможно, не рассматривали.
Кроме того, мы выложим 7 распространенных ошибок, которые мы наблюдаем при торговле дивергенциями.
Что такое торговая дивергенция?
Дивергенция относится к отклонению от среднего или нормы.
В торговых целях мы рассмотрим их в двух направлениях: корреляция и индикаторы.
Так что же такое корреляция?
Корреляции — это мера того, насколько хорошо два актива движутся вместе, измеряемая по шкале от -1 до +1.
- -1 означает, что два актива движутся в противоположных направлениях. Длинная позиция и короткая позиция по фьючерсам на микро S&P 500 имеют корреляцию -1.
- +1 означает, что два актива движутся в одном и том же направлении. Длинная позиция по микрофьючерсам Nasdaq 100 и ETF QQQ имеет корреляцию +1.
- 0 означает, что два актива перемещаются полностью независимо друг от друга.
То, что мы хотим найти, — это нарушения в этой корреляции или отклонения от того, что типично.
Например, мы знаем, что фьючерсы E-micro Nasdaq 100 и фьючерсы E-micro S&P 500 часто торгуются в одном направлении. Если кто-то меняет курс, это создает потенциальную установку расхождения.
Другой тип дивергенции исходит от таких индикаторов, как осциллятор.
Осциллятор представляет импульс акции. Если цена движется в направлении, противоположном импульсу индикатора, это означает отклонение от типичного.
Хотя дивергенция не является сильным триггером или торговым сигналом, она полезна для понимания основного импульса цены актива.
Как обнаружить расхождение в торговле фьючерсами
Выявление расхождений может быть сложной задачей.
Многие трейдеры углубляются в такие идеи, как неявные расхождения, как часть более крупной стратегии.
Тем не менее, расхождения, как мы сказали ранее: отклонение от нормы.
Когда мы смотрим на коррелированные активы, такие как фьючерсы E-micro Nasdaq 100 и фьючерсы E-micro S&P 500, мы хотим определить точки, когда мы ожидаем, что расхождения рухнут обратно к среднему значению. Это известно как возврат к среднему.
Подумай об этом так.
Допустим, фьючерсы E-micro Nasdaq 100 и фьючерсы E-micro S&P 500 имеют корреляцию 0.8. Это означает, что большую часть времени они торгуют в одном направлении.
Мы столкнулись с периодом, когда фьючерсы E-micro Nasdaq 100 выросли на 3% за последние два дня, но фьючерсы E-micro S&P 500 остались без изменений.
В нормальных условиях мы ожидаем, что фьючерсы E-micro S&P 500 вырастут, скажем, на 2%.
Таким образом, мы рассматриваем этот разрыв между ними как расхождение и можем разместить сделку, ожидая, что фьючерсы E-micro S&P 500 догонят фьючерсы E-micro Nasdaq 100.
Дивергенции индикатора ищут различия между ценовым действием и сигналом индикатора или внутри самого индикатора. Они пытаются определить либо изменения, либо продолжения импульса.
Например, на приведенном ниже графике вы можете увидеть фьючерсы на сырую нефть и индекс относительной силы (RSI), нанесенный внизу.
RSI измеряет относительную перекупленность или перепроданность.
На приведенной выше диаграмме вы можете увидеть два экземпляра одной и той же настройки. RSI и фьючерсы на сырую нефть образуют серию более высоких максимумов и более высоких минимумов.
В то время как фьючерсы продолжают формировать более высокий максимум, RSI формирует более низкий максимум. Это расхождение создает потенциальный разворот тренда.
Лучшие индикаторы дивергенции
Существует четыре широко используемых индикатора дивергенции.
1: МАКД
Индикатор схождения-расхождения скользящих средних (MACD) состоит из трех компонентов: медленно скользящего среднего, быстрого скользящего среднего и разницы между ними.
Часто скользящие средние изображаются в виде линий, а разница между ними — в виде гистограммы.
Основная загвоздка в том, что более медленное скользящее среднее требует больше времени для реакции, чем более быстрое. Когда мы сравниваем это с ценой актива, мы смотрим, говорит ли MACD что-нибудь о краткосрочном тренде (быстрая скользящая средняя) по сравнению со среднесрочной тенденцией (медленная скользящая средняя).
2: Индекс относительной силы
Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор-осциллятор с одной линией, которая колеблется между тремя различными областями: перепроданность, перекупленность и нейтральная.
Относительная сила (RS) рассчитывается путем деления среднего значения самых последних прибылей на среднее значение самых последних убытков. Затем мы конвертируем его в диапазон от 0 до 100.
Зона перепроданности представляет собой пространство ниже 30, зона перекупленности — это пространство выше 70, а нейтральная зона — это область между линиями 30 и 70.
Вы можете использовать это как меру текущего импульса акции, чтобы идти по тренду или предсказывать разворот.
Пример приведен в предыдущем разделе.
3: стохастический индикатор
Стохастический индикатор измеряет цену актива по сравнению с его недавним торговым диапазоном.
Как и RSI, стохастический индикатор имеет две линии, которые колеблются между 0 и 100. Разница заключается в том, что зона перепроданности находится ниже 20 и зона перекупленности выше 80, а нейтральная зона находится между 20 и 80.
Однако стохастический индикатор предполагает, что цены закрытия продолжают текущий тренд. RSI ищет краткосрочные развороты, используя условия перекупленности и перепроданности, измеряя скорость движения цены.
4: Индекс товарного канала
CCI измеряет разницу между текущей ценой и средней исторической ценой. Хотя он работает аналогично RSI, у него нет предопределенного диапазона.
Когда индикатор находится выше нулевой линии, это означает, что актив торгуется выше своего исторического среднего значения, и наоборот, когда он торгуется ниже исторического среднего значения.
Как правило, если линия индикатора поднимается выше 100, это дает сигнал на продажу, тогда как если линия индикатора опускается ниже -100, это показывает сигнал на покупку.
Commodity Chanel Index (CCI), который изначально разрабатывался как индикатор торговли сырьевыми товарами, состоит из индикаторной линии, нулевой линии и областей перекупленности и перепроданности.
Как рассчитать время входа и выхода с помощью дивергентной торговли
Сначала мы хотим указать на ключевую концепцию: стратегии определения времени выхода такие же, как и стратегии определения времени входа.
Подумайте об этом на мгновение.
Дивергенции предназначены для выделения точек, в которых цена или тренд меняются. Вы можете использовать их для входа или выхода из сделки. Это просто разные стороны одной медали.
Торговля медвежьей дивергенцией RSI
Сделка RSI — это та сделка, о которой мы упоминали ранее.
В этой сделке вы ищете изменение моделей того, как RSI и актив торгуются вместе.
Вот основы плана:
- Найдите актив, который имеет тенденцию в заданном направлении.
- Ищите закономерности в цене актива и RSI.
- Найдите точку, в которой они отклоняются от этого шаблона.
- Используйте это, чтобы сформулировать точку входа или выхода.
В качестве примера возьмем приведенный ранее график фьючерсов на сырую нефть.
Мы можем видеть, как в обоих случаях цена на сырую нефть находится в восходящем тренде, образуя серию более высоких максимумов и более высоких минимумов.
Ниже этого RSI показывает точно такую же модель…
И так до тех пор, пока мы не дойдем до точки расхождения.
В областях, отмеченных желтыми кружками, в то время как фьючерсы на сырую нефть формируют более высокий максимум, RSI формирует более низкий максимум.
Это говорит о том, что восходящий импульс может ослабевать, и создает потенциальную установку для краткосрочной сделки в противоположном направлении.
Рынки Возврат к среднему
Как мы обсуждали ранее, два сильно коррелированных рынка могут быть использованы для создания сделки с возвратом к среднему.
В этой сделке вы ищете точки, в которых разница в цене между ними выходит за рамки статистических норм.
Давайте посмотрим на S&P 500 против Nasdaq 100.
Во-первых, мы хотим показать вам общую тенденцию этих двух факторов с течением времени.
На этом графике показан дневной диапазон S&P 500, разделенный на Nasdaq 100.
Как видите, Nasdaq 100 со временем превзошел S&P 500.
Теперь давайте немного увеличим масштаб.
Чего большинство людей не понимает, так это того, что вы можете брать такие графики и при этом использовать обычный технический анализ.
Здесь мы знаем, что долгосрочный тренд направлен вниз.
Таким образом, когда спред растет, мы можем искать уровни сопротивления, используя точки колебания, как и на любом другом графике.
В этих крайних случаях трейдер может продать S&P 500 против Nasdaq 100 и подождать, пока типичный спред не вернется обратно к среднему значению или уровню поддержки.
Стохастик Бычья Дивергенция Торговля
Как мы отмечали ранее, стохастик лучше всего работает при поиске краткосрочных разворотов тренда внутри более крупного тренда.
Для торговли с бычьей дивергенцией мы хотим найти место, где цена:
- В долгосрочном восходящем тренде
- Создал краткосрочный откат
- Готовы развернуться, чтобы продолжить долгосрочный тренд
График E-micro Dow Futures ниже иллюстрирует прекрасный пример.
В левой части графика вы видите, как цена делает более низкий минимум вместе со стохастическим индикатором.
Позже мы видим, что цена формирует более низкий минимум, а стохастик формирует более высокий минимум.
Это расхождение находится в пределах более крупного тренда вверх.
7 ошибок, которых следует избегать при торговле на дивергенции
- Ищите дивергенции только на трендовых рынках — индикаторы импульса не работают на рынках, ограниченных диапазоном.
- Используйте индикаторы импульса, такие как осцилляторы. Запаздывающие индикаторы, такие как скользящие средние, не работают для расхождений.
- Всегда ищите слияние, консультируясь с другими инструментами или концепциями.
- Помните, дивергенции предназначены для того, чтобы сигнализировать о разворотах.
- Придерживайтесь одного типа индикатора импульса за раз.
- Не думайте, что, поскольку вы получаете сигнал на вход для сделки, основанный на дивергенции, вы также получите сигнал на выход.
- Убедитесь, что индикатор и график настроены на один и тот же таймфрейм.
Исследуйте торговлю дивергенцией
Анализ дивергенции и торговля - отличный инструмент для любого трейдера или инвестора. Они не только предоставляют торговые идеи сами по себе, но и отлично подходят для добавления контекста к более широкому анализу рынка.
Интересно, что это может сделать для вас?
Откройте свой демо-счет в Optimus Futures сегодня и получите бесплатную 30-дневную пробную версию с реальными рыночными данными и множеством индикаторов дивергенции и инструментов анализа, загруженных в платформу.
Кликните сюда, чтобы узнать больше.
Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах.
Источник: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Учетная запись
- Действие
- Все
- анализ
- ПЛОЩАДЬ
- гайд
- активы
- Активы
- Основы
- медвежий
- ЛУЧШЕЕ
- Немного
- Бычий
- купить
- случаев
- Привлекайте
- вызов
- изменение
- Графики
- Монета
- товар
- Общий
- консалтинг
- продолжать
- Текущий
- данным
- день
- Доу
- ETF
- Выход
- Во-первых,
- Бесплатно
- будущее
- Фьючерсная торговля
- разрыв
- Общие
- большой
- инструкция
- здесь
- High
- Выделите
- Как
- How To
- HTTPS
- определения
- индекс
- инвестор
- Инвесторы
- IT
- Основные
- УЧИТЬСЯ
- уровень
- линия
- Длинное
- MACD
- Создание
- рынок
- Анализ рынка
- Области применения:
- проводить измерение
- Импульс
- двигаться
- движется
- Nasdaq
- Возле
- Масло
- Обзор
- Опции
- Другое
- шаблон
- Люди
- производительность
- Платформа
- цена
- доходы
- ассортимент
- реагировать
- Индекс относительной силы (RSI)
- Итоги
- обратный
- Снижение
- S & P 500
- Шкала
- продаем
- Серии
- набор
- Короткое
- Space
- Спотовая торговля
- распространение
- акции
- Стратегия
- поддержка
- уровня поддержки
- Технический
- Технический анализ
- говорит
- Основы
- время
- торговать
- Трейдеры
- Торговцы
- Торговля
- трендов
- суд
- us
- Скорость
- ждать
- Что такое
- в
- Работа
- работает
- нуль
- зум