Эта статья о диаграммах следа таково мнение Optimus Futures.
Ключевые моменты:
- Графики следа или «кластера» анализируют объем транзакций в течение заданного периода времени.
- Этот анализ рассматривает взаимодействие между покупателями и продавцами для выявления возможностей.
- Графики следов бывают нескольких видов, включая бид/аск, профиль объема и дельту.
- Стратегии торговли с помощью графиков следа включают накопленные имбалансы, незавершенные аукционы и узлы с большим объемом.
- Трейдеры могут открыть бесплатную учетную запись на 30 дней и сразу же получить доступ к многочисленным графикам следов и инструментам анализа Optimus Flow, а также к неограниченному количеству симулированных сделок.
Что движет цену вверх и вниз?
Этот простой вопрос лежит в основе диаграмм следов.
Большинство трейдеров и инвесторов знакомы со свечными и линейными графиками. Эти визуальные представления показывают нам движение цены во времени и могут включать объем.
Но они терпят неудачу, когда пытаются рассказать всю историю, как в книге отсутствуют прилагательные.
Вот тут-то и появляются диаграммы следа.
На диаграммах следа рассматривается взаимодействие между покупатели и продавцы на детальном уровне, анализируя сами транзакции, а не тенденции, которые они формируют.
Если вы не знакомы с ними, не волнуйтесь.
В этой статье рассматриваются основы диаграмм следов, включая то, что они собой представляют, как их читать, различные типы и несколько ключевых стратегий, которые помогут вам начать работу.
Что такое диаграммы следа?
Диаграмма следов была первоначально создана ныне несуществующей компанией. МаркетДельта как товарный знак продукта в 2003 году. Из-за товарного знака различные торговые платформы приняли альтернативные названия для диаграмм следов.
Некоторые термины-синонимы для диаграмм следов включают кластерные диаграммы, профили покупки/продажи и пронумерованные столбцы.
Для наших целей мы будем использовать термины 'кластерная диаграмма' взаимозаменяемо с диаграммами следов.
Итак, что же такое диаграмма следа?
График футпринта — это многомерный тип свечного графика, который показывает трейдерам объем торгов на точном уровне цены с этой свечой.
Думайте об этом как о свече с примечаниями, описывающими, как транзакции происходили в этом баре.
Как читать диаграммы следа
Прежде чем мы перейдем к торговым стратегиям с использованием графиков следа, давайте обсудим, как читать график следа.
Найдите минутку, чтобы изучить расположенное рядом изображение ниже традиционного свечного графика (слева) и кластерного графика спроса/предложения (справа).
В левой части кластерного графика показаны продавцы, которые достигли бида (продали).
Между тем числа в правой части кластерного графика показывают покупателей, которые подняли ордер (купили).
Чтобы использовать кластер 749 x 864 в качестве примера, по этой соответствующей цене было 749 лотов, которые достигли спроса (продали) и 864 лота, которые подняли предложение (купили).
Кластерные графики позволяют инвесторам изучать выполненные ордера на свечном графике и анализировать взаимодействие между покупателями и продавцами.
Графики следов против свечей против стакана цен
Как обсуждалось ранее, футпринт-график — это многомерный тип свечного графика, который показывает объем торгов в точных ценовых точках за заданный период.
Стандартная свеча отображает цену открытия, максимума, минимума и закрытия без информации о сделке внутри бара.
Свечи часто окрашиваются в красный цвет, когда закрытие ниже открытия, и в зеленый, когда закрытие выше открытия.
Область между открытием и закрытием создает прямоугольник, известный как «тело». Линии, которые проходят от отпечатков открытия/закрытия к максимумам/минимумам, известны как «фитили».
Стакан цен (DOM) — это измерение спроса и предложения на ликвидный торгуемый актив.
Также известный как книга ордеров, DOM показывает, сколько открытых ордеров и соответствующих количеств существует по каждой цене.
На приведенном ниже снимке экрана из Optimus Flow вы можете увидеть разные суммы, открытые для бида и аска в разных ценовых категориях фьючерсов E-Micro S&P 500.
Лучшие диаграммы следа
Тремя наиболее распространенными типами графиков футпринта являются бид/аск, объем и дельта.
- След спроса/предложения – Это наиболее распространенный тип диаграммы следа. Отпечаток Bid/Ask отображает количество контрактов, торгуемых по цене Bid и Ask за определенный период.
- Объем профиля – Отпечаток объема показывает общее количество контрактов, проданных по каждой цене, независимо от того, была ли сделка бидом или аском. Это может быть полезно для отображения уровней цен, где есть интерес как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов.
- След дельты – Хотя использование дельты в торговле потоком ордеров может быть сложным, концепция дельты проста. По своей сути дельта представляет собой разницу между выполненными ордерами по цене покупки и продажи по определенной цене. Используя изображение ниже в качестве примера:
- Первая дельта равна 826. Это означает, что 1,514 покупателей подняли предложение против 688 продавцов, сделавших предложение.
- Далее у нас есть дельта -436. Это означает, что 1,956 2,392 покупателей подняли предложение против XNUMX XNUMX продавцов, которые приняли предложение.
- Далее следует дельта -75, означающая, что 2,402 покупателя подняли предложение против 2,477 продавцов, поддержавших предложение.
Знание различий в объемах, инициированных покупателями и продавцами в разных ценовых категориях, может помочь трейдеру определить, какая сторона ведет себя более агрессивно. Эта информация, в свою очередь, может подтвердить подозрения трейдера относительно зарождающегося ценового тренда.
Примечание: Объем на биде указывает на продавцов. Объем на аск указывает на покупателей.
Как анализировать поток заказов с помощью диаграмм следов
Как мы указывали ранее, диаграммы футпринта расширяют объем и транзакции в пределах временных рамок, чтобы создать контекст.
Естественно, наш анализ должен стремиться понять эту дополнительную информацию.
Когда мы смотрим на графики следа, мы хотим найти подсказки, которые говорят нам о том, что конкретная цена важна, потому что об этом говорят нам транзакции.
Это принимает несколько различных форм, в том числе:
- Дисбаланс — неравномерное количество покупок или продаж.
- Блокировка заказов — большое количество договорных объемов
- Узлы большого объема — области, в которых скапливается большое количество объема.
Каждый из них определяет область поддержки/сопротивления или точку, которая предшествует расширению цены.
Например, когда мы можем предположить, что место, где появилось большое количество покупателей, также найдет покупателей, все равны.
Почему?
Потому что те же самые покупатели могли продать по более высокой цене и теперь хотят перезагрузить их на том же месте.
Точно так же вы можете обнаружить блок ордеров на продажу, проходящий через одну свечу за другой. Это может быть ключом к будущему движению цены.
Ключом к любому анализу является использование контекста или рассмотрение более широкой картины для построения сделки.
Совет для профессионалов: если вы накладываете футпринт-диаграмму на гистограмму или свечную диаграмму, убедитесь, что временные рамки агрегирования совпадают. Проще говоря, если вы анализируете 30-минутные свечи, анализ футпринта также должен работать с 30-минутными блоками.
Стратегии торговли следами
Если вы новичок в торговле следами, не волнуйтесь.
Мы хотим дать вам несколько торговых идей, которые помогут вам начать.
Сложенные дисбалансы
С профилями спроса/предложения мы видим, сколько контрактов торгуется по цене спроса и предложения.
Когда мы видим неравномерную сумму, расположенную вертикально в ценовом диапазоне, это может указывать на уровень поддержки или сопротивления.
Например, на приведенном ниже графике мы выделили область, в которой несколько наборов ордеров на покупку преобладали над ордерами на продажу. Диаграмма следа Delta дает нам наиболее четкую картину.
Трейдеры могут использовать эти дисбалансы для поиска разворотов или замедления импульса сильного ценового движения.
Узнайте больше о том, как определить дисбаланс на рынках с помощью торговли потоками ордеров
Незавершенные аукционы
Незавершенные аукционы — это уникальная торговая идея, характерная для торговли следами.
Идея состоит в том, что каждая цена представляет собой аукцион между покупателями и продавцами внутри свечи/бара.
Когда определенная цена, обычно экстремум на фитиле свечи, видит только покупателей или продавцов, это рассматривается как незавершенный аукцион.
Например, на приведенной ниже диаграмме вы увидите выделенные области, где мы находим нулевые биды или аски на максимумах и минимумах.
Объем профиля
До сих пор мы обсуждали различные способы анализа внутрибарового объема. Наша последняя стратегия ищет области большого объема в качестве точек поддержки и сопротивления.
Области с большим объемом могут выступать в качестве узлов поддержки, сопротивления и даже притяжения к текущей цене.
На графике ниже мы отметили цену с наибольшим объемом за данный период. Позже вы можете увидеть, как цена нашла сопротивление и поддержку, хотя и временно, на этих уровнях.
Трейдер может использовать эти цены для скальпирования в противоположном направлении или для свинг-сделки в направлении этих областей ликвидности.
Как начать торговать фьючерсами с помощью графиков следа
Если вы никогда не пробовали их раньше, вам следует хотя бы пройти тест-драйв диаграмм посадочных мест.
Optimus Futures позволяет вам зарегистрировать бесплатную учетную запись на 30 дней и совершать неограниченное количество смоделированных сделок.
Вот краткое пошаговое руководство по торговле фьючерсами с использованием флагманской платформы Optimus Futures Optimus Flow.
-
- Откройте график TPO – В левом верхнем углу платформы Optimus Flow вы найдете несколько значков, связанных с различными инструментами. Выберите голубой значок «TPO». Это откроет кластерная диаграмма.
- Анализируйте свои данные – Теперь вы открыли полностью настраиваемую диаграмму следа.
- Настройте свою торговлю – Самый простой способ торговать прямо с вашего графика – включить торговлю по графику ордеров. Вы также можете открыть меню ввода ордеров. Оба доступны в правом верхнем углу. Вы также можете выбрать значок «OE», показанный выше, чтобы открыть окно ввода ордера.
- Разместить заказ - Когда будете готовы, сделайте заказ. Обязательно регистрируйте свою сделку с любыми примечаниями в автоматизированном торговом журнале Optimus Flow.
- Следите за своей торговлей – После того, как вы войдете в свою позицию, используйте окно «Позиции», чтобы отслеживать свою сделку (значок POS).
Откройте свой бесплатный аккаунт
Графики следов открывают совершенно новый взгляд на рынок.
Откройте сегодня бесплатную учетную запись в Optimus Futures и получите немедленный доступ к нашей флагманской платформе Optimus Flow.
В течение 30 дней вы можете изучить каждый индикатор, аналитический стиль и график следа, который может предложить Optimus Flow, а также множество других функций и индикаторов.
Кроме того, вы получаете неограниченное количество смоделированных сделок и доступ к автоматизированному торговому журналу.
Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах.
Источник: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- доступ
- Учетная запись
- дополнительный
- Все
- анализ
- ПЛОЩАДЬ
- гайд
- активы
- Аукцион
- Автоматизированный
- бары
- Основы
- купить
- покупка
- Графики
- приход
- Общий
- Компания
- контрактов
- Текущий
- Delta
- Спрос
- Расширьте
- расширение
- First
- поток
- форма
- Бесплатно
- будущее
- Фьючерсная торговля
- Зелёная
- инструкция
- здесь
- High
- Выделенные
- Как
- How To
- HTTPS
- ICON
- идея
- определения
- изображение
- В том числе
- информация
- взаимодействие
- интерес
- Инвесторы
- IT
- Прыгать
- Основные
- большой
- уровень
- легкий
- линия
- жидкость
- Ликвидность
- рынок
- Области применения:
- Импульс
- движется
- имена
- узлы
- номера
- предлагают
- открытый
- Обзор
- Возможности
- Опции
- заказ
- заказы
- Другое
- производительность
- картина
- Платформа
- Платформы
- PoS
- цена
- Продукт
- Профиль
- Профили
- ассортимент
- Итоги
- Снижение
- S & P 500
- видит
- продаем
- Продавцы
- Короткое
- просто
- So
- проданный
- Спотовая торговля
- Начало
- и политические лидеры
- Стратегия
- поставка
- поддержка
- Основы
- время
- топ
- торговать
- товарный знак
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- Торговые стратегии
- сделка
- Сделки
- Тенденции
- открывай
- us
- объем
- Что такое
- КТО
- в
- Работа
- X
- нуль