Эта статья о ведении торгового журнала таково мнение Optimus Futures.
Торговый журнал предоставляет непредвзятый обзор ваших сделок и результатов.
Это один из немногих инструментов, который затрагивает многие важные ключи к долгосрочному успеху: образование, стратегию, дисциплину и практику.
Тем не менее, многие трейдеры не уверены, с чего начать или как это должно выглядеть. Даже если они у них есть, большинство не знает, что они должны получить от него.
Те, кто действительно начинают вести дневник, с трудом удерживают его.
В этой статье мы объясняем, что такое торговый журнал, что он должен делать для вас, а также даем руководство о том, как создать свой собственный.
Кроме того, мы обсудим бесплатный журнал автоматической торговли Optimus Flow и его преимущества перед многими ручные методы.
Что такое торговый журнал?
Торговые журналы похожи на мини-дневники для вашей торговой деятельности.
В простейшей форме это может быть список ваших сделок.
Более сложные собирают огромное количество информации о соответствующих ценах, установках, рыночных условиях, мыслях в свободной форме и многом другом.
То, как вы его настроите, зависит от того, что вам нужно для эффективного измерения, анализа и повышения производительности.
Например, если вы торгуете фьючерсами, ваш журнал торговли фьючерсами должен включать всю соответствующую информацию, включая цены входа и выхода, прибыль в процентах, прибыль или убыток, символ и даже дату сделки.
Вот пример того, как может выглядеть версия Excel:
Как мы более подробно обсудим позже, проблема офлайн-методов заключается в их точности и зависимости от ваших навыков.
Ввод информации вручную оставляет место для человеческой ошибки. Кроме того, если вы не понимаете, как использовать формулы Excel, вы не сможете многого добиться от программы.
Вот почему автоматические торговые журналы идеально подходят как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Преимущества ведения торгового журнала
Торговые журналы предлагают несколько преимуществ, которые мы хотим подчеркнуть.
Удалите эмоциональный компонент
При правильном использовании торговые журналы ограничивают субъективность и предвзятость, отображая ваши прошлые результаты в том виде, в каком они были.
Это становится особенно важным для тех, кому сложно убрать из трейдинга эмоциональную составляющую.
Типичный пример — переторговля. Это поражает всех, независимо от того, есть ли у вас несколько месяцев или несколько десятилетий опыта.
Торговые журналы помогают нам определить, когда это происходит, показывая нам, сколько именно сделок и/или какой риск мы принимаем в течение определенного периода.
Быстрая фильтрация и просмотр сделок
Для активных трейдеров фьючерсами может быть трудно, если вообще возможно, просеять сотни или тысячи сделок.
Именно здесь пригодятся автоматические журналы торговли фьючерсами, подобные тому, который предоставляет Optimus Futures.
Возможность собирать статистику и анализировать свою производительность — это всего лишь один шаг. Затем трейдерам необходимо обрезать и фильтровать данные, чтобы увидеть, работают ли определенные стратегии или категории лучше, чем другие.
Например, в приведенном ниже образце таблицы из торгового журнала Optimus Futures пользователь может разбить производительность по отдельным символам.
Улучшите торговую эффективность
Большинство из нас сосредотачивается на торговле под рукой, и это правильно. Мы хотим убедиться, что мы выполняем каждый из них должным образом.
Но если сделать шаг назад, можно осветить области возможностей и выявить риски.
Именно здесь торговые журналы предлагают наибольшую пользу.
Они помогают нам выявлять и понимать закономерности в нашей торговле, будь то возможности или риски.
Например, на приборной панели Optimus Flow Journal ниже мы можем видеть, что, основываясь на изучении времени и дня недели, прибыльность этой сделки является самой высокой после открытия, но до обеда.
Отслеживание наиболее важных показателей производительности
Показатели торгового журнала бывают двух видов: входы и выходы.
Входные данные — это точки данных, которые необходимо ввести для создания выходных данных.
Результаты — это измерения, которые анализируют вашу производительность.
Приведенный ниже список является обширным, но ни в коем случае не исчерпывающим.
входные
- Цена входа и выхода – Сделки могут иметь один или несколько входов и выходов. Если вы регистрируете несколько входов и/или выходов, убедитесь, что вы можете связать их вместе.
- Стоп и цель – Каждая сделка должна иметь стоп и целевую цену или зону. Это помогает нам сравнить наш риск с нашим потенциальным вознаграждением.
- Размер позиции – Ваша позиция представляет собой комбинацию количества акций, лотов или контрактов, которые вы принимаете, а также их номинальную стоимость.
- Направление - Каждая сделка должна определять, открываете ли вы длинную, короткую, нейтральную или какую-либо другую комбинацию.
- Стратегия - Если вы тестируете сразу несколько стратегий, обязательно определите, какая из них используется в каждой сделке.
- Дата и время – Использование дат и времени может помочь вам найти закономерности в течение торгового дня, недели или сезона.
- Графики – Диаграммы не всегда необходимы, и они на самом деле не дают вам выходных данных. Однако, если вы можете добавить быстрый снимок, это может помочь вам быстро вернуться к настройке или шаблону, который вы, возможно, видели.
Выходы
- Шанс на победу - Этот показатель говорит вам о проценте сделок, которые вы выигрываете. Вы делите общее количество выигрышных сделок на общее количество сделок.
- Риск/вознаграждение – Ваши общие потенциальные убытки по сравнению с вашими общими потенциальными вознаграждениями, а также коэффициент прибыльности помогают определить, какой должна быть наша средняя ожидаемая стоимость для каждой сделки.
- Ожидаемое значение - Ожидаемая стоимость говорит нам, что мы должны ожидать заработать в среднем на каждой сделке, если бы мы совершали одну и ту же сделку снова и снова.
Подумайте о подбрасывании монеты с коэффициентом выигрыша 50/50. Теперь представьте, что вам платят 1 доллар за правильное угадывание и вы теряете 1 доллар за каждое неверное предположение. В среднем вы заработаете 0 долларов с течением времени. Но если вы получаете 2 доллара за каждое правильное предположение и теряете 1 доллар за каждое неверное предположение, вы ожидаете заработать 50% x 2 доллара – 50% x 1 доллар = 0.50 доллара за бросок.
Хотя вы можете заработать только 2 доллара или потерять 1 доллар при каждом броске, если вы провели эксперимент тысячи раз, ваша средняя прибыль за бросок должна приблизиться к 0.50 доллара.
- Профит-фактор – Профит-фактор — это простая мера, которая говорит вам, сколько вы в общей сложности заработали на общую сумму, которой вы рисковали. Вы берете свою общую прибыль и делите ее на общие убытки (оба значения устанавливаются как положительные числа). Если ваша прибыль равна вашим убыткам, ваш коэффициент прибыли равен 1. Меньше 1 означает, что вы потеряли деньги в целом, а больше 1 означает, что вы в целом заработали деньги.
- Средняя прибыль и убытки – Это работает аналогично ожидаемому значению. Чем больше у вас сделок, тем ближе ваши средние прибыли и убытки должны приближаться к ожидаемому значению.
- Средний победитель/проигравший – Знание вашего среднего выигрыша и проигрыша помогает нам увидеть, получаете ли вы прибыль с течением времени за счет нескольких крупных выигрышей или множества мелких.
- Крупнейший победитель/проигравший – Полезно сравнивать ваши самые большие выигрыши и проигрыши со средними выигрышами и проигрышами. Таким образом, вы можете увидеть, насколько широкий диапазон вы можете ожидать для каждого из них.
- Прибыль на доллар риска – Мы вкладываем больше капитала в одни сделки, чем в другие. Чтобы сравнить их, мы хотим увидеть, сколько мы зарабатываем на каждый доллар, которым рискуем.
- Стандартное отклонение - Несмотря на сложность расчета без электронной таблицы, стандартное отклонение помогает нам увидеть, насколько наши результаты отличаются от среднего. Наряду с просадками, он может сказать нам, каким капиталом мы можем рисковать статистически, не беспокоясь о том, что наш счет взорвется.
- Максимальная/средняя просадка – Просадки говорят нам, насколько сильно просел наш счет в любой данный момент, независимо от того, были ли потери реализованы или нет. Мы можем посмотреть на полученный максимум, среднее значение и стандартное отклонение, чтобы определить, каким капиталом мы можем рисковать статистически, не беспокоясь о том, что наш счет взорвется.
- Время выдержки – Мы хотим знать наше время удержания, чтобы убедиться, что мы зарабатываем достаточно прибыли, чтобы связать наш капитал. 100% для сделки, которая занимает один день, сильно отличается от сделки, которая длится целый год.
- Чистая прибыль – Ваша общая прибыль за вычетом общих убытков и комиссий дает вам чистую прибыль. В конце концов, это самый важный показатель.
Как вести торговый журнал
Ведение торгового журнала сводится к трем ключевым шагам:
- Определите важные/полезные показатели – Используйте список, который мы предоставили выше, или добавьте свой собственный. Какие бы показатели вы ни использовали, они должны быть напрямую связаны с преимуществами, которые мы перечислили ранее.
- Обновляйте его регулярно – Автоматизированные торговые журналы позаботятся об этом за вас. В противном случае вам нужно выделить время для регистрации ваших сделок и убедиться, что вы собрали всю необходимую информацию.
- Создайте график обзора – После того, как у вас есть торговый журнал, регулярно выделяйте время для просмотра и анализа результатов. Вы можете делать это ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежеквартально.
Как автоматизированные торговые журналы дают вам преимущество
Рукописные дневники могут быть полезными инструментами для сбора наших мыслей и идей.
Но для анализа сделок нам нужна помощь компьютеров.
Ручные электронные таблицы — отличное начало. Но если вы не знаете, как их программировать, вы не осознаете всех преимуществ торгового журнала.
Кроме того, журналы ручной торговли требуют большего вмешательства человека, что повышает вероятность ошибки ввода.
Как и журнал Optimus Futures, автоматические торговые журналы помогают трейдерам быстро собирать и анализировать свои сделки и результаты.
Представьте, что у вас есть собственные инструменты обработки больших данных для торговли.
Как показано ниже, основные информационные панели предоставляют моментальный снимок вашей торговли, позволяя вам быстро проанализировать свою эффективность.
Optimus Futures делает еще один шаг вперед, создавая журнал «в один клик», который регистрирует ваши сделки в режиме реального времени.
Как мы уже говорили в разделе о преимуществах, надежные информационные панели, такие как эти, позволяют вам сокращать ваши данные разными способами.
Используя те же образцы данных из этого раздела, мы можем изучить наш единственный прибыльный символ, M2K, и глубже изучить нашу производительность.
Журнал Optimus Futures также имеет возможность загружать торговые таблицы со сторонних платформ, таких как R | Trader Pro и Sierra Chart (скоро появятся и другие). Таким образом, журнал не ограничивается только пользователями Optimus Flow.
И если вы пропустите регистрацию сделки, вы всегда можете вернуться и загрузить ее позже.
Заставьте свой торговый журнал работать на вас
Если у вас нет торгового журнала, подумайте о том, чтобы начать его сегодня, независимо от того, какой метод вы выберете.
Для тех, у кого он уже есть, убедитесь, что вы получаете от него максимальную отдачу.
Используйте наш список показателей и идей, чтобы провести аудит своего журнала и посмотреть, не упущены ли ключевые показатели.
Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Вы должны использовать ТОЛЬКО рисковый капитал при торговле фьючерсами. Пожалуйста, подумайте, подходит ли торговля фьючерсами для вашего финансового положения.
Источник: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Учетная запись
- активный
- активно
- Все
- около
- гайд
- аудит
- Автоматизированный
- Big Data
- Крупнейшая
- Группа
- столица
- заботится
- ближе
- Монета
- приход
- Общий
- компонент
- компьютеры
- контрактов
- Создающий
- приборная панель
- данным
- Финики
- день
- подробность
- Доллар
- Обучение
- Excel
- Выход
- опыт
- эксперимент
- финансовый
- поток
- Фокус
- форма
- Бесплатно
- полный
- будущее
- Фьючерсная торговля
- хорошо
- большой
- инструкция
- Выделите
- держать
- Как
- How To
- HTTPS
- Сотни
- определения
- В том числе
- информация
- Инвесторы
- IT
- хранение
- Основные
- ключи
- Список
- Длинное
- рынок
- проводить измерение
- Метрика
- деньги
- месяцев
- сеть
- номера
- предлагают
- открытый
- Обзор
- Возможности
- Возможность
- Опции
- Другое
- Другое
- шаблон
- производительность
- Платформы
- цена
- Pro
- Прибыль
- прибыли
- FitPartner™
- ассортимент
- реального времени
- опора
- Итоги
- обзоре
- Награды
- Снижение
- Run
- набор
- Акции
- Короткое
- просто
- Размер
- навыки
- небольшой
- Снимок
- So
- Таблица
- Начало
- статистика
- Стратегия
- Кабинет
- успех
- цель
- говорит
- тестXNUMX
- TIE
- время
- торговать
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- сделка
- us
- пользователей
- ценностное
- Богатство
- неделя
- еженедельно
- КТО
- выиграть
- в
- Работа
- работает
- X
- год