Acest articol despre Footprint Charts este opinia Optimus Futures.
Puncte cheie:
- Amprenta sau diagramele „Cluster” analizează volumul tranzacțiilor într-un interval de timp dat.
- Această analiză analizează interacțiunea dintre cumpărători și vânzători pentru a descoperi oportunități.
- Diagramele de amprentă sunt disponibile în mai multe variante, inclusiv licitație/cerere, profil de volum și delta.
- Strategiile de tranzacționare cu grafice de amprentă includ dezechilibre stivuite, licitații neterminate și noduri de volum mare.
- Comercianții pot deschide un cont gratuit timp de 30 de zile și pot accesa imediat numeroasele diagrame de amprentă și instrumente de analiză ale Optimus Flow, împreună cu tranzacții simulate nelimitate.
Ce anume mută prețul în sus și în jos?
Această întrebare simplă stă la baza diagramelor de amprentă.
Majoritatea comercianților și investitorilor sunt familiarizați cu graficele cu lumânări și cu linii. Aceste reprezentări vizuale ne arată mișcarea prețurilor în timp și pot include volumul.
Dar ei sunt scurti atunci când încearcă să spună întreaga poveste, ca unei cărți care îi lipsesc adjectivele.
Aici intervin diagramele de amprentă.
Diagramele de amprentă analizează interacțiunea dintre cumpărătorii și vânzătorii la nivel granular, analizând tranzacțiile în sine, mai degrabă decât tendințele pe care le formează.
Dacă nu sunteți familiarizat cu ele, nu vă faceți griji.
Acest articol acoperă elementele de bază ale diagramelor de amprentă, inclusiv ce sunt acestea, cum să le citești, diferitele tipuri și câteva strategii cheie pentru a începe.
Ce sunt diagramele de amprentă?
Diagrama de amprentă a fost creată inițial de compania acum dispărută MarketDelta ca produs cu marcă înregistrată în 2003. Datorită mărcii comerciale, diferite platforme de tranzacționare au adoptat denumiri alternative pentru diagramele de amprentă.
Unii termeni sinonimi pentru diagramele de amprentă includ diagrame de grup, profiluri de licitație/cerere și bare numerotate.
În scopurile noastre, vom folosi termenii "diagrama cu clustere" interschimbabil cu diagramele de amprentă.
Deci, ce este mai exact o diagramă a amprentei?
O diagramă de amprentă este un tip multidimensional de diagramă cu lumânare care arată comercianții volumul tranzacționat la un nivel de preț precis cu acel sfeșnic.
Gândiți-vă la el ca la un sfeșnic cu note care descriu cum au avut loc tranzacțiile în bara respectivă.
Cum să citiți diagramele de amprentă
Înainte de a trece la strategiile de tranzacționare care utilizează diagrame de amprentă, să discutăm despre cum să citim un grafic de amprentă.
Acordați un moment pentru a examina imaginea alăturată de mai jos a unei diagrame tradiționale cu lumânare (stânga) în comparație cu o diagramă de grup licitație/cerere (dreapta).
În partea stângă a diagramei cluster sunt vânzătorii care au atins oferta (vândută).
Între timp, numerele din partea dreaptă a diagramei cluster arată cumpărătorii care au ridicat comanda (au cumpărat).
Pentru a folosi clusterul 749 x 864 ca exemplu, la acel preț corespunzător au existat 749 de loturi pentru a atinge oferta (vândute) și 864 de loturi care au ridicat oferta (cumpărate).
Diagramele cu clustere permit investitorilor să examineze ordinele executate într-un grafic tip lumânare și să analizeze interacțiunea dintre cumpărători și vânzători.
Diagrame de amprentă Vs Sfeșnice Vs Profunzimea pieței
După cum sa discutat anterior, un grafic de amprentă este un tip multidimensional de diagramă cu lumânare care arată volumul de tranzacționare la puncte precise de preț într-o anumită perioadă.
Un sfeșnic standard afișează prețul de deschidere, maxim, scăzut și de închidere fără informațiile privind tranzacția intrabară.
Sfeșnicele sunt adesea colorate în roșu atunci când închiderea este sub deschidere și verde când închiderea este deasupra deschiderii.
Zona dintre deschis și închis creează un dreptunghi cunoscut sub numele de „corp”. Liniile care se extind de la imprimeurile deschise/închise la cele înalte/joase sunt cunoscute sub numele de „fitile”.
Profunzimea pieței (DOM) este o măsură a ofertei și cererii pentru un activ lichid, tranzacționabil.
Cunoscut și ca registru de comenzi, DOM vă arată câte comenzi deschise și cantități relevante există la fiecare preț.
În captura de ecran de mai jos de la Optimus Flow, puteți vedea diferitele sume deschise pentru licitație și cerere în diferite puncte de preț în E-Micro S&P 500 Futures.
Cele mai bune diagrame de amprentă
Cele mai comune trei tipuri de diagrame de amprentă sunt licitație/cerere, volum și delta.
- Amprenta Bid/Ask – Acesta este cel mai comun tip de diagramă a amprentei. Amprenta Bid/Ask afișează numărul de contracte tranzacționate pe prețul ofertei și cererii pentru o anumită perioadă.
- Profil volum – Amprenta de volum arată numărul total de contracte tranzacționate la fiecare preț, indiferent dacă tranzacția a fost o ofertă sau o cerere. Acest lucru poate fi valoros pentru a afișa nivelurile de preț în cazul în care există interes atât din partea cumpărătorilor, cât și a vânzătorilor.
- Amprenta Deltei – În timp ce utilizarea deltei în cadrul tranzacționării fluxului de ordine poate fi complexă, conceptul de deltă este simplu. În esență, delta reprezintă diferența dintre comenzile finalizate la licitație și oferta pentru un anumit preț. Folosind imaginea de mai jos ca exemplu:
- Prima deltă este de 826. Aceasta înseamnă că 1,514 cumpărători au ridicat oferta față de 688 de vânzători care au atins oferta.
- În continuare, avem o deltă de -436. Aceasta înseamnă că 1,956 de cumpărători au ridicat oferta față de 2,392 de vânzători care au ajuns la oferta.
- Urmează o deltă de -75, ceea ce înseamnă că 2,402 cumpărători au ridicat oferta față de 2,477 vânzători care au atins oferta.
Cunoașterea diferențelor de volum inițiate de cumpărători și vânzători la puncte de preț diferite poate ajuta un comerciant să determine care parte este mai agresivă. Aceste informații ar putea confirma, la rândul lor, suspiciunile unui comerciant cu privire la o tendință emergentă a prețurilor.
Notă: volumul la ofertă indică vânzători. Volumul la cerere indică cumpărători.
Cum să analizați fluxul de comenzi folosind diagrame de amprentă
După cum am subliniat mai devreme, graficele amprentei extind volumul și tranzacțiile într-un interval de timp pentru a crea context.
Desigur, analiza noastră ar trebui să încerce să înțeleagă aceste informații suplimentare.
Când ne uităm la graficele de amprentă, dorim să identificăm indicii care ne spun că un anumit preț este important, deoarece tranzacțiile ne spun acest lucru.
Aceasta ia mai multe forme diferite, inclusiv:
- Dezechilibre – Sume dezafectate de cumpărare sau vânzare
- Blocuri de comandă – Apar cantități mari de volum contractual
- Noduri cu volum mare – Zone în care se adună cantități mari de volum
Fiecare dintre acestea identifică o zonă de suport/rezistență sau un punct care precede o expansiune a prețului.
De exemplu, când putem presupune că un loc în care au intervenit cantități mari de cumpărători ar găsi și cumpărători, toate lucrurile sunt egale.
De ce?
Pentru că aceiași cumpărători ar fi putut vinde la prețuri mai mari și acum doresc să reîncarce înapoi în același loc.
În mod similar, s-ar putea să găsiți un bloc de ordine de vânzare care vin printr-o lumânare după alta. Acesta ar putea fi un indiciu pentru viitoarea mișcare a prețurilor.
Cheia oricărei analize este utilizarea contextului sau privirea la imaginea de ansamblu pentru a încadra tranzacția.
Sfat profesionist: dacă suprapuneți o diagramă de amprentă pe o diagramă cu bare sau sfeșnic, asigurați-vă că intervalele de timp de agregare sunt aliniate. Mai simplu, dacă analizați sfeșnice de 30 de minute, analiza amprentei ar trebui să funcționeze și în blocurile de 30 de minute.
Strategii de tranzacționare a amprentei
Dacă sunteți nou în comerțul cu amprentă, nu vă faceți griji.
Dorim să vă oferim câteva idei de tranzacționare pentru a vă ajuta să începeți.
Dezechilibre stivuite
Cu profilurile de licitare/cerere, vedem câte contracte tranzacționează la licitație și cerere.
Când vedem o sumă deformată stivuită vertical într-un interval de preț, aceasta poate indica un nivel de suport sau rezistență.
De exemplu, în graficul de mai jos, am evidențiat o zonă în care mai multe seturi de ordine de cumpărare au depășit ordinele de vânzare. Graficul amprentei Delta ne oferă cea mai clară imagine aici.
Comercianții pot folosi aceste dezechilibre pentru a căuta inversări sau pentru a încetini impulsul unei mișcări puternice a prețurilor.
Licitații neterminate
Licitațiile neterminate sunt o idee comercială unică specifică tranzacționării cu amprentă.
Ideea este că fiecare preț vede o licitație între cumpărători și vânzători în cadrul unui sfeșnic/bar.
Când un anumit preț, de obicei o extremă pe fitilul sfeșnicului, vede doar cumpărători sau vânzători, este văzut ca o licitație neterminată.
De exemplu, în graficul de mai jos, veți vedea zonele evidențiate în care găsim zero oferte sau cereri la maxim și minim.
Profil volum
Până acum, am discutat despre diferite moduri de a analiza volumul intrabar. Ultima noastră strategie caută zone cu volum mare ca puncte de sprijin și rezistență.
Zonele cu volum mare pot acționa ca suport, rezistență și chiar noduri de atracție pentru prețul curent.
În graficul de mai jos am notat prețul cu cel mai mare volum pentru perioada respectivă. Mai târziu, puteți vedea cum prețul a găsit rezistență și suport, deși temporar, la acele niveluri.
Un comerciant ar putea folosi acele prețuri pentru o tranzacție cu scalp în direcția opusă sau o tranzacție de swing către acele zone de lichiditate.
Cum să începeți să tranzacționați contracte futures cu grafice de amprentă
Dacă nu le-ați încercat niciodată până acum, ar trebui să faceți cel puțin un test drive al diagramelor de amprentă.
Optimus Futures vă permite să vă înscrieți pentru un cont gratuit timp de 30 de zile și să efectuați tranzacții simulate nelimitate.
Iată un ghid rapid pas cu pas pentru tranzacționarea futures folosind platforma emblematică Optimus Futures Optimus Flow.
-
- Deschideți o diagramă TPO – În partea stângă sus a platformei Optimus Flow, veți găsi mai multe pictograme legate de diferite instrumente. Selectați pictograma albastru deschis „TPO”. Aceasta va deschide o diagramă cluster.
- Analizați-vă datele – Ați deschis acum o diagramă de amprentă complet personalizabilă.
- Configurați-vă comerțul – Cel mai simplu mod de a tranzacționa direct din graficul dvs. este să activați tranzacționarea cu graficul de ordine. De asemenea, puteți deschide meniul de introducere a comenzii. Ambele sunt disponibile în colțul din dreapta sus. De asemenea, puteți selecta pictograma „OE” afișată mai sus pentru a deschide o fereastră de introducere a comenzii.
- Plasează comanda - Odată ce ești gata, plasează comanda. Asigurați-vă că vă înregistrați tranzacția cu orice notă din jurnalul automatizat de tranzacții al Optimus Flow
- Urmăriți-vă comerțul - După ce ați introdus poziția, utilizați fereastra „Poziții” pentru a vă monitoriza tranzacția (pictograma POS).
Deschide-ți contul gratuit
Diagramele de amprentă deschid un mod cu totul nou de a privi piața.
Deschideți-vă contul gratuit astăzi cu Optimus Futures și obțineți acces imediat la platforma noastră emblematică, Optimus Flow.
Timp de 30 de zile, puteți explora fiecare indicator, stil analitic și diagramă de amprentă pe care Optimus Flow le oferă, împreună cu o serie de alte funcții și indicatori.
În plus, obțineți tranzacții simulate nelimitate și acces la jurnalul automatizat de tranzacții.
Tranzacționarea futures și opțiunile implică un risc substanțial de pierdere și nu sunt potrivite pentru toți investitorii. Performanța trecută nu indică neapărat rezultatele viitoare.
Sursa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- acces
- Cont
- Suplimentar
- TOATE
- analiză
- ZONĂ
- articol
- activ
- Licitaţie
- Automata
- baruri
- Noțiuni de bază
- cumpăra
- Cumpărare
- Grafice
- venire
- Comun
- companie
- contracte
- Curent
- Deltă
- Cerere
- Extinde
- expansiune
- First
- debit
- formă
- Gratuit
- viitor
- Futures
- Verde
- ghida
- aici
- Înalt
- Evidențiat
- Cum
- Cum Pentru a
- HTTPS
- ICON
- idee
- identifica
- imagine
- Inclusiv
- informații
- interacţiune
- interes
- Investitori
- IT
- a sari
- Cheie
- mare
- Nivel
- ușoară
- Linie
- Lichid
- Lichiditate
- Piață
- pieţe
- Impuls
- mişcă
- nume
- noduri
- numere
- oferi
- deschide
- Opinie
- Oportunităţi
- Opţiuni
- comandă
- comenzilor
- Altele
- performanță
- imagine
- platformă
- Platforme
- PoS
- preţ
- Produs
- Profil
- Profiluri
- gamă
- REZULTATE
- Risc
- S&P 500
- vede
- vinde
- Vanzatorii
- Pantaloni scurți
- simplu
- So
- vândut
- Loc
- Începe
- început
- Strategie
- livra
- a sustine
- Noțiuni de bază
- timp
- top
- comerţului
- marcă
- comerciant
- Comercianti
- meserii
- Trading
- Strategii de tranzacționare
- tranzacție
- Tranzacții
- Tendinţe
- descoperi
- us
- volum
- Ce este
- OMS
- în
- Apartamente
- X
- zero