Dit artikel over end-of-day-handelsstrategieën is de mening van Optimus Futures.
- Einde-dag-handelsstrategieën zijn eenvoudig, gemakkelijk en vaak praktischer uit te voeren.
- Het ontwikkelen van een sterke einddagstrategie kan echter lastig zijn.
- Einddagstrategieën kunnen worden gebruikt voor zowel daghandel als swingtrading.
In 1987, een jaar dat gedoemd was een van de meest schrijnende marktcrashes te ondergaan, veroverde een succesvolle maar nog steeds opkomende handelaar met de naam Larry R. Williams de wereld van de termijnhandel stormenderhand, bezegelde zijn status in de marktgeschiedenis en bezette een ruimte naast andere legendarische marktspeculanten zoals Jesse Livermore.
Hij deed mee aan het World Cup Championship of Futures Trading, waar hij zijn inzet van $ 10,000 in slechts één jaar omzet in meer dan $ 1,100,000: een rendement van 11,300% op een live markt. Zijn dochter, de beroemde actrice Michelle Williams, won tien jaar later ook dezelfde wedstrijd, met behulp van een vergelijkbare, zij het bijgewerkte, strategie.
Handelde Larry Williams in 1987 in elke verschuiving op de markt, terwijl hij gaandeweg de winst scalpeerde? Speelden microtrends een rol in zijn benadering van futures-handel, een aanpak die hem misschien aan zijn scherm gekluisterd hield, daghandel of swingtrading in de nuances van elke microtrend?
Niets van dat alles was van toepassing. En je kunt stellen dat juist dit principe een belangrijke factor is die heeft bijgedragen aan zijn succes.
Larry Williams handelde in één instrument – de S&P 500 futures – en plaatste slechts één transactie per dag bij het openen van de bel. Hij plaatste dagelijks een enkele transactie op basis van End-Of-Day (EOD)-gegevens. En vanwege deze eenvoud, plus een buitengewoon agressieve strategie voor geldbeheer, Optimal F genaamd, was hij in staat om ver boven het gemiddelde te behalen resultaten waarbij hij van een vijfcijferige naar een zevencijferige cijfer veranderde.
(Disclaimer: het voorbeeld dient alleen ter illustratie. Dit zijn unieke en uitzonderlijke resultaten. Dergelijke rendementen mag u niet verwachten. Er bestaat een aanzienlijk risico op verliezen bij de handel in futures. Prestaties uit het verleden zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten.).
Wat is eindedaghandel?
End of Day-handel is het proces waarbij een handelspositie wordt bepaald en geïnitieerd op basis van een beoordeling van de handelsactiviteit van de vorige sessie.
Het is eenvoudiger dan het klinkt: u bekijkt de handelsactiviteit aan het einde van de reguliere marktsluiting en u besluit om long of short te gaan op de markt (of helemaal geen positie in te nemen) op de open markt, hetzij de volgende ochtend, hetzij 's nachts (als het een 24-uursmarkt is).
Het is gemakkelijk. Het ‘hoe moet ik’-gedeelte is veel moeilijker, omdat er bijna talloze strategieën zijn die je kunt gebruiken om een standpunt in te nemen op basis van EOD-gegevens.
Hoe u futures kunt verhandelen bij marktsluiting
Toen Larry Williams tijdens het kampioenschap van 500 de S&P 1987-futures verhandelde, gebruikte hij wat hij omschreef als een ‘domme opzet’. Het was niet de daadwerkelijke handelsopzet die geld opleverde, het was zijn gebruik van een zeer riskante “Optimal F”-strategie voor geldbeheer, ontwikkeld door risicomanager Ralph Vince.
We zullen niet ingaan op de details van zijn systeem, maar een 'opstelling' kan gemakkelijk worden bedacht door de eenvoudige vergelijking in te vullen: als X gebeurt, ga dan long of short en sluit de positie aan het eind van de dag.
Hier is een voorbeeld van een strategie die elke handelaar had kunnen bedenken (dit is geen aanbeveling maar een demonstratie).
Als de markt aan het eind van de dag een dalende trend vertoont:
- Open een shortpositie en plaats een stop loss boven het hoogste punt van de sessie van de dag.
- Als er een klapdag in uw voordeel is, initieer dan geen positie nadat de markt is gesloten.
- Sluit de positie aan het einde van de handelsdag van morgen en herhaal het proces.
Zo zou dat eruit hebben gezien op de YM van 11 tot en met 22 juni 2021.
Hier is nog een voorbeeld van een enigszins “domme opzet” die wel of niet relevant kan zijn:
- Wanneer de markt drie up-closes heeft, ga dan de volgende dag short en sluit uw positie aan het eind van de dag.
- Als de markt drie opeenvolgende dalende dagen heeft, ga dan de volgende dag long.
Zo zou dat er van 5 mei tot 15 juni 2021 in de ES uitgezien kunnen hebben.
En hier is nog een EOD-systeem dat je als voorbeeld kunt gebruiken (of iets om op voort te bouwen en te verfijnen):
- Wanneer een instrument boven zijn 50-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde handelt, ga dan long op de sessie van morgen telkens wanneer de sessie van vandaag onder het dieptepunt van gisteren handelt.
- Plaats een stop loss op een fractionele afstand onder het dieptepunt van de triggersessie.
- Sluit uw positie aan het einde van de sessie van morgen.
Hier ziet u hoe dat eruit zou kunnen hebben gezien voor de NQ van 18 december 2020 tot 9 februari 2021.
Als u wilt handelen, of zelfs daghandel, op basis van gegevens aan het einde van de dag, zullen uw handelsregels hopelijk iets geavanceerder en berekender zijn dan die in de bovenstaande voorbeelden.
Er zijn veel manieren om systemen te ontwikkelen op basis van gegevens aan het einde van de dag nieuws trading te simpel trendvolgende (zoals in enkele van de bovenstaande voorbeelden) tot kandelaars en nog veel meer.
Maar dit is waar we zullen stoppen, zodat u dat kunt doen ontwikkel uw eigen coherente handelsstrategie.
Voordelen van handelen in einde-dag-handelsstrategieën
1 – EOD-handel verstoort uw dag niet
Achter je computer zitten, met je ogen op je scherm gericht, is een beetje overschat; en dat veronderstelt dat je het je kunt veroorloven om je dag door te brengen het scalperen van de markten. Als u een bedrijf moet runnen, voegt frequente intraday-handel een extra risicolaag op uw bord toe: u loopt een transactie mis en loopt uw bedrijf mis. EOD-handel staat u niet in de weg, waardoor uw dagelijkse activiteiten, samen met uw handel, veel efficiënter worden.
2 – Minder stress
ALS (en alleen als) je een systeem hebt ontwikkeld dat potentieel meer rendement oplevert dan verliest, en als je over het kapitaal beschikt om het te laten draaien, dan hoef je niets anders te doen dan te wachten op de gegevens aan het einde van de dag om het systeem te implementeren. strategie. Dat gezegd hebbende, raden wij u af om orders zonder toezicht achter te laten, ongeacht de handelsfrequentie van uw strategie. U moet altijd alert blijven op elk type verbinding dat kan worden verstoord.
3 – Een betaalbaarder alternatief
Het overlijden van duizend stops, of uitglijders, of commissiekosten is iets dat elke dagelijkse handelaar wel eens heeft meegemaakt. Als u niet oppast, kunnen deze extra kosten zelfs hoger zijn dan uw handelswinsten, vooral tijdens een dag met weinig rendement of met weinig rendement.
4 – Hiermee kunt u de grotere beweging vastleggen
Er is niets erger dan de dag eindigen met een kleine winst of verlies, terwijl de markt aan het eind van de dag een kolossale beweging in slechts één richting had gemaakt, omhoog of omlaag. Hoe heb je het gemist? Uw op frequentie gebaseerde handelstactieken voorkwamen dat u een beweging vastlegde die een groot verschil had kunnen maken op uw handelsaccount. Als u één positie had ingenomen op basis van een nauwkeurige EOD-meting (ervan uitgaande dat niets op de markten uw richtingsvooroordeel verstoorde) had u misschien de hele swing kunnen opvangen. De handelsfrequentie slaagt er vaak niet in om deze monodirectionele intraday-bewegingen te vangen. EOD-handel is bedoeld om ze te vangen.
Risico's van handelen Einde-daghandelsstrategieën
1 – Blootstelling aan negatieve nachtelijke ontwikkelingen
Stel dat uw favoriete markt gevoelig is voor bepaalde buitenlandse marktontwikkelingen en dat de markt zich van de ene op de andere dag tegen u keert, waardoor u uit uw positie wordt verhinderd, om zichzelf vervolgens weer in uw voordeel te corrigeren. Als u uw posities opent op dezelfde dag dat deze worden gesloten (iets wat u kunt doen als uw futures-instrument 24 uur per dag wordt verhandeld), stelt u zichzelf bloot aan risico's van de ene op de andere dag.
2- Ontbrekende ontwikkelingen van de ene op de andere dag
Stel dat u handelt in een van de Amerikaanse aandelenindexfondsen en dat u uw posities 's ochtends opent wanneer hun onderliggende waarde op de aandelenmarkt wordt geopend. Wat als de grote stap die u verwachtte op de termijnmarkt al van de ene op de andere dag plaatsvond? Dat is het risico als je jezelf niet blootstelt aan nachtelijke bewegingen.
3 – Winstpublicaties na de markt of toespraken van de Federal Reserve na de markt
Tijdens het cijferseizoen rapporteren sommige bedrijven winsten na sluiting van de markt. Als u een aandelenindexfuturesinstrument verhandelt, stelt u uw kapitaal bloot aan risico's als een winstrapport na de markt tegen u ingaat (afhankelijk van de richting die u op de markt inslaat).
Ondertussen houden leden van de Federal Reserve vaak toespraken in het buitenland, waarvan de timing misschien niet goed samenvalt met die in de VS (denk aan na middernacht in de VS). Mocht een van de boodschappen van de centrale bank de markt doen schudden, dan zul je die waarschijnlijk missen, wat goed kan zijn (als het in jouw voordeel is) of enorm slecht (als dat niet het geval is).
4 – Weekendhiaten
Een van de ergste dingen die je kunnen overkomen, is dat je een instrument een weekend lang vasthoudt en vervolgens ziet dat het tegen je aan leunt op een manier die u in een debetsituatie zit. -afhankelijk van hoeveel kapitaal u op uw rekening heeft – als het gebeurt, zult u meer dan alleen spijt hebben…u kunt in de schulden terechtkomen.
The Bottom Line
Handelen in EOD is eenvoudig en veel gemakkelijker uit te voeren. Het moeilijkste deel zit echter in de strategieontwikkeling, kapitaalvereisten en zeer grote opnames – niet alleen uw in- en uitstapinstellingen, maar ook het geldbeheersysteem dat u gebruikt om het te optimaliseren. Er zijn honderden manieren om een EOD-futureshandelstrategie te ontwikkelen. Het is gewoon een kwestie van eerst je vaardigheden gebruiken en deze testen met een goede berekening.
Wilt u uw eigen handelsstrategie testen met de mogelijkheid om terug en vooruit te spoelen? Optimus Flow's Marktherhaling is een “geschiedenisspeler” waarmee u vrijwel elk handelsinstrument naar keuze kunt testen. Wilt u de ES-markt van gisteren, of de CL-prijzen van vanochtend, of een andere markt die inzicht kan verschaffen in uw handelsthese, opnieuw verhandelen? Dat is wat de Market Replay is ontworpen om u te helpen dit te bereiken. Kom meer te weten hier of vraag hieronder een gratis proefperiode aan.
Het verhandelen van futures en opties brengt een aanzienlijk risico op verlies met zich mee en is niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten. Het risico van verlies bij de handel in grondstoffen kan aanzienlijk zijn. U dient daarom zorgvuldig te overwegen of dergelijke handel geschikt is voor u in het licht van uw financiële toestand. Het plaatsen van voorwaardelijke orders door u, een makelaar of een handelsadviseur, zoals een “stop-loss”- of “stop-limit”-order, zal uw verliezen niet noodzakelijkerwijs beperken tot de beoogde bedragen, aangezien de marktomstandigheden het onmogelijk kunnen maken om uw verliezen uit te voeren. zulke bestellingen.
Bron: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Account
- activiteiten
- adviseur
- Alles
- Het toestaan
- dit artikel
- Bank
- Fietsbel
- Beetje
- makelaar
- bouw
- bedrijfsdeskundigen
- Inhoud
- hoofdstad
- het worstelen
- gevangen
- Centrale bank
- commissie
- koopwaar
- Bedrijven
- Connectiviteit
- wedstrijd
- bijgedragen
- Kosten
- landen
- gegevens
- dag
- Schuld
- ontwikkelen
- Ontwikkeling
- DEED
- ontwrichten
- afstand
- Verdiensten
- afrit
- SNELLE
- Federaal
- Federal Reserve
- vergoedingen
- financieel
- Voornaam*
- Naar voren
- Gratis
- fondsen
- toekomst
- Futures
- kloof
- goed
- Hoge
- geschiedenis
- houden
- Hoe
- How To
- HTTPS
- reusachtig
- Honderden
- index
- Investeerders
- IT
- Groot
- LEARN
- licht
- lang
- keek
- groot
- maken
- management
- Markt
- Markten
- Leden
- geld
- het beheer van geld
- beweging
- beweegt
- open
- opent
- Advies
- Opties
- bestellen
- orders
- Overige
- prestatie
- Profit
- Releases
- verslag
- Voorwaarden
- Resultaten
- Retourneren
- Rewind
- Risico
- reglement
- lopen
- S&P 500
- scherm
- verschuiving
- Bermuda's
- Eenvoudig
- Klein
- Tussenruimte
- besteden
- inzet
- blijven
- voorraad
- beurs
- Storm
- Strategie
- succes
- geslaagd
- system
- Systems
- tactiek
- proef
- Testen
- niet de tijd of
- handel
- handelaar
- trades
- Handel
- Trading Strategies
- trending
- proces
- us
- wachten
- Bekijk de introductievideo
- weekend
- wereld
- X
- jaar
- jaar