Dit artikel over Footprint Charts is de mening van Optimus Futures.
Sleutelpunten:
- Footprint- of 'Cluster'-diagrammen analyseren het transactievolume binnen een bepaald tijdsbestek.
- Deze analyse kijkt naar de interactie tussen kopers en verkopers om kansen te ontdekken.
- Footprint-grafieken zijn er in verschillende smaken, waaronder bieden/vragen, volumeprofiel en delta.
- Strategieën voor handelen met footprint-grafieken zijn onder meer gestapelde onevenwichtigheden, onvoltooide veilingen en knooppunten met een hoog volume.
- Handelaren kunnen 30 dagen een gratis account openen en onmiddellijk toegang krijgen tot de talrijke voetafdrukgrafieken en analysehulpmiddelen van Optimus Flow, samen met onbeperkte gesimuleerde transacties.
Wat is het dat de prijs op en neer beweegt?
Die simpele vraag ligt ten grondslag aan voetafdrukgrafieken.
De meeste handelaren en beleggers zijn bekend met kandelaar- en lijndiagrammen. Deze visuele weergaven laten ons prijsbewegingen in de loop van de tijd zien en kunnen volume omvatten.
Maar ze schieten tekort wanneer ze proberen het hele verhaal te vertellen, zoals een boek zijn bijvoeglijke naamwoorden mist.
Dat is waar voetafdrukgrafieken binnenkomen.
Voetafdrukgrafieken kijken naar de interactie tussen: kopers en verkopers op een gedetailleerd niveau, waarbij de transacties zelf worden geanalyseerd in plaats van de trends die ze vormen.
Maak je geen zorgen als je ze niet kent.
Dit artikel behandelt de basisprincipes van voetafdrukgrafieken, inclusief wat ze zijn, hoe u ze moet lezen, de verschillende typen en een paar belangrijke strategieën om u op weg te helpen.
Wat zijn voetafdrukgrafieken?
De footprint-grafiek is oorspronkelijk gemaakt door het inmiddels ter ziele gegane bedrijf MarktDelta als een handelsmerkproduct in 2003. Vanwege het handelsmerk hebben verschillende handelsplatforms alternatieve namen voor voetafdrukgrafieken aangenomen.
Enkele synonieme termen voor voetafdrukgrafieken zijn onder meer clustergrafieken, bied-/laatprofielen en genummerde balken.
Voor onze doeleinden gaan we de termen gebruiken: 'clusterdiagram' uitwisselbaar met footprint grafieken.
Dus, wat is precies een voetafdrukgrafiek?
Een voetafdrukgrafiek is een multidimensionaal type kandelaargrafiek dat handelaren laat zien: het verhandelde volume tegen een nauwkeurig prijsniveau met die kandelaar.
Zie het als een kandelaar met aantekeningen die beschrijven hoe de transacties binnen die balk plaatsvonden.
Voetafdrukgrafieken lezen
Voordat we ingaan op handelsstrategieën met behulp van voetafdrukgrafieken, laten we bespreken hoe u een voetafdrukgrafiek kunt lezen.
Neem even de tijd om de afbeelding hieronder naast elkaar te bekijken van een traditionele kandelaargrafiek (links) versus een bied/laat-clustergrafiek (rechts).
Aan de linkerkant van de clustergrafiek staan de verkopers die het bod hebben gehaald (verkocht).
Ondertussen tonen de cijfers aan de rechterkant van de clustergrafiek de kopers die de bestelling hebben opgehaald (gekocht).
Om het cluster van 749 x 864 als voorbeeld te gebruiken, waren er tegen die overeenkomstige prijs 749 kavels om het bod te halen (verkocht) en 864 kavels die het bod trokken (gekocht).
Met clusterdiagrammen kunnen beleggers de uitgevoerde orders in een kandelaardiagram bekijken en de interactie tussen kopers en verkopers analyseren.
Voetafdrukgrafieken versus kandelaars versus marktdiepte
Zoals eerder besproken, is een voetafdrukgrafiek een multidimensionaal type kandelaargrafiek die het handelsvolume tegen precieze prijspunten gedurende een bepaalde periode laat zien.
Een standaard kandelaar geeft de open, hoge, lage en slotkoers weer zonder de intrabar-transactie-informatie.
Kandelaars zijn vaak rood gekleurd wanneer de sluiting onder de open is en groen wanneer de sluiting boven de open is.
Het gebied tussen het openen en het sluiten creëert een rechthoek die bekend staat als het 'lichaam'. De lijnen die zich uitstrekken van de open/dicht naar de hoog/laag afdrukken staan bekend als de 'lonten'.
Depth of Market (DOM) is een maatstaf voor vraag en aanbod van liquide, verhandelbare activa.
DOM, ook wel het orderboek genoemd, laat u zien hoeveel openstaande bestellingen en relevante hoeveelheden er voor elke prijs zijn.
In de onderstaande schermafbeelding van Optimus Flow ziet u de verschillende openstaande bedragen voor het bod en de vraag over verschillende prijspunten in de E-Micro S&P 500 Futures.
Beste voetafdrukgrafieken
De drie meest voorkomende soorten footprint-grafieken zijn bid/ask, volume en delta.
- Bied/vraag voetafdruk – Dit is het meest voorkomende type voetafdrukgrafiek. De Bid/Ask Footprint geeft het aantal contracten weer dat is verhandeld op basis van de bied- en laatprijs voor een bepaalde periode.
- Volume profiel – De volumevoetafdruk toont het totale aantal contracten dat tegen elke prijs is verhandeld, ongeacht of de transactie een bod of een vraag was. Dit kan waardevol zijn voor het tonen van prijsniveaus waar er interesse is van zowel kopers als verkopers.
- Delta-voetafdruk – Hoewel het gebruik van delta binnen orderstroomhandel complex kan zijn, is het concept van de delta eenvoudig. In de kern vertegenwoordigt delta het verschil tussen voltooide bestellingen bij het bieden en laten voor een bepaalde prijs. Gebruik de onderstaande afbeelding als voorbeeld:
- De eerste delta is 826. Dit betekent dat 1,514 kopers het bod hebben opgeheven tegen 688 verkopers die het bod haalden.
- Vervolgens hebben we een delta van -436. Dit betekent dat 1,956 kopers het bod trokken tegen 2,392 verkopers die het bod haalden.
- Daarna volgt een delta van -75, wat betekent dat 2,402 kopers het bod trokken, terwijl 2,477 verkopers het bod trokken.
Het kennen van de volumeverschillen die door kopers en verkopers tegen verschillende prijspunten zijn geïnitieerd, kan een handelaar helpen bepalen welke partij agressiever is. Deze informatie kan op zijn beurt de vermoedens van een handelaar over een opkomende prijstrend bevestigen.
Let op: Volume bij het bod geeft verkopers aan. Volume op de vraag geeft kopers aan.
Hoe de orderstroom te analyseren met behulp van voetafdrukgrafieken
Zoals we eerder aangaven, breiden voetafdrukgrafieken het volume en transacties binnen een tijdsbestek uit om context te creëren.
Natuurlijk moet onze analyse proberen deze aanvullende informatie te begrijpen.
Wanneer we naar footprint-grafieken kijken, willen we aanwijzingen identificeren die ons vertellen dat een bepaalde prijs belangrijk is, omdat de transacties ons dat vertellen.
Dit neemt verschillende vormen aan, waaronder:
- Onevenwichtigheden - scheve hoeveelheden kopen of verkopen
- Orderblokken – Grote hoeveelheden contractueel volume ontstaan
- Knooppunten met hoog volume - Gebieden waar grote hoeveelheden volume worden verzameld
Elk van deze identificeert een gebied van ondersteuning/weerstand of een punt dat voorafgaat aan een prijsstijging.
Als we bijvoorbeeld kunnen aannemen dat een plek waar grote hoeveelheden kopers binnenkomen ook kopers zouden vinden, zijn alle dingen gelijk.
Waarom?
Omdat diezelfde kopers tegen hogere prijzen hadden kunnen verkopen en nu op dezelfde plek willen herladen.
Evenzo kunt u een blok verkooporders tegenkomen die door de ene kaars na de andere komen. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn voor toekomstige prijsbewegingen.
De sleutel bij elke analyse is het gebruik van context, of kijken naar het grotere geheel, om de handel in te kaderen.
Pro-tip: als u een voetafdrukgrafiek over een staaf- of kandelaargrafiek legt, zorg er dan voor dat de aggregatietijdframes zijn uitgelijnd. Simpel gezegd, als u kandelaars van 30 minuten analyseert, zou de voetafdrukanalyse ook moeten werken met blokken van 30 minuten.
Strategieën voor voetafdrukhandel
Maak je geen zorgen als je nog niet bekend bent met voetafdrukhandel.
We willen u enkele handelsideeën geven om u op weg te helpen.
Gestapelde onevenwichtigheden
Met bid/ask-profielen zien we hoeveel contracten er worden verhandeld bij bid en ask.
Wanneer we een scheef bedrag verticaal in een prijsklasse gestapeld zien, kan dit een ondersteunings- of weerstandsniveau aangeven.
In de onderstaande grafiek hebben we bijvoorbeeld een gebied gemarkeerd waar verschillende sets kooporders zwaarder wogen dan verkooporders. De Delta-voetafdrukgrafiek geeft ons hier het duidelijkste beeld.
Handelaren kunnen deze onevenwichtigheden gebruiken om te zoeken naar omkeringen of om het momentum van een sterke prijsbeweging te vertragen.
Meer informatie over het identificeren van onbalans in de markten met Order Flow Trading
Onvoltooide veilingen
Onvoltooide veilingen zijn een uniek handelsidee dat specifiek is voor voetafdrukhandel.
Het idee is dat elke prijs een veiling tussen kopers en verkopers binnen een kandelaar / staaf ziet.
Wanneer een bepaalde prijs, meestal een uiterste op de lont van de kandelaar, alleen kopers of verkopers ziet, wordt dit gezien als een onvoltooide veiling.
In de onderstaande grafiek ziet u bijvoorbeeld gebieden gemarkeerd waar we nul biedingen of vragen vinden bij hoogte- en dieptepunten.
Volume profiel
Tot nu toe hebben we verschillende manieren besproken om het intrabar-volume te analyseren. Onze laatste strategie zoekt naar gebieden met een hoog volume als steun- en weerstandspunten.
Gebieden met een hoog volume kunnen fungeren als steun-, weerstands- en zelfs aantrekkingsknooppunten voor de huidige prijs.
In de onderstaande grafiek hebben we de prijs met het hoogste volume voor die bepaalde periode genoteerd. Later kunt u zien hoe de prijs weerstand en steun vond, zij het tijdelijk, op die niveaus.
Een handelaar zou die prijzen kunnen gebruiken voor een scalphandel in de tegenovergestelde richting of een swingtrade naar die liquiditeitsgebieden.
Hoe te beginnen met handelen in futures met voetafdrukgrafieken
Als je ze nog nooit eerder hebt geprobeerd, moet je op zijn minst een proefrit maken met footprint-grafieken.
Met Optimus Futures kunt u zich voor 30 dagen aanmelden voor een gratis account en onbeperkt gesimuleerde transacties uitvoeren.
Hier is een snelle stapsgewijze handleiding voor het verhandelen van futures met behulp van het vlaggenschipplatform Optimus Flow, Optimus Futures.
-
- Open een TPO-diagram – Linksboven op het Optimus Flow-platform vind je verschillende iconen die gekoppeld zijn aan de verschillende tools. Selecteer het lichtblauwe 'TPO' icoon. Dit opent een clusterdiagram.
- Analyseer uw gegevens – U hebt nu een volledig aanpasbare footprint-grafiek geopend.
- Stel uw handel in - De eenvoudigste manier om rechtstreeks vanuit uw grafiek te handelen, is door handel in ordergrafieken in te schakelen. U kunt ook het orderinvoermenu openen. Beide zijn beschikbaar in de rechterbovenhoek. U kunt ook het hierboven weergegeven 'OE'-pictogram selecteren om een venster voor het invoeren van een bestelling te openen.
- Plaats je bestelling - Als je klaar bent, plaats je je bestelling. Zorg ervoor dat u uw transactie registreert met eventuele notities in het geautomatiseerde handelslogboek van Optimus Flow
- Volg uw vak - Nadat u uw positie heeft ingevoerd, gebruikt u het venster 'Posities' om uw transactie te volgen (het POS-pictogram).
Open uw gratis account
Voetafdrukgrafieken openen een geheel nieuwe manier om naar de markt te kijken.
Open vandaag nog uw gratis account bij Optimus Futures en krijg direct toegang tot ons vlaggenschipplatform, Optimus Flow.
Gedurende 30 dagen kunt u alle indicatoren, analytische stijl en voetafdrukgrafieken verkennen die Optimus Flow te bieden heeft, samen met een groot aantal andere functies en indicatoren.
Bovendien krijgt u onbeperkt gesimuleerde transacties en toegang tot het geautomatiseerde handelsdagboek.
Het handelen in futures en opties houdt een aanzienlijk verliesrisico in en is niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten.
Bron: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- toegang
- Account
- Extra
- Alles
- analyse
- GEBIED
- dit artikel
- aanwinst
- Veiling
- geautomatiseerde
- bars
- De Basis
- kopen
- Buying
- Grafieken
- komst
- Gemeen
- afstand
- contracten
- Actueel
- Delta
- Vraag
- Uitvouwen
- uitbreiding
- Voornaam*
- stroom
- formulier
- Gratis
- toekomst
- Futures
- Groen
- gids
- hier
- Hoge
- Gemarkeerd
- Hoe
- How To
- HTTPS
- ICON
- idee
- identificeren
- beeld
- Inclusief
- informatie
- wisselwerking
- belang
- Investeerders
- IT
- springen
- sleutel
- Groot
- Niveau
- licht
- Lijn
- Vloeistof
- Liquiditeit
- Markt
- Markten
- stuwkracht
- beweegt
- namen
- knooppunten
- nummers
- bieden
- open
- Advies
- Kansen
- Opties
- bestellen
- orders
- Overige
- prestatie
- beeld
- platform
- platforms
- PoS
- prijs
- Product
- Profiel
- Profielen
- reeks
- Resultaten
- Risico
- S&P 500
- ziet
- verkopen
- Verkopers
- Bermuda's
- Eenvoudig
- So
- uitverkocht
- Spot
- begin
- gestart
- Strategie
- leveren
- ondersteuning
- The Basics
- niet de tijd of
- top
- handel
- handelsmerk
- handelaar
- Traders
- trades
- Handel
- Trading Strategies
- transactie
- Transacties
- Trends
- ontdekken
- us
- volume
- Wat is
- WIE
- binnen
- Mijn werk
- X
- nul