Dit artikel over Divergentiehandel is de mening van Optimus Futures.
Als handelaars streven wij ernaar de winst te maximaliseren. Weten wanneer u een transactie moet aangaan of beëindigen, kan echter een uitdaging zijn. Divergentiehandel kan een handelaar helpen bij de bodem te kopen en bij de piek te verkopen.
Dit artikel heeft tot doel uit te leggen wat handelsverschillen zijn, hoe u ze kunt opmerken, de beste indicatoren om u te begeleiden, samen met een paar sleutelstrategieën je hebt misschien niet overwogen.
Bovendien zullen we zeven veelvoorkomende fouten uiteenzetten die we tegenkomen bij het verhandelen van verschillen.
Wat is een handelsdivergentie?
Divergentie verwijst naar een afwijking van een gemiddelde of norm.
Voor handelsdoeleinden beschouwen we ze op twee gebieden: correlatie en indicatoren.
Dus wat is een correlatie?
Correlaties zijn de maatstaf voor hoe goed twee activa samen bewegen, gemeten op een schaal van -1 tot +1.
- -1 betekent dat de twee activa in precies tegengestelde richtingen bewegen. Een longpositie en een shortpositie in de micro-S&P 500-futures hebben een correlatie van -1.
- +1 betekent dat de twee activa in exact dezelfde richting bewegen. Een longpositie in Nasdaq 100 microfutures en de QQQ ETF heeft een correlatie van +1.
- 0 betekent dat de twee activa volledig onafhankelijk van elkaar bewegen.
Waar we naar willen zoeken zijn verstoringen in deze correlatie of bewegingen die afwijken van wat typisch is.
We weten bijvoorbeeld dat de E-micro Nasdaq 100 Futures en E-micro S&P 500 Futures vaak in dezelfde richting handelen. Als iemand van koers verandert, ontstaat er een potentiële divergentie.
Het andere type divergentie komt van indicatoren zoals een oscillator.
Een oscillator vertegenwoordigt het momentum van een aandeel. Als de prijs zich in de tegenovergestelde richting van het momentum van de indicator beweegt, impliceert dit een afwijking van wat typisch is.
Hoewel divergentie geen sterk trigger- of handelssignaal is, is het nuttig om het onderliggende momentum in de prijs van een actief te begrijpen.
Hoe u verschillen in de handel in futures kunt opmerken
Het identificeren van verschillen kan lastig zijn.
Veel handelaren zullen dieper ingaan op ideeën zoals impliciete verschillen, als onderdeel van een grotere strategie.
Toch zijn verschillen zoals we eerder zeiden: een afwijking van de norm.
Als we naar gecorreleerde activa kijken, zoals de E-micro Nasdaq 100 Futures en E-micro S&P 500 Futures, willen we punten identificeren waarop we verwachten dat de verschillen weer tot het gemiddelde zullen terugvallen. Dit staat bekend als mean reversion.
Zie het zo.
Laten we zeggen dat de E-micro Nasdaq 100 Futures en E-micro S&P 500 Futures een correlatie hebben van 0.8. Dat betekent dat de twee meestal in dezelfde richting handelen.
We komen een periode tegen waarin de E-micro Nasdaq 100 Futures de afgelopen twee dagen 3% zijn gestegen, terwijl de E-micro S&P 500 Futures vlak zijn gebleven.
Onder normale omstandigheden zouden we verwachten dat de E-micro S&P 500 Futures met bijvoorbeeld 2% zullen stijgen.
We beschouwen deze kloof tussen de twee dus als een verschil en kunnen een transactie plaatsen in de verwachting dat de E-micro S&P 500 Futures de E-micro Nasdaq 100 Futures zullen inhalen.
Indicatorverschillen zoeken naar verschillen tussen prijsactie en een indicatorsignaal of binnen de indicator zelf. Ze proberen veranderingen of voortzettingen in het momentum te identificeren.
In de onderstaande grafiek ziet u bijvoorbeeld de futures op ruwe olie en de Relative Strength Index (RSI) onderaan uitgezet.
De RSI meet de relatieve overbought- of oversoldsterkte.
In het bovenstaande diagram ziet u twee exemplaren van dezelfde opstelling. De RSI en Crude futures maken een reeks hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten.
Terwijl futures een hogere high blijven maken, maakt de RSI een lagere high. Deze divergentie creëert een potentiële trendomkering.
Beste divergentie-indicatoren
Er zijn vier veelgebruikte divergentie-indicatoren.
1: MACD
De Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator bestaat uit drie componenten: een langzaam voortschrijdend gemiddelde, een snel voortschrijdend gemiddelde en het verschil tussen beide.
Vaak worden de voortschrijdende gemiddelden uitgezet als lijnen, terwijl het verschil tussen de twee wordt uitgezet als een histogram.
Het fundamentele probleem is dat het langzamere voortschrijdende gemiddelde meer tijd nodig heeft om te reageren dan het snellere. Wanneer we dit vergelijken met de prijs van een actief, kijken we of de MACD ons iets vertelt over de kortetermijntrend (snel voortschrijdend gemiddelde) in vergelijking met de middellangetermijntrend (langzaam voortschrijdend gemiddelde).
2: RSI
De Relative Strength Index (RSI) is een oscillatorindicator met één lijn die schommelt tussen drie verschillende regio's: oversold, overbought en neutraal.
Relatieve sterkte (RS) wordt berekend door het gemiddelde van de meest recente winsten te nemen en dat getal te delen door het gemiddelde van de meest recente verliezen. Vervolgens converteren we dit naar een bereik van 0-100.
Het oververkochte gebied vertegenwoordigt het gebied onder de 30, de overboughtzone is het gebied groter dan 70 en de neutrale zone is het gebied tussen de 30- en 70-lijnen.
U kunt dit gebruiken als maatstaf voor het huidige momentum op de aandelen om met een trend mee te gaan of een omkering te voorspellen.
Een voorbeeld vindt u in de voorgaande sectie.
3: Stochastische indicator
De stochastische indicator meet de prijs van een actief in vergelijking met zijn recente handelsbereik.
Net als RSI heeft de stochastische indicator twee lijnen die schommelen tussen 0 en 100. Het verschil is dat de oversoldzone onder de 20 ligt en de overboughtzone boven de 80, terwijl de neutrale zone tussen 20 en 80 ligt.
De stochastische indicator gaat er echter van uit dat de slotkoersen de huidige trend voortzetten. RSI zoekt naar omkeringen op de korte termijn door gebruik te maken van overbought- en oversold-omstandigheden door de snelheid van prijsbewegingen te meten.
4: Grondstoffenkanaalindex
CCI meet het verschil tussen de huidige prijs en de historisch gemiddelde prijs. Hoewel het op dezelfde manier functioneert als RSI, heeft het geen vooraf gedefinieerd bereik.
Wanneer de indicator boven de nullijn staat, betekent dit dat het actief boven zijn historisch gemiddelde handelt, en het tegenovergestelde wanneer het onder het historisch gemiddelde handelt.
Als de indicatorlijn boven de 100 uitkomt, geeft dit doorgaans een verkoopsignaal, terwijl als de indicatorlijn onder de -100 zakt, dit een koopsignaal laat zien.
De Commodity Chanel Index (CCI), die oorspronkelijk werd ontwikkeld als indicator voor de handel in grondstoffen, bestaat uit een indicatorlijn, een nullijn en overbought- en oververkochte gebieden.
Hoe u in- en uitstappen kunt timen met divergentiehandel
We willen eerst wijzen op een sleutelconcept: strategieën om een exit te timen zijn hetzelfde als strategieën om een entry te timen.
Denk daar eens even over na.
Afwijkingen zijn bedoeld om punten te benadrukken waar de prijs of trend verandert. U kunt deze gebruiken voor een in- of uitstap in een transactie. Het zijn gewoon verschillende kanten van dezelfde medaille.
RSI bearish divergentiehandel
De RSI-handel is er een waar we eerder op gezinspeeld hebben.
Bij deze transactie zoekt u naar een verandering in de patronen van hoe de RSI en een actief samen hebben gehandeld.
Hier zijn de basisprincipes van het plan:
- Zoek een actief dat in een bepaalde richting beweegt.
- Zoek naar een patroon in de prijs van het actief en de RSI.
- Zoek een punt waar de twee afwijken van dat patroon.
- Gebruik dat om het entry- of exitpunt te formuleren.
Laten we de futuresgrafiek voor ruwe olie van eerder als voorbeeld gebruiken.
We kunnen zien hoe in beide gevallen de prijs van ruwe olie zich in een opwaartse trend bevindt, met een reeks hogere hoogtepunten en hogere dieptepunten.
Daaronder maakt de RSI exact hetzelfde patroon…
Dat is totdat we bij het divergentiepunt komen.
In de gebieden die met gele cirkels zijn aangegeven, noteert de futuresprijs voor ruwe olie een hogere high, terwijl de RSI een lagere high noteert.
Dat betekent dat het opwaartse momentum mogelijk aan het afnemen is, wat een potentiële opzet creëert voor een kortetermijnhandel in de tegenovergestelde richting.
Markten betekenen omkering
Zoals we eerder hebben besproken, kunnen twee sterk gecorreleerde markten worden gebruikt om een mean reversion-transactie te creëren.
Met deze transactie zoekt u naar punten waarop het prijsverschil tussen de twee buiten de statistische normen valt.
Laten we eens kijken naar de S&P 500 versus de Nasdaq 100.
Ten eerste willen we u de algemene trend van de twee in de loop van de tijd laten zien.
Deze grafiek toont het dagelijkse bereik van de S&P 500 gedeeld door de Nasdaq 100.
Zoals u kunt zien presteerde de Nasdaq 100 in de loop van de tijd beter dan de S&P 500.
Laten we nu een beetje inzoomen.
Wat de meeste mensen zich niet realiseren is dat je dit soort grafieken kunt maken en toch gewone technische analyses kunt gebruiken.
Hier weten we dat de langetermijntrend neerwaarts is.
Dus als de spread stijgt, kunnen we op dezelfde manier naar weerstandsniveaus zoeken met behulp van swingpunten als bij elke andere grafiek.
Bij deze extremen kan een handelaar de S&P 500 verkopen tegen de Nasdaq 100 en wachten tot de typische spread terugkeert naar het gemiddelde of een ondersteuningsniveau.
Stochastics Bullish Divergentiehandel
Zoals we eerder hebben opgemerkt, werkt de stochastiek het beste bij het vinden van trendomkeringen op de korte termijn binnen een grotere trend.
Voor de bullish divergentiehandel willen we een plek vinden waar de prijs is:
- In een opwaartse trend op langere termijn
- Creëerde een korte termijn pullback
- Klaar om terug te keren om de trend op langere termijn voort te zetten
De onderstaande grafiek van de E-micro Dow Futures illustreert een perfect voorbeeld.
Aan de linkerkant van de grafiek ziet u dat de prijs een lager dieptepunt bereikt, samen met de stochastische indicator.
Later zien we dat de prijs een lager dieptepunt bereikt, maar dat de stochastiek een hoger dieptepunt bereikt.
Dit verschil ligt binnen een grotere trend hoger.
7 fouten die u moet vermijden als u in divergentie handelt
- Zoek alleen naar verschillen tijdens trendmarkten; momentumindicatoren werken niet goed tijdens markten met een bepaalde bandbreedte
- Gebruik op momentum gebaseerde indicatoren zoals oscillatoren. Achterblijvende indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden werken niet bij afwijkingen.
- Zoek altijd naar samenvloeiing door andere tools of concepten te raadplegen.
- Bedenk dat afwijkingen bedoeld zijn om omkeringen aan te geven.
- Blijf bij één type momentumindicator tegelijk.
- Ga er niet van uit dat u, omdat u een ingangssignaal krijgt voor een transactie op basis van verschillen, ook een signaal krijgt voor de uitgang.
- Zorg ervoor dat de indicator en de grafiek op hetzelfde tijdsbestek zijn ingesteld.
Ontdek divergentiehandel
Divergentieanalyse en -handel is een geweldig hulpmiddel voor elke handelaar of investeerder. Ze bieden niet alleen op zichzelf handelsideeën, maar verschillen zijn ook uitstekend in het toevoegen van context aan bredere marktanalyses.
Benieuwd wat het voor jou kan betekenen?
Open vandaag nog uw demo-account bij Optimus Futures en ontvang een gratis proefperiode van 30 dagen met live marktgegevens en een groot aantal divergentie-indicatoren en analysetools die op het platform zijn geladen.
Klik hier voor meer informatie.
Het handelen in futures en opties houdt een aanzienlijk verliesrisico in en is niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten.
Bron: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- Account
- Actie
- Alles
- analyse
- GEBIED
- dit artikel
- aanwinst
- Activa
- De Basis
- bearish
- BEST
- Beetje
- Bullish
- kopen
- gevallen
- het worstelen
- uitdagen
- verandering
- Grafieken
- Munt
- koopwaar
- Gemeen
- consulting
- voortzetten
- Actueel
- gegevens
- dag
- dow
- ETF
- afrit
- Voornaam*
- Gratis
- toekomst
- Futures
- kloof
- Algemeen
- groot
- gids
- hier
- Hoge
- Markeer
- Hoe
- How To
- HTTPS
- identificeren
- index
- investeerder
- Investeerders
- IT
- sleutel
- LEARN
- Niveau
- Lijn
- lang
- MACD
- maken
- Markt
- Market Analysis
- Markten
- maatregel
- stuwkracht
- beweging
- beweegt
- Nasdaq
- Nabij
- Olie
- Advies
- Opties
- Overige
- Patronen
- Mensen
- prestatie
- platform
- prijs
- winst
- reeks
- Reageren
- Relative Strength Index (RSI)
- Resultaten
- omkeren
- Risico
- S&P 500
- Scale
- verkopen
- -Series
- reeks
- Bermuda's
- Tussenruimte
- Spot
- verspreiden
- voorraad
- Strategie
- ondersteuning
- ondersteuningsniveau
- Technisch
- Technische Analyse
- vertelt
- The Basics
- niet de tijd of
- handel
- handelaar
- Traders
- Handel
- trending
- proces
- us
- Snelheid
- wachten
- Wat is
- binnen
- Mijn werk
- Bedrijven
- nul
- zoom