Dit artikel over volumeprofielhandel is de mening van Optimus Futures.
Sleutelpunten:
- Volumeprofielen zijn krachtige analyses die weergeven waar het meeste en het minste volume in een bepaalde periode voorkomt, waarbij zowel een waardebereik als een controlepunt worden geïdentificeerd waar het hoogste volume optreedt.
- Terwijl marktprofielen kijken naar de tijd die aan elke prijs wordt besteed, kijken volumeprofielen naar het aantal verhandelde contracten of aandelen.
- Handelaren gebruiken deze profielen om gebieden van steun en weerstand te identificeren, evenals plekken die waarschijnlijk geen van beide bevatten.
- Veel voorkomende volumeprofielvormen zijn P-vorm, D-vorm, B-vorm en B-vorm.
Futures-grafieken geven twee gegevenspunten weer: tijd en prijs.
Handelaren analyseren deze relatie om strategieën en ideeën over de markt te ontwikkelen.
Dit heeft geleid tot verschillende indicatoren, waaronder volume-gewogen gemiddelde prijs (VWAP), voortschrijdende gemiddelden en dergelijke.
Volumeprofielen gaan dieper in op deze twee concepten, waardoor handelaren kunnen zien hoeveel of weinig actie er plaatsvindt tegen verschillende prijzen.
We hadden eerder volumeanalyse besproken in de context van voetafdrukgrafieken.
Vandaag willen we nog een laag toevoegen door in volumeprofielen te duiken, uit te leggen wat ze zijn, hoe je ze moet lezen, verschillende vormen te interpreteren en een paar strategieën aan te bieden om je op weg te helpen.
Wat is een volumeprofiel
Volume profiel geeft handelsactiviteit weer gedurende een specifieke periode op bepaalde prijsniveaus. Het wordt weergegeven als een horizontaal histogram (zie het voorbeeld hieronder) en toont significante prijsniveaus op basis van het handelsvolume.
Vanwege zijn oriëntatie kan het volumeprofiel ook wel horizontaal volume worden genoemd.
Inzicht in de prijsactie in de context van volume voegt een ander analyseniveau toe dat handelaren helpt betere beslissingen te nemen.
Volumeprofielen helpen traders binnen een bepaalde periode belangrijke punten te identificeren die als steun en weerstand kunnen fungeren.
Deze omvatten:
- Controlepunt – Een prijsniveau waarop het hoogste verhandelde volume plaatsvond, vaak weergegeven met een gele lijn.
- Profiel laag – De laagste prijs die tijdens de periode werd verhandeld
- Profiel hoog – De hoogste prijs die tijdens de periode werd verhandeld
- Waardegebied – Een bereik binnen het profiel waar het grootste deel van het volume plaatsvond. Normaal gesproken zullen handelaren 70% als benchmark gebruiken. Het bereik wordt begrensd door het waardegebied hoog en laag.
Is het volumeprofiel hetzelfde als het marktprofiel?
Handelaren zullen de termen volume en marktprofielen vaak door elkaar gebruiken. Er is echter een belangrijk verschil tussen de twee.
Marktprofielen kijken naar hoe lang een prijs op elk niveau wordt verhandeld, waardoor ze op tijd zijn gebaseerd.
Volumeprofielen kijken naar hoeveel contracten of aandelen er op een bepaald niveau worden verhandeld, waardoor ze op volume zijn gebaseerd.
We willen er ook op wijzen dat volumeprofielen gerelateerd zijn aan, maar niet hetzelfde zijn als voetafdruk grafieken.
Voetafdrukgrafieken graven in het volume bij de bied- en laat- of soortgelijke metingen binnen elke periode.
Aan de andere kant kijken volumeprofielen naar het totale handelsvolume gedurende een bepaalde periode.
Ondersteunings- en weerstandsniveaus identificeren met volumeprofiel
Volumeprofielen werken goed bij het identificeren van steun- en weerstandsniveaus als een reactieve methode. Dat betekent dat ze vertrouwen op prijsbewegingen uit het verleden.
Dus als u een plek boven de recordhoogtes in de markt wilt vinden, zullen volumeprofielen niet veel helpen.
Handelaren zoeken vaak naar steun- en weerstandsgebieden op twee belangrijke gebieden: knooppunten met hoog en laag volume.
Knooppunten met hoog volume, zoals het controlepunt, zijn de plaatsen waar grote hoeveelheden volume werden verhandeld. Dit kunnen 'fair value-gebieden' zijn. In theorie is het minder waarschijnlijk dat markten deze gebieden zullen doorbreken.
U kunt knooppunten met hoog volume identificeren als pieken in het volumeprofiel, zoals hieronder weergegeven.
Knooppunten met een laag volume zijn het tegenovergestelde. Deze verschijnen als dalen in de volumeprofielgrafiek en vertegenwoordigen punten waar minder volume werd verhandeld. Knooppunten met een laag volume kunnen gebieden met korting of premie impliceren.
Wanneer markten deze gebieden naderen, is de kans groter dat ze doorzetten dan andere punten met een hoger volume in het volumeprofiel.
Soorten volumeprofielen
Er zijn vier hoofdtypen (of vormen) volumeprofielen: D, P, b en B.
Elk type komt overeen met de distributiecurve van het handelsvolume.
1: D-vormig volumeprofiel
Binnen een D-vormig profiel vindt het hoogste handelsvolume centraal plaats. Dit duidt op een evenwicht tussen kopers en verkopers. De prijs waarbij het volume het grootst is, staat bekend als het Point of Control (POC).
Een D-vormig profiel kan duiden op een markt die geen richting kent of schokkerig is. Het kan ook een periode van consolidatie betekenen vóór een uitbraak institutionele spelers bouwen een positie op (ook wel accumulatie genoemd).
2: P-vormig volumeprofiel
Een P-vormig volumeprofiel treedt op wanneer de prijs stijgt en zich vervolgens consolideert rond een nieuw controlepunt. Het onderste dunne deel van het P-vormige profiel toont een periode van laag handelsvolume. Het bredere bovenste deel van het P-vormige profiel toont een nieuwe 'eerlijke' prijs (POC) tussen kopers en verkopers. Dit verhoogt de handelsactiviteit en duidt vaak op een bullish signaal.
Normaal gesproken verwachten we een P-vormig profiel te zien nabij de hoogtepunten of na een koersstijging. Wanneer het zich in de buurt van de hoogtepunten voordoet, is dat vaak een punt waarop de prijs enige tijd nodig heeft om te consolideren voordat de opwaartse trend wordt voortgezet.
Wanneer we echter een P-vormig profiel in de buurt van de dieptepunten vinden, kan dit een signaal zijn van een short-covering rally of een omkering die kan worden gebruikt als bullish katalysator om de prijs omhoog te drijven.
3: b-vormig volumeprofiel
Het b-vormige profiel is het tegenovergestelde van een P-vorm. Het b-vormige profiel vertegenwoordigt een periode van uitverkoop voordat de markt tot een nieuwe prijs komt. Net als bij de P-vorm piekt het volume van de handelsactiviteit naarmate de prijs weer in evenwicht komt. Zoals opgemerkt laten de b-vormige profielen een uitverkoopperiode zien die indicatief is voor een bearish signaal.
Net als een P-vorm in een opwaartse trend, is een B-vorm in een neerwaartse trend gebruikelijk en wijst deze vaak op een gebied van consolidatie voordat de prijs zich voortzet in een trend. Omgekeerd, als we tijdens een opwaartse trend een b-vorm zien, kan dit duiden op een omkering wanneer bulls de markt verlaten.
4: B-vormig volumeprofiel
Er is sprake van een B-vormig profiel als er zich binnen de aangegeven periode twee D-vormige profielen bevinden. Bij het analyseren van B-vormige profielen kunnen handelaren deze opsplitsen in ongelijksoortige D-vormige profielen.
Wat B-vormige profielen uniek maakt, is dat we knooppunten met een hoog volume op twee verschillende punten in het bereik vinden. Dit creëert boekensteunen waar de prijs tussen kan stuiteren terwijl deze consolideert. Wanneer we dit na een recente trend ontdekken, kan dit een pauze inluiden voordat de trend zich voortzet. Daarom willen we noteren welk knooppunt een sterkere ondersteuning of weerstand biedt.
Handelsstrategieën voor volumeprofielen
De lage volumefade
Volumeprofielen vertellen ons welke prijzen het meeste en het minste volume genereren.
Een manier om hiervan te profiteren is het zoeken naar opstellingen waarbij de prijs op laag volume stijgt naar een premium- of kortingsknooppunt met laag volume.
Zie het als een volume-deja vu.
Het idee is dat een knooppunt met een laag volume al een punt bleek te zijn waar handelaren niet in geïnteresseerd waren, wat een ommekeer veroorzaakte.
Dus als we opnieuw een laag volume op dezelfde plek zien aankomen, kunnen we op zoek gaan naar een soortgelijk voorval.
In het Russell Futures-contractdiagram hieronder kunt u het volumeprofiel en de prijsactie van de huidige dag zien.
Wat je zult opmerken is dat het volume snel daalde, richting $2,347. Dat is toevallig ook een laag swingpoint van eerder op de dag.
Bovendien kunt u zien hoe het volume van de kaars die in dit knooppuntgebied met laag volume werd geduwd, ook een laag volume had.
Door deze stukjes informatie samen te nemen, kunnen we een transactie formuleren die de beweging vervaagt, of de Russell Futures kopen, op zoek naar een duw terug naar de knooppunten en het waardegebied met een hoog volume.
Bullish retracement
Zoals veel breakout-transacties bouwen bullish retracements voort op een bestaande trend. In dit geval zoeken we naar een opwaartse trend op de langere termijn.
Het uitgangspunt is vrij eenvoudig. We willen gebruik maken van een sterke opwaartse beweging, gevolgd door een consolidatieperiode.
Vervolgens zoeken we naar een doorbraak over het bereik en een hertest van het controlepunt. We kunnen ook zoeken naar een beweging van de top naar het controlepunt.
Het controlepunt fungeert als ondersteuningsniveau om de markt te kopen voor een long swing trade.
De onderstaande grafiek laat zien hoe het controlepunt uit de handelsrange van de vorige dag fungeerde als ondersteuning voor de volgende etappe hoger.
Bearish retracement
Aan de andere kant van de bullish retracementhandel is er het bearish alternatief.
In het bearish alternatief gebruiken we het momentum van een sterke neerwaartse beweging naar een consolidatiebereik als ons focuspunt. Vervolgens willen we het controlepunt gebruiken als katalysator op weerstandsniveau om op de volgende stap lager te springen.
Met behulp van de onderstaande stookoliefuturesgrafiek kunt u zien hoe het controlepunt van de vorige dag als weerstand fungeerde toen de prijs er weer in kwam. We kunnen dat niveau gebruiken als een plek om een bearish positie te initiëren.
Begin met handelen met volumeprofiel
Open vandaag nog uw gratis account bij Optimus Futures en ontgrendel alle functies van ons vlaggenschipplatform, Optimus Flow, direct vanaf de poort.
U krijgt zonder extra kosten toegang tot een schat aan tools, van realtime nieuwsfeeds tot grafieken van volumes en marktprofielen. Het wordt zelfs geleverd met een geautomatiseerd handelsdagboek.
Bovendien kunt u maximaal 30 dagen onbeperkt gesimuleerde transacties uitvoeren.
Klik hier voor meer informatie over Optimus Futures en het Optimus Flow Platform.
Het handelen in futures en opties houdt een aanzienlijk verliesrisico in en is niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten.
Bron: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- toegang
- Account
- Actie
- Extra
- Voordeel
- Alles
- analyse
- analytics
- GEBIED
- rond
- dit artikel
- geautomatiseerde
- bearish
- criterium
- breakout
- bouw
- Bullish
- Bulls
- kopen
- Grafieken
- komst
- Gemeen
- consolidering
- blijft
- contract
- contracten
- Actueel
- curve
- gegevens
- dag
- ontwikkelen
- Korting
- Voordelen
- stroom
- Gratis
- toekomst
- Futures
- hier
- Hoge
- Hoe
- How To
- HTTPS
- idee
- identificeren
- Inclusief
- informatie
- initiatief
- Investeerders
- IT
- sleutel
- LEARN
- LED
- Niveau
- Lijn
- lang
- maken
- Markt
- Markt trends
- Markten
- stuwkracht
- beweging
- Nabij
- nieuws
- knooppunten
- het aanbieden van
- Olie
- Advies
- Opties
- Overige
- prestatie
- platform
- PoC
- Premium
- prijs
- Profiel
- Profielen
- verzameling
- reeks
- real-time
- Resultaten
- Risico
- lopen
- verkopen
- Verkopers
- vestigt zich
- Aandelen
- Eenvoudig
- Spot
- gestart
- ondersteuning
- ondersteuningsniveau
- niet de tijd of
- top
- handel
- Traders
- trades
- Handel
- Trading Strategies
- Trends
- us
- waarde
- volume
- Rijkdom
- binnen
- Mijn werk