1Q23 CCP 거래량 및 IRD 점유율

클라우스 CCP보기 일별 거래량 및 미결제약정 데이터가 있습니다. 중국 공산당, 이는 볼륨의 의미 있는 비교를 허용하도록 필터링, 정규화 및 집계됩니다.

오늘 우리는 IRD의 1Q23 거래량 및 시장 점유율을 살펴봅니다.

• USD 스왑(LIBOR, OIS, SOFR)
• EUR 스왑(EURIBOR, OIS, €STR)
• GBP 스왑(SONIA)
• JPY 스왑(TONA)
• AUD 스왑(BBSW, AONIA)
• CAD 스왑(IBOR, CORRA)
• EMEA 스왑
• AsiaPac 스왑
• 라틴 아메리카 스왑
• 교차 통화 스왑

차트, 데이터 및 세부 정보에.

거래량 및 시장 점유율

주요 통화 및 지역의 경우 IBOR을 참조하는 바닐라 스왑 및 RFR을 참조하는 OIS 스왑은 일정 기간 동안 단면 총 명목 거래량을 사용합니다. 월, 분기 또는 연도.

USD 스왑(리보)

• USD Libor가 2023년 XNUMX월에 끝날 때 예상되는 추세
• 2023Q1, 7.35Q25.1의 $2022조에 비해 $1조에 불과
• 그리고 이 중 7조 달러는 레거시 포트폴리오 비율 재설정 관리를 위해 FRA 대신 SPS(단일 기간 스왑)가 사용될 가능성이 높습니다.
• 6.7년 2023분기에 $1조의 LCH SwapClear
• 616년 2023분기에 1억 달러의 CME OTC, 200월 24일 압축 실행 볼륨이 XNUMX억 달러 이상으로 예상되며 아직 조정하지 않았습니다(일반적으로 그렇듯이).

USD OIS(전체)

연방기금 및 SOFR 참조.

• 2023Q1의 66.8조 달러에서 53Q2022의 1조 달러
• LCH SwapClear, 65.6Q2023에 $1조, 52Q2022에 $1조
• CME OTC, 1.15Q2023 1조 달러, 1.1Q2022 1조 달러
• 2023Q1 점유율은 98.3Q1.7의 97.9% 대 2.1%와 비교하여 LCH 2022% 및 CME 1%입니다.

USD 스왑(SOFR)

다음은 SOFR(OIS 또는 Basis)을 참조하는 스왑을 월별 볼륨으로 분리합니다.

• 2023년 11.5월 XNUMX조 XNUMX억 달러로 사상 최대
• (이전 최고 기록은 2023년 2022월, 2022년 XNUMX월, XNUMX년 XNUMX월임)
• 2023년 1분기 27.5조 19.7억 달러, 전분기 XNUMX조 XNUMX억 달러보다 증가
• SOFR 물량의 강력한 증가 추세
• SOFR 거래량은 최근 분기 총 OIS 거래량의 42%로, 2022년 3분기에 동일한 비율이 56%였기 때문에 Fedfund Swap의 큰 분기를 의미합니다.
• 2023Q1 점유율은 LCH 95.6%, CME 4.4%로 2022Q1과 동일

오늘의 USD는 여기까지입니다.

EUR 스왑(Euribor)

• 2023Q1, 14.6Q14.3의 2022조 유로에서 1조 유로
• LCH SwapClear, 14Q2023에 1조 유로, 13.3Q2022에 1조 유로
• Eurex, 0.66Q2023에 1조 유로, 0.96Q2022에 1조 유로
• 2023Q1 시장 점유율은 LCH 95.4%, Eurex 4.5%
• 2022Q1 점유율은 각각 93.3% 및 6.7%인 반면

EUR OIS(전체)

EONIA 또는 €STR을 참조하지만 최근 분기에는 모두 €STR이어야 합니다.

• 2023년 1분기는 33.5조 18.2억 유로로 2022년 1분기 85조 XNUMX억 유로 대비 XNUMX% 증가
• LCH SwapClear, 33Q2023에 1조 유로, 17.9Q2022에 1조 유로
• Eurex, 0.56Q2023에 1조 유로, 0.34Q2022에 1조 유로
• 2023Q1 시장 점유율은 LCH 98.3%, Eurex 1.7%
• 2022Q1 점유율은 각각 98.2% 및 1.8%인 반면

EUR 스왑(€STR)

다음으로 €STR(OIS 또는 Basis)을 참조하는 스왑을 분리합니다.

• 2023년 16.2월 10.1조 2022천억 유로의 거래량은 기록적인 달입니다(사전 최고치는 XNUMX년 XNUMX월 XNUMX조 XNUMX천억 유로였습니다).
• 2023년 8월 이후 볼륨 > 매월 XNUMX조 유로
• 2023Q1, 33.3Q18.4의 2022조 유로에서 1조 XNUMX억 유로 증가
• 2023Q1 점유율은 98Q2과 유사한 LCH 2022% 및 Eurex 1%

GBP OIS(소니아)

• 2023Q1, £15.9조, £2020조로 1Q18(표시되지 않음) 이후 가장 높은 분기
• 2022년 이전 분기, 각각 11조 파운드에 가까워 64년 2023분기에 1% 증가
• LCH SwapClear 점유율 99.9%

JPY OIS(토나)

• 2023년 1분기 718조 엔, 303년 2022분기 1조 엔 대비 137% 증가
• 위의 EUR OIS에서 본 85%보다 더 높은 놀라운 증가
• JSCC는 504Q2023의 Y1조와 비교하여 200Q2022에 Y1조
• LCH SwapClear, 213Q2023에 Y1조, 96Q2022에 Y1조 대비
• 85Q2023에 1억 엔의 CME OTC
• 2023Q1 점유율은 JSCC 70.3%, LCH 29.7%로 66Q31.8의 2022% 및 1% 대비

AUD 스왑

호주는 AONIA 및 BBSW가 있는 다중 요율 관할 지역이므로 OIS 및 IRS 제품을 함께 차트로 작성합니다.

• 2023Q1의 14.7조 8.2억 달러(A$)와 비교하여 2022Q1의 XNUMX조 달러(A$)
• LCH SwapClear, 13.6Q2023에 1조 7.5천억 달러, 2022년 1분기에 XNUMX조 XNUMX천억 달러
• ASX는 1.1Q2023에 1조 달러(A$), 0.63Q2022에 1조 달러(A$)
• 2023Q1 점유율은 LCH 92.3%, ASX 7.7%로 2022Q1와 동일

CAD 스왑(IBOR)

캐나다는 또한 CORRA 및 CDOR이 모두 있는 다중 요율 관할 구역이므로 OIS 및 IRS 제품을 함께 차트에 표시합니다.

• 2023Q1의 C$5.85조와 비교하여 4.5Q2022의 C$1조
• 최근 분기 볼륨의 99.9%로 LCH SwapClear

EMEA 스왑

이제 EMEA 스왑(모든 유형) 및 통화별 거래량으로 전환해 보겠습니다.

• 이전 분기의 4.4조 달러 수준에서 2023년 1분기에는 3조 50천억 달러로 XNUMX% 증가
• ZAR은 2023Q1의 1.5조 달러에서 1.1Q2022의 1조XNUMX억 달러로 최대 규모
• CHF는 1년 490분기 2022억 달러에서 1조 달러로 증가
• SEK는 505억 달러로 전년도 440억 달러에서 증가
• CZK는 400억 달러에서 325조 XNUMX억 달러로 증가했습니다.
• 330억 달러에서 385억 달러로 감소한 PLN
• NOK는 325억 달러에서 175억 달러로 증가
• ILS는 200억 달러에서 136억 달러로 증가
• HUF는 98억 달러에서 109억 달러 감소
• 29억 달러에서 53억 달러로 감소한 DKK

XNUMX년 전에 비해 대부분의 통화에서 거래량이 크게 증가했습니다.

차트에 표시되지 않은 것은 CCP의 시장 점유율로, LCH는 다음을 제외한 모든 통화에서 전체 기간 동안 >98% 점유율을 가지고 있습니다.

• PLN, LCH 95%, KDPW 2.9%, CME 2.1%
• SEK, LCH 96.8%, 나스닥 OMX 3.2%
• HUF, LCH 97%, CME 3%

AsiaPac 스왑

이제 AsiaPac 스왑(모든 유형) 및 통화별 거래량으로 전환해 보겠습니다.

• 이전 분기의 5.8조 2023천억 달러 수준에서 1년 4.5분기에는 XNUMX조 XNUMX천억 달러로 급증
• 따라서 EMEA의 4.4조 달러보다 실질적으로 더 큽니다.
• CNY는 2023Q1의 1.9조1.4억 달러에서 2022Q1의 XNUMX조XNUMX억 달러로 최대 규모
• 다음은 NZD로 1.38조 1.1억 달러에서 XNUMX조 XNUMX억 달러 증가
• INR은 715억 달러에서 590억 달러로 증가
• 615억 달러에서 565억 원으로 증가
• SGD는 520억 달러에서 425억 달러로 증가
• HKD는 470억 달러에서 285억 달러로 증가
• THB 160억 달러, 전년도 165억 달러와 유사
• TWD는 85억 달러, 전년 동기와 동일

차트에 표시되지 않은 것은 CCP의 시장 점유율이며, 여기서 LCH는 다음을 제외한 모든 통화에서 전체 기간 동안 100% 점유율을 갖습니다.

• CNY, 상하이 56.8%, LCH 43%, HKEX 0.2%
• INR, LCH 62.6%, CCIL 37.4%
• HKD, LCH 97.9%, HKEX 1.6%, CME 0.5%

라틴 아메리카 스왑

다음으로 LatAm 스왑을 살펴보겠습니다.

• 2023년 1분기는 이전 분기보다 3조 달러, 2022년 1분기는 2.8조 XNUMX억 달러였습니다.
• EMEA 또는 LatAm보다 낮음
• 하지만 4개국과 9개국에 비해 8개국만 대표
• MXN은 2023년 1분기 1.38조 1.6억 달러에서 2022년 1조 XNUMX억 달러로 최대 규모
• BRL 다음으로 750억 달러에서 605억 달러 증가
• CLP는 710억 달러에서 390억 달러로 증가했습니다.
• COP는 165억 달러에서 210억 달러 감소

차트에 표시되지 않은 것은 CCP의 시장 점유율이며 전체 기간 동안의 점유율은 다음과 같습니다.

• MXN, CME 89.2%, Asigna/Mexder 8.9%, LCH 1.9%
• BRL, CME 98.9%, LCH 1.1%
• CLP, CME 98.7%, LCH 1.3%
• 코피, CME 98.5%, LCH 1.5%

교차 통화 스왑

HKEX는 교차 통화 스왑 거래량이 청산된 유일한 CCP입니다.

• 2023Q1의 15억 달러와 유사한 14억 달러의 2022Q1
• USDCNH의 대부분과 USDHKD의 일부

LCH SwapAgent는 XCCY 스왑을 청산하지 않지만 이에 대한 처리, 마진 및 양자 정산을 제공합니다. 볼륨은 정기적으로 사용할 수 없지만 최근 LCH 보도 자료 SwapAgent는 2.7년 명목상 $2022조(양면)의 기록적인 거래량을 기록했습니다.

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• 출처: https://www.clarusft.com/1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird