ボリューム プロファイル取引に関するこの記事は、Optimus Futures の意見です。
キーポイント:
- ボリューム プロファイルは、特定の期間で最大および最小のボリュームが発生した場所を表示する強力な分析であり、値の範囲と、最大のボリュームが発生したコントロール ポイントを特定します。
- 市場プロファイルは各価格で費やされた時間を調べますが、出来高プロファイルは取引された契約または株式の数を調べます。
- トレーダーはこれらのプロファイルを使用して、サポートとレジスタンスの領域、およびどちらも含まれていない可能性が高いスポットを特定します。
- 一般的なボリューム プロファイル形状には、P 形状、D 形状、B 形状、および B 形状が含まれます。
先物チャートは、時間と価格の XNUMX つのデータ ポイントをグラフ化します。
トレーダーはこの関係を分析して、市場に関する戦略とアイデアを開発します。
これにより、出来高加重平均価格 (VWAP)、移動平均などを含むいくつかの指標が生まれました。
出来高プロファイルは、これら XNUMX つの概念をより深く理解して、トレーダーがさまざまな価格でどれだけのアクションが発生するか、またはほとんど発生しないかを確認できるようにします。
以前、フットプリント チャートのコンテキストでボリューム分析について説明しました。
今日は、ボリューム プロファイルを掘り下げて、ボリューム プロファイルとは何か、それらを読み取る方法、さまざまな形状を解釈し、開始するためのいくつかの戦略を提供することで、別のレイヤーを追加したいと考えています。
ボリューム プロファイルとは
ボリュームプロファイル 特定の価格レベルでの特定の期間にわたる取引活動を表示します。 水平ヒストグラムとして表示され (下のサンプルを参照)、取引量に基づいた重要な価格レベルを示しています。
その向きから、ボリューム プロファイルは水平ボリュームとも呼ばれます。
ボリュームのコンテキストで価格アクションを理解する トレーダーがより良い決定を下すのに役立つ別のレベルの分析を追加します。
出来高プロファイルは、トレーダーがサポートとレジスタンスとして機能する特定の期間内の重要なポイントを特定するのに役立ちます。
これらを含める:
- コントロールポイント – 最高の取引量が発生した価格レベルで、多くの場合黄色の線で表されます。
- プロファイルが低い – 期間中の最安値
- プロファイル高 – 期間中の最高値
- 値領域 – ボリュームの大部分が発生したプロファイル内の範囲。 通常、トレーダーはベンチマークとして 70% を使用します。 範囲は、高値領域と低値領域に囲まれています。
出来高プロファイルは市場プロファイルと同じですか?
トレーダーは、ボリュームと市場プロファイルという用語を同じ意味で使用することがよくあります。 ただし、両者には重要な違いがあります。
市場プロファイルは、価格が各レベルでどれくらいの期間取引されたかを調べ、時間ベースにします。
出来高プロファイルは、特定のレベルで取引される契約または株式の数を調べ、出来高ベースにします。
また、ボリューム プロファイルは関連していますが、同じではないことも指摘しておきます。 フットプリントチャート。
フットプリント チャートは、各期間内のビッド アンド アスクまたは同様の測定値でボリュームを掘り下げます。
一方、出来高プロファイルは、一定期間の総取引量を調べます。
出来高プロファイルでサポートとレジスタンスのレベルを特定する
出来高プロファイルは、反応的な方法としてサポートとレジスタンスのレベルを特定するのにうまく機能します。 つまり、過去の値動きに依存しているということです。
したがって、市場で史上最高値を上回るスポットを見つけようとしている場合、出来高プロファイルはあまり役に立ちません。
多くの場合、トレーダーは XNUMX つの重要な領域 (高ボリューム ノードと低ボリューム ノード) でサポートとレジスタンスの領域を探します。
コントロールポイントのような高ボリュームノードは、大量のボリュームが取引された場所です。 これらは「公正価値の領域」を暗示している可能性があります。 理論的には、市場がこれらの領域を突破する可能性は低くなります。
以下に示すように、大量のノードをボリューム プロファイルのピークとして識別できます。
低ボリュームノードは反対です。 これらはボリューム プロファイル チャートに谷として表示され、取引量が少ないポイントを表します。 ボリュームの少ないノードは、ディスカウントまたはプレミアムの領域を示唆している可能性があります。
市場がこれらの領域に近づくと、出来高プロファイルの他の高い出来高ポイントよりも押し進める可能性が高くなります。
ボリューム プロファイルの種類
ボリューム プロファイルには、D、P、b、および B の XNUMX つの主なタイプ (または形状) があります。
各タイプは、取引量の分布曲線に対応しています。
1: D 型ボリューム プロファイル
D 字型のプロファイルの内側では、最高レベルの取引量が中央で発生します。 これは、買い手と売り手の間のバランスを示しています。 ボリュームが最大になる価格は、コントロール ポイント (POC) として知られています。
D 字型のプロファイルは、方向性がないか不安定な市場を示している可能性があります。 また、ブレイクアウトの前の統合期間を意味する場合もあります。 機関投資家はポジションを構築します (蓄積と呼ばれます)。
2: P 型のボリューム プロファイル
P 字型のボリューム プロファイルは、価格が上昇し、新しいコントロール ポイント付近で統合されるときに発生します。 P 字型プロファイルの下部の薄い部分は、取引量が少ない期間を示しています。 P 字型プロファイルの広い上部は、買い手と売り手の間の新しい「公正な」価格 (POC) を示しています。 これは取引活動を増加させ、多くの場合強気のシグナルを示します。
通常、高値付近または価格の上昇後に P 字型のプロファイルが見られると予想されます。 高値付近で発生した場合、それは多くの場合、価格が上昇トレンドを継続する前に一定の時間がかかるポイントです。
ただし、安値付近で P 字型のプロファイルが見つかった場合は、価格を上昇させるための強気の触媒として使用できる、ショート カバーの上昇または反転を示す可能性があります。
3: b 型ボリューム プロファイル
B 形状のプロファイルは、P 形状の反対です。 b 字型のプロファイルは、市場が新しい価格に落ち着く前の売りの期間を表します。 P 字型と同様に、取引活動の量は、価格が再均衡するにつれてピークに達します。 前述のように、b 字型のプロファイルは、弱気のシグナルを示す売却期間を示しています。
上昇トレンドの P 字型と同様に、下降トレンドの B 字型は一般的であり、多くの場合、価格がトレンドを継続する前に統合の領域を示します。 逆に、上昇トレンド中に B 字型が見られる場合は、強気派が市場を離れて反転することを示している可能性があります。
4: B 型ボリューム プロファイル
B 字型プロファイルは、指定された期間内に XNUMX つの D 字型プロファイルがある場合に発生します。 B 字型のプロファイルを分析する場合、トレーダーはそれらを異なる D 字型のプロファイルに分けることができます。
B 型のプロファイルがユニークなのは、範囲内の XNUMX つの異なるポイントで大量のノードが見つかることです。 これにより、価格が統合されるにつれて価格が跳ね返るためのブックエンドが作成されます。 最近のトレンドの後にこれが見つかった場合、トレンドが継続する前に一時停止している可能性があります。 そのため、どのノードがより強いサポートまたはレジスタンスを提供するかに注目したいのです。
出来高プロファイル取引戦略
ローボリュームフェード
出来高プロファイルは、どの価格が出来高の最大量と最小量を示しているかを教えてくれます。
これを利用する XNUMX つの方法は、低ボリュームで価格が上昇し、プレミアムまたはディスカウントの低ボリューム ノードになるセットアップを探すことです。
ボリュームの既視感と考えてください。
低ボリュームのノードは、トレーダーが関心を持たないスポットであることがすでに証明されており、反転を引き起こしているという考えです。
そのため、同じ場所に再び低ボリュームが発生した場合は、同様の発生を探すことができます。
以下のラッセル先物契約チャートでは、当日の出来高プロファイルと価格動向を確認できます。
お気づきのことと思いますが、出来高は 2,347 ドル付近で急速に落ち込んでいます。 それはまた、たまたまその日の早い段階からの低いスイングポイントです。
さらに、この低ボリューム ノード領域に押し込まれたろうそくのボリュームも低ボリュームであったことがわかります。
これらの情報を組み合わせることで、動きを弱めたり、ラッセル先物を購入したりして、大量のノードと価値のある領域へのプッシュバックを探す取引を策定できます。
強気なリトレースメント
多くのブレイクアウト取引と同様に、強気のリトレースメントは既存のトレンドに基づいています。 この場合、長期的な上昇トレンドを探します。
前提はかなり単純です。 強力な上昇推力とそれに続く強化期間を使用したいと考えています。
次に、レンジのブレイクとコントロールポイントの再テストを探します。 また、レンジのトップからコントロールポイントへの動きを探すこともできます。
コントロールのポイントは、ロング スイング トレードの市場を購入するためのサポート レベルとして機能します。
下のチャートは、前日のトレーディングレンジからのコントロールポイントが次の足より高いサポートとしてどのように機能したかを示しています.
弱気のリトレースメント
強気のリトレースメント取引の反対側には、弱気の選択肢があります。
弱気の代替案では、強い下向きの動きが強化範囲に入る勢いを焦点として使用しています。 次に、制御点を抵抗レベルの触媒として使用して、次の動きを下げます。
以下の灯油先物チャートを使用すると、価格が戻ってきたときに前日の制御点が抵抗としてどのように機能したかがわかります。 そのレベルをスポットとして使用して、弱気ポジションを開始できます。
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先物とオプションの取引には大きな損失のリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。 過去の実績は必ずしも将来の結果を示すものではありません。
ソース: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
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