取引日誌のつけ方に関するこの記事 というのがオプティマス・フューチャーズの意見です。
トレーディングジャーナルは、あなたの取引とパフォーマンスについての公平なレビューを提供します。
これは、教育、戦略、規律、実践など、長期的な成功への多くの重要な鍵に触れられる数少ないツールの 1 つです。
しかし、多くのトレーダーはどこから始めればよいのか、どのようなものにすべきなのかがわかりません。たとえそれを持っていたとしても、ほとんどの人はそこから何を得るべきか分かりません。
実際に日記を付け始めた人は、それを続けるのに苦労します。
この記事では、トレーディングジャーナルとは何か、トレーディングジャーナルが何をする必要があるのか、そして独自のトレーディングジャーナルを作成する方法について説明します。
さらに、Optimus Flow の無料の自動取引ジャーナルと、多くのサービスに対するその利点についても説明します。 手動の方法。
トレーディングジャーナルとは何ですか?
トレーディングジャーナルは、トレーディング活動のためのミニ日記のようなものです。
最も単純な形式では、取引の取引リストになります。
より複雑なものでは、関連する価格、設定、市場状況、自由形式の考えなどから豊富な情報が収集されます。
設定方法は、パフォーマンスを効果的に測定、分析、改善するために何が必要かによって異なります。
たとえば、先物取引を行う場合、先物取引日誌には、エントリー価格とエグジット価格、利益率、損益、シンボル、さらには取引日を含むすべての関連情報が含まれている必要があります。
Excel バージョンの例は次のとおりです。
後で詳しく説明しますが、オフライン方法の問題は、精度とユーザーのスキルへの依存です。
情報を手動で入力すると、人的ミスが発生する余地が残ります。さらに、Excel の数式の使用方法を理解していないと、プログラムから多くのことを得ることができません。
そのため、自動取引ジャーナルは初心者と経験豊富なトレーダーの両方にとって理想的です。
取引日誌をつけるメリット
トレーディングジャーナルには、強調したいいくつかの利点があります。
感情的な要素を取り除く
正しく使用すれば、トレーディングジャーナルは主観と偏見を制限し、過去のパフォーマンスをありのままにレイアウトします。
これは、トレーディングから感情的な要素を取り除くのが難しい人にとっては特に重要になります。
一般的な例は過剰取引です。数か月の経験があるか、数十年の経験があるかに関係なく、それは誰にでも当てはまります。
取引ジャーナルは、特定の期間中にどれだけの取引が行われたか、および/またはどれだけのリスクを負っているかを正確に示すことで、いつこの問題が発生したかを特定するのに役立ちます。
取引を素早くフィルタリングして確認する
アクティブな先物トレーダーにとって、数百から数千の取引をふるいにかけることは、不可能ではないにしても、難しい場合があります。
ここで、Optimus futures が提供するような自動化された先物取引ジャーナルが役に立ちます。
統計をまとめてパフォーマンスを確認できるのは、ほんの 1 つのステップです。その後、トレーダーはデータを切り取ってフィルタリングして、特定の戦略やカテゴリーが他の戦略やカテゴリーよりもうまく機能するかどうかを確認する必要があります。
たとえば、Optimus Futures のトレーディング ジャーナルからの以下のサンプル テーブルでは、ユーザーはパフォーマンスを個々のシンボルごとに分類できます。
取引パフォーマンスの向上
私たちのほとんどは目の前の取引に集中していますが、それは当然のことです。それぞれを適切に実行するようにしたいと考えています。
しかし、一歩下がってみると、チャンスのある領域が明らかになり、リスクが浮き彫りになる可能性があります。
これがトレーディングジャーナルの最大の利点です。
これらは、機会かリスクかを問わず、取引のパターンを特定して理解するのに役立ちます。
たとえば、以下の Optimus Flow Journal ダッシュボードでは、時間と曜日の調査に基づいて、この取引の収益性がオープン後、ランチタイム前に最も高いことがわかります。
最も重要なパフォーマンス指標の追跡
取引ジャーナルの指標には、入力と出力の 2 つの種類があります。
入力は、出力を作成するために入力する必要があるデータ ポイントです。
出力はパフォーマンスを分析する測定値です。
以下のリストは広範囲に及びますが、決して網羅的なものではありません。
入力
- エントリー&エグジット価格 – 取引には 1 つ以上のエントリーとエグジットを含めることができます。複数のエントリや終了をログに記録する場合は、それらを結合できることを確認してください。
- ストップ&ターゲット – 各取引にはストップ価格と目標価格またはゾーンが必要です。これらは、リスクと潜在的な報酬を比較するのに役立ちます。
- ポジションサイズ – あなたのポジションは、あなたが受け取る株、ロット、または契約の数と想定元本を組み合わせたものです。
- 方向 - 各取引では、ロング、ショート、ニュートラル、またはその他の組み合わせのいずれを行うかを特定する必要があります。
- 戦略– 一度に複数の戦略をテストする場合は、各取引でどれが使用されるかを必ず特定してください
- 日付と時刻 – 日付と時刻を使用すると、取引日、週、または季節内のパターンを見つけるのに役立ちます。
- チャート – グラフは必ずしも必要なわけではありませんし、実際に出力が得られるわけでもありません。ただし、簡単なスナップショットを追加できれば、見たことのあるセットアップやパターンをすぐに参照するのに役立ちます。
出力
- 勝率 - この測定値は、勝った取引の割合を示します。勝利した取引の合計数を取引の合計数で割ります。
- リスク/報酬 – 潜在的な損失の合計と潜在的な報酬の合計を比較し、勝率とともに、各取引の平均期待値を決定するのに役立ちます。
- 期待値– 期待値は、同じ取引を何度も実行した場合に、各取引で平均していくらの利益が期待できるかを示します。
勝率が 50/50 のコイントスを考えてみましょう。ここで、推測が正しければ 1 ドルが支払われ、推測が不正確になるたびに 1 ドルを失うことを想像してください。平均すると、時間の経過とともに利益は 0 ドルになります。しかし、正しい推測ごとに 2 ドルを獲得し、間違った推測ごとに 1 ドルを失った場合、フリップごとに 50% x 2 ドル – 50% x 1 ドル = 0.50 ドルの収益が期待できます。
フリップごとに 2 ドル儲けるか、1 ドル失うことしかできませんが、実験を何千回も実行した場合、フリップごとの平均利益は 0.50 ドルに向かうはずです。
- プロフィットファクター – プロフィットファクターは、リスクを負った合計額に対して合計でどれだけの利益を上げたかを示す簡単な尺度です。利益の合計を損失の合計で割ります (両方とも正の数として設定されます)。利益が損失と等しい場合、プロフィットファクターは 1 になります。1 未満の場合は全体的に損失があったことを意味し、1 より大きい場合は全体的に利益があったことを意味します。
- 平均損益 – これは期待値と同様に機能します。取引が増えるほど、平均損益は期待値に近づくはずです。
- 平均的な勝者/敗者 – 平均的な勝者と敗者を知ることは、少数の大きな勝者によって長期的に利益が得られるのか、それとも多数の小さな勝者によって利益が得られるのかを確認するのに役立ちます。
- 最大の勝者/敗者 – 最大の勝者と敗者を平均的な勝者と敗者と比較するとよいでしょう。こうすることで、それぞれでどの程度の範囲が期待できるかがわかります。
- リスク 1 ドルあたりの利益 – 私たちは、一部の取引に他の取引よりも多くの資金を投入します。それらを比較するために、リスクを負う 1 ドルごとにどれだけの利益が得られるかを確認したいと思います。
- 標準偏差 - スプレッドシートを使用しないで計算するのは複雑ですが、標準偏差は結果が平均からどの程度変動するかを確認するのに役立ちます。ドローダウンとともに、口座が吹き飛ぶことを心配せずに統計的にどれだけの資本をリスクにさらすことができるかを知ることができます。
- 最大/平均ドローダウン – ドローダウンは、損失が実現したかどうかにかかわらず、特定の時点で口座がどの程度下落したかを示します。発生した最大値、平均値、標準偏差を調べて、口座が爆発することを心配することなく、統計的にどれだけの資本をリスクにさらすことができるかを判断できます。
- 待ち時間 – 資本を拘束するのに十分な利益を確実に得られるように、ホールド タイムを知りたいと考えています。 100 日かかるトレードと XNUMX 年続くトレードで XNUMX% を達成するのはまったく異なります。
- 純利益 - 合計利益から損失と手数料の合計を差し引くと、純利益が得られます。結局のところ、これが最も重要な指標です。
取引日誌の付け方
取引日誌を付けるには、次の 3 つの重要なステップがあります。
- 重要/有用な指標を特定する – 上記で提供したリストを使用するか、独自のリストを追加します。どのような指標を使用する場合でも、先に挙げたメリットに直接結び付く必要があります。
- 定期的に更新してください – 自動取引ジャーナルがこれを処理します。それ以外の場合は、取引を記録し、すべての関連情報を確実に取得する時間を確保する必要があります。
- レビュースケジュールを作成する – 取引日誌を作成したら、定期的に時間を確保してパフォーマンスを確認し、分析します。これは、毎日、毎週、毎月、または四半期ごとに実行できます。
自動取引ジャーナルがどのように優位性をもたらすのか
手書きの日記は、考えやアイデアを収集するのに便利なツールです。
しかし、取引を分析するにはコンピューターの助けが必要です。
手動のスプレッドシートは優れたスタート地点です。 しかし、プログラミング方法を知らなければ、トレーディングジャーナルの利点を最大限に理解することはできません。
さらに、手動取引ジャーナルでは人間の介入がより多く必要となり、入力エラーが発生する可能性が高くなります。
Optimus Futures が提供するものと同様、自動取引ジャーナルは、トレーダーが取引とパフォーマンスを迅速に収集して分析するのに役立ちます。
これは、取引用の独自のビッグデータ ツールを持っていると考えてください。
以下に示すように、メイン ダッシュボードには取引のスナップショットが表示され、パフォーマンスをすばやく分析できます。
Optimus Futures は、リアルタイムで取引を記録する「ワンクリック」ジャーナリングを作成することで、これをさらに一歩進めています。
利点のセクションで説明したように、このような堅牢なダッシュボードを使用すると、データをさまざまな方法で切り取ることができます。
そのセクションの同じサンプル データを使用して、収益性の高い 2 つのシンボルである MXNUMXK を調査し、そこでのパフォーマンスをさらに深く掘り下げることができます。
Optimus Futures ジャーナルには、R | などのサードパーティ プラットフォームから取引スプレッドシートをアップロードする機能もあります。 Trader Pro と Sierra Chart (さらに多くの機能が近日公開予定)。したがって、このジャーナルは Optimus Flow ユーザーのみに限定されているわけではありません。
また、取引の記録を見逃した場合でも、いつでも戻って後でアップロードできます。
トレードジャーナルをあなたのために活用しましょう
トレードジャーナルをお持ちでない場合は、選択した方法に関係なく、今すぐトレードジャーナルを始めることを検討してください。
すでに持っている人は、それを最大限に活用してください。
指標とアイデアのリストを使用してジャーナルの監査を実行し、重要な指標が欠落していないかどうかを確認します。
先物およびオプションの取引には多大な損失のリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示すものではありません。先物取引の際はリスクキャピタルのみを使用してください。先物取引があなたの経済状況に適しているかどうかを検討してください。
出典: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
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