این مقاله در مورد نمودارهای ردپایی نظر Optimus Futures است.
امتیاز کلیدی:
- نمودارهای Footprint یا 'Cluster' حجم معاملات را در یک بازه زمانی معین تجزیه و تحلیل می کنند.
- این تحلیل به تعامل بین خریداران و فروشندگان برای کشف فرصت ها می پردازد.
- نمودارهای ردپای در چندین طعم از جمله پیشنهاد/پرسش، نمایه حجمی و دلتا وجود دارند.
- استراتژی های تجارت با نمودارهای ردپایی شامل عدم تعادل انباشته، حراج های ناتمام و گره های با حجم بالا است.
- معامله گران می توانند یک حساب رایگان به مدت 30 روز باز کنند و بلافاصله به نمودارها و ابزارهای تحلیلی متعدد Optimus Flow به همراه معاملات شبیه سازی شده نامحدود دسترسی داشته باشند.
چه چیزی قیمت را بالا و پایین می کند؟
این سوال ساده زیربنای نمودارهای ردپایی است.
اکثر معامله گران و سرمایه گذاران با نمودارهای کندل و خطی آشنا هستند. این نمایشهای بصری حرکت قیمت را در طول زمان به ما نشان میدهند و ممکن است شامل حجم باشد.
اما وقتی سعی می کنند کل داستان را بیان کنند، کوتاه می آیند، مانند کتابی که صفت هایش را از دست داده است.
اینجاست که نمودارهای ردپای وارد می شوند.
نمودارهای ردپایی به تعامل بین این دو نگاه می کنند خریداران و فروشندگان در سطح ریز، خود معاملات را به جای روندهایی که تشکیل می دهند، تجزیه و تحلیل می کند.
اگر با آنها آشنایی ندارید نگران نباشید.
این مقاله اصول اولیه نمودارهای ردپایی از جمله چیستی آنها، نحوه خواندن آنها، انواع مختلف و چند استراتژی کلیدی برای شروع را پوشش می دهد.
نمودارهای ردپایی چیست؟
نمودار ردپایی در ابتدا توسط شرکت منحل شده ایجاد شد مارکت دلتا در سال 2003 به عنوان یک محصول دارای علامت تجاری.
برخی از اصطلاحات مترادف برای نمودارهای ردپای شامل نمودارهای خوشه ای، نمایه های پیشنهاد/پرسش و میله های شماره گذاری شده است.
برای اهداف خود، از اصطلاحات استفاده می کنیم "نمودار خوشه ای" به جای نمودارهای ردپا.
بنابراین، نمودار ردپای دقیقاً چیست؟
نمودار ردپایی یک نوع نمودار شمعی چند بعدی است که معامله گران را نشان می دهد حجم معامله شده در یک سطح قیمت دقیق با آن شمعدان.
آن را به عنوان یک شمعدان با یادداشت هایی در نظر بگیرید که نحوه انجام تراکنش ها در آن نوار را توضیح می دهد.
نحوه خواندن نمودارهای ردپایی
قبل از اینکه به استراتژی های معاملاتی با استفاده از نمودارهای ردپایی بپردازیم، بیایید در مورد چگونگی خواندن نمودار ردپای صحبت کنیم.
لحظه ای به بررسی تصویر کنار هم در زیر نمودار شمعدانی سنتی (چپ) در مقابل نمودار خوشه ای پیشنهاد/پرسش (راست) بپردازید.
در سمت چپ نمودار خوشه، فروشندگانی قرار دارند که به قیمت پیشنهادی (فروخته شده) دست یافتند.
در همین حال، اعداد سمت راست نمودار خوشه ای، خریدارانی را نشان می دهد که سفارش را برداشته اند (خرید کرده اند).
برای استفاده از خوشه 749 x 864 به عنوان مثال، در آن قیمت متناظر، 749 لات برای ارائه پیشنهاد (فروخته) و 864 لات وجود داشت که پیشنهاد را بلند کردند (خرید شدند).
نمودارهای خوشه ای به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا سفارشات اجرا شده را در نمودار کندل استیک بررسی کنند و تعامل بین خریداران و فروشندگان را تجزیه و تحلیل کنند.
نمودارهای ردپای در مقابل شمعدان در مقابل عمق بازار
همانطور که قبلاً بحث شد، نمودار ردپایی یک نوع چند بعدی از نمودار شمعی است که حجم معاملات را در نقاط قیمت دقیق در یک دوره معین نشان می دهد.
یک کندل استاندارد قیمت باز، بالا، پایین و بسته شدن را بدون اطلاعات تراکنش درون نواری نمایش می دهد.
شمعدان ها اغلب به رنگ قرمز در زمانی که بسته در زیر باز است و سبز رنگ زمانی که بسته بالای باز است.
ناحیه بین باز و بسته مستطیلی به نام "بدن" ایجاد می کند. خطوطی که از باز/بستن به پرینت های بالا/کم امتداد می یابند به عنوان "فتیله" شناخته می شوند.
عمق بازار (DOM) اندازهگیری عرضه و تقاضا برای یک دارایی قابل معامله است.
همچنین به عنوان دفترچه سفارش شناخته می شود، DOM به شما نشان می دهد که در هر قیمت چه تعداد سفارش باز و مقادیر مربوطه وجود دارد.
در تصویر زیر از Optimus Flow، میتوانید مبالغ مختلف باز شده برای پیشنهاد و درخواست را در قیمتهای مختلف در E-Micro S&P 500 Futures ببینید.
بهترین نمودارهای ردپایی
سه نوع متداول نمودارهای ردپا عبارتند از: پیشنهاد/پرسش، حجم و دلتا.
- ردپای پیشنهاد/پرسش - این رایج ترین نوع نمودار ردپایی است. Bid/Ask Footprint تعداد قراردادهای معامله شده در قیمت پیشنهادی و درخواستی را برای یک دوره معین نشان می دهد.
- مشخصات دوره – ردپای حجم، تعداد کل قراردادهای معامله شده در هر قیمت را بدون در نظر گرفتن اینکه معامله به صورت پیشنهادی یا درخواستی بوده است، نشان می دهد. این می تواند برای نشان دادن سطوح قیمتی که در آن علاقه خریداران و فروشندگان وجود دارد، ارزشمند باشد.
- رد پای دلتا - در حالی که استفاده از دلتا در معاملات جریان سفارش می تواند پیچیده باشد، مفهوم دلتا ساده است. دلتا در هسته خود نشان دهنده تفاوت بین سفارشات تکمیل شده در پیشنهاد و پیشنهاد برای یک قیمت خاص است. با استفاده از تصویر زیر به عنوان مثال:
- دلتای اول 826 است. این به این معنی است که 1,514 خریدار پیشنهاد را در مقابل 688 فروشنده که قیمت پیشنهادی را داده بودند، لغو کردند.
- بعد، ما یک دلتای 436- داریم. این به این معنی است که 1,956 خریدار پیشنهاد را در برابر 2,392 فروشنده که به مناقصه رسیده بودند، لغو کردند.
- پس از آن، دلتای 75- است، به این معنی که 2,402 خریدار پیشنهاد را در مقابل 2,477 فروشنده که به قیمت پیشنهادی رسیده اند، برداشته اند.
دانستن تفاوتهای حجمی که خریداران و فروشندگان در قیمتهای متفاوت ایجاد میکنند، میتواند به معاملهگر کمک کند تا تشخیص دهد کدام طرف تهاجمیتر است. این اطلاعات ممکن است به نوبه خود ظن یک معامله گر را در مورد روند نوظهور قیمت تأیید کند.
توجه: حجم در پیشنهاد فروشندگان را نشان می دهد. حجم در درخواست نشان دهنده خریداران است.
نحوه تجزیه و تحلیل جریان سفارش با استفاده از نمودارهای ردپایی
همانطور که قبلاً اشاره کردیم، نمودارهای ردپای حجم و معاملات را در یک بازه زمانی برای ایجاد زمینه گسترش میدهند.
به طور طبیعی، تجزیه و تحلیل ما باید به دنبال درک این اطلاعات اضافی باشد.
وقتی به نمودارهای ردپای نگاه می کنیم، می خواهیم سرنخ هایی را شناسایی کنیم که به ما می گویند یک قیمت خاص مهم است زیرا معاملات این را به ما می گویند.
این به چندین شکل مختلف از جمله:
- عدم تعادل - مقادیر نامتعادل خرید یا فروش
- بلوک های سفارش - حجم زیادی از قرارداد در حال وقوع است
- گره های با حجم بالا - مناطقی که حجم زیادی در آن جمع می شود
هر یک از اینها ناحیه حمایت/مقاومت یا نقطه ای را که مقدم بر افزایش قیمت است، مشخص می کند.
برای مثال، وقتی میتوانیم فرض کنیم جایی که حجم زیادی از خریداران وارد آن میشوند، خریداران را نیز پیدا میکنند، همه چیز برابر است.
چرا؟
زیرا همین خریداران میتوانستند به قیمتهای بالاتری بفروشند و اکنون میخواهند در همان نقطه دوباره بارگیری کنند.
به طور مشابه، ممکن است بلوکی از سفارشهای فروش را پیدا کنید که از طریق شمعها یکی پس از دیگری ارسال میشوند. این می تواند سرنخی برای حرکت قیمت در آینده باشد.
کلید هر تحلیلی استفاده از زمینه یا نگاه کردن به تصویر بزرگتر برای چارچوب دادن به معامله است.
نکته حرفهای: اگر نمودار ردپایی را روی نمودار میلهای یا شمعدانی قرار میدهید، مطمئن شوید که فریمهای زمانی تجمیع همتراز هستند. به زبان ساده، اگر کندل های 30 دقیقه ای را تجزیه و تحلیل می کنید، تجزیه و تحلیل ردپای نیز باید بلوک های 30 دقیقه ای را انجام دهد.
استراتژی های معاملاتی ردپایی
اگر در تجارت ردپایی تازه کار هستید، نگران نباشید.
ما می خواهیم به شما ایده های معاملاتی ارائه دهیم تا به شما در شروع کار کمک کنند.
عدم تعادل انباشته
با نمایههای پیشنهاد و درخواست، میبینیم که چند قرارداد در قیمت پیشنهادی و درخواستی معامله میکنند.
هنگامی که مقداری کج را می بینیم که به صورت عمودی در یک محدوده قیمت انباشته شده است، می تواند سطح حمایت یا مقاومت را نشان دهد.
به عنوان مثال، در نمودار زیر، منطقهای را مشخص کردیم که در آن چندین مجموعه از سفارشهای خرید بیشتر از سفارشهای فروش هستند. نمودار ردپای دلتا واضح ترین تصویر را در اینجا به ما می دهد.
معاملهگران میتوانند از این عدم تعادلها برای جستجوی معکوسها یا کاهش شتاب حرکت قوی قیمت استفاده کنند.
درباره نحوه شناسایی عدم تعادل در بازارها با معاملات جریان سفارش بیشتر بیاموزید
مزایده های ناتمام
حراج های ناتمام یک ایده تجاری منحصر به فرد برای تجارت ردپایی است.
ایده این است که هر قیمت یک حراج بین خریداران و فروشندگان در یک شمعدان/نوار می بیند.
هنگامی که یک قیمت مشخص، معمولاً در فتیله شمعدانی بسیار زیاد است، فقط خریداران یا فروشندگان را می بیند، به عنوان یک حراج ناتمام تلقی می شود.
به عنوان مثال، در نمودار زیر، مناطقی را خواهید دید که در آنها قیمتها یا درخواستهای صفر را در بالا و پایینها پیدا میکنیم.
مشخصات دوره
تا اینجا، روشهای مختلفی را برای تجزیه و تحلیل حجم درون باری مورد بحث قرار دادهایم. آخرین استراتژی ما به دنبال مناطقی با حجم بالا به عنوان نقاط حمایت و مقاومت است.
مناطق با حجم بالا می توانند به عنوان گره های پشتیبانی، مقاومت و حتی جذب قیمت فعلی عمل کنند.
در نمودار زیر، قیمتی را که بیشترین حجم را برای آن دوره معین داشت، ذکر کردیم. بعداً، میتوانید ببینید که چگونه قیمت در آن سطوح مقاومت و حمایت پیدا کرد، هرچند بهطور موقت.
یک معامله گر می تواند از این قیمت ها برای تجارت پوست سر در جهت مخالف یا یک معامله نوسان به سمت آن حوزه های نقدینگی استفاده کند.
چگونه می توان معاملات آتی را با نمودارهای Footprint شروع کرد
اگر قبلا هرگز آنها را امتحان نکرده اید، حداقل باید یک تست درایو از نمودارهای ردپایی داشته باشید.
Optimus Futures به شما امکان می دهد برای 30 روز یک حساب کاربری رایگان ثبت نام کنید و معاملات شبیه سازی شده نامحدود انجام دهید.
در اینجا یک راهنمای گام به گام سریع برای معاملات آتی با استفاده از پلتفرم پرچمدار Optimus Futures Optimus Flow آورده شده است.
-
- نمودار TPO را باز کنید – در سمت چپ بالای پلتفرم Optimus Flow، چندین نماد مرتبط با ابزارهای مختلف را خواهید دید. نماد آبی روشن 'TPO' را انتخاب کنید. این یک را باز می کند نمودار خوشه ای.
- داده های خود را تجزیه و تحلیل کنید - اکنون یک نمودار ردپای کاملاً قابل تنظیم را باز کرده اید.
- تجارت خود را تنظیم کنید – ساده ترین راه برای تجارت مستقیم از نمودار خود فعال کردن معاملات نمودار سفارش است. همچنین می توانید منوی ورود سفارش را باز کنید. هر دو در گوشه بالا سمت راست موجود هستند. همچنین میتوانید نماد «OE» نشان داده شده در بالا را برای باز کردن پنجره ورود سفارش انتخاب کنید.
- سفارش خود را ثبت کنید - پس از آماده شدن، سفارش خود را ثبت کنید. مطمئن شوید که تجارت خود را با هر یادداشتی در گزارش تجارت خودکار Optimus Flow ثبت کنید
- تجارت خود را دنبال کنید - پس از وارد کردن موقعیت خود، از پنجره "موقعیت ها" برای نظارت بر تجارت خود استفاده کنید (نماد POS).
حساب رایگان خود را باز کنید
نمودارهای ردپای راه کاملا جدیدی را برای نگاه کردن به بازار باز می کنند.
امروز حساب رایگان خود را با Optimus Futures باز کنید و فوراً به پلتفرم پرچمدار ما Optimus Flow دسترسی پیدا کنید.
به مدت 30 روز، میتوانید هر شاخص، سبک تحلیلی، و نمودار ردپایی که Optimus Flow ارائه میدهد، همراه با مجموعهای از عملکردها و شاخصهای دیگر را بررسی کنید.
به علاوه، معاملات شبیه سازی شده نامحدود و دسترسی به ژورنال تجارت خودکار را دریافت می کنید.
معاملات آتی و اختیار معامله شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.
منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- دسترسی
- حساب
- اضافی
- معرفی
- تحلیل
- محدوده
- مقاله
- دارایی
- حراج
- خودکار
- بار
- مبانی
- خرید
- خریداری کردن
- نمودار
- آینده
- مشترک
- شرکت
- قرارداد
- جاری
- دلتا
- تقاضا
- گسترش
- توسعه
- نام خانوادگی
- جریان
- فرم
- رایگان
- آینده
- آینده
- سبز
- راهنمایی
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- برجسته
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- ICON
- اندیشه
- شناسایی
- تصویر
- از جمله
- اطلاعات
- اثر متقابل
- علاقه
- سرمایه گذاران
- IT
- پرش
- کلید
- بزرگ
- سطح
- سبک
- لاین
- مایع
- نقدینگی
- بازار
- بازارها
- حرکت
- حرکت می کند
- نام
- گره
- تعداد
- ارائه
- باز کن
- نظر
- فرصت ها
- گزینه
- سفارش
- سفارشات
- دیگر
- کارایی
- تصویر
- سکو
- سیستم عامل
- بله
- قیمت
- محصول
- مشخصات
- پروفایل
- محدوده
- نتایج
- خطر
- S&P 500
- می بیند
- فروش
- فروشندگان
- کوتاه
- ساده
- So
- فروخته شده
- Spot
- شروع
- آغاز شده
- استراتژی
- عرضه
- پشتیبانی
- مبانی
- زمان
- بالا
- تجارت
- علامت تجارتی
- بازرگان
- معامله گران
- معاملات
- تجارت
- استراتژی های معامله
- معامله
- معاملات
- روند
- برملا کردن
- us
- حجم
- چه شده است
- WHO
- در داخل
- مهاجرت کاری
- X
- صفر