See lahknemisega kauplemise artikkel on Optimus Futuresi arvamus.
Kauplejatena püüame kasumit maksimeerida. Kuid teadmine, millal tehingusse siseneda või sellest väljuda, võib olla väljakutse. Lahknev kauplemine võib aidata kauplejal osta põhja lähedal ja müüa tipu lähedal.
Selle artikli eesmärk on selgitada, mis on kauplemise erinevused, kuidas neid märgata, parimad näitajad juhendama teid koos mõnega võtmestrateegiad sa ei pruugi olla mõelnud.
Lisaks toome välja 7 levinumat viga, mida lahknevuste kauplemisel näeme.
Mis on kauplemise erinevus?
Erinevus viitab kõrvalekaldumisele keskmisest või normist.
Kauplemise eesmärgil käsitleme neid kahe valdkonna kaudu: korrelatsioon ja näitajad.
Mis on siis korrelatsioon?
Korrelatsioonid näitavad, kui hästi kaks vara koos liiguvad, mõõdetuna skaalal -1 kuni +1.
- -1 tähendab, et kaks vara liiguvad täpselt vastassuunas. Micro S&P 500 futuuride pikal ja lühikesel positsioonil on korrelatsioon -1.
- +1 tähendab, et kaks vara liiguvad täpselt samas suunas. Pikal positsioonil Nasdaq 100 mikrofutuurides ja QQQ ETF-is on korrelatsioon +1.
- 0 tähendab, et kaks vara liiguvad üksteisest täiesti sõltumatult.
Me tahame otsida selle korrelatsiooni katkemist või liikumist tavapärasest eemale.
Näiteks teame, et E-micro Nasdaq 100 Futures ja E-micro S&P 500 Futures kauplevad sageli samas suunas. Kui keegi muudab kurssi, loob see potentsiaalse lahknemise seadistuse.
Teist tüüpi lahknevused tulenevad sellistest näitajatest nagu ostsillaator.
Ostsillaator esindab aktsia impulsi. Kui hind liigub indikaatori impulsi vastupidises suunas, tähendab see lahknemist tavapärasest.
Kuigi lahknevus ei ole tugev käivitaja ega kauplemissignaal, on see kasulik vara hinna aluseks oleva hoo mõistmiseks.
Kuidas märgata futuuridega kauplemise erinevust
Erinevuste tuvastamine võib olla keeruline.
Paljud kauplejad süvenevad sellistesse ideedesse nagu kaudsed lahknevused, osana suuremast strateegiast.
Kuid lahknevused on sellised, nagu me varem ütlesime: kõrvalekalle normist.
Kui vaatame korrelatsioonivarasid, nagu E-micro Nasdaq 100 futuurid ja E-micro S&P 500 futuurid, tahame tuvastada punktid, millal eeldame, et erinevused langevad tagasi keskmisele. Seda nimetatakse keskmiseks tagasipöördumiseks.
Mõelge sellele niimoodi.
Oletame, et E-micro Nasdaq 100 Futures ja E-micro S&P 500 Futures on korrelatsiooniga 0.8. See tähendab, et need kaks kauplevad suurema osa ajast samas suunas.
Me puutume kokku perioodiga, mil E-micro Nasdaq 100 futuurid on viimase kahe päeva jooksul tõusnud 3%, kuid E-micro S&P 500 futuurid on jäänud samaks.
Tavatingimustes eeldame, et E-micro S&P 500 futuurid tõusevad näiteks 2%.
Seega vaatleme seda lõhet nende kahe vahel kui lahknevust ja võime teha tehingu, mis eeldab, et E-micro S&P 500 futuurid jõuavad E-micro Nasdaq 100 futuuridele järele.
Indikaatorite lahknevused otsivad erinevusi hinnategevuse ja indikaatorite signaali vahel või indikaatori enda sees. Nad püüavad tuvastada kas muutusi või hoo jätku.
Näiteks alloleval graafikul on näha toornafta futuurid ja suhtelise tugevuse indeks (RSI).
RSI mõõdab suhtelist üleostetud või ülemüüdud tugevust.
Ülaltoodud diagrammil näete sama seadistuse kahte eksemplari. RSI ja toornafta futuurid teevad järjest kõrgemaid tõuse ja mõõnasid.
Kui futuurid jätkavad kõrgeima taseme saavutamist, siis RSI teeb madalama taseme. See lahknevus loob potentsiaalse trendi pöördumise.
Parimad lahknemisnäitajad
Üldkasutatavaid lahknemisnäitajaid on neli.
1: MACD
Moving Average Convergence Divergent (MACD) indikaator sellel on kolm komponenti: aeglaselt liikuv keskmine, kiiresti liikuv keskmine ja nende kahe erinevus.
Sageli joonistatakse liikuvad keskmised joontena, samas kui nende kahe erinevus kantakse graafikule histogrammina.
Põhiline hõõrdumine on see, et aeglasema liikuva keskmise reageerimiseks kulub rohkem aega kui kiiremal. Kui võrdleme seda vara hinnaga, siis vaatame, kas MACD ütleb meile midagi lühiajalise (kiiresti liikuva keskmise) trendi kohta võrreldes keskmise tähtajaga (aeglane liikuv keskmine) trendiga.
2: RSI
Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on ühe joonega ostsillaatoriindikaator, mis kõigub kolme erineva piirkonna vahel: ülemüüdud, üleostetud ja neutraalne.
Suhteline tugevus (RS) arvutatakse, võttes viimaste kasumite keskmise ja jagades selle arvu viimaste kahjude keskmisega. Seejärel teisendame selle vahemikku 0–100.
Ülemüüdud ala tähistab ruumi alla 30, üleostetud tsoon on ruumi, mis on suurem kui 70 ja neutraalne tsoon on ala 30 ja 70 joonte vahel.
Saate seda kasutada aktsia hetkehoo mõõtmiseks, et minna trendiga või ennustada pöördumist.
Näide on loetletud eelmises jaotises.
3: stohhastiline indikaator
Stohhastiline indikaator mõõdab vara hinda võrreldes selle hiljutise kauplemisvahemikuga.
Sarnaselt RSI-le on stohhastilisel indikaatoril kaks rida, mis kõiguvad 0 ja 100 vahel. Erinevus seisneb selles, et ülemüüdud tsoon on alla 20 ja üleostetud tsoon üle 80, neutraalne tsoon jääb vahemikku 20 ja 80.
Stohhastiline indikaator eeldab aga, et sulgemishinnad jätkavad praegust trendi. RSI otsib lühiajalisi pöördumisi, kasutades üleostetud ja ülemüüdud tingimusi, mõõtes hinnaliikumise kiirust.
4: kaubakanali indeks
CCI mõõdab praeguse hinna ja ajaloolise keskmise hinna vahet. Kuigi see toimib sarnaselt RSI-ga, pole sellel eelmääratletud vahemikku.
Kui indikaator on nulljoonest kõrgemal, tähendab see, et vara kaupleb üle oma ajaloolise keskmise ja vastupidi, kui see kaupleb alla ajaloolise keskmise.
Tavaliselt, kui indikaatori joon tõuseb üle 100, annab see müügisignaali, samas kui indikaatori joon langeb alla -100, näitab see ostusignaali
Commodity Chaneli indeks (CCI), mis algselt töötati välja kaupade kauplemise indikaatorina, koosneb indikaatorjoonest, nulljoonest ning üleostetud ja ülemüüdud piirkondadest.
Kuidas ajastada sisenemisi ja väljumisi lahkneva kauplemisega
Kõigepealt tahame välja tuua põhikontseptsiooni – väljumise ajastamise strateegiad on samad, mis sisenemise ajastamise strateegiad.
Mõelge sellele korraks.
Erinevused on mõeldud selleks, et tuua esile punktid, kus hind või trend muutub. Saate neid kasutada tehingusse sisenemiseks või väljumiseks. Need on lihtsalt sama mündi erinevad küljed.
RSI Bearish Divergence Trade
RSI-kaubandus on see, millele me varem vihjasime.
Selles tehingus otsite muutust RSI ja vara kooskauplemise mustrites.
Siin on plaani põhitõed:
- Leidke vara, mis on antud suunas trendikas.
- Otsige mustrit vara hinnast ja RSI-st.
- Leidke punkt, kus need kaks sellest mustrist kõrvale kalduvad.
- Kasutage seda sisenemis- või väljumispunkti sõnastamiseks.
Kasutame näitena varasemat toornafta futuuride graafikut.
Näeme, kuidas mõlemal juhul on toornafta hind tõusutrendis, tehes järjest kõrgemaid tõuse ja mõõnasid.
Sellest allpool teeb RSI täpselt sama mustri ...
Seda seni, kuni jõuame lahknemispunktini.
Kollaste ringidega tähistatud piirkondades teeb toornafta futuurid kõrgema tõusu, kuid RSI teeb madalama tõusu.
See tähendab, et tõusutempo võib raugeda ja loob võimaliku seadistuse lühiajaliseks tehinguks vastupidises suunas.
Turud tähendavad pöördumist
Nagu me varem arutasime, saab keskmise tagasipöördumise loomiseks kasutada kahte tugevalt korrelatsiooniga turgu.
Selle tehinguga otsite punkte, kus nende kahe hinnavahe liigub statistilistest normidest väljapoole.
Vaatame S&P 500 vs Nasdaq 100.
Esiteks tahame teile näidata nende kahe üldist suundumust aja jooksul.
Sellel diagrammil on kujutatud S&P 500 päevane vahemik jagatud Nasdaq 100-ga.
Nagu näete, ületas Nasdaq 100 aja jooksul S&P 500.
Nüüd suumime natuke sisse.
Enamik inimesi ei mõista, et saate selliseid diagramme võtta ja kasutada endiselt tavalist tehnilist analüüsi.
Siin teame, et pikaajaline trend on languses.
Seega, kui hinnavahe tõuseb, saame otsida takistuse tasemeid, kasutades pöördepunkte samamoodi nagu mis tahes muu diagrammi puhul.
Nendel äärmustel võib kaupleja müüa S&P 500 Nasdaq 100 vastu ja oodata, kuni tüüpiline hinnavahe pöördub tagasi keskmise või toetustaseme poole.
Stochastics Bullish Divergence Trade
Nagu me varem märkisime, töötab stohhastika kõige paremini lühiajaliste trendi pöördumiste leidmisel suuremas trendis.
Tõusva lahknemise tehingu jaoks tahame leida koha, kus hind on:
- Pikemaajalises tõusutrendis
- Loodud lühiajaline tagasitõmbamine
- Pikaajalise trendi jätkamiseks valmis tagasi pöörduma
Allolev E-micro Dow Futuresi diagramm illustreerib täiuslikku näidet.
Diagrammi vasakus servas näete, et hind langeb koos stohhastilise indikaatoriga.
Hiljem näeme, et hind langeb madalamale, kuid stohhastiline teeb kõrgema madalseisu.
See erinevus on suurema trendi piires.
7 viga, mida vältida, kui kauplete lahknevalt
- Otsige lahknevusi ainult trendi turgudel – hoonäidikud ei tööta hästi vahemikuga piiratud turgudel
- Kasutage impulsipõhiseid indikaatoreid, näiteks ostsillaatoreid. Mahajäävad näitajad, nagu libisevad keskmised, ei tööta lahknemiste korral.
- Otsige alati kokkulangevust, konsulteerides teiste tööriistade või kontseptsioonidega.
- Pidage meeles, et lahknevused on mõeldud pöördumiseks.
- Järgige korraga ühte tüüpi impulsi indikaatorit.
- Ärge eeldage, et kuna saate tehingule sisenemissignaali erinevuste põhjal, saate selle ka väljumise kohta.
- Veenduge, et indikaator ja diagramm oleksid seatud samale ajavahemikule.
Tutvuge lahknevusega kauplemisega
Divergentsianalüüs ja kauplemine on suurepärane tööriist igale kauplejale või investorile. Need mitte ainult ei paku iseenesest kaubandusideid, vaid lahknevused on suurepärased ka suurema turuanalüüsi konteksti lisamiseks.
Huvitav, mida see teie heaks teha võiks?
Avage oma demokonto Optimus Futuresis juba täna ja hankige tasuta 30-päevane prooviperiood, mis sisaldab reaalajas turuandmeid ning hulgaliselt platvormile laetud lahknemisnäitajaid ja analüüsitööriistu.
Lisateabe saamiseks klõpsake siin.
Futuuride ja optsioonidega kauplemine kätkeb endas olulist kahjumiriski ning ei sobi kõigile investoritele. Varasemad tulemused ei pruugi näidata tulevasi tulemusi.
Allikas: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- konto
- tegevus
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- analüüs
- PIIRKOND
- artikkel
- eelis
- vara
- Alused
- ebaviisakas
- BEST
- Natuke
- Bullish
- ostma
- juhtudel
- maadlus
- väljakutse
- muutma
- Äritegevus
- Münt
- kaup
- ühine
- nõustamine
- jätkama
- Praegune
- andmed
- päev
- dow
- ETF
- Väljapääs
- esimene
- tasuta
- tulevik
- Futuurid
- lõhe
- Üldine
- suur
- suunata
- siin
- Suur
- Esile tõstma
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- identifitseerima
- indeks
- investor
- Investorid
- IT
- Võti
- Õppida
- Tase
- joon
- Pikk
- MACD
- Tegemine
- Turg
- Turuanalüüs
- turud
- mõõtma
- Impulss
- liikuma
- käike
- Nasdaq
- Lähedal
- Õli
- Arvamus
- Valikud
- Muu
- Muster
- Inimesed
- jõudlus
- inimesele
- hind
- kasum
- valik
- Reageerima
- Suhtelise tugevuse indeks (RSI)
- Tulemused
- tagasikäik
- Oht
- S&P 500
- Skaala
- müüma
- Seeria
- komplekt
- Lühike
- Ruum
- Kaubandus-
- laiali
- varu
- Strateegia
- toetama
- toetuse tase
- Tehniline
- Tehniline analüüs
- ütleb
- Põhitõed
- aeg
- kaubelda
- kaupleja
- Ettevõtjad
- Kauplemine
- trendid
- kohtuprotsess
- us
- VeloCity
- ootama
- Mis on
- jooksul
- Töö
- töötab
- null
- zoom