Este artículo sobre Divergence Trading es la opinión de Optimus Futures.
Como comerciantes, buscamos maximizar las ganancias. Sin embargo, saber cuándo entrar o salir de una operación puede ser un desafío. El comercio de divergencia puede ayudar a un comerciante a comprar cerca del fondo y vender cerca del pico.
Este artículo tiene como objetivo explicar qué son las divergencias comerciales, cómo detectarlas, los mejores indicadores para guiarte, junto con algunos estrategias clave es posible que no lo hayas considerado.
Además, presentaremos 7 errores comunes que vemos al negociar divergencias.
¿Qué es una divergencia comercial?
La divergencia se refiere a una desviación de un promedio o norma.
Para fines comerciales, los consideraremos a través de dos áreas: correlación e indicadores.
Entonces, ¿qué es una correlación?
Las correlaciones son la medida de qué tan bien se mueven juntos dos activos medidos en una escala de -1 a +1.
- -1 significa que los dos activos se mueven en direcciones exactamente opuestas. Una posición larga y una posición corta en los futuros del micro S&P 500 tienen una correlación de -1.
- +1 significa que los dos activos se mueven exactamente en la misma dirección. Una posición larga en micro futuros Nasdaq 100 y el ETF QQQ tiene una correlación de +1.
- 0 significa que los dos activos se mueven de forma totalmente independiente entre sí.
Lo que queremos buscar son rupturas en esta correlación o movimientos que se alejen de lo típico.
Por ejemplo, sabemos que los futuros de E-micro Nasdaq 100 y los futuros de E-micro S&P 500 a menudo se negocian en la misma dirección. Si uno cambia de rumbo, crea una posible configuración de divergencia.
El otro tipo de divergencia proviene de indicadores como un oscilador.
Un oscilador representa el impulso de una acción. Si el precio se mueve en la dirección opuesta al impulso del indicador, implica una divergencia de lo que es típico.
Si bien la divergencia no es un desencadenante fuerte o una señal comercial, es útil para comprender el impulso subyacente en el precio de un activo.
Cómo detectar divergencias en el comercio de futuros
Identificar divergencias puede resultar complicado.
Muchos traders profundizarán en ideas como divergencias implícitas, como parte de una estrategia más amplia.
Sin embargo, las divergencias son, como dijimos antes: una desviación de la norma.
Cuando analizamos los activos correlacionados, como los futuros de E-micro Nasdaq 100 y los futuros de E-micro S&P 500, queremos identificar los puntos en los que esperamos que las divergencias vuelvan a colapsar al promedio. Esto se conoce como reversión a la media.
Piénsalo de esta manera.
Digamos que los futuros de E-micro Nasdaq 100 y los futuros de E-micro S&P 500 tienen una correlación de 0.8. Eso significa que los dos operan en la misma dirección la mayor parte del tiempo.
Nos encontramos con un período en el que los futuros de E-micro Nasdaq 100 han ganado un 3% en los últimos dos días, pero los futuros de E-micro S&P 500 se han mantenido sin cambios.
En condiciones normales, esperaríamos que los futuros de E-micro S&P 500 subieran digamos un 2%.
Por lo tanto, consideramos esta brecha entre los dos como una divergencia y podemos realizar una operación esperando que los futuros E-micro S&P 500 alcancen a los futuros E-micro Nasdaq 100.
Las divergencias de indicadores buscan diferencias entre la acción del precio y la señal de un indicador o dentro del propio indicador. Intentan identificar cambios o continuaciones en el impulso.
Por ejemplo, en el gráfico a continuación, puede ver los futuros del petróleo crudo y el Índice de fuerza relativa (RSI) trazados en la parte inferior.
El RSI mide la fuerza relativa de sobrecompra o sobreventa.
En el gráfico anterior, puede ver dos instancias de la misma configuración. Los futuros del RSI y del crudo hacen una serie de máximos y mínimos más altos.
Mientras que los futuros continúan alcanzando un máximo más alto, el RSI hace un máximo más bajo. Esta divergencia crea una posible inversión de tendencia.
Mejores indicadores de divergencia
Hay cuatro indicadores de divergencia de uso común.
1: MCD
El indicador de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) tiene tres componentes: un promedio de movimiento lento, un promedio de movimiento rápido y la diferencia entre los dos.
A menudo, los promedios móviles se trazan como líneas, mientras que la diferencia entre los dos se traza como un histograma.
El problema básico es que la media móvil más lenta tarda más en reaccionar que la más rápida. Cuando comparamos esto con el precio de un activo, miramos para ver si el MACD nos dice algo sobre la tendencia a corto plazo (promedio de movimiento rápido) en comparación con la tendencia a mediano plazo (promedio de movimiento lento).
2: RSI
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de oscilador con una línea que oscila entre tres regiones diferentes: sobreventa, sobrecompra y neutral.
La fuerza relativa (RS) se calcula tomando el promedio de las ganancias más recientes y dividiendo ese número por el promedio de las pérdidas más recientes. Luego lo convertimos en un rango de 0-100.
El área de sobreventa representa el espacio debajo de 30, la zona de sobrecompra es el espacio mayor que 70 y la zona neutral es el área entre las líneas 30 y 70.
Puede usar esto como una medida del impulso actual de la acción para ir con una tendencia o predecir una reversión.
En la sección anterior se enumera un ejemplo.
3: indicador estocástico
El indicador estocástico mide el precio de un activo en comparación con su rango de negociación reciente.
Al igual que el RSI, el indicador estocástico tiene dos líneas que fluctúan entre 0 y 100. La diferencia es que la zona de sobreventa está por debajo de 20 y la zona de sobrecompra por encima de 80, con la zona neutral entre 20 y 80.
Sin embargo, el indicador estocástico asume que los precios de cierre continúan la tendencia actual. RSI busca reversiones a corto plazo utilizando condiciones de sobrecompra y sobreventa midiendo la velocidad de los movimientos de precios.
4: Índice de canales de productos básicos
El CCI mide la diferencia entre el precio actual y el precio promedio histórico. Si bien funciona de manera similar a RSI, no tiene un rango predefinido.
Cuando el indicador está por encima de la línea cero, significa que el activo se cotiza por encima de su promedio histórico y lo contrario cuando se cotiza por debajo del promedio histórico.
Normalmente, si la línea del indicador sube por encima de 100, da una señal de venta, mientras que si la línea del indicador cae por debajo de -100, muestra una señal de compra.
El Índice de productos básicos de Chanel (CCI), que se desarrolló originalmente como un indicador de comercio de productos básicos, consta de una línea indicadora, una línea cero y áreas de sobrecompra y sobreventa.
Cómo cronometrar las entradas y salidas con el comercio de divergencia
Primero queremos señalar un concepto clave: las estrategias para cronometrar una salida son las mismas que las estrategias para cronometrar una entrada.
Piense en eso por un momento.
Las divergencias están destinadas a resaltar puntos donde cambia el precio o la tendencia. Puede usarlos para una entrada o salida en un comercio. Son solo caras diferentes de la misma moneda.
Comercio de divergencia bajista del RSI
El comercio RSI es uno al que aludimos anteriormente.
En esta operación, busca un cambio en los patrones de cómo el RSI y un activo se han negociado juntos.
Estos son los conceptos básicos del plan:
- Encuentre un activo que tenga una tendencia en una dirección determinada.
- Busque un patrón en el precio del activo y el RSI.
- Localice un punto donde los dos se desvíen de ese patrón.
- Úselo para formular el punto de entrada o salida.
Usemos el gráfico de futuros del petróleo crudo de antes como ejemplo.
Podemos ver como en ambos casos el precio del crudo se encuentra en tendencia alcista, haciendo una serie de máximos y mínimos más altos.
Debajo de eso, el RSI hace exactamente el mismo patrón ...
Eso es hasta que lleguemos al punto de divergencia.
En las áreas señaladas con círculos amarillos, mientras que los futuros del petróleo crudo alcanzan un máximo más alto, el RSI hace un máximo más bajo.
Eso dice que el impulso alcista puede estar disminuyendo y crea una configuración potencial para un comercio a corto plazo en la dirección opuesta.
Los mercados significan reversión
Como comentamos anteriormente, se pueden utilizar dos mercados altamente correlacionados para crear una operación de reversión a la media.
Con esta operación, busca puntos donde la diferencia de precio entre los dos se mueva fuera de las normas estadísticas.
Echemos un vistazo al S&P 500 frente al Nasdaq 100.
Primero, queremos mostrarle la tendencia general de los dos a lo largo del tiempo.
Este gráfico muestra el rango diario del S&P 500 dividido por el Nasdaq 100.
Como puede ver, el Nasdaq 100 superó al S&P 500 a lo largo del tiempo.
Ahora, acerquémonos un poco.
Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es que puede tomar gráficos como estos y seguir utilizando el análisis técnico común.
Aquí, sabemos que la tendencia a largo plazo es a la baja.
Entonces, cuando el diferencial aumenta, podemos buscar niveles de resistencia usando puntos de oscilación de la misma manera que lo haríamos con cualquier otro gráfico.
En estos extremos, un operador puede vender el S&P 500 frente al Nasdaq 100 y esperar hasta que el diferencial típico vuelva a la media o al nivel de soporte.
Comercio de divergencia alcista de los estocásticos
Como señalamos anteriormente, el estocástico funciona mejor para encontrar cambios de tendencia a corto plazo dentro de una tendencia más amplia.
Para el comercio de divergencia alcista, queremos encontrar un lugar donde el precio sea:
- En una tendencia alcista a más largo plazo
- Creó un retroceso a corto plazo
- Listo para revertir para continuar la tendencia a largo plazo
El gráfico de E-micro Dow Futures a continuación ilustra un ejemplo perfecto.
En el lado izquierdo del gráfico, verá que el precio marca un mínimo más bajo junto con el indicador estocástico.
Más adelante, vemos que el precio hace un mínimo más bajo, pero el estocástico hace un mínimo más alto.
Esta divergencia se encuentra dentro de una tendencia mayor al alza.
7 errores que se deben evitar cuando se negocia la divergencia
- Solo busque divergencias durante los mercados de tendencia: los indicadores de impulso no funcionan bien durante los mercados de rango limitado
- Utilice indicadores basados en el impulso, como osciladores. Los indicadores rezagados, como los promedios móviles, no funcionan para las divergencias.
- Siempre busque la confluencia consultando otras herramientas o conceptos.
- Recuerde, las divergencias están destinadas a señalar reversiones.
- Cíñete a un tipo de indicador de impulso a la vez.
- No asuma que debido a que obtendrá una señal de entrada para una operación basada en divergencias, también obtendrá una para la salida.
- Asegúrese de que el indicador y el gráfico estén configurados en el mismo período de tiempo.
Explore el comercio de divergencia
El análisis y el comercio de divergencias son una gran herramienta para cualquier comerciante o inversor. No solo proporcionan ideas comerciales en sí mismas, sino que las divergencias también son excelentes para agregar contexto a un análisis de mercado más amplio.
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La negociación de futuros y opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuada para todos los inversores. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros.
Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
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