Este artículo sobre Volume Profile Trading es la opinión de Optimus Futures.
Puntos claves:
- Los perfiles de volumen son potentes análisis que muestran dónde se produce el mayor y el menor volumen en un período determinado, identificando un rango de valores, así como un punto de control donde se produce el mayor volumen.
- Mientras que los perfiles de mercado analizan el tiempo dedicado a cada precio, los perfiles de volumen analizan la cantidad de contratos o acciones negociadas.
- Los comerciantes usan estos perfiles para identificar áreas de soporte y resistencia, así como puntos que probablemente no los contengan.
- Las formas de perfil de volumen comunes incluyen forma de P, forma de D, forma de B y forma de B.
Los gráficos de futuros representan dos puntos de datos: tiempo y precio.
Los comerciantes analizan esta relación para desarrollar estrategias e ideas sobre el mercado.
Esto ha llevado a varios indicadores, incluido el precio promedio ponderado por volumen (VWAP), los promedios móviles y similares.
Los perfiles de volumen profundizan estos dos conceptos, lo que permite a los operadores ver cuánta acción se lleva a cabo a diferentes precios.
Anteriormente habíamos discutido el análisis de volumen en el contexto de los gráficos de huella.
Hoy, queremos agregar otra capa profundizando en los perfiles de volumen, explicando qué son, cómo leerlos, interpretando diferentes formas y ofreciendo algunas estrategias para comenzar.
¿Qué es un perfil de volumen?
Perfil de volumen muestra la actividad comercial durante un período específico a ciertos niveles de precios. Mostrado como un histograma horizontal (consulte el ejemplo a continuación), muestra niveles de precios significativos en función del volumen de operaciones.
Debido a su orientación, el Perfil de Volumen también puede denominarse Volumen Horizontal.
Entender la acción del precio en el contexto del volumen agrega otro nivel de análisis que ayuda a los comerciantes a tomar mejores decisiones.
Los perfiles de volumen ayudan a los operadores a identificar puntos clave dentro de un período de tiempo determinado que pueden actuar como soporte y resistencia.
Éstos incluyen:
- Punto de control - Un nivel de precio en el que se produjo el mayor volumen negociado, a menudo representado con una línea amarilla.
- Perfil bajo – El precio más bajo negociado durante el período.
- Perfil alto - El precio más alto negociado durante el período.
- área de valor – Un rango dentro del perfil donde ocurrió la mayor parte del volumen. Por lo general, los comerciantes utilizarán el 70% como punto de referencia. El rango está delimitado por el área de valores alto y bajo.
¿Es el perfil de volumen lo mismo que el perfil de mercado?
Los comerciantes a menudo usarán los términos volumen y perfiles de mercado indistintamente. Sin embargo, hay una diferencia clave entre los dos.
Los perfiles de mercado analizan durante cuánto tiempo se negoció un precio en cada nivel, lo que los hace basados en el tiempo.
Los perfiles de volumen analizan cuántos contratos o acciones se negocian en un nivel determinado, por lo que se basan en el volumen.
También queremos señalar que los perfiles de volumen están relacionados pero no son lo mismo que gráficos de huellas.
Los gráficos de huella profundizan en el volumen de oferta y demanda o medidas similares dentro de cada período.
Por otro lado, los perfiles de volumen analizan el volumen comercial agregado durante un período de tiempo.
Identificación de niveles de soporte y resistencia con perfil de volumen
Los perfiles de volumen funcionan bien para identificar los niveles de soporte y resistencia como método reactivo. Eso significa que se basan en movimientos de precios anteriores.
Por lo tanto, si está tratando de encontrar un lugar por encima de los máximos históricos del mercado, los perfiles de volumen no serán de mucha ayuda.
Los comerciantes a menudo buscan áreas de soporte y resistencia en dos áreas clave: nodos de alto y bajo volumen.
Los nodos de alto volumen, como el punto de control, son donde se negociaron grandes cantidades de volumen. Estos pueden implicar 'áreas de valor razonable'. En teoría, es menos probable que los mercados atraviesen estas áreas.
Puede identificar los nodos de gran volumen como picos en el perfil de volumen como se muestra a continuación.
Los nodos de bajo volumen son lo contrario. Estos aparecen como valles en el gráfico de perfil de volumen y representan puntos donde se negoció menos volumen. Los nodos de bajo volumen pueden implicar áreas de descuento o premium.
Cuando los mercados se acercan a estas áreas, es más probable que avancen que otros puntos de mayor volumen en el perfil de volumen.
Tipos de perfiles de volumen
Hay cuatro tipos principales (o formas) de perfiles de volumen: D, P, b y B.
Cada tipo corresponde a la curva de distribución del volumen de negociación.
1: perfil de volumen en forma de D
Dentro de un perfil en forma de D, el nivel más alto de volumen de negociación se produce en el centro. Esto indica un equilibrio entre compradores y vendedores. El precio al que el volumen es mayor se conoce como Punto de Control (POC).
Un perfil en forma de D puede indicar un mercado que carece de dirección o está agitado. También puede significar un período de consolidación antes de una ruptura como los jugadores institucionales construyen una posición (conocido como acumulación).
2: Perfil de volumen en forma de P
Un perfil de volumen en forma de P ocurre cuando el precio sube y luego se consolida alrededor de un nuevo punto de control. La parte inferior delgada del perfil en forma de P muestra un período de bajo volumen de negociación. La parte superior más ancha del perfil en forma de P muestra un nuevo precio 'justo' (POC) entre compradores y vendedores. Esto aumenta la actividad comercial y, a menudo, indica una señal alcista.
Por lo general, esperamos ver un perfil en forma de P cerca de los máximos o después de una subida de precios. Cuando ocurre cerca de los máximos, suele ser un punto en el que el precio tarda un tiempo en consolidarse antes de continuar con la tendencia alcista.
Sin embargo, cuando encontramos un perfil en forma de P cerca de los mínimos, puede indicar un rally de cobertura corta o una reversión que puede usarse como un catalizador alcista para subir el precio.
3: perfil de volumen en forma de b
El perfil en forma de B es lo opuesto a la forma de P. El perfil en forma de b representa un período de liquidación antes de que el mercado establezca un nuevo precio. Al igual que con la forma de P, el volumen de actividad comercial alcanza su punto máximo cuando el precio se reequilibra. Como se señaló, los perfiles en forma de b muestran un período de liquidación indicativo de una señal bajista.
Al igual que una forma de P en una tendencia alcista, una forma de B en una tendencia bajista es común y, a menudo, apunta a un área de consolidación antes de que el precio continúe con una tendencia. Por el contrario, si vemos una forma de B durante una tendencia alcista, puede indicar una reversión cuando los alcistas abandonan el mercado.
4: Perfil de volumen en forma de B
El perfil en forma de B ocurre cuando hay dos perfiles en forma de D dentro del período especificado. Al analizar los perfiles en forma de B, los comerciantes pueden separarlos en perfiles dispares en forma de D.
Lo que hace que los perfiles en forma de B sean únicos es que encontramos nodos de gran volumen en dos puntos diferentes del rango. Esto crea sujetalibros para que el precio rebote mientras se consolida. Cuando encontramos esto después de una tendencia reciente, esto puede indicar una pausa antes de que la tendencia continúe. Es por eso que queremos tomar nota de qué nodo proporciona mayor soporte o resistencia.
Estrategias comerciales de perfil de volumen
El desvanecimiento de bajo volumen
Los perfiles de volumen nos dicen qué precios ven la mayor y la menor cantidad de volumen.
Una forma de aprovechar eso es buscar configuraciones en las que el precio suba en un volumen bajo a un nodo premium o de bajo volumen con descuento.
Piense en ello como un deja vu de volumen.
La idea es que un nodo de bajo volumen ya demostró ser un punto en el que los comerciantes no estaban interesados, lo que provocó una reversión.
Por lo tanto, si vemos que el volumen bajo vuelve a aparecer en el mismo lugar, podemos buscar una ocurrencia similar.
En el cuadro de contratos de Russell Futures a continuación, puede ver el perfil de volumen y la acción del precio del día actual.
Lo que notará es que el volumen cayó rápidamente cerca de $2,347. Eso también pasa a ser un punto de inflexión bajo de más temprano en el día.
Además, puede ver cómo el volumen de la vela que ingresó a esta área de nodo de bajo volumen también tenía un volumen bajo.
Tomando estos datos juntos, podemos formular una operación que desvanezca el movimiento, o compre los futuros de Russell, buscando un impulso hacia los nodos de alto volumen y el área de valor.
Retroceso alcista
Al igual que muchas operaciones de ruptura, los retrocesos alcistas se basan en una tendencia existente. En este caso, buscamos una tendencia alcista a más largo plazo.
La premisa es bastante simple. Queremos utilizar un fuerte impulso alcista seguido de un período de consolidación.
A continuación, buscamos una ruptura en el rango y una nueva prueba del punto de control. Además, podemos buscar un movimiento desde la parte superior del rango hasta el punto de control.
El punto de control actúa como un nivel de soporte para comprar el mercado para una operación de giro largo.
El siguiente gráfico muestra cómo el punto de control del rango de cotización del día anterior actuó como soporte para el siguiente tramo más alto.
Retroceso bajista
En el otro lado de la operación de retroceso alcista está la alternativa bajista.
En la alternativa bajista, estamos utilizando el impulso de un fuerte movimiento bajista hacia un rango de consolidación como nuestro punto focal. Entonces queremos usar el punto de control como un catalizador del nivel de resistencia para saltar al siguiente movimiento más bajo.
Usando el siguiente gráfico de futuros de combustible para calefacción, puede ver cómo el punto de control del día anterior actuó como resistencia cuando el precio volvió a él. Podemos usar ese nivel como punto para iniciar una posición bajista.
Comience a operar con perfil de volumen
Abra su cuenta gratuita hoy con Optimus Futures y desbloquee todas las funciones de nuestra plataforma insignia, Optimus Flow, desde el primer momento.
Obtendrá acceso a una gran cantidad de herramientas, desde fuentes de noticias en tiempo real hasta gráficos de perfil de mercado y volumen, sin costo adicional. Incluso viene con un diario comercial automatizado.
Además, puede realizar operaciones simuladas ilimitadas durante un máximo de 30 días.
Haga clic aquí para obtener más información sobre Optimus Futures y Optimus Flow Platform.
La negociación de futuros y opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuada para todos los inversores. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros.
Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- de la máquina
- Mi Cuenta
- la columna Acción
- Adicionales
- Ventaja
- Todos
- análisis
- Analytics
- Reservada
- en torno a
- artículo
- Confirmación de Viaje
- bajista
- ruptura
- build
- Alcista
- Bulls
- comprar
- Gráficas
- viniendo
- Algunos
- consolidación
- continúa
- contrato
- contratos
- Current
- curva
- datos
- día
- desarrollar
- El descuento
- Caracteristicas
- de tus señales
- Gratuito
- futuras
- Futuros
- esta página
- Alta
- Cómo
- Como Hacer
- HTTPS
- idea
- Identifique
- Incluye
- información
- Iniciativa
- Inversionistas
- IT
- Clave
- APRENDE:
- LED
- Nivel
- línea
- Largo
- Realizar
- Mercado
- Tendencias del mercado
- Industrias
- Momentum
- movimiento
- Cerca
- noticias
- nodos
- que ofrece
- Aceite
- Opinión
- Opciones
- Otro
- actuación
- plataforma
- PoC
- Premium
- precio
- Mi Perfil
- Perfiles
- reunir
- distancia
- en tiempo real
- Resultados
- Riesgo
- Ejecutar
- venta
- Vendedores
- se instala
- Acciones
- sencillos
- Spot
- fundó
- SOPORTE
- nivel de soporte
- equipo
- parte superior
- comercio
- Los comerciantes
- oficios
- Plataforma de
- Estrategias de negociación
- Tendencias
- us
- propuesta de
- volumen
- Gestión de Patrimonio
- dentro de
- Actividades: