Este artículo sobre estrategias de negociación al final del día es la opinión de Optimus Futures.
- Las estrategias de negociación al final del día son simples, fáciles y, a menudo, más prácticas de ejecutar.
- Sin embargo, desarrollar una estrategia sólida para el final del día puede resultar difícil.
- Las estrategias al final del día se pueden utilizar tanto para el trading diario como para el swing trading.
En 1987, un año destinado a sufrir una de las caídas de mercado más desgarradoras, un comerciante exitoso pero aún prometedor llamado Larry R. Williams tomó el mundo del comercio de futuros por asalto, sellando su estatura en la historia del mercado y ocupando un espacio junto a otros especuladores de mercado legendarios como Jesse Livermore.
Entró en el Campeonato de Comercio de Futuros de la Copa del Mundo, donde convirtió su participación de $ 10,000 en más de $ 1,100,000 en solo un año, un retorno del 11,300% en un mercado en vivo. Su hija, la famosa actriz Michelle Williams, también ganó el mismo concurso diez años después, utilizando una estrategia similar, aunque actualizada.
En 1987, ¿Larry Williams negoció cada cambio en el mercado, sacando el cuero cabelludo a lo largo del camino? ¿Las microtendencias influyeron en su enfoque de comercio de futuros, uno que podría haberlo mantenido pegado a la pantalla, al comercio diario o al swing trading los matices de cada micro tendencia?
Nada de eso se aplicó. Y se puede argumentar que este mismo principio es un factor importante que contribuyó a su éxito.
Larry Williams negoció un instrumento, los futuros del S&P 500, y realizó solo una operación al día al abrir la campana. Realizó una sola operación diaria en función de los datos de fin de día (EOD). Y debido a esta simplicidad, además de una estrategia de administración de dinero extremadamente agresiva llamada Optimal F, pudo lograr resultados muy por encima del promedio en los que convirtió una cifra de cinco cifras en una cifra de siete cifras.
(Descargo de responsabilidad: el ejemplo es solo para ilustración. Estos son resultados únicos y excepcionales. No debe esperar tales rendimientos. Existe un riesgo sustancial de pérdidas en el comercio de futuros. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros).
¿Qué es el trading al final del día?
La negociación al final del día es el proceso de decidir e iniciar una posición comercial en función de una evaluación de la actividad comercial de la sesión anterior.
Es más simple de lo que parece: echa un vistazo a la actividad de negociación al final del cierre normal del mercado y decide ir largo o corto en el mercado (o no tomar ninguna posición) en el mercado abierto a la mañana siguiente o durante la noche (si es un mercado de 24 horas).
Hacerlo es facil. La parte de "cómo hacer" es mucho más difícil, ya que hay casi innumerables estrategias que puede utilizar para tomar una posición basada en los datos de EOD.
Cómo negociar futuros al cierre del mercado
Cuando Larry Williams negoció los futuros del S&P 500 en el campeonato de 1987, usó lo que describió como una "configuración tonta". No fue la configuración comercial real lo que generó dinero, fue su uso de una estrategia de administración de dinero "Optimal F" altamente arriesgada desarrollada por el gerente de riesgos Ralph Vince.
No entraremos en los detalles de su sistema, pero se puede imaginar fácilmente una "configuración" completando la ecuación simple: si ocurre X, entonces vaya largo o corto, y cierre la posición al final del día.
Aquí hay un ejemplo de una estrategia que cualquier comerciante podría haber soñado (esto no es una recomendación, sino una demostración).
Si el mercado tiene una tendencia a la baja al final del día:
- Abra una posición corta y coloque un stop loss por encima del máximo más alto de la sesión del día.
- Si hay un día de reventón a su favor, no inicie una posición después del cierre del mercado.
- Cierre la posición al final del día de negociación de mañana y repita el proceso.
Esto es lo que podría haber parecido en el YM del 11 al 22 de junio de 2021.
Aquí hay otro ejemplo de una "configuración tonta" que podría tener o no relevancia:
- Cuando el mercado tenga tres cierres al alza, entre en corto al día siguiente y cierre su posición al final del día.
- Cuando el mercado tiene tres días consecutivos a la baja, vaya largo al día siguiente.
Así es como podría haber sido en el ES del 5 de mayo al 15 de junio de 2021.
Y aquí hay otro sistema EOD para usar como ejemplo (o algo sobre lo que construir y refinar):
- Cuando un instrumento se cotiza por encima de su promedio móvil simple de 50 días, mantenga una posición larga en la sesión de mañana cada vez que la sesión de hoy se negocie por debajo del mínimo de ayer.
- Coloque un stop loss a una fracción de distancia por debajo del mínimo de la sesión de activación.
- Cierre su puesto al final de la sesión de mañana.
Esto es lo que podría haber sido para el NQ desde el 18 de diciembre de 2020 hasta el 9 de febrero de 2021.
Si está buscando operar, o incluso operar en el día, según los datos del final del día, con suerte, sus reglas comerciales serán un poco más sofisticadas y calculadas que las de los ejemplos anteriores.
Hay muchas formas de desarrollar sistemas basados en datos al final del día, desde noticias de comercio a simple Siguiendo la tendencia (como en algunos de los ejemplos anteriores) a velas y mucho más.
Pero aquí es donde nos detendremos, permitiéndote desarrollar su propia estrategia comercial coherente.
Beneficios de las estrategias de negociación al final del día
1 - El comercio de EOD no interrumpe su día
Sentarse frente a su computadora, los ojos pegados a la pantalla está un poco sobrevalorado; y eso suponiendo que pueda permitirse pasar el día arrancando el cuero cabelludo a los mercados. Si tiene un negocio que ejecutar, el comercio intradía frecuente agrega otra capa de riesgo a su plato: perderse una operación y perder su negocio. El comercio EOD no se interpone en su camino, lo que hace que sus actividades diarias, junto con su comercio, sean mucho más eficientes.
2 - Menos estrés
SI (y solo si) ha desarrollado un sistema que potencialmente devuelve más de lo que pierde, y si tiene el capital para dejarlo funcionar, no hay necesidad de hacer nada más que esperar los datos del final del día para implementar el estrategia. Dicho esto, no recomendamos dejar ningún pedido sin supervisión, indiferente a la frecuencia de negociación de su estrategia. Siempre debe estar alerta y atento a cualquier tipo de conectividad que pueda verse interrumpida.
3 - Una alternativa más asequible
La muerte de mil paradas, deslizamientos o comisiones es algo que los traders de todos los días han experimentado en algún momento u otro. Si no tiene cuidado, estos costos adicionales pueden incluso superar sus ganancias comerciales, especialmente durante un día lento o de bajo rendimiento.
4 - Le permite capturar el movimiento más grande
No hay nada peor que terminar el día con una pequeña ganancia o pérdida cuando, al final del día, el mercado había hecho un movimiento colosal en una sola dirección, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo te lo perdiste? Sus tácticas comerciales basadas en la frecuencia le impidieron capturar un movimiento que podría haber marcado una gran diferencia en su cuenta comercial. Quizás, si hubiera mantenido una posición basada en una lectura de EOD precisa, asumiendo que nada en los mercados interrumpió su sesgo direccional, podría haber captado todo el cambio. La frecuencia de negociación a menudo no logra captar estos movimientos intradiarios monodireccionales. El comercio de EOD está diseñado para atraparlos.
Riesgos de las estrategias de negociación al final del día
1 - Exposición a desarrollos nocturnos negativos
Supongamos que el mercado de su elección es sensible a ciertos desarrollos del mercado extranjero y el mercado se mueve en su contra de la noche a la mañana, dejándolo fuera de su posición, solo para corregirse a su favor. Si abre sus posiciones el mismo día en que se cierra, algo que puede hacer si su instrumento de futuros se negocia las 24 horas, entonces se está exponiendo al riesgo de la noche a la mañana.
2- Desarrollos de la noche a la mañana que faltan
Supongamos que opera con uno de los fondos indexados de acciones de EE. UU. Y abre sus posiciones por la mañana cuando su subyacente se abre en el mercado de valores. ¿Qué pasa si el gran movimiento que anticipaba en el mercado de futuros ya sucedió de la noche a la mañana? Ese es el riesgo de no exponerse a movimientos de la noche a la mañana.
3 - Publicaciones de ganancias posteriores al mercado o discursos de la Reserva Federal después del mercado
Durante la temporada de ganancias, algunas empresas informan ganancias después del cierre del mercado. Si negocia un instrumento de futuros de índices bursátiles, está exponiendo su capital al riesgo si un informe de ganancias posterior al mercado va en su contra (dependiendo de la dirección que tome en el mercado).
Mientras tanto, los miembros de la Reserva Federal a menudo dan discursos en países extranjeros, cuyo momento puede no coincidir bien con los EE. UU. (Piense después de la medianoche en EE. UU.). Si alguno de los mensajes transmitidos por el banco central sacude el mercado, es probable que lo pierda, lo que puede ser bueno (si es a su favor) o tremendamente malo (si no lo es).
4 - Brechas de fin de semana
Una de las peores cosas que te puede pasar es sostener un instrumento durante el fin de semana solo para ver cómo se abre en tu contra de una manera que pone usted en una situación de débito. -dependiendo de la cantidad de capital que tenga en su cuenta- cuando suceda, tendrá algo más que arrepentimiento ... puede terminar endeudado.
Lo más importante es...
Operar con EOD es simple y mucho más fácil de ejecutar. La parte difícil, sin embargo, está en el desarrollo de la estrategia, los requisitos de capital y las reducciones muy grandes, no solo sus configuraciones de entrada y salida, sino también el sistema de administración de dinero que utiliza para optimizarlo. Hay cientos de formas de desarrollar una estrategia de negociación de futuros EOD. Es solo una cuestión de usar su habilidad primero y probarla con cálculos sólidos.
¿Quiere probar su propia estrategia comercial con la capacidad de rebobinar y avanzar rápidamente? Optimus Flow Repetición de mercado es un "reproductor de historia" que le permite probar casi cualquier instrumento comercial de su elección. ¿Quiere "volver a negociar" el mercado ES de ayer, o los precios CL de esta mañana, o cualquier otro mercado que pueda proporcionar información sobre su tesis comercial? Eso es lo que Market Replay fue diseñado para ayudarlo a lograrlo. Aprende más esta página o solicite una prueba gratuita a continuación.
La negociación de futuros y opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuada para todos los inversores. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. El riesgo de pérdida en el comercio de intereses en materias primas puede ser sustancial. Por lo tanto, debe considerar cuidadosamente si dicha negociación es adecuada para usted a la luz de su situación financiera. La colocación de órdenes contingentes por parte de usted, el corredor o el asesor comercial, como una orden de "stop-loss" o "stop-limit", no limitará necesariamente sus pérdidas a los montos previstos, ya que las condiciones del mercado pueden hacer que sea imposible ejecutar tales órdenes.
Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
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