Αυτό το άρθρο σχετικά με τις στρατηγικές συναλλαγών στο τέλος της ημέρας είναι η γνώμη της Optimus Futures.
- Οι στρατηγικές συναλλαγών στο τέλος της ημέρας είναι απλές, εύκολες και συχνά πιο πρακτικές στην εκτέλεση.
- Η ανάπτυξη μιας ισχυρής στρατηγικής για το τέλος της ημέρας, ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολη.
- Οι στρατηγικές τέλους ημέρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για ημερήσιες συναλλαγές όσο και για αιωρούμενες συναλλαγές.
Το 1987, μια χρονιά που έμελλε να υποστεί ένα από τα πιο οδυνηρά κραχ της αγοράς, ένας επιτυχημένος αλλά ακόμα ανερχόμενος έμπορος με το όνομα Larry R. Williams κατατρόπωσε τον κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης, σφραγίζοντας το ανάστημά του στην ιστορία της αγοράς και κατακτώντας ένας χώρος δίπλα σε άλλους θρυλικούς κερδοσκόπους της αγοράς, όπως ο Jesse Livermore.
Μπήκε στο World Cup Championship of Futures Trading όπου μετέτρεψε το μερίδιο των $10,000 σε πάνω από $1,100,000 σε μόλις ένα χρόνο – με απόδοση 11,300% σε μια ζωντανή αγορά. Η κόρη του, η διάσημη ηθοποιός Michelle Williams, κέρδισε επίσης τον ίδιο διαγωνισμό δέκα χρόνια αργότερα, χρησιμοποιώντας μια παρόμοια, αν και ενημερωμένη, στρατηγική.
Το 1987, ο Larry Williams ανταλλάσσει κάθε αλλαγή στην αγορά, αυξάνοντας τα κέρδη στην πορεία; Έπαιξαν οι μικρο-τάσεις στην προσέγγισή του για τις συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης – κάτι που θα μπορούσε να τον κρατούσε κολλημένο στην οθόνη του, τις ημερήσιες συναλλαγές ή τη διαπραγμάτευση swing στις αποχρώσεις κάθε μικρο-τάσης;
Τίποτα από αυτά δεν ίσχυε. Και μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι αυτή ακριβώς η αρχή είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στην επιτυχία του.
Ο Λάρι Γουίλιαμς διαπραγματεύτηκε ένα μέσο – τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 – και τοποθέτησε μόνο μία συναλλαγή την ημέρα κατά το άνοιγμα του κουδουνιού. Τοποθέτησε μια μεμονωμένη συναλλαγή καθημερινά με βάση τα δεδομένα End-Of-Day (EOD).. Και λόγω αυτής της απλότητας, καθώς και μιας εξαιρετικά επιθετικής στρατηγικής διαχείρισης χρημάτων που ονομάζεται Optimal F, μπόρεσε να επιτύχει αποτελέσματα πολύ πάνω από το μέσο όρο όπου μετέτρεψε το 5ψήφιο σε 7ψήφιο.
(Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Το παράδειγμα είναι μόνο ενδεικτικό. Αυτά είναι μοναδικά και εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν πρέπει να περιμένετε τέτοιες αποδόσεις. Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος απώλειας στις συναλλαγές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές μελλοντικών αποτελεσμάτων.).
Τι είναι το εμπόριο στο τέλος της ημέρας;
Η διαπραγμάτευση στο τέλος της ημέρας είναι η διαδικασία λήψης απόφασης και έναρξης μιας θέσης διαπραγμάτευσης με βάση την αξιολόγηση της συναλλακτικής δραστηριότητας της προηγούμενης συνεδρίασης.
Είναι πιο απλό απ' ό,τι ακούγεται: ρίχνετε μια ματιά στη συναλλακτική δραστηριότητα στο τέλος του κλεισίματος της κανονικής αγοράς και αποφασίζετε να προχωρήσετε σε παρατεταμένη ή σύντομη αγορά (ή να μην πάρετε καμία θέση) στην ανοιχτή αγορά είτε το επόμενο πρωί είτε διανυκτέρευση (αν είναι 24ωρη αγορά).
Το να το κάνεις είναι εύκολο. Το μέρος "πώς να" είναι πολύ πιο δύσκολο, καθώς υπάρχουν σχεδόν αμέτρητες στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να πάρετε μια θέση με βάση τα δεδομένα EOD.
Τρόπος διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στο Market Close
Όταν ο Λάρι Γουίλιαμς αντάλλαξε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 στο πρωτάθλημα του 1987, χρησιμοποίησε αυτό που περιέγραψε ως «χαζό στήσιμο». Δεν ήταν η πραγματική ρύθμιση συναλλαγών που έβγαζε χρήματα, ήταν η χρήση μιας εξαιρετικά επικίνδυνης στρατηγικής διαχείρισης χρημάτων «Optimal F» που αναπτύχθηκε από τον διευθυντή κινδύνου Ralph Vince.
Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες του συστήματός του, αλλά μια «ρύθμιση» μπορεί εύκολα να φανταστεί συμπληρώνοντας την απλή εξίσωση: Αν συμβεί X, τότε πηγαίνετε μακριά ή κοντά και κλείστε τη θέση στο τέλος της ημέρας.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα στρατηγικής που θα μπορούσε να έχει ονειρευτεί οποιοσδήποτε έμπορος (αυτό δεν είναι σύσταση αλλά επίδειξη).
Εάν η αγορά παρουσιάζει πτωτική τάση στο τέλος της ημέρας:
- Ανοίξτε μια θέση short και τοποθετήστε ένα stop loss πάνω από το υψηλότερο υψηλό στη συνεδρία της ημέρας.
- Εάν υπάρχει μια ημέρα έκρηξης υπέρ σας, μην ξεκινήσετε μια θέση μετά το κλείσιμο της αγοράς.
- Κλείστε τη θέση στο τέλος της αυριανής ημέρας διαπραγμάτευσης και επαναλάβετε τη διαδικασία.
Δείτε πώς θα μπορούσε να φαινόταν στο YM από τις 11 έως τις 22 Ιουνίου 2021.
Ακολουθεί ένα άλλο παράδειγμα μιας κάπως «χαζής εγκατάστασης» που μπορεί να έχει ή να μην έχει συνάφεια:
- Όταν η αγορά έχει τρία κλειστά, κάντε short την επόμενη μέρα και κλείστε τη θέση σας στο τέλος της ημέρας.
- Όταν η αγορά έχει τρεις συνεχόμενες ημέρες πτώσης, συνεχίστε την επόμενη μέρα.
Δείτε πώς θα μπορούσε να φαινόταν στο ES από τις 5 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου 2021.
Και εδώ είναι ένα άλλο σύστημα EOD που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως παράδειγμα (ή κάτι για να αξιοποιήσετε και να βελτιώσετε):
- Όταν ένα μέσο διαπραγματεύεται πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 50 ημερών, συνεχίστε την αυριανή συνεδρίαση κάθε φορά που η σημερινή συνεδρίαση διαπραγματεύεται κάτω από το χθεσινό χαμηλό.
- Τοποθετήστε μια απώλεια τερματισμού μια κλασματική απόσταση κάτω από το χαμηλό της περιόδου λειτουργίας ενεργοποίησης.
- Κλείστε τη θέση σας στο τέλος της αυριανής συνεδρίας.
Δείτε πώς θα μπορούσε να φαινόταν για το NQ από τις 18 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 9 Φεβρουαρίου 2021.
Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε συναλλαγές ή ακόμα και ημερήσιες συναλλαγές, με βάση τα δεδομένα τέλους ημέρας, ελπίζουμε ότι οι κανόνες συναλλαγών σας θα είναι λίγο πιο περίπλοκοι και υπολογισμένοι από αυτούς στα παραπάνω παραδείγματα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάπτυξης συστημάτων που βασίζονται σε δεδομένα τέλους ημέρας – από ανταλλαγή ειδήσεων στο απλό τάση Μετά (όπως σε μερικά από τα παραπάνω παραδείγματα) σε κηροπήγια και πολλά άλλα.
Αλλά εδώ θα σταματήσουμε, επιτρέποντάς σας να το κάνετε αναπτύξτε τη δική σας συνεκτική στρατηγική συναλλαγών.
Οφέλη από τις στρατηγικές συναλλαγών στο τέλος της ημέρας
1 – Η διαπραγμάτευση EOD δεν διαταράσσει την ημέρα σας
Όταν κάθεστε μπροστά στον υπολογιστή σας, τα μάτια σας είναι κολλημένα στην οθόνη σας είναι λίγο υπερτιμημένο. και αυτό υποθέτει ότι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να περάσετε τη μέρα σας σκαλώνοντας τις αγορές. Εάν έχετε μια επιχείρηση να διευθύνετε, τότε οι συχνές ενδοημερήσιες συναλλαγές προσθέτουν άλλο ένα επίπεδο κινδύνου στο πιάτο σας—να χάσετε μια συναλλαγή και να χάσετε την επιχείρησή σας. Η διαπραγμάτευση EOD δεν σας εμποδίζει, καθιστώντας τις καθημερινές σας δραστηριότητες, μαζί με τις συναλλαγές σας, πολύ πιο αποτελεσματικές.
2 – Λιγότερο άγχος
ΕΑΝ (και μόνο αν) έχετε αναπτύξει ένα σύστημα που δυνητικά επιστρέφει περισσότερα από όσα χάνει, και εάν έχετε το κεφάλαιο για να το αφήσετε να λειτουργήσει, τότε δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο από το να περιμένετε τα δεδομένα τέλους της ημέρας για την εφαρμογή του στρατηγική. Τούτου λεχθέντος, δεν συνιστούμε να αφήσετε καμία παραγγελία χωρίς επίβλεψη, ανεξάρτητα από τη συχνότητα συναλλαγών της στρατηγικής σας. Θα πρέπει να παραμένετε πάντα σε εγρήγορση για οποιονδήποτε τύπο συνδεσιμότητας που θα μπορούσε να διακοπεί.
3 – Μια πιο προσιτή εναλλακτική λύση
Ο θάνατος χιλίων στάσεων, ή ολισθήσεων ή προμηθειών είναι κάτι που κάθε μέρα έμπορος έχει βιώσει κάποια στιγμή. Εάν δεν είστε προσεκτικοί, αυτά τα επιπλέον κόστη μπορεί να υπερβούν ακόμη και τα κέρδη συναλλαγών σας, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας ημέρας αργής ή χαμηλής απόδοσης.
4 – Σας επιτρέπει να καταγράψετε τη μεγαλύτερη κίνηση
Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να τελειώνεις τη μέρα με ένα μικρό κέρδος ή ζημιά όταν, στο τέλος της ημέρας, η αγορά είχε κάνει μια κολοσσιαία κίνηση προς μία μόνο κατεύθυνση, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πώς σου έλειψε; Οι τακτικές διαπραγμάτευσης βάσει συχνότητας σάς εμπόδισαν να καταγράψετε μια κίνηση που θα μπορούσε να έχει κάνει τεράστια διαφορά στον λογαριασμό συναλλαγών σας. Ίσως, αν είχατε κρατήσει μια θέση με βάση μια ακριβή μέτρηση EOD – υποθέτοντας ότι τίποτα στις αγορές δεν διέκοψε την κατευθυντική σας μεροληψία – μπορεί να είχατε καταλάβει ολόκληρη την ταλάντευση. Η συχνότητα συναλλαγών συχνά αποτυγχάνει να πιάσει αυτές τις μονοκατευθυντικές ενδοημερήσιες κινήσεις. Η διαπραγμάτευση EOD έχει σχεδιαστεί για να τα πιάσει.
Κίνδυνοι συναλλαγών Στρατηγικές συναλλαγών στο τέλος της ημέρας
1 – Έκθεση σε αρνητικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ας υποθέσουμε ότι η αγορά της επιλογής σας είναι ευαίσθητη σε ορισμένες εξελίξεις της ξένης αγοράς και η αγορά κινείται εναντίον σας εν μία νυκτί, εμποδίζοντάς σας να βγείτε από τη θέση σας, μόνο για να διορθωθεί ξανά υπέρ σας. Αν ανοίξετε τις θέσεις σας την ίδια μέρα που κλείνει –κάτι που μπορείτε να κάνετε εάν το συμβόλαιό σας μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύεται σε 24ωρη βάση– τότε εκθέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο μιας νύχτας.
2- Λείπουν οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας
Ας υποθέσουμε ότι διαπραγματεύεστε ένα από τα αμοιβαία κεφάλαια του αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη και ανοίγετε τις θέσεις σας το πρωί όταν ανοίγει το υποκείμενό τους στο χρηματιστήριο. Τι θα γινόταν αν η μεγάλη κίνηση που περιμένατε στην αγορά συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είχε ήδη συμβεί εν μία νυκτί; Αυτός είναι ο κίνδυνος να μην εκτεθείς σε ολονύχτια κινήσεις.
3 – Εκδόσεις Earnings Post Market ή Ομιλίες Federal Reserve Post Market
Κατά τη διάρκεια της περιόδου κερδών, ορισμένες εταιρείες αναφέρουν κέρδη μετά το κλείσιμο της αγοράς. Εάν διαπραγματεύεστε ένα μέσο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης με δείκτη μετοχών, εκθέτετε το κεφάλαιό σας σε κίνδυνο εάν μια αναφορά κερδών μετά την αγορά στρέφεται εναντίον σας (ανάλογα με την κατεύθυνση που ακολουθείτε στην αγορά).
Εν τω μεταξύ, τα μέλη της Federal Reserve κάνουν συχνά ομιλίες σε ξένες χώρες, η χρονική στιγμή των οποίων μπορεί να μην συμπίπτει καλά με τις ΗΠΑ (σκεφτείτε μετά τα μεσάνυχτα στις ΗΠΑ). Εάν κάποιο από τα μηνύματα που μεταφέρει η κεντρική τράπεζα ταρακουνήσει την αγορά, είναι πιθανό να το χάσετε, κάτι που μπορεί να είναι καλό (αν είναι υπέρ σας) ή τρομερά κακό (αν δεν είναι).
4 – Κενά Σαββατοκύριακου
Ένα από τα χειρότερα πράγματα που μπορεί να σου συμβεί είναι να κρατάς ένα όργανο μέσα στο Σαββατοκύριακο μόνο για να το δεις να μένει απέναντί σου με τρόπο που να είστε σε κατάσταση χρέωσης. -ανάλογα με το πόσα κεφάλαια έχετε στο λογαριασμό σας–όταν συμβεί, θα έχετε κάτι περισσότερο από απλώς να μετανιώσετε…μπορεί να καταλήξετε σε χρέη.
Η κατώτατη γραμμή
Το Trading EOD είναι απλό και πολύ πιο εύκολο στην εκτέλεση. Το δύσκολο μέρος, ωστόσο, είναι η ανάπτυξη στρατηγικής, οι απαιτήσεις κεφαλαίου και οι πολύ μεγάλες αναλήψεις – όχι μόνο οι ρυθμίσεις εισόδου και εξόδου, αλλά και το σύστημα διαχείρισης χρημάτων που χρησιμοποιείτε για να το βελτιστοποιήσετε. Υπάρχουν εκατοντάδες τρόποι για να αναπτύξετε μια στρατηγική συναλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης EOD. Είναι απλώς θέμα να χρησιμοποιήσετε πρώτα τις δεξιότητές σας και να τις δοκιμάσετε με υπολογισμούς ήχου.
Θέλετε να δοκιμάσετε τη δική σας στρατηγική συναλλαγών με δυνατότητα επαναφοράς και γρήγορης προώθησης; Optimus Flow's Επανάληψη αγοράς είναι ένας "παίκτης ιστορίας" που σας επιτρέπει να δοκιμάσετε σχεδόν οποιοδήποτε μέσο συναλλαγών της επιλογής σας. Θέλετε να «επαναδιαπραγματευτείτε» τη χθεσινή αγορά της ES ή τις τιμές CL σήμερα το πρωί ή οποιαδήποτε άλλη αγορά που μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τη διαπραγματευτική σας διατριβή; Αυτό σχεδιάστηκε για να σας βοηθήσει να επιτύχετε το Market Replay. Μάθε περισσότερα εδώ ή ζητήστε μια δωρεάν δοκιμή παρακάτω.
Η διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης ενέχει σημαντικό κίνδυνο ζημίας και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Ο κίνδυνος απώλειας στις συναλλαγές συμφερόντων εμπορευμάτων μπορεί να είναι σημαντικός. Επομένως, θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά εάν μια τέτοια διαπραγμάτευση είναι κατάλληλη για εσάς υπό το φως της οικονομικής σας κατάστασης. Η τοποθέτηση ενδεχόμενων εντολών από εσάς ή τον μεσίτη ή τον σύμβουλο συναλλαγών, όπως μια εντολή "stop-loss" ή "stop-limit", δεν θα περιορίσει απαραίτητα τις ζημιές σας στα προβλεπόμενα ποσά, καθώς οι συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη την εκτέλεση τέτοιες εντολές.
Πηγή: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- Λογαριασμός
- δραστηριοτήτων
- σύμβουλος
- Όλα
- Επιτρέποντας
- άρθρο
- Τράπεζα
- Κουδούνι
- Κομμάτι
- μεσίτης
- χτίζω
- επιχείρηση
- Χωρητικότητα
- κεφάλαιο
- πάλη
- αλιεύονται
- Κεντρική Τράπεζα
- παραπομπής σας
- εμπόρευμα
- Εταιρείες
- Συνδεσιμότητα
- διαγωνισμός
- συνέβαλε
- Δικαστικά έξοδα
- χώρες
- ημερομηνία
- ημέρα
- Χρέος
- ανάπτυξη
- Ανάπτυξη
- DID
- Αναστατώνω
- απόσταση
- Κέρδη
- έξοδος
- FAST
- Ομοσπονδιακός
- ομοσπονδιακό αποθεματικό
- Τελη Εγγραφης
- οικονομικός
- Όνομα
- Προς τα εμπρός
- Δωρεάν
- χρήματα
- μελλοντικός
- futures
- χάσμα
- καλός
- Ψηλά
- ιστορία
- κρατήστε
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- τεράστιος
- Εκατοντάδες
- ευρετήριο
- Επενδυτές
- IT
- large
- ΜΑΘΑΊΝΩ
- φως
- Μακριά
- κοίταξε
- μεγάλες
- Κατασκευή
- διαχείριση
- αγορά
- αγορές
- Μέλη
- χρήματα
- διαχείριση χρημάτων
- μετακινήσετε
- κινήσεις
- ανοίξτε
- ανοίγει
- Γνώμη
- Επιλογές
- τάξη
- παραγγελιών
- ΑΛΛΑ
- επίδοση
- Κέρδος
- Δελτία
- αναφέρουν
- απαιτήσεις
- Αποτελέσματα
- Επιστροφές
- Rewind
- Κίνδυνος
- κανόνες
- τρέξιμο
- S & P 500
- Οθόνη
- αλλαγή
- Κοντά
- Απλούς
- small
- Χώρος
- δαπανήσει
- στοίχημα
- παραμονή
- στοκ
- χρηματιστηριακή αγορά
- καταιγίδα
- Στρατηγική
- επιτυχία
- επιτυχής
- σύστημα
- συστήματα
- τακτική
- δοκιμή
- Δοκιμές
- ώρα
- εμπόριο
- έμπορος
- συναλλαγές
- Διαπραγμάτευσης
- Στρατηγικές Trading
- τείνοντας
- δίκη
- us
- περιμένετε
- Δες
- σαββατοκύριακο
- κόσμος
- X
- έτος
- χρόνια