Αυτό το άρθρο σχετικά με το Volume Profile Trading είναι η γνώμη της Optimus Futures.
Βασικά σημεία:
- Τα προφίλ τόμου είναι ισχυρά αναλυτικά στοιχεία που εμφανίζουν πού εμφανίζεται ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος όγκος σε μια δεδομένη περίοδο, προσδιορίζοντας ένα εύρος τιμών καθώς και ένα σημείο ελέγχου όπου εμφανίζεται ο υψηλότερος όγκος.
- Ενώ τα προφίλ της αγοράς εξετάζουν το χρόνο που δαπανάται σε κάθε τιμή, τα προφίλ όγκου εξετάζουν τον αριθμό των συμβολαίων ή των μετοχών που διαπραγματεύονται.
- Οι έμποροι χρησιμοποιούν αυτά τα προφίλ για να εντοπίσουν περιοχές στήριξης και αντίστασης, καθώς και σημεία που δεν είναι πιθανό να περιέχουν κανένα από τα δύο.
- Τα κοινά σχήματα προφίλ όγκου περιλαμβάνουν σχήμα P, σχήμα D, σχήμα b και σχήμα B.
Τα διαγράμματα μελλοντικής εκπλήρωσης γράφουν δύο σημεία δεδομένων: χρόνο και τιμή.
Οι έμποροι αναλύουν αυτή τη σχέση για να αναπτύξουν στρατηγικές και ιδέες για την αγορά.
Αυτό οδήγησε σε αρκετούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των σταθμισμένων μέσων τιμής όγκου (VWAP), των κινητών μέσων τιμών και των παρόμοιων.
Τα προφίλ όγκου εμβαθύνουν αυτές τις δύο έννοιες, επιτρέποντας στους εμπόρους να δουν πόση ή λίγη δράση λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές τιμές.
Είχαμε προηγουμένως συζητήσει την ανάλυση όγκου στο πλαίσιο των διαγραμμάτων αποτυπώματος.
Σήμερα, θέλουμε να προσθέσουμε ένα άλλο επίπεδο, σκάβοντας σε προφίλ τόμων, εξηγώντας τι είναι, πώς να τα διαβάσετε, ερμηνεύοντας διαφορετικά σχήματα και προσφέροντας μερικές στρατηγικές για να ξεκινήσετε.
Τι είναι ένα προφίλ τόμου
Προφίλ τόμου εμφανίζει τη συναλλακτική δραστηριότητα για μια συγκεκριμένη περίοδο σε συγκεκριμένα επίπεδα τιμών. Εμφανίζεται ως οριζόντιο ιστόγραμμα (δείτε δείγμα παρακάτω), δείχνει σημαντικά επίπεδα τιμών με βάση τον όγκο συναλλαγών.
Λόγω του προσανατολισμού του, το προφίλ τόμου μπορεί επίσης να αναφέρεται ως οριζόντιος τόμος.
Κατανόηση της δράσης της τιμής στο πλαίσιο του όγκου προσθέτει ένα άλλο επίπεδο ανάλυσης που βοηθά τους εμπόρους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις.
Τα προφίλ όγκου βοηθούν τους εμπόρους να εντοπίσουν βασικά σημεία μέσα σε μια δεδομένη χρονική περίοδο που μπορούν να λειτουργήσουν ως υποστήριξη και αντίσταση.
Αυτά περιλαμβάνουν:
- Σημείο ελέγχου - Ένα επίπεδο τιμής όπου σημειώθηκε ο υψηλότερος όγκος συναλλαγών, που συχνά αντιπροσωπεύεται με μια κίτρινη γραμμή.
- Χαμηλό προφίλ – Η χαμηλότερη τιμή που διαπραγματεύτηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου
- Προφίλ υψηλό - Η υψηλότερη τιμή που διαπραγματεύτηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου
- Περιοχή αξίας - Ένα εύρος εντός του προφίλ όπου εμφανίστηκε το μεγαλύτερο μέρος της έντασης. Συνήθως, οι έμποροι χρησιμοποιούν το 70% ως σημείο αναφοράς. Το εύρος οριοθετείται από την περιοχή τιμών υψηλό και χαμηλό.
Είναι το προφίλ όγκου το ίδιο με το προφίλ αγοράς;
Οι έμποροι συχνά χρησιμοποιούν τους όρους όγκος και προφίλ αγοράς εναλλακτικά. Ωστόσο, υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο.
Τα προφίλ της αγοράς εξετάζουν τη διάρκεια διαπραγμάτευσης μιας τιμής σε κάθε επίπεδο, καθιστώντας τα με βάση το χρόνο.
Τα προφίλ όγκου εξετάζουν πόσα συμβόλαια ή μετοχές διαπραγματεύονται σε ένα δεδομένο επίπεδο, καθιστώντας τα με βάση τον όγκο.
Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι τα προφίλ τόμου σχετίζονται αλλά δεν είναι ίδια με αυτά διαγράμματα αποτυπώματος.
Τα γραφήματα αποτυπώματος εξετάζουν τον όγκο στην προσφορά και ζήτηση ή παρόμοια μέτρα μέσα σε κάθε περίοδο.
Από την άλλη πλευρά, τα προφίλ όγκου εξετάζουν τον συνολικό όγκο συναλλαγών για μια χρονική περίοδο.
Προσδιορισμός επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης με προφίλ όγκου
Τα προφίλ όγκου λειτουργούν καλά στον προσδιορισμό των επιπέδων στήριξης και αντίστασης ως αντιδραστική μέθοδος. Αυτό σημαίνει ότι βασίζονται σε προηγούμενες κινήσεις τιμών.
Έτσι, αν θέλετε να προσπαθήσετε να βρείτε μια θέση πάνω από τα υψηλά όλων των εποχών στην αγορά, τα προφίλ όγκου δεν θα σας βοηθήσουν πολύ.
Οι έμποροι συχνά αναζητούν περιοχές υποστήριξης και αντίστασης σε δύο βασικούς τομείς – κόμβους μεγάλου και χαμηλού όγκου.
Οι κόμβοι υψηλού όγκου, όπως το σημείο ελέγχου, είναι όπου διακινήθηκαν μεγάλες ποσότητες όγκου. Αυτά μπορεί να συνεπάγονται «περιοχές εύλογης αξίας». Θεωρητικά, οι αγορές είναι λιγότερο πιθανό να ξεπεράσουν αυτούς τους τομείς.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε κόμβους μεγάλου όγκου ως κορυφές στο προφίλ όγκου όπως φαίνεται παρακάτω.
Οι κόμβοι χαμηλού όγκου είναι το αντίθετο. Αυτά εμφανίζονται ως κοιλάδες στο γράφημα προφίλ όγκου και αντιπροσωπεύουν σημεία όπου διακινήθηκε λιγότερος όγκος. Οι κόμβοι χαμηλού όγκου μπορεί να συνεπάγονται περιοχές έκπτωσης ή premium.
Όταν οι αγορές πλησιάζουν αυτές τις περιοχές, μπορεί να είναι πιο πιθανό να προχωρήσουν από άλλα σημεία υψηλότερου όγκου στο προφίλ όγκου.
Τύποι Προφίλ τόμου
Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι (ή σχήματα) προφίλ όγκου: D, P, b και B.
Κάθε τύπος αντιστοιχεί στην καμπύλη διανομής του όγκου συναλλαγών.
1: Προφίλ τόμου σε σχήμα D
Μέσα σε ένα προφίλ σχήματος D, το υψηλότερο επίπεδο όγκου συναλλαγών εμφανίζεται κεντρικά. Αυτό δείχνει μια ισορροπία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Η τιμή στην οποία ο όγκος είναι μεγαλύτερος είναι γνωστή ως Σημείο Ελέγχου (POC).
Ένα προφίλ σε σχήμα D μπορεί να υποδεικνύει μια αγορά που δεν έχει κατεύθυνση ή είναι ασταθής. Μπορεί επίσης να σημαίνει μια περίοδο ενοποίησης πριν από μια διάσπαση ως Οι θεσμικοί παίκτες χτίζουν μια θέση (γνωστή ως συσσώρευση).
2: Προφίλ τόμου σε σχήμα P
Ένα προφίλ όγκου σε σχήμα P εμφανίζεται όταν η τιμή αυξάνεται και στη συνέχεια ενοποιείται γύρω από ένα νέο σημείο ελέγχου. Το κάτω λεπτό τμήμα του προφίλ σε σχήμα P δείχνει μια περίοδο χαμηλού όγκου συναλλαγών. Το φαρδύ επάνω μέρος του προφίλ σε σχήμα P δείχνει μια νέα «δίκαιη» τιμή (POC) μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Αυτό αυξάνει τη συναλλακτική δραστηριότητα και συχνά υποδηλώνει ένα ανοδικό σήμα.
Συνήθως, αναμένουμε να δούμε ένα προφίλ σε σχήμα P κοντά στα υψηλά ή μετά από μια πορεία τιμής. Όταν εμφανίζεται κοντά στα υψηλά, αυτό είναι συχνά ένα σημείο όπου η τιμή χρειάζεται λίγο χρόνο για να παγιωθεί πριν συνεχίσει με την ανοδική τάση.
Ωστόσο, όταν βρίσκουμε ένα προφίλ σε σχήμα P κοντά στα χαμηλά, μπορεί να σηματοδοτήσει ένα ράλι βραχείας κάλυψης ή μια αναστροφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανοδικός καταλύτης για να ανέβει η τιμή υψηλότερη.
3: Προφίλ τόμου σε σχήμα b
Το προφίλ σε σχήμα β είναι το αντίθετο ενός σχήματος P. Το προφίλ σε σχήμα β αντιπροσωπεύει μια περίοδο πώλησης πριν η αγορά καταλήξει σε μια νέα τιμή. Όπως και με το σχήμα P, ο όγκος της συναλλακτικής δραστηριότητας κορυφώνεται καθώς οι τιμές επανεξισορροπούνται. Όπως σημειώθηκε, τα προφίλ σε σχήμα β δείχνουν μια περίοδο πώλησης ενδεικτική ενός σήματος πτώσης.
Όπως ένα σχήμα P σε μια ανοδική τάση, ένα σχήμα β σε μια πτωτική τάση είναι σύνηθες και συχνά δείχνει μια περιοχή ενοποίησης πριν η τιμή συνεχίσει με μια τάση. Αντίθετα, εάν δούμε ένα σχήμα β κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής τάσης, μπορεί να υποδηλώνει αντιστροφή καθώς οι ταύροι εγκαταλείπουν την αγορά.
4: Προφίλ τόμου σε σχήμα Β
Το προφίλ σε σχήμα Β εμφανίζεται όταν υπάρχουν δύο προφίλ σχήματος D μέσα στην καθορισμένη περίοδο. Κατά την ανάλυση προφίλ σε σχήμα Β, οι έμποροι μπορούν να τα διαχωρίσουν σε ανόμοια προφίλ σχήματος D.
Αυτό που κάνει τα προφίλ σε σχήμα Β μοναδικά είναι ότι βρίσκουμε κόμβους μεγάλου όγκου σε δύο διαφορετικά σημεία της περιοχής. Αυτό δημιουργεί βιβλιοθήκες για την αναπήδηση της τιμής καθώς ενοποιούνται. Όταν το βρίσκουμε μετά από μια πρόσφατη τάση, αυτό μπορεί να σηματοδοτήσει μια παύση πριν συνεχιστεί η τάση. Γι' αυτό θέλουμε να σημειώσουμε ποιος κόμβος παρέχει ισχυρότερη υποστήριξη ή αντίσταση.
Στρατηγικές συναλλαγών προφίλ όγκου
The Low Volume Fade
Τα προφίλ όγκου μας λένε ποιες τιμές βλέπουν τον περισσότερο και τον μικρότερο όγκο.
Ένας τρόπος για να επωφεληθείτε από αυτό είναι η αναζήτηση ρυθμίσεων όπου η τιμή ανεβαίνει με χαμηλό όγκο σε κόμβο premium ή μειωμένο όγκο.
Σκεφτείτε το ως όγκο deja vu.
Η ιδέα είναι ότι ένας κόμβος χαμηλού όγκου που έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ενδιαφερόταν για τους επενδυτές, προκαλώντας αντιστροφή.
Έτσι, αν δούμε χαμηλή ένταση να έρχεται ξανά στο ίδιο σημείο, μπορούμε να αναζητήσουμε ένα παρόμοιο περιστατικό.
Στο διάγραμμα συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης Russell παρακάτω, μπορείτε να δείτε το προφίλ όγκου και την ενέργεια τιμής της τρέχουσας ημέρας.
Αυτό που θα παρατηρήσετε είναι ότι ο όγκος έπεσε γρήγορα κοντά στα $2,347. Αυτό συμβαίνει επίσης να είναι ένα χαμηλό σημείο ταλάντευσης από νωρίτερα την ημέρα.
Επιπλέον, μπορείτε να δείτε πώς η ένταση του κεριού που έσπρωξε σε αυτήν την περιοχή κόμβου χαμηλής έντασης είχε επίσης χαμηλή ένταση.
Λαμβάνοντας αυτές τις πληροφορίες μαζί, μπορούμε να διατυπώσουμε μια συναλλαγή που εξασθενεί την κίνηση ή αγοράζει τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Russell, αναζητώντας μια ώθηση προς τους κόμβους μεγάλου όγκου και την περιοχή αξίας.
Ανοδική Επανάληψη
Όπως πολλές συναλλαγές ξεπέρασης, οι ανοδικές ανατροπές βασίζονται σε μια υπάρχουσα τάση. Σε αυτή την περίπτωση, αναζητούμε μια πιο μακροπρόθεσμη ανοδική τάση.
Η υπόθεση είναι αρκετά απλή. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια ισχυρή ανοδική ώθηση ακολουθούμενη από μια περίοδο εξυγίανσης.
Στη συνέχεια, αναζητούμε ένα διάλειμμα στο εύρος και μια επανάληψη του σημείου ελέγχου. Επίσης, μπορούμε να αναζητήσουμε μια κίνηση από την κορυφή του εύρους στο σημείο ελέγχου.
Το σημείο ελέγχου λειτουργεί ως επίπεδο υποστήριξης για να αγοράσει την αγορά για μια μακροχρόνια συναλλαγή.
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει πώς το σημείο ελέγχου από το εύρος συναλλαγών της προηγούμενης ημέρας λειτούργησε ως υποστήριξη για το επόμενο σκέλος υψηλότερα.
Bearish Retracement
Στην άλλη πλευρά του ανοδικού εμπορίου ανανέωσης είναι η πτωτική εναλλακτική.
Στην πτωτική εναλλακτική, χρησιμοποιούμε την ορμή μιας ισχυρής καθοδικής κίνησης σε ένα εύρος ενοποίησης ως σημείο εστίασής μας. Στη συνέχεια, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το σημείο ελέγχου ως καταλύτη επιπέδου αντίστασης για να πηδήξουμε στην επόμενη κίνηση χαμηλότερα.
Χρησιμοποιώντας το παρακάτω διάγραμμα προθεσμιακών συμβολαίων πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να δείτε πώς το σημείο ελέγχου της προηγούμενης ημέρας λειτούργησε ως αντίσταση όταν η τιμή επανήλθε σε αυτό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το επίπεδο ως σημείο για να ξεκινήσουμε μια πτωτική θέση.
Ξεκινήστε τις συναλλαγές με το προφίλ όγκου
Ανοίξτε τον δωρεάν λογαριασμό σας σήμερα με το Optimus Futures και ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες της κορυφαίας πλατφόρμας μας, Optimus Flow, απευθείας από την πύλη.
Θα αποκτήσετε πρόσβαση σε πληθώρα εργαλείων από ροές ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο έως χαρτογράφηση όγκου και προφίλ αγοράς χωρίς επιπλέον κόστος. Έρχεται ακόμη και με ένα αυτοματοποιημένο ημερολόγιο συναλλαγών.
Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε απεριόριστες προσομοιωμένες συναλλαγές για έως και 30 ημέρες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα συναλλαγών ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Πηγή: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Ενέργειες
- Πρόσθετος
- Πλεονέκτημα
- Όλα
- ανάλυση
- analytics
- ΠΕΡΙΟΧΗ
- γύρω
- άρθρο
- Αυτοματοποιημένη
- bearish
- αναφοράς
- ξεμπλοκάρισμα
- χτίζω
- Bullish
- Bulls
- αγορά
- Διαγράμματα
- ερχομός
- Κοινός
- ενοποίηση
- συνεχίζεται
- σύμβαση
- συμβάσεις
- Ρεύμα
- καμπύλη
- ημερομηνία
- ημέρα
- ανάπτυξη
- Έκπτωση
- Χαρακτηριστικά
- ροή
- Δωρεάν
- μελλοντικός
- futures
- εδώ
- Ψηλά
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- ιδέα
- προσδιορίσει
- Συμπεριλαμβανομένου
- πληροφορίες
- Πρωτοβουλία
- Επενδυτές
- IT
- Κλειδί
- ΜΑΘΑΊΝΩ
- Led
- Επίπεδο
- γραμμή
- Μακριά
- Κατασκευή
- αγορά
- Τάσεις της αγοράς
- αγορές
- ορμή
- μετακινήσετε
- Κοντά
- νέα
- κόμβων
- προσφορά
- Πετρέλαιο
- Γνώμη
- Επιλογές
- ΑΛΛΑ
- επίδοση
- πλατφόρμες
- PoC
- Ανώτερο
- τιμή
- Προφίλ ⬇️
- προφίλ
- συσπειρώσει
- σειρά
- σε πραγματικό χρόνο
- Αποτελέσματα
- Κίνδυνος
- τρέξιμο
- πωλούν
- πωλητές
- εγκαθίσταται
- Μερίδια
- Απλούς
- Spot
- ξεκίνησε
- υποστήριξη
- επίπεδο υποστήριξης
- ώρα
- κορυφή
- εμπόριο
- Οι έμποροι
- συναλλαγές
- Διαπραγμάτευσης
- Στρατηγικές Trading
- Τάσεις
- us
- αξία
- τόμος
- Πλούτος
- εντός
- Εργασία