Denne artikel om Footprint Charts mener Optimus Futures.
Centrale punkter:
- Footprint- eller 'Cluster'-diagrammer analyserer transaktionsvolumen inden for en given tidsramme.
- Denne analyse ser på samspillet mellem købere og sælgere for at afdække muligheder.
- Footprint-diagrammer kommer i flere varianter, herunder bud/spørg, volumenprofil og delta.
- Strategier til handel med fodaftryksdiagrammer omfatter stablede ubalancer, uafsluttede auktioner og noder med høj volumen.
- Handlende kan åbne en gratis konto i 30 dage og straks få adgang til Optimus Flows talrige fodaftryksdiagrammer og analyseværktøjer sammen med ubegrænsede simulerede handler.
Hvad er det, der flytter prisen op og ned?
Det enkle spørgsmål understøtter fodaftryksdiagrammer.
De fleste handlende og investorer er bekendt med lysestage og linjediagrammer. Disse visuelle repræsentationer viser os prisbevægelser over tid og kan inkludere volumen.
Men de kommer til kort, når de forsøger at fortælle hele historien, som en bog, der mangler sine adjektiver.
Det er her fodaftryksdiagrammer kommer ind.
Fodaftryksdiagrammer ser på samspillet mellem købere og sælgere på et granulært niveau ved at analysere selve transaktionerne frem for de tendenser, de danner.
Hvis du ikke er bekendt med dem, så fortvivl ikke.
Denne artikel dækker det grundlæggende i fodaftryksdiagrammer, herunder hvad de er, hvordan man læser dem, de forskellige typer og et par nøglestrategier til at komme i gang.
Hvad er Footprint Charts?
Footprint-diagrammet blev oprindeligt skabt af det nu hedengangne firma MarketDelta som et varemærkebeskyttet produkt i 2003. På grund af varemærket har forskellige handelsplatforme vedtaget alternative navne for footprint-diagrammer.
Nogle synonyme udtryk for footprint-diagrammer omfatter klyngediagrammer, bud/spørg-profiler og nummererede søjler.
Til vores formål vil vi bruge vilkårene 'klyngediagram' i flæng med fodaftryksdiagrammer.
Så hvad er et fodaftryksdiagram egentlig?
Et fodaftryksdiagram er en multidimensionel type lysestagediagram, der viser handlende den handlede mængde til et præcist prisniveau med den lysestage.
Tænk på det som en lysestage med noter, der beskriver, hvordan transaktionerne foregik inden for denne bar.
Sådan læser du fodaftryksdiagrammer
Før vi hopper ind i handelsstrategier ved at bruge fodaftryksdiagrammer, lad os diskutere, hvordan man læser et fodaftryksdiagram.
Brug et øjeblik på at undersøge billedet side om side nedenfor af et traditionelt lysestagediagram (venstre) vs. et bud/spørg-klyngediagram (højre).
På venstre side af klyngediagrammet er de sælgere, der ramte buddet (solgt).
I mellemtiden viser tallene i højre side af klyngediagrammet de købere, der ophævede ordren (købte).
For at bruge 749 x 864 klyngen som et eksempel, til den tilsvarende pris var der 749 emner til at ramme buddet (solgt) og 864 emner, som hævede tilbuddet (købt).
Klyngediagrammer giver investorer mulighed for at undersøge de udførte ordrer i et lysestagediagram og analysere interaktionen mellem købere og sælgere.
Fodaftryksdiagrammer vs lysestager vs markedsdybde
Som tidligere diskuteret er et fodaftryksdiagram en multidimensionel type lysestagediagram, der viser handelsvolumen til præcise prispunkter over en given periode.
En standard lysestage viser den åbne, høje, lave og lukkekurs uden intrabar transaktionsoplysninger.
Lysestager er ofte farvet røde, når lukket er under det åbne og grønne, når lukket er over det åbne.
Området mellem det åbne og det lukkede skaber et rektangel kendt som 'kroppen'. Linjerne, der strækker sig fra de åbne/tætte til de høje/lave udskrifter, er kendt som 'vægerne'.
Depth of Market (DOM) er en måling af udbud og efterspørgsel efter et likvidt, omsætteligt aktiv.
Også kendt som ordrebogen, DOM viser dig, hvor mange åbne ordrer og relevante mængder der findes til hver pris.
På skærmbilledet nedenfor fra Optimus Flow kan du se de forskellige beløb, der er åbne for bud og bud på tværs af forskellige prispunkter i E-Micro S&P 500 Futures.
Bedste Footprint Charts
De tre mest almindelige typer af fodaftryksdiagrammer er bud/spørg, volumen og delta.
- Byd/spørg fodaftryk – Dette er den mest almindelige type fodaftryksdiagram. Bud/Ask Footprint viser antallet af kontrakter, der handles på tilbuds- og udbudskursen for en given periode.
- Lydprofil – Volumenfodsporet viser det samlede antal kontrakter handlet til hver pris uden hensyntagen til, om handlen var et bud eller udbud. Dette kan være værdifuldt for at vise prisniveauer, hvor der er interesse fra både købere og sælgere.
- Delta Footprint – Selvom det kan være komplekst at bruge delta inden for ordreflowhandel, er konceptet med delta ligetil. I sin kerne repræsenterer delta forskellen mellem gennemførte ordrer ved køb og salg til en bestemt pris. Brug billedet nedenfor som eksempel:
- Det første delta er 826. Det betyder, at 1,514 købere hævede tilbuddet mod 688 sælgere, der slog buddet.
- Dernæst har vi et delta på -436. Det betyder, at 1,956 købere hævede tilbuddet mod 2,392 sælgere, der ramte buddet.
- Efter det er et delta på -75, hvilket betyder, at 2,402 købere hævede tilbuddet mod 2,477 sælgere, der ramte buddet.
At kende de mængdeforskelle, der er initieret af købere og sælgere ved forskellige prispunkter, kan hjælpe en erhvervsdrivende med at bestemme, hvilken part der er mere aggressiv. Disse oplysninger kan igen bekræfte en erhvervsdrivendes mistanke om en ny pristendens.
Bemærk: Volumen ved buddet angiver sælgere. Volumen ved spørge angiver købere.
Sådan analyseres ordreflow ved hjælp af footprint-diagrammer
Som vi påpegede tidligere, udvider fodaftryksdiagrammer mængden og transaktionerne inden for en tidsramme for at skabe kontekst.
Naturligvis skal vores analyse søge at forstå denne yderligere information.
Når vi ser på fodaftryksdiagrammer, ønsker vi at identificere spor, der fortæller os, at en bestemt pris er vigtig, fordi transaktionerne fortæller os det.
Dette antager flere forskellige former, herunder:
- Ubalancer – Skæve mængder af køb eller salg
- Ordreblokke – Store mængder af kontraktmæssigt volumen forekommer
- Højvolumen noder – Områder, hvor store mængder volumen samles
Hver af disse identificerer et område med støtte/modstand eller et punkt, der går forud for en prisudvidelse.
For eksempel, når vi kan antage, at et sted, hvor store mængder af købere trådte ind, også ville finde købere, er alt lige.
Hvorfor?
Fordi de samme købere kunne have solgt til højere priser og nu ønsker at genindlæse på det samme sted.
På samme måde kan du finde en blok af salgsordrer, der kommer gennem det ene lys efter det andet. Det kunne være et fingerpeg om fremtidige prisbevægelser.
Nøglen til enhver analyse er at bruge kontekst eller at se på det større billede til at indramme handlen.
Pro-tip: Hvis du overlejrer et fodaftryksdiagram på et søjle- eller lysestagediagram, skal du sørge for, at tidsrammerne for aggregering stemmer overens. Kort sagt, hvis du analyserer 30-minutters lysestager, bør fodaftryksanalysen også fungere ud fra 30-minutters blokke.
Footprint Trading Strategier
Hvis du er ny inden for footprint trading, så fortvivl ikke.
Vi vil gerne give dig nogle handelsideer for at hjælpe dig i gang.
Stablede ubalancer
Med bid/ask-profiler ser vi, hvor mange kontrakter der handles ved bud og udbud.
Når vi ser et skævt beløb stablet lodret i et prisinterval, kan det indikere et støtte- eller modstandsniveau.
I skemaet nedenfor fremhævede vi for eksempel et område, hvor flere sæt købsordrer opvejede salgsordrer. Delta-fodaftryksdiagrammet giver os det klareste billede her.
Handlende kan bruge disse ubalancer til at lede efter tilbageførsler eller bremse momentum af en stærk prisbevægelse.
Lær mere om, hvordan du identificerer ubalance i markederne med ordrestrømshandel
Uafsluttede auktioner
Uafsluttede auktioner er en unik handelsidé, der er specifik for fodsporshandel.
Tanken er, at hver pris ser en auktion mellem købere og sælgere inden for en lysestage/bar.
Når en bestemt pris, normalt en ekstrem på lysestagevægen, kun ser købere eller sælgere, ses det som en uafsluttet auktion.
I skemaet nedenfor vil du f.eks. se områder fremhævet, hvor vi finder nul bud eller forespørgsler ved op- og nedture.
Lydprofil
Indtil videre har vi diskuteret forskellige måder at analysere intrabar-volumenet på. Vores sidste strategi ser efter områder med høj volumen som punkter for støtte og modstand.
Områder med høj volumen kan fungere som støtte, modstand og endda tiltrækningsknuder til den aktuelle pris.
I diagrammet nedenfor noterede vi prisen med det højeste volumen for den givne periode. Senere kan du se, hvordan prisen fandt modstand og støtte, om end midlertidigt, på disse niveauer.
En erhvervsdrivende kunne bruge disse priser til en hovedbundshandel i den modsatte retning eller en svinghandel mod disse likviditetsområder.
Sådan begynder du at handle futures med fodaftryksdiagrammer
Hvis du aldrig har prøvet dem før, bør du i det mindste tage en prøvetur af footprint-diagrammer.
Optimus Futures giver dig mulighed for at tilmelde dig en gratis konto i 30 dage og tage ubegrænsede simulerede handler.
Her er en hurtig trin-for-trin guide til handel med futures ved hjælp af Optimus Futures flagskibsplatform Optimus Flow.
-
- Åbn et TPO-diagram – Øverst til venstre på Optimus Flow-platformen finder du flere ikoner knyttet til de forskellige værktøjer. Vælg det lyseblå 'TPO'-ikon. Dette åbner en klyngediagram.
- Analyser dine data – Du har nu åbnet et fuldt tilpasseligt fodaftryksdiagram.
- Opret din handel – Den nemmeste måde at handle direkte fra dit diagram på er at aktivere ordrediagramhandel. Du kan også åbne ordreindtastningsmenuen. Begge er tilgængelige i øverste højre hjørne. Du kan også vælge 'OE'-ikonet vist ovenfor for at åbne et ordreindtastningsvindue.
- Afgiv din ordre – Når du er klar, skal du afgive din ordre. Sørg for at logge din handel med eventuelle noter i Optimus Flows automatiserede handelslog
- Følg din handel – Når du har indtastet din position, skal du bruge vinduet 'Positioner' til at overvåge din handel (POS-ikonet).
Åbn din gratis konto
Footprint-diagrammer åbner op for en helt ny måde at se markedet på.
Åbn din gratis konto i dag med Optimus Futures og få øjeblikkelig adgang til vores flagskibsplatform, Optimus Flow.
I 30 dage kan du udforske alle indikatorer, analytiske stilarter og fodaftryksdiagrammer, som Optimus Flow har at tilbyde, sammen med en lang række andre funktioner og indikatorer.
Derudover får du ubegrænset simulerede handler og adgang til den automatiserede handelsjournal.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/%20
- 98
- adgang
- Konto
- Yderligere
- Alle
- analyse
- OMRÅDE
- artikel
- aktiv
- Auktion
- Automatiseret
- barer
- Grundlæggende
- købe
- Købe
- Diagrammer
- kommer
- Fælles
- selskab
- kontrakter
- Nuværende
- Delta
- Efterspørgsel
- Udvid
- udvidelse
- Fornavn
- flow
- formular
- Gratis
- fremtiden
- Futures
- Grøn
- vejlede
- link.
- Høj
- Fremhævet
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- ICON
- idé
- identificere
- billede
- Herunder
- oplysninger
- interaktion
- interesse
- Investorer
- IT
- hoppe
- Nøgle
- stor
- Niveau
- lys
- Line (linje)
- Flydende
- Likviditet
- Marked
- Markeder
- momentum
- bevæger sig
- navne
- noder
- numre
- tilbyde
- åbent
- Udtalelse
- Muligheder
- Indstillinger
- ordrer
- ordrer
- Andet
- ydeevne
- billede
- perron
- Platforme
- PoS
- pris
- Produkt
- Profil
- Profiler
- rækkevidde
- Resultater
- Risiko
- S & P 500
- Sees
- sælger
- Sælgere
- Kort
- Simpelt
- So
- solgt
- Spot
- starte
- påbegyndt
- Strategi
- forsyne
- support
- Grundlæggende
- tid
- top
- handle
- varemærke
- erhvervsdrivende
- Traders
- handler
- Trading
- Trading Strategies
- transaktion
- Transaktioner
- Tendenser
- afdække
- us
- bind
- Hvad er
- WHO
- inden for
- Arbejde
- X
- nul