ফিউচার পেয়ারস ট্রেডিং এর উপর এই নিবন্ধটি অপটিমাস ফিউচারের মতামত।
যখন কেউ আপনাকে ফিউচার ট্রেডিং কৌশল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন মনে কী আসে?
আমাদের অধিকাংশের জন্য, দুটি জিনিস অবিলম্বে মনে আসে: নির্দেশমূলক এবং হেজিং।
কিন্তু যদি আমরা আপনাকে বলি যে একটি তৃতীয় উপায় আছে…আপনার সুবিধার জন্য গণিত এবং সম্ভাব্যতা ব্যবহার করার একটি উপায়?
আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে, তাই না?
আসুন আমরা আপনাকে ফিউচার পেয়ার ট্রেডিংয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।
আপনি প্রায়ই শুনতে পাবেন যে এই ধরনের কৌশল 'শুধুমাত্র উন্নত ব্যবসায়ীদের জন্য'। কিছুই সত্য থেকে আরও হতে পারে।
প্রকৃতপক্ষে, আমরা কেবল এটি কী তা নয়, আমাদের প্রিয় যন্ত্রগুলির একটি মাইক্রো ফিউচার ব্যবহার করে যতটা সম্ভব কম ঝুঁকি নিয়ে কীভাবে এটি করা যায় তা ব্যাখ্যা করব।
পেয়ার ট্রেডিং কি
লোকেরা প্রায়ই একটি দিকনির্দেশক বাজি হিসাবে ট্রেড করার কথা ভাবে।
"আমি ই-মিনি এসএন্ডপি ফিউচার কিনেছি সেগুলি আরও বেশি হবে বলে আশা করছি।"
এবং যে পদ্ধতির সঙ্গে ভুল কিছু নেই.
কিন্তু এটি চার্টের মধ্যে একটি প্রান্ত খুঁজে পাওয়া বা অর্ডার প্রবাহের মধ্যে চাপা কিছু সালিসি সুযোগ কাজে লাগানোর উপর নির্ভর করে।
পেয়ার ট্রেডিং সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করে।
এবং এটি বিশ্বাস করুন বা না করুন, এটি সম্পূর্ণরূপে চার্ট ছাড়াই করা যেতে পারে (সম্ভাব্য)!
পেয়ার ট্রেডিং হল একটি সম্পদ কেনা এবং অন্যটি বিক্রি করার সহজ কাজ।
আপনার লক্ষ্য হল আপনি যে পণ্যটি কিনছেন তার আপেক্ষিক ওভার-পারফরম্যান্স এবং/অথবা আপনি যেটি বিক্রি করবেন তার কম-পারফরম্যান্স থেকে লাভ করা।
মাইক্রো ই-মিনি S&P 500 (MES) ফিউচার (শীর্ষ) এবং মাইক্রো E-Mini Nasdaq 100 (MNQ) ফিউচার (নীচে) এর নিম্নলিখিত চার্টগুলি দেখুন।
সাধারণভাবে বলতে গেলে, এই দুটি সূচক একসাথে ট্রেড করতে পছন্দ করে।
সাদা তীরগুলি দ্বারা উল্লিখিত হিসাবে, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তারা মোটামুটি একই সময়ে কীভাবে লো তৈরি করে।
কিন্তু প্রতিবার কিছুক্ষণের মধ্যে, কেউ একটু ফাঁক রেখে এক দিকে আরও এগিয়ে যায়। নীল তীরগুলি এমন একটি উদাহরণ তুলে ধরে।
এখানে, MNQ দিনের উচ্চতা থেকে লাজুকভাবে টপ আউট করার জন্য তার নীচ থেকে দূরে চলে গেছে।
অন্যদিকে, MES সবেমাত্র তার অর্ধেক ড্রপ কভার করেছে।
একটি জোড়া ব্যবসায়ী এর মানে নিতে পারে যে এই দুটি সম্পদ সাধারণত একে অপরের কাছাকাছি ট্রেড করলে, MES-এর MNQ-কে ছাড়িয়ে যাওয়া উচিত।
সুতরাং, তারা MES কিনতে পারে এবং MNQ বিক্রি করতে পারে, আশা করে যে তারা গড়ে ফিরে যাবে।
আপনি যদি এই ট্রেডটি মোটামুটিভাবে নীল তীরের কাছাকাছি প্রবেশ করেন এবং দ্বিতীয় সাদা তীরের চারপাশে বন্ধ হয়ে যান, তাহলে আপনি করতেন: $330 – $160 = $170।
মাইক্রো ফিউচার কি
বেশিরভাগ খুচরা ব্যবসায়ীরা তাদের ঝুঁকিপূর্ণ অর্থের পরিমাণে আটকে থাকে, যা একটি চাপের উদ্বেগের বিষয়।
আপনি যদি উপরের ই-মিনি চুক্তির সাথে একই ট্রেড নেন, তাহলে আপনার মোট লাভ হবে $1,700।
কিন্তু আপনিও হারাতে পারতেন ঠিক ততটা, যদি বেশি না হয়।
যথেষ্ট বড় অ্যাকাউন্টের সাথে, $3,000 ক্ষতির অর্থ হতে পারে। অন্যদের জন্য, তাদের বলপার্কে $300 বেশি।
তাই খুচরা ব্যবসায়ীদের সাফল্যের জন্য মাইক্রো ফিউচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
মাইক্রো ফিউচার স্ট্যান্ডার্ড চুক্তির মতো একই মূলধন দক্ষতা আছে কিন্তু আকারের 1/10তম।
সুতরাং, E-mini S&P 500 ফিউচার (ES)-এর প্রতিটি টিক মূল্য $12.50, মাইক্রো সংস্করণটি প্রতি টিক মাত্র $1.25।
মাইক্রো ফিউচার স্ট্যান্ডার্ড ফিউচারের মতো একই সুবিধা প্রদান করে:
- রবিবার 7:00 PM EST থেকে শুক্রবার 5:00 PM EST থেকে প্রতিদিন বিকাল 5:00 - 6:00 PM EST পর্যন্ত এক ঘন্টার বিরতির সাথে ক্রমাগত ট্রেড করুন৷
- ইক্যুইটি সূচক, মুদ্রা, ধাতু, পণ্য, কোষাগারের ফলন এবং এমনকি সহ একাধিক উপকরণে উপলব্ধ Bitcoin.
- প্যাটার্ন ডে ট্রেডিং নিয়মের অধীন নয়
যাইহোক, মাইক্রো-ফিউচারে তাদের স্ট্যান্ডার্ড পার্টনারের তুলনায় কম তারল্য এবং ব্যাপক স্প্রেড থাকে, বিশেষ করে রাতারাতি সেশনে।
এবং, যদি আপনি এখানে এবং সেখানে কয়েকটি টিক্সের জন্য মাথার তালু ঘষে, আপনি দেখতে পাবেন যে কমিশনের তুলনায় আপনার লাভ ততটা লাভজনক হবে না।
বোঝার গড় বিপরীত
পেয়ার ট্রেডিং অনেক বেশি নির্ভর করে গড় প্রত্যাবর্তনের উপর বা সময়ের সাথে সাথে দামের গতিবিধির গড়ের দিকে যাওয়ার প্রবণতার উপর।
S&P 500 উদ্বায়ীতা সূচক, যা VIX নামে পরিচিত, একটি দুর্দান্ত উদাহরণ।
ঐতিহাসিকভাবে, VIX 15-18 এর মধ্যে ব্যবসা করে। কদাচিৎ এটি 10 এর কাছাকাছি বা 50 এর উপরে ট্রেড করে। তাই, পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হলে তা অবিলম্বে পরের দিন গড়ে ফিরে নাও যেতে পারে।
পেয়ার ব্যবসায়ীরা লাভ করতে একই ধারণার উপর নির্ভর করে। তারা আশা করে যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকবে এবং যে দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সম্পদের মধ্যে একটি যদি তার অধীনে বা তার বেশি সম্পাদন করে, তবে শেষ পর্যন্ত, একটি অন্যটির সাথে 'ক্যাচ আপ' হিসাবে বিপরীত ঘটবে।
পারস্পরিক সম্পর্ক এবং উদ্বায়ীতা সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণাগত মান বোঝা
জোড়া ট্রেডিং এর দুটি মূল ধারণা হল পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ধারণাগত মান।
অনুবন্ধ -1 থেকে +1 এর পরিসর ব্যবহার করে দুটি সম্পদ একসাথে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে চলে তার পরিমাপ।
- +1 = দুটি ভেরিয়েবল একই সাথে একসাথে চলে
- -1 = দুটি ভেরিয়েবল একই সাথে বিপরীত দিকে চলে
- 0 = দুটি ভেরিয়েবলের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই
বৃষ্টি এবং মেঘের কথা ভাবুন। দুটি প্রায়ই একসাথে দেখা যায়, কিন্তু 100% সময় নয়।
আমরা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে +0.72 হিসাবে পরিমাপ করতে পারি।
উল্টো দিকে, রোদ এবং বৃষ্টির কথা ভাবুন। এই দুটি বিপরীত সময়ে ঘটতে থাকে, কিন্তু সবসময় নয়। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক -0.80 হতে পারে।
পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের বলে যে জিনিসগুলি একসাথে কতটা ভালভাবে চলে। কিন্তু এটি আমাদের সেই চালগুলির আকার বলে না।
উদাহরণস্বরূপ, S&P 500 এবং Nasdaq 100 প্রায়ই একসাথে উপরে এবং নিচে চলে যায়। কিন্তু, Nasdaq 100 শতাংশের দিক থেকে আরও বেশি অগ্রসর হতে থাকে।
পার্থক্যের জন্য হিসাব করার জন্য, আমরা উদ্বায়ীতা-সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণাগত মান দেখতে চাই।
অস্থিরতা-সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণাগত মান জটিল মনে হয়, কিন্তু গণিতটি বেশ সহজ।
আমরা ফিউচার চুক্তি কী নিয়ন্ত্রণ করে তার বাজার মূল্য দেখি এবং অন্তর্নিহিত অস্থিরতার ভিত্তিতে এটি সামঞ্জস্য করি।
ফিউচার পেয়ার ট্রেডিং উদাহরণ
- মাইক্রো S&P 500 চুক্তি $5 x S&P 500 সূচক = $4,514 x $5 = $22,570 ধারণাগত মানের নিয়ন্ত্রণ করে।
- মাইক্রো Nasdaq 100 চুক্তি $2 x Nasdaq 100 সূচক = $15,286 x $2 = $30,572 ধারণাগত মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে।
অভিহিত মূল্যে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Nasdaq মাইক্রো চুক্তি S&P 500 মাইক্রোর তুলনায় তৃতীয় বেশি ধারণাগত মান নিয়ন্ত্রণ করে।
এখন, 30-দিনের অন্তর্নিহিত উদ্বায়ীতা ব্যবহার করে অস্থিরতার জন্য সামঞ্জস্য করা যাক
- মাইক্রো S&P 500 = $22,570 x 17.9% = $4,040
- মাইক্রো Nasdaq 100 = $30,572 x 19.6% = $5,992
অস্থিরতার জন্য সামঞ্জস্য করে, আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে Nasdaq মাইক্রো S&P 50 মাইক্রোর তুলনায় প্রায় 500% বেশি ধারণাগত মান নিয়ন্ত্রণ করে, বা অনুপাতের শর্তে 3:2।
ক্লোজ পেয়ার ট্রেড পেতে, আমরা মাইক্রো Nasdaq 3-এর 100টি চুক্তি এবং মাইক্রো S&P 2-এর 500টি চুক্তি ব্যবহার করতে চাই৷
ফিউচার পেয়ারস ট্রেডিং কৌশলের 3 কী
বেশিরভাগ শৈলীর মত, সাফল্য জোড়ায় ট্রেডিং তিনটি মূল পয়েন্টে নেমে আসে:
- ঝুকি ব্যবস্থাপনা - প্রতিটি ট্রেড থেকে আপনি সম্ভাব্য কতটা ক্ষতি বা লাভ করতে পারেন তা জানুন। আপনার সাফল্যের সম্ভাবনার সাথে একত্রে, আপনি প্রতিটি সেটআপের জন্য গড় প্রত্যাশিত মান গণনা করতে পারেন।
- সংজ্ঞায়িত প্রবেশ এবং প্রস্থান - আপনি কোথায় প্রবেশ বা প্রস্থান করার পরিকল্পনা করছেন তা না জেনে আপনার ঝুঁকি নির্ধারণ করতে পারবেন না। পেয়ার ট্রেডিংয়ের সাথে, আপনার ফিউচার কন্ট্রাক্টের ধারণাগত মূল্যের মধ্যে বিস্তার বিবেচনা করা উচিত। আপনি লাভ করতে দুটি পতনের মধ্যে ধারণাগত মান দেখতে চান।
- অবস্থানের মাপ- ধারনাগত মান সম্পর্কে আমাদের আলোচনায় যোগ করা, পজিশনের আকার নির্ধারণ পেয়ার ট্রেডিংয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পক্ষের চুক্তির সঠিক সংখ্যা নির্বাচন করে আপনি একটি নিরপেক্ষ জোড়া বাণিজ্য করছেন নাকি কোনো পক্ষপাতিত্ব করছেন কিনা তা নির্ধারণ করে।
সেটআপ খোঁজার উপায়
পেয়ার ট্রেডিং পারস্পরিক সম্পর্কের সাময়িক বিরতি খোঁজার উপর নির্ভর করে। আপনাকে শুরু করার জন্য এখানে দুটি ধারণা রয়েছে:
- ইভেন্ট - তথ্য প্রকাশের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টের সময়, ব্যবসায়ীরা নতুন তথ্যের মূল্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করার কারণে বাজারের ফিউচারগুলি প্রায়ই স্থানচ্যুত হবে। কখনও কখনও এটি দুটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত সম্পদের আপেক্ষিক ধারণাগত মানের স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে পারে। যাইহোক, এটি অতিরিক্ত অস্থিরতাও তৈরি করে, যা গড় প্রত্যাবর্তন বাণিজ্য গঠনে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পরিসংখ্যানগত বহিঃপ্রকাশ - পরিসংখ্যানগত বহিঃপ্রকাশকারীরা স্বাভাবিক সীমার বাইরে পড়ে এমন পদক্ষেপগুলি সন্ধান করে বলিঙ্গার ব্যান্ডস একটি মহান উদাহরণ. এই সূচকটি নির্দিষ্ট সময়ের নির্দিষ্ট সেটের (সাধারণত 2-20) গড় মূল্যের (সাধারণত বন্ধ) স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি (সাধারণত 21x) দেখে। তারপরে এটিকে সীমারেখায় প্লট করা হয় যা সনাক্ত করে যে এই পরিসংখ্যানগত বহিরাগতদের তুলনায় একটি সম্পদ কোথায় আপেক্ষিক। আপনি তাদের বলিঞ্জার ব্যান্ডের কাছাকাছি বা তার উপরে সম্পদগুলি সন্ধান করতে পারেন এবং তারপরে এমন শক্তিশালী চাল তৈরি করেনি এমন সম্পর্কযুক্ত সম্পদগুলি অনুসন্ধান করতে পারেন।
দুইটির বেশি সম্পদ ব্যবহার করা
একবার আপনি দুটির বেশি সম্পদ যোগ করলে, আপনাকে অবশ্যই একটি পোর্টফোলিও স্তরে বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে।
এই উচ্চ-স্তরের দৃশ্যে, আপনি একটি অন্তর্নিহিত সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন সম্পদের সামগ্রিক সম্পর্ক দেখছেন, যেমন S&P 500। একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত মেট্রিক বিটা ওয়েটিং নামে পরিচিত। এই পরিমাপটি পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অস্থিরতা উভয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট করার চেষ্টা করে।
সেখান থেকে, আপনি প্রতিটি সম্পদের জন্য আপনার ওজনযুক্ত দিকনির্দেশনামূলক পক্ষপাতের দিকে তাকান, যেখানে আপনি কম বা তার বেশি কর্মক্ষমতা আশা করেন শুধুমাত্র তার বেশি বা কম ওজনের দিকে যাচ্ছে।
আজই ট্রেডিং শুরু করুন
মাইক্রো ফিউচার ট্রেডিং $100-এর মতো কম দিয়ে শুরু হয় এবং সুযোগের একটি বিশ্ব খুলতে পারে।
আপনি যদি আগে কখনও ভবিষ্যত চেষ্টা না করে থাকেন তবে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক।
এই কারণেই Optimus Futures আপনাকে শুরু করতে সাহায্য করার জন্য গাইড এবং শিক্ষাগত উপকরণের একটি অ্যারে প্রদান করে।
এছাড়াও, আমাদের বিশেষজ্ঞ গ্রাহক পরিষেবা আপনাকে কিছু মৌলিক বিষয়ের মধ্য দিয়ে যেতে এবং আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করতে পারে।
ট্রেডিং ফিউচার এবং বিকল্পগুলি ক্ষতির যথেষ্ট পরিমাণে ঝুঁকির সাথে জড়িত এবং সমস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত নয়। অতীত পারফরম্যান্স অগত্যা ভবিষ্যতের ফলাফলের সূচক নয়।
সূত্র: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-futures-pairs-trading/%20
- &
- 000
- 100
- 7
- হিসাব
- সুবিধা
- সব
- কাছাকাছি
- প্রবন্ধ
- সম্পদ
- সম্পদ
- মূলতত্ব
- বিটা
- বিট
- কেনা
- ক্রয়
- রাজধানী
- চার্ট
- বন্ধ
- কমোডিটিস
- অবিরত
- চুক্তি
- চুক্তি
- মুদ্রা
- গ্রাহক সেবা
- উপাত্ত
- দিন
- ড্রপ
- প্রান্ত
- শিক্ষাবিষয়ক
- দক্ষতা
- ন্যায়
- ঘটনাবলী
- প্রস্থান
- মুখ
- প্রবাহ
- ফর্ম
- শুক্রবার
- ভবিষ্যৎ
- ফিউচার
- ফাঁক
- মহান
- নির্দেশিকা
- মাথা
- এখানে
- উচ্চ
- লক্ষণীয় করা
- রাখা
- প্রত্যাশী
- কিভাবে
- কিভাবে
- HTTPS দ্বারা
- সনাক্ত করা
- সুদ্ধ
- সূচক
- তথ্য
- বিনিয়োগকারীদের
- IT
- চাবি
- কী
- বড়
- নেতৃত্ব
- উচ্চতা
- তারল্য
- ব্যবস্থাপনা
- বাজার
- উপকরণ
- গণিত
- মাপ
- টাকা
- পদক্ষেপ
- প্যাচসমূহ
- NASDAQ
- কাছাকাছি
- খোলা
- অভিমত
- সুযোগ
- সুযোগ
- অপশন সমূহ
- ক্রম
- অন্যান্য
- অন্যরা
- প্যাটার্ন
- কর্মক্ষমতা
- দফতর
- মূল্য
- পণ্য
- মুনাফা
- পরিসর
- রিলিজ
- ফলাফল
- খুচরা
- ঝুঁকি
- এস অ্যান্ড পি এক্সএনএমএক্স
- সার্চ
- বিক্রি করা
- অনুভূতি
- সেট
- সহজ
- আয়তন
- So
- বিস্তার
- শুরু
- কৌশল
- সাফল্য
- বলে
- অস্থায়ী
- অধিকার
- সময়
- শীর্ষ
- বাণিজ্য
- ব্যবসায়ী
- ব্যবসায়ীরা
- ব্যবসা
- লেনদেন
- ট্রেডিং কৌশল
- কোষাগার
- us
- মূল্য
- চেক
- অবিশ্বাস
- মধ্যে
- বিশ্ব
- মূল্য
- X