هذه المقالة عن تداول أزواج العقود الآجلة هو رأي أوبتيموس فيوتشرز.
عندما يسألك شخص ما عن استراتيجيات تداول العقود الآجلة ، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟
بالنسبة لمعظمنا ، يتبادر إلى الذهن شيئان على الفور: الاتجاه والتحوط.
ولكن ماذا لو قلنا لك أن هناك طريقة ثالثة ... طريقة لاستخدام الرياضيات والاحتمالات لصالحك؟
تبدو مثيرة للاهتمام ، أليس كذلك؟
دعنا نقدم لك تداول أزواج العقود الآجلة.
ستسمع غالبًا أن هذا النوع من الإستراتيجية مخصص "للمتداولين المتقدمين فقط". لا شيء يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.
في الواقع ، سنشرح ليس فقط ما هو عليه ، ولكن كيف نفعل ذلك بأقل قدر ممكن من المخاطرة ، باستخدام إحدى أدواتنا المفضلة ، العقود الآجلة الدقيقة.
ما هو تداول الأزواج
غالبًا ما يفكر الناس في التداول على أنه رهان اتجاهي.
"اشتريت العقود الآجلة لـ E-Mini S&P وأتوقع أن ترتفع."
ولا حرج في هذا النهج.
لكنها تعتمد على إيجاد ميزة داخل المخططات أو استغلال بعض فرص التحكيم المدفونة في تدفق النظام.
يتخذ تداول الأزواج نهجًا مختلفًا تمامًا.
وصدق أو لا تصدق ، يمكن القيام بذلك (من المحتمل) تمامًا بدون مخططات!
تداول الأزواج هو عملية بسيطة تتمثل في شراء أحد الأصول وبيع آخر.
هدفك هو الاستفادة من الأداء المفرط النسبي للمنتج الذي تشتريه و / أو الأداء الضعيف للمنتج الذي تبيعه.
ألق نظرة على الرسوم البيانية التالية للعقود الآجلة لـ Micro E-Mini S&P 500 (MES) (أعلى) والعقود الآجلة Micro E-Mini Nasdaq 100 (MNQ) (أسفل).
بشكل عام ، يحب هذان المؤشران التداول معًا.
كما لاحظت الأسهم البيضاء ، يمكنك أن ترى كيف تشكل قيعان في نفس الوقت تقريبًا.
لكن بين الحين والآخر ، يتحرك المرء أكثر في اتجاه واحد ، تاركًا فجوة صغيرة. تبرز الأسهم الزرقاء مثل هذا المثال.
هنا ، ارتد MNQ من أدنى مستوياته ليقفز على بعد خجول من قمة اليوم.
من ناحية أخرى ، بالكاد غطت المحطة MES نصف قطرها.
يمكن للتاجر الأزواج أن يأخذ هذا على أنه يعني أنه إذا كان هذان الأصلان يتداولان عادة بالقرب من بعضهما البعض ، فيجب أن تتفوق MES في الأداء على MNQ.
لذلك ، يمكنهم شراء MES وبيع MNQ ، على أمل العودة إلى المتوسط.
إذا دخلت في هذه التجارة تقريبًا بالقرب من الأسهم الزرقاء وأغلقت حول السهم الأبيض الثاني ، فستكون قد حققت: 330 دولارًا - 160 دولارًا = 170 دولارًا.
ما هي العقود الآجلة الدقيقة
يتعطل معظم تجار التجزئة بشأن مقدار الأموال التي يخاطرون بها ، وهو مصدر قلق ملح.
إذا أجريت نفس الصفقة أعلاه مع عقود E-Mini ، فسيكون إجمالي أرباحك 1,700 دولار.
ولكن كان من الممكن أن تخسر نفس القدر ، إن لم يكن أكثر.
مع حساب كبير بما يكفي ، قد يكون من المنطقي خسارة 3,000 دولار. بالنسبة للآخرين ، 300 دولار أكثر في ملعبهم.
لهذا السبب تعتبر العقود الآجلة الصغيرة بالغة الأهمية لنجاح تجار التجزئة.
العقود الآجلة الدقيقة لها نفس كفاءة رأس المال مثل العقود القياسية ولكن حجمها 1/10.
لذلك ، في حين أن كل علامة في العقود الآجلة E-mini S&P 500 (ES) تساوي 12.50 دولارًا ، فإن الإصدار المصغر هو 1.25 دولار فقط لكل علامة.
توفر العقود الآجلة الصغيرة نفس المزايا التي توفرها العقود الآجلة القياسية:
- تداول باستمرار من 7:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأحد إلى 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الجمعة مع استراحة لمدة ساعة واحدة من 5:00 مساءً إلى 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كل يوم.
- متوفر بأدوات متعددة ، بما في ذلك مؤشرات الأسهم والعملات والمعادن والسلع وعوائد الخزينة وحتى إلى البيتكوين.
- لا تخضع لقواعد التداول اليومي للنمط
ومع ذلك ، تميل العقود الآجلة الصغيرة إلى امتلاك سيولة أقل وفروق أسعار أوسع من نظيراتها القياسية ، خاصة في الجلسات الليلية.
وإذا قمت بفروة رأسك لبضع نقاط هنا وهناك ، فستجد أن أرباحك بالنسبة للعمولات لن تكون مربحة بنفس القدر.
فهم يعني الارتداد
يعتمد تداول الأزواج بشكل كبير على متوسط الارتداد أو الميل لحركة السعر للتوجه نحو المتوسطات بمرور الوقت.
يعد مؤشر التقلب S&P 500 ، المعروف باسم VIX ، مثالًا رائعًا.
تاريخيا ، يتم تداول VIX بين 15-18. نادرًا ما يتم تداوله بالقرب من 10 أو أعلى من 50. لذلك ، في حين أنه قد لا يعود على الفور إلى المتوسط في اليوم التالي ، مع الوقت الكافي ، فإنه دائمًا ما يكون كذلك.
يعتمد متداولو الأزواج على نفس المفهوم لجني الأرباح. وهم يتوقعون أن تستمر الارتباطات في الصمود وأنه إذا كان أداء أحد الأصول المترابطة أقل أو أعلى من الأداء ، فسيحدث العكس في النهاية عندما `` يلحق '' أحدهما بالآخر.
فهم القيمة النظرية المعدلة للارتباط والتقلب
هناك مفهومان رئيسيان في تداول الأزواج هما الارتباط والقيمة الاسمية.
ارتباط هو مقياس مدى قرب تحرك مادتين معًا باستخدام نطاق من -1 إلى +1.
- +1 = يتحرك المتغيرين معًا بالترادف تمامًا
- -1 = يتحرك المتغيران تمامًا في الاتجاه المعاكس بالترادف
- 0 = لا توجد علاقة بين المتغيرين
فكر في المطر والغيوم. غالبًا ما يظهر الاثنان معًا ، لكن ليس بنسبة 100٪ من الوقت.
قد نقيس ارتباطهم بـ +0.72.
على الجانب الآخر ، فكر في الشمس والمطر. يميل هذان الشخصان إلى الحدوث في أوقات معاكسة ، لكن ليس دائمًا. قد يكون ارتباطهم -0.80.
يخبرنا الارتباط كيف تسير الأشياء معًا بشكل جيد. لكنها لا تخبرنا بحجم تلك الحركات.
على سبيل المثال ، غالبًا ما يتحرك S&P 500 و Nasdaq 100 معًا لأعلى ولأسفل. لكن مؤشر ناسداك 100 يميل إلى التحرك أكثر من حيث النسبة المئوية.
لحساب الاختلاف ، نتطلع إلى القيمة الاسمية المعدلة للتقلب.
تبدو القيمة النظرية المعدلة للتقلب معقدة ، لكن الرياضيات بسيطة جدًا.
نحن ننظر إلى القيمة السوقية لما يتحكم به العقد الآجل ونعدلها بناءً على التقلبات الضمنية.
مثال على تداول أزواج العقود الآجلة
- يتحكم عقد Micro S&P 500 بمبلغ 5 دولارات × مؤشر S&P 500 = 4,514،5 دولارًا × 22,570 دولارات = XNUMX،XNUMX دولارًا من القيمة الاسمية.
- يتحكم عقد Micro Nasdaq 100 في 2 دولار × مؤشر ناسداك 100 = 15,286،2 دولارًا × 30,572 دولارًا = XNUMX،XNUMX دولارًا من القيمة الاسمية.
بالقيمة الاسمية ، يمكننا أن نرى أن عقد ناسداك المصغر يتحكم في القيمة الاسمية الثالثة أكثر من مؤشر S&P 500 الصغير.
الآن ، دعنا نضبط التقلب باستخدام التقلب الضمني لمدة 30 يومًا
- Micro S&P 500 = 22,570 دولارًا × 17.9٪ = 4,040 دولارًا
- مايكرو ناسداك 100 = 30,572 دولارًا أمريكيًا × 19.6٪ = 5,992 دولارًا أمريكيًا
لضبط التقلب ، نرى الآن أن Nasdaq Micro يتحكم في القيمة الاسمية بنسبة 50٪ تقريبًا أكثر من S&P 500 Micro ، أو من حيث النسبة 3: 2.
للحصول على تداول أزواج متقاربة ، نود استخدام 3 عقود لميكرو ناسداك 100 وعقدين من مايكرو S&P 2.
3 مفاتيح لاستراتيجية تداول أزواج العقود الآجلة
مثل معظم الأنماط ، تحقيق النجاح ينخفض التداول في أزواج إلى ثلاث نقاط رئيسية:
- إدارة المخاطر - تعرف على المبلغ الذي يمكن أن تخسره أو تربح من كل صفقة. بالتزامن مع احتمالية نجاحك ، يمكنك حساب متوسط القيمة المتوقعة لكل إعداد.
- تحديد الدخول والخروج - لا يمكنك تحديد المخاطر الخاصة بك دون معرفة المكان الذي تخطط للدخول أو الخروج من الصفقة. مع تداول الأزواج ، يجب أن تفكر في الفارق بين القيمة الاسمية للعقود الآجلة. تريد أن ترى القيمة النظرية بين الانهيار لتحقيق الربح.
- حجم الموقف - إضافة إلى مناقشتنا حول القيمة النظرية ، يعد تحديد حجم المركز أمرًا بالغ الأهمية لتداول الأزواج. يحدد تحديد العدد الصحيح للعقود من كل جانب ما إذا كنت تقوم بتداول أزواج محايدة أو لديك أي تحيز.
طرق البحث عن الأجهزة
يعتمد تداول الأزواج على إيجاد فواصل مؤقتة في الارتباط. إليك فكرتان لتبدأ بهما:
- الأحداث - خلال الأحداث المهمة مثل إصدارات البيانات ، غالبًا ما تنفصل العقود الآجلة للسوق حيث يحاول المتداولون تسعير معلومات جديدة. في بعض الأحيان يمكن أن يؤدي هذا إلى تحولات دائمة في القيمة الاسمية النسبية لأصلتين مترابطتين. ومع ذلك ، فإنه يخلق أيضًا تقلبات زائدة ، والتي يمكن استخدامها لهيكلة التداولات العكسية.
- القيم المتطرفة الإحصائية - تبحث القيم المتطرفة الإحصائية عن التحركات التي تقع خارج النطاق الطبيعي البولنجر باند هي مثال رائع. ينظر هذا المؤشر إلى الانحراف المعياري (عادة 2x) لمتوسط السعر (عادة الإغلاق) لمجموعة معينة من الفترات (عادة 20-21). ثم يتم رسم ذلك في حدود تحدد مكان الأصل بالنسبة لهذه القيم الإحصائية المتطرفة. يمكنك البحث عن الأصول بالقرب من أو فوق Bollinger Bands ثم البحث عن الأصول المرتبطة التي لم تقم بمثل هذه التحركات القوية.
استخدام أكثر من أصلين
بمجرد إضافة أكثر من أصلين ، يجب أن تفكر في الأشياء على مستوى المحفظة.
في طريقة العرض عالية المستوى هذه ، تنظر إلى الارتباط الكلي للأصول المختلفة المتعلقة بأصل أساسي واحد ، مثل S&P 500. يُعرف المقياس الشائع الاستخدام باسم الوزن التجريبي. يحاول هذا المقياس تفسير كل من الارتباط والتقلب.
من هناك ، تنظر إلى انحيازك الاتجاهي الموزون لكل أصل ، وتزيد أو تنقص فقط حيث تتوقع انخفاض الأداء أو تجاوزه.
ابدأ التداول اليوم
يبدأ تداول العقود الآجلة الصغيرة بأقل من 100 دولار ويمكن أن يفتح عالمًا من الفرص.
من الطبيعي أن تكون مترددًا إذا لم تجرب العقود الآجلة من قبل.
لهذا السبب توفر Optimus Futures مجموعة من الأدلة والمواد التعليمية لمساعدتك على البدء.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لخدمة العملاء الخبراء لدينا مساعدتك في إرشادك إلى بعض الأساسيات والإجابة على جميع أسئلتك.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر كبيرة للخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
المصدر: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-futures-pairs-trading/٪20
- &
- 000
- 100
- 7
- حسابي
- مميزات
- الكل
- حول
- البند
- الأصول
- ممتلكات
- الأساسيات
- بيتا
- قطعة
- يشترى
- شراء
- الموارد
- الرسوم البيانية
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- السلع
- استمر
- عقد
- عقود
- العملات القوية الاخرى
- خدمة العملاء
- البيانات
- يوم
- قطرة
- حافة
- تربوي
- كفاءة
- إنصاف
- أحداث
- خروج
- الوجه
- تدفق
- النموذج المرفق
- الجمعة
- مستقبل
- العقود الآجلة
- فجوة
- عظيم
- دليل
- رئيس
- هنا
- مرتفع
- تسليط الضوء
- عقد
- أمل
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- تحديد
- بما فيه
- مؤشر
- معلومات
- المستثمرين
- IT
- القفل
- مفاتيح
- كبير
- قيادة
- مستوى
- سيولة
- إدارة
- تجارة
- المواد
- الرياضيات
- قياس
- مال
- خطوة
- التحركات
- ناسداك
- قرب
- جاكيت
- مراجعة
- الفرص
- الفرصة
- مزيد من الخيارات
- طلب
- أخرى
- أخرى
- نمط
- أداء
- محفظة
- السعر
- المنتج
- الربح
- نطاق
- النشرات
- النتائج
- بيع بالتجزئة
- المخاطرة
- S&P 500
- بحث
- بيع
- إحساس
- طقم
- الاشارات
- المقاس
- So
- انتشار
- بدأت
- الإستراتيجيات
- تحقيق النجاح
- يروي
- مؤقت
- أساسيات
- الوقت
- تيشرت
- تجارة
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- استراتيجيات التداول
- خزينة
- us
- قيمنا
- المزيد
- تطاير
- في غضون
- العالم
- قيمة
- X