هذه المقالة حول استراتيجيات التداول في نهاية اليوم هي رأي شركة Optimus Futures.
- تعد استراتيجيات التداول في نهاية اليوم بسيطة وسهلة وغالبًا ما يكون تنفيذها أكثر عملية.
- ومع ذلك ، قد يكون تطوير استراتيجية قوية لنهاية اليوم أمرًا صعبًا.
- يمكن استخدام استراتيجيات نهاية اليوم للتداول اليومي والتداول المتأرجح.
في عام 1987 ، وهو عام مقدر أن يمر بواحد من أعنف حالات انهيار السوق ، قام متداول ناجح ولكنه لا يزال صاعدًا باسم Larry R. مساحة جنبًا إلى جنب مع مضاربين أسطوريين آخرين في السوق مثل جيسي ليفرمور.
دخل في بطولة كأس العالم لتداول العقود الآجلة حيث حوّل حصته البالغة 10,000،1,100,000 دولار إلى أكثر من 11,300،XNUMX،XNUMX دولار في عام واحد فقط - وهو عائد XNUMX،XNUMX٪ في سوق مباشر. كما فازت ابنته ، الممثلة الشهيرة ميشيل ويليامز ، في نفس المسابقة بعد عشر سنوات ، باستخدام استراتيجية مماثلة ، وإن كانت محدثة.
في عام 1987 ، هل تداول لاري ويليامز في كل تحول في السوق ، وقام بمضاربة الأرباح على طول الطريق؟ هل لعبت الاتجاهات الصغيرة دورًا في نهجه في تداول العقود الآجلة - وهو نهج ربما أبقاه ملتصقًا بشاشته أو التداول اليومي أو التداول المتأرجح في الفروق الدقيقة لكل اتجاه صغير؟
لا شيء من ذلك ينطبق. ويمكن للمرء أن يجادل بأن هذا المبدأ بالذات هو أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نجاحه.
قام لاري ويليامز بتداول أداة واحدة - العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 - ووضع تداول واحد فقط في اليوم عند فتح الجرس. قام بإجراء صفقة واحدة يوميًا بناءً على بيانات نهاية اليوم (EOD). وبسبب هذه البساطة ، بالإضافة إلى استراتيجية إدارة أموال شديدة العدوانية تسمى Optimal F ، كان قادرًا على تحقيق نتائج أعلى من المتوسط حيث حول الرقم 5 إلى الرقم 7.
(إخلاء المسئولية: هذا المثال للتوضيح فقط. هذه نتائج فريدة ورائعة. لا يجب أن تتوقع مثل هذه العوائد. هناك خطر كبير من الخسارة في تداول العقود الآجلة. الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية.).
ما هو تداول نهاية اليوم؟
تداول نهاية اليوم هو عملية اتخاذ قرار بشأن مركز تداول والبدء فيه بناءً على تقييم نشاط التداول في الجلسة السابقة.
الأمر أبسط مما يبدو: يمكنك إلقاء نظرة على نشاط التداول في نهاية إغلاق السوق العادي ، وتقرر الشراء أو البيع في السوق (أو عدم اتخاذ أي مركز على الإطلاق) في السوق المفتوح إما في صباح اليوم التالي أو بين عشية وضحاها (إذا كان السوق يعمل على مدار 24 ساعة).
القيام بذلك سهل. يعتبر جزء "الكيفية" أكثر صعوبة ، حيث توجد استراتيجيات لا حصر لها تقريبًا يمكنك استخدامها لاتخاذ موقف بناءً على بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة.
كيفية تداول العقود الآجلة عند إغلاق السوق
عندما تداول Larry Williams العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 في بطولة 1987 ، استخدم ما وصفه بـ "الإعداد الغبي". لم يكن إعداد التداول الفعلي هو الذي حقق أرباحًا ، بل كان استخدامه لاستراتيجية إدارة الأموال "Optimal F" شديدة الخطورة التي طورها مدير المخاطر رالف فينس.
لن ندخل في تفاصيل نظامه ، ولكن يمكن بسهولة تخيل "الإعداد" من خلال ملء المعادلة البسيطة: إذا حدث X ، فقم بالشراء أو البيع ، ثم قم بإغلاق المركز في نهاية اليوم.
فيما يلي مثال على إستراتيجية كان يمكن لأي متداول أن يحلم بها (هذه ليست توصية ولكنها عرض).
إذا كان السوق يتجه للأسفل في نهاية اليوم:
- افتح مركزًا قصيرًا وضع أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى قمة في جلسة اليوم.
- إذا كان هناك يوم انفجار في صالحك ، فلا تبدأ مركزًا بعد إغلاق السوق.
- أغلق المركز في نهاية يوم تداول الغد وكرر العملية.
إليك ما قد يبدو عليه ذلك على YM في الفترة من 11 إلى 22 يونيو 2021.
إليك مثال آخر على "إعداد غبي" إلى حد ما قد يكون أو لا يكون ذا صلة:
- عندما يكون للسوق ثلاثة عمليات إغلاق لأعلى ، قم بالبيع في اليوم التالي وأغلق مركزك في نهاية اليوم.
- عندما يمر السوق بثلاثة أيام هبوط متتالية ، قم بالشراء في اليوم التالي.
إليك ما قد يبدو عليه ذلك في ES من 5 مايو إلى 15 يونيو 2021.
وإليك نظام التخلص من الذخائر المتفجرة آخر لاستخدامه كمثال (أو شيء يمكن البناء عليه وتحسينه):
- عندما يتم تداول أداة مالية أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ، قم بالشراء في جلسة الغد في كل مرة يتم فيها تداول جلسة اليوم دون أدنى مستوى سجله يوم أمس.
- ضع وقف الخسارة مسافة جزئية أسفل أدنى مستوى لجلسة التحفيز.
- أغلق مركزك في نهاية جلسة الغد.
إليك ما قد يبدو عليه ذلك بالنسبة إلى NQ من 18 ديسمبر 2020 إلى 9 فبراير 2021.
إذا كنت تتطلع إلى التداول ، أو حتى التداول اليومي ، بناءً على بيانات نهاية اليوم ، فمن المأمول أن تكون قواعد التداول الخاصة بك أكثر تعقيدًا وحسابًا من تلك الموجودة في الأمثلة أعلاه.
هناك العديد من الطرق لتطوير الأنظمة بناءً على بيانات نهاية اليوم - من أخبار التداول إلى البساطة الاتجاه بعد (كما في عدد قليل من الأمثلة أعلاه) إلى الشمعدانات وأكثر من ذلك بكثير.
ولكن هذا هو المكان الذي سنتوقف فيه ، مما يسمح لك بذلك تطوير استراتيجية التداول المتماسكة الخاصة بك.
فوائد استراتيجيات التداول في نهاية اليوم
1 - تجارة التخلص من الذخائر المتفجرة لا تعطل يومك
عند الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، يتم المبالغة في تقدير العيون الملصقة على شاشتك ؛ وهذا على افتراض أنك تستطيع قضاء يومك المضاربة في الأسواق. إذا كان لديك عمل لتديره ، فإن التداول اليومي المتكرر يضيف طبقة أخرى من المخاطرة إلى صفحتك - تفويت فرصة التجارة وخسارة عملك. لا يعيق تداول التخلص من الذخائر المتفجرة طريقك ، مما يجعل أنشطتك اليومية ، جنبًا إلى جنب مع تداولك ، أكثر كفاءة.
2 - إجهاد أقل
إذا (وفقط إذا) طورت نظامًا يحتمل أن يُرجع أكثر مما يخسر ، وإذا كان لديك رأس المال للسماح بتشغيله ، فلا داعي للقيام بأي شيء آخر بخلاف انتظار بيانات نهاية اليوم لتنفيذ إستراتيجية. بعد قولي هذا ، فإننا لا نوصي بترك أي أوامر بدون إشراف ، بغض النظر عن تكرار التداول في استراتيجيتك. يجب أن تظل دائمًا متيقظًا ومراقبًا لأي نوع من الاتصال يمكن أن ينقطع.
3 - بديل أكثر بأسعار معقولة
إن وفاة ألف توقف أو انزلاق أو رسوم عمولة أمر يمر به المتداول يوميًا في وقت أو آخر. إذا لم تكن حريصًا ، فقد تتجاوز هذه التكاليف الإضافية أرباح التداول الخاصة بك ، خاصة خلال يوم عائد بطيء أو منخفض.
4 - يسمح لك بالتقاط الحركة الأكبر
لا يوجد شيء أسوأ من إنهاء اليوم بربح أو خسارة صغيرة عندما يكون السوق ، في نهاية اليوم ، قد قام بحركة هائلة في اتجاه واحد فقط ، صعودًا أو هبوطًا. كيف فاتتك؟ منعتك أساليب التداول القائمة على التردد من التقاط خطوة كان من الممكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في حساب التداول الخاص بك. ربما ، إذا كنت قد شغلت مركزًا واحدًا بناءً على قراءة دقيقة للتخلص من الذخائر المتفجرة - بافتراض أنه لا يوجد شيء في الأسواق يعطل تحيزك الاتجاهي - فربما تكون قد اكتشفت التأرجح بأكمله. غالبًا ما يفشل تكرار التداول في التقاط هذه التحركات أحادية الاتجاه خلال اليوم. تم تصميم تداول التخلص من الذخائر المتفجرة للقبض عليهم.
مخاطر تداول إستراتيجيات تداول نهاية اليوم
1 - التعرض لتطورات سلبية بين عشية وضحاها
لنفترض أن السوق الذي تختاره حساس لتطورات معينة في الأسواق الخارجية وأن السوق يتحرك ضدك بين عشية وضحاها ، مما يمنعك من الخروج من مركزك ، فقط لتصحيح نفسه لصالحك. إذا فتحت صفقاتك في نفس اليوم الذي تغلق فيه - وهو أمر يمكنك القيام به إذا تم تداول أداة العقود الآجلة الخاصة بك على مدار 24 ساعة - فأنت بذلك تعرض نفسك للمخاطر بين عشية وضحاها.
2- التطورات التي حدثت بين عشية وضحاها
لنفترض أنك تتداول في أحد صناديق مؤشرات الأسهم الأمريكية ، وأنك تفتح صفقاتك في الصباح عند فتحها الأساسية في سوق الأسهم. ماذا لو حدثت الحركة الكبيرة التي كنت تتوقعها في سوق العقود الآجلة بين عشية وضحاها؟ هذا هو خطر عدم تعريض نفسك لتحركات بين عشية وضحاها.
3 - نشرات الأرباح بعد السوق أو خطابات الاحتياطي الفيدرالي بعد السوق
خلال موسم الأرباح ، تقوم بعض الشركات بالإبلاغ عن أرباحها بعد إغلاق السوق. إذا كنت تتداول بأداة العقود الآجلة لمؤشر الأسهم ، فأنت تعرض رأس مالك للمخاطرة إذا كان تقرير الأرباح بعد السوق يتعارض معك (اعتمادًا على الاتجاه الذي تتخذه في السوق).
وفي الوقت نفسه ، غالبًا ما يلقي أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطابات في دول أجنبية ، وقد لا يتطابق توقيتها جيدًا مع الولايات المتحدة (فكر بعد منتصف الليل في الولايات المتحدة). إذا هزت أي من الرسائل التي ينقلها البنك المركزي السوق ، فمن المحتمل أن تفوتك ، وقد يكون ذلك جيدًا (إذا كان في صالحك) أو سيئًا للغاية (إذا لم يكن كذلك).
4 - فجوات نهاية الأسبوع
أحد أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث لك هو الاحتفاظ بأداة مالية في عطلة نهاية الأسبوع فقط لرؤيتها فجوة ضدك بطريقة تضع كنت في وضع الخصم. - اعتمادًا على مقدار رأس المال الموجود في حسابك - عندما يحدث ذلك ، سيكون لديك أكثر من مجرد ندم ... قد ينتهي بك الأمر إلى الديون.
الخط السفلي
تداول التخلص من الذخائر المتفجرة بسيط وأسهل بكثير في التنفيذ. ومع ذلك ، يكمن الجزء الصعب في تطوير الإستراتيجية ومتطلبات رأس المال وعمليات السحب الكبيرة جدًا - ليس فقط إعدادات الدخول والخروج ، ولكن نظام إدارة الأموال الذي تستخدمه لتحسينه. هناك المئات من الطرق لتطوير إستراتيجية تداول العقود الآجلة للتخلص من الذخائر المتفجرة. إنها مجرد مسألة استخدام مهارتك أولاً واختبارها بحساب سليم.
هل تريد اختبار إستراتيجية التداول الخاصة بك مع القدرة على الترجيع والتقديم السريع؟ أوبتيموس فلو إعادة عرض السوق هو "لاعب التاريخ" الذي يسمح لك باختبار أي أداة تداول من اختيارك تقريبًا. هل تريد "إعادة التداول" في سوق ES أمس ، أو أسعار CL هذا الصباح ، أو أي سوق آخر قد يوفر نظرة ثاقبة لأطروحة التداول الخاصة بك؟ هذا ما تم تصميم Market Replay لمساعدتك على تحقيقه. يتعلم أكثر هنا أو اطلب نسخة تجريبية مجانية أدناه.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر خسارة كبيرة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في تجارة السلع الأساسية كبيرة. لذلك يجب أن تفكر مليًا فيما إذا كان هذا التداول مناسبًا لك في ضوء وضعك المالي. إن وضع الأوامر الطارئة من قبلك أو الوسيط أو مستشار التداول ، مثل أمر "وقف الخسارة" أو "وقف الخسارة" ، لن يحد بالضرورة من خسائرك بالمبالغ المقصودة ، لأن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذها مثل هذه الأوامر.
المصدر: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/٪20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- حسابي
- أنشطة
- المستشار
- الكل
- السماح
- البند
- مصرف
- جرس
- قطعة
- وسيط
- نساعدك في بناء
- الأعمال
- الطاقة الإنتاجية
- الموارد
- يو كاتش
- اشتعلت
- البنك المركزي
- عمولة
- سلعة
- الشركات
- الإتصال
- مسابقة
- ساهمت
- التكاليف
- دولة
- البيانات
- يوم
- دين
- تطوير
- التطوير التجاري
- فعل
- تعطيل
- مسافة
- أرباح
- خروج
- FAST
- اتحادي
- مجلس الاحتياطي الاتحادي
- الرسوم الدراسية
- مالي
- الاسم الأول
- إلى الأمام
- مجانًا
- أموال
- مستقبل
- العقود الآجلة
- فجوة
- خير
- مرتفع
- تاريخ
- عقد
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- ضخم
- مئات
- مؤشر
- المستثمرين
- IT
- كبير
- تعلم
- ضوء
- طويل
- بدا
- رائد
- القيام ب
- إدارة
- تجارة
- الأسواق
- الأعضاء
- مال
- إدارة المال
- خطوة
- التحركات
- جاكيت
- يفتح
- مراجعة
- مزيد من الخيارات
- طلب
- الطلبات
- أخرى
- أداء
- الربح
- النشرات
- تقرير
- المتطلبات الأساسية
- النتائج
- عائدات
- الترجيع
- المخاطرة
- القواعد
- يجري
- S&P 500
- شاشة
- نقل
- قصير
- الاشارات
- صغير
- الفضاء
- أنفق
- المحك
- إقامة
- مخزون
- سوق الأوراق المالية
- عاصفة
- الإستراتيجيات
- تحقيق النجاح
- ناجح
- نظام
- أنظمة
- التكتيكات
- تجربه بالعربي
- الاختبار
- الوقت
- تجارة
- .
- الصفقات
- تجارة
- استراتيجيات التداول
- جديدة
- محاكمة
- us
- انتظر
- شاهد
- نهاية الأسبوع
- العالم
- X
- عام
- سنوات