Ця стаття про торгівлю профілем обсягу є думкою Optimus Futures.
Ключові моменти:
- Профілі обсягів — це потужні аналітичні засоби, які відображають, де найбільший і найменший обсяг відбувається за певний період, визначаючи діапазон значень, а також точку контролю, де відбувається найбільший обсяг.
- У той час як ринкові профілі враховують час, витрачений на кожну ціну, профілі обсягу враховують кількість контрактів або акцій, що торгуються.
- Трейдери використовують ці профілі для визначення областей підтримки та опору, а також місць, які навряд чи містять те й інше.
- Загальні форми об’ємного профілю включають P-форму, D-форму, b-форму та B-форму.
Графіки ф’ючерсів відображають дві точки даних: час і ціну.
Трейдери аналізують ці відносини, щоб розробити стратегії та уявлення про ринок.
Це призвело до кількох індикаторів, включаючи середню ціну, зважену за обсягом (VWAP), ковзаючі середні тощо.
Профілі обсягу глибше розглядають ці дві концепції, дозволяючи трейдерам бачити, скільки чи мало дій відбувається за різних цін.
Раніше ми обговорювали аналіз обсягу в контексті діаграм площі.
Сьогодні ми хочемо додати ще один рівень, досліджуючи профілі об’ємів, пояснюючи, що це таке, як їх читати, інтерпретуючи різні форми та запропонувавши кілька стратегій для початку.
Що таке профіль обсягу
Профіль гучності відображає торгову активність за певний період за певних цінових рівнів. Відображена як горизонтальна гістограма (див. зразок нижче), вона показує значні рівні цін на основі обсягу торгів.
Завдяки своїй орієнтації профіль об’єму також можна назвати горизонтальним об’ємом.
Розуміння дії ціни в контексті обсягу додає інший рівень аналізу, який допомагає трейдерам приймати кращі рішення.
Профілі обсягів допомагають трейдерам визначити ключові моменти протягом заданого періоду часу, які можуть діяти як підтримка та опір.
До них відносяться:
- Пункт контролю – Ціновий рівень, на якому спостерігався найбільший обсяг торгів, часто позначається жовтою лінією.
- Низький профіль – Найнижча ціна, що торгується протягом періоду
- Високий профіль – Найвища торгована ціна за період
- Область значення – Діапазон у межах профілю, де припадає найбільше обсягу. Як правило, трейдери використовують 70% як орієнтир. Діапазон обмежений високою та низькою областю значень.
Чи профіль обсягу такий самий, як профіль ринку?
Трейдери часто використовують терміни обсяг і ринкові профілі як синоніми. Однак між ними є ключова різниця.
Профілі ринку враховують, як довго ціна торгується на кожному рівні, що робить їх заснованими на часі.
Профілі обсягів розглядають, скільки контрактів або акцій торгуються на певному рівні, що робить їх заснованими на обсягах.
Ми також хочемо зазначити, що профілі томів пов’язані, але не тотожні діаграми слідів.
Діаграми сліду досліджують обсяги пропозиції та пропозиції або подібні показники протягом кожного періоду.
З іншого боку, профілі обсягу розглядають загальний обсяг торгівлі за певний період часу.
Визначення рівнів підтримки та опору за допомогою профілю обсягу
Профілі обсягу добре працюють для визначення рівнів підтримки та опору як реактивний метод. Це означає, що вони покладаються на минулі зміни цін.
Отже, якщо ви прагнете спробувати знайти місце вище історичних максимумів на ринку, профілі обсягу не дуже допоможуть.
Трейдери часто шукають зони підтримки та опору в двох ключових зонах – вузлах високого та низького обсягу.
Вузли великого обсягу, як і точка контролю, є місцем, де торгувалися великі обсяги. Це може означати «зони справедливої вартості». Теоретично ринки з меншою ймовірністю прорвуться через ці області.
Ви можете ідентифікувати вузли великого обсягу як піки в профілі обсягу, як показано нижче.
Малооб'ємні вузли - навпаки. Вони відображаються як долини на діаграмі профілю обсягу та представляють точки, де торгувався менший обсяг. Вузли з низьким обсягом можуть означати зони знижки або преміум-класу.
Коли ринки наближаються до цих областей, вони з більшою ймовірністю просуваються, ніж інші точки більшого обсягу в профілі обсягу.
Типи профілів обсягу
Існує чотири основних типи (або форми) об’ємних профілів: D, P, b і B.
Кожен тип відповідає кривій розподілу обсягу торгів.
1: D-подібний профіль об'єму
Всередині D-подібного профілю найвищий рівень обсягу торгів відбувається по центру. Це свідчить про баланс між покупцями і продавцями. Ціна, за якої обсяг є найбільшим, відома як точка контролю (POC).
D-подібний профіль може вказувати на ринок, якому не вистачає напрямку або коливається. Це також може означати період консолідації перед проривом інституційні гравці будують позицію (відому як накопичення).
2: P-подібний профіль об'єму
P-подібний профіль обсягу виникає, коли ціна зростає, а потім консолідується навколо нової точки контролю. Нижня тонка частина P-подібного профілю показує період низького обсягу торгів. Більш широка верхня частина P-подібного профілю показує нову «справедливу» ціну (POC) між покупцями та продавцями. Це підвищує торгову активність і часто вказує на бичачий сигнал.
Як правило, ми очікуємо побачити P-подібний профіль біля максимумів або після падіння ціни. Коли це відбувається поблизу максимумів, це часто є моментом, коли ціна потребує деякого часу, щоб консолідуватися, перш ніж продовжити висхідний тренд.
Однак, коли ми знаходимо Р-подібний профіль біля мінімумів, це може сигналізувати про короткочасне зростання або розворот, який можна використовувати як бичачий каталізатор для підвищення ціни.
3: b-подібний профіль об'єму
B-подібний профіль протилежний P-подібному. B-подібний профіль означає період розпродажу, перш ніж ринок встановлює нову ціну. Як і у випадку з P-подібною формою, обсяг торгової діяльності досягає піку, коли ціна перебалансовується. Як зазначалося, b-подібні профілі показують період розпродажу, що вказує на ведмежий сигнал.
Подібно до P-форми у висхідному тренді, B-форма у спадному тренді є загальною та часто вказує на зону консолідації, перш ніж ціна продовжить тренд. І навпаки, якщо ми бачимо b-подібну форму під час висхідного тренду, це може вказувати на розворот, оскільки бики залишають ринок.
4: B-подібний профіль об'єму
B-подібний профіль виникає, коли в межах зазначеного періоду є два D-подібні профілі. При аналізі B-подібних профілів трейдери можуть розділити їх на різні D-подібні профілі.
Що робить В-подібні профілі унікальними, так це те, що ми знаходимо вузли великого обсягу в двох різних точках діапазону. Це створює книжкові форзаці, між якими ціна може коливатися під час консолідації. Коли ми знаходимо це після нещодавньої тенденції, це може сигналізувати про паузу перед продовженням тенденції. Ось чому ми хочемо звернути увагу на те, який вузол забезпечує сильнішу підтримку чи опір.
Торгові стратегії профілю обсягу
Низький рівень гучності
Профілі обсягів повідомляють нам, які ціни мають найбільший і найменший обсяг.
Один із способів скористатися цим – пошук установок, де ціна зростає на низькому обсязі до преміального або дисконтного вузла малого обсягу.
Сприймайте це як гучне дежавю.
Ідея полягає в тому, що вузол з низьким обсягом вже виявився незацікавленим для спотових трейдерів, викликаючи розворот.
Отже, якщо ми знову бачимо низький рівень гучності в тому самому місці, ми можемо шукати подібне явище.
На діаграмі ф’ючерсних контрактів Russell нижче ви можете побачити поточний денний профіль обсягу та цінову динаміку.
Що ви помітите, так це те, що обсяг швидко впав близько 2,347 доларів. Це також є найнижчою точкою коливання з початку дня.
Крім того, ви можете побачити, як об’єм свічки, яка ввійшла в цю область вузла з низьким об’ємом, також мав низький об’єм.
Взявши ці фрагменти інформації разом, ми можемо сформулювати угоду, яка згасає рух, або купувати Russell Futures, шукаючи поштовх назад до вузлів великого обсягу та зони вартості.
Бичачий відкат
Подібно до багатьох проривних угод, бичачий відкат базується на існуючому тренді. У цьому випадку ми шукаємо довгостроковий висхідний тренд.
Передумова досить проста. Ми хочемо використати сильний висхідний поштовх з подальшим періодом консолідації.
Далі ми шукаємо прорив діапазону і повторний тест точки контролю. Крім того, ми можемо шукати переміщення з вершини діапазону в точку контролю.
Точка контролю діє як рівень підтримки для купівлі ринку для довгострокової торгівлі.
На діаграмі нижче показано, як контрольна точка торгового діапазону попереднього дня виступала як підтримка для наступного підвищення.
Ведмежий відкат
На зворотному боці бичачої торгівлі корекцією є ведмежа альтернатива.
У ведмежій альтернативі ми використовуємо імпульс сильного низхідного руху в діапазон консолідації як наш центр уваги. Потім ми хочемо використовувати точку контролю як каталізатор рівня опору, щоб стрибнути на наступний хід нижче.
Використовуючи наведений нижче графік ф’ючерсів на мазут, ви можете побачити, як контрольна точка попереднього дня діяла як опір, коли ціна повернулася до неї. Ми можемо використовувати цей рівень як місце для ініціативи ведмежої позиції.
Почніть торгувати за допомогою профілю обсягу
Відкрийте свій безкоштовний рахунок сьогодні в Optimus Futures і розблокуйте всі функції нашої флагманської платформи Optimus Flow прямо з воріт.
Ви отримаєте доступ до великої кількості інструментів, починаючи від стрічок новин у реальному часі та закінчуючи діаграмами обсягів і ринкових профілів без додаткових витрат. Він навіть поставляється з автоматизованим торговим журналом.
Крім того, ви можете здійснювати необмежену кількість імітованих торгів протягом 30 днів.
Натисніть тут, щоб дізнатися більше про Optimus Futures і платформу Optimus Flow.
Торгівля ф'ючерсами та опціонами пов'язана зі значним ризиком збитків і не підходить для всіх інвесторів. Минулі результати не обов’язково вказують на майбутні результати.
Джерело: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- доступ
- рахунки
- дію
- Додатковий
- Перевага
- ВСІ
- аналіз
- аналітика
- ПЛОЩА
- навколо
- стаття
- Автоматизований
- ведмежий
- еталонний тест
- прорив
- будувати
- Бичачий
- Бики
- купити
- Чарти
- майбутній
- загальний
- консолідація
- триває
- контракт
- контрактів
- Поточний
- крива
- дані
- день
- розвивати
- Знижка
- риси
- потік
- Безкоштовна
- майбутнє
- Ф'ючерси
- тут
- Високий
- Як
- How To
- HTTPS
- ідея
- ідентифікувати
- У тому числі
- інформація
- Ініціатива
- Інвестори
- IT
- ключ
- УЧИТЬСЯ
- Led
- рівень
- Лінія
- Довго
- Робить
- ринок
- тенденції ринку
- ринки
- Імпульс
- рухатися
- Близько
- новини
- вузли
- пропонує
- Нафта
- Думка
- Опції
- Інше
- продуктивність
- платформа
- PoC
- Premium
- price
- профіль
- Профілі
- згуртуватися
- діапазон
- реального часу
- результати
- Risk
- прогін
- продавати
- Продавці
- осідає
- акції
- простий
- Spot
- почалася
- підтримка
- рівень підтримки
- час
- топ
- торгувати
- Traders
- торги
- торгові площі
- торгові стратегії
- Тенденції
- us
- значення
- обсяг
- Багатство
- в
- Work