Câmaras de compensação publicaram seus últimos CPMI-IOSCO Divulgações Quantitativas:
- Inicie margem para ETD em $ 494 bilhões caiu 10% no trimestre e caiu 3% no ano
- Inicie margem para IRS em US $ 312 bilhões, é um aumento de 11% no trimestre (para um recorde) e um aumento de 19% no ano
- Inicie margem para CDS em US$ 69 bilhões caiu 6% no trimestre e subiu 9% no ano
- Várias divulgações do PCC mostram recordes desde o início dos relatórios em setembro de 2015
- Incluindo B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC…
- Gráficos e detalhes abaixo
BACKGROUND
Sob o CPMI-IOSCO Divulgações Quantitativas Públicas, CCPs publicam mais de duzentos campos de dados quantitativos cobrindo margem, recursos inadimplentes, risco de crédito, colateral, risco de liquidez, back-teste e muito mais.
Visualização CCP tem mais de 7 anos dessas divulgações trimestrais para 44 Câmaras de Compensação, cada uma com vários Serviços de Compensação, cobrindo o período de 30 de setembro de 2015 a 31 de dezembro de 2022. Esses dados de divulgação fornecem insights sobre tendências ao longo do tempo em um CCP e comparações entre CCPs.
Vamos dar uma olhada nas últimas divulgações.
Margem inicial para IRS
- O IM total para esses quatro CCPs era de US $ 312 bilhões em 30 de dezembro de 2022
- Aumento de US$ 31 bilhão ou 11% no trimestre e US$ 51 bilhões ou 19% a mais no ano
- LCH SwapClear com $ 204 bilhões ou £ 169 bilhões em 30 de dezembro de 2022
- Queda de 2% no trimestre e alta de 17% no comparativo anual em termos de libras esterlinas (alta de 7% e 5% em dólares americanos)
- Eurex OTC IRS com $ 63 bilhões ou € 59 bilhões
- Aumento de € 9 bilhões ou 17% QoQ e € 36 bilhões ou 152% A/A (em euros)
- extensão CM IRS com US$ 33 bilhões, alta de 1% no trimestre e alta de 7% na comparação anual
- JSCC IRS com $ 12 bilhões ou Y 1,560 bilhões, alta de 16% no trimestre e alta de 52% no ano (em termos de JPY).
IM total para IRS em $ 312 bilhões, é um novo recorde, acima da alta anterior de $ 281 bilhões em 30-Set-22.
Eurex OTC IRS IM aumentando $ 37 bilhões em relação ao ano anterior é responsável pela maior parte do aumento de $ 51 bilhões.
Margem inicial para CDS
- Total IM para esses três CCPs era de US $ 69 bilhões em 30 de dezembro de 2022
- Queda de US$ 4.6 bilhões ou 6% no trimestre e alta de US$ 9.2 bilhões ou 9% no ano
- ICE Credit Clear com $ 53.5 bilhões, queda de 6% no trimestre e aumento de 14% no comparativo anual
- ICE Crédito na Europa com € 8.7 bilhões, queda de 15% no trimestre e alta de 8% em relação ao ano anterior
- LCH CDSClear com € 6.1 bilhões, queda de 16% no trimestre e alta de 69% em relação ao ano anterior
Cada CCP diminui QoQ e aumenta YoY. LCH movendo o IM mais e ainda significativo no ICE Europe Credit, embora esteja programado para encerrar em março de 2023.
Margem inicial para ETD
- Total IM para esses CCPs era de US $ 494 bilhões em 30 de dezembro de 2022
- Queda de US$ 53 bilhões ou 10% no trimestre e queda de US$ 13 bilhões ou 3% em relação ao ano anterior
- (Observe que o gráfico mostra totais mais altos como Eurex inclui OTC IRS IM, que excluo)
- extensão CM Base com US$ 173 bilhões, queda de 4% no trimestre e alta de 9% no comparativo anual.
- ICE Europa F&O com US$ 145 bilhões, queda de 10% no trimestre e alta de 8% na comparação anual
- OCC com US$ 70 bilhões, queda de 30% (US$ 30 bilhões) no trimestre e queda de 42% (US$ 51 bilhões) em relação ao ano anterior.
- Eurex com US$ 62 bilhões, estável no trimestre e alta de 56% (US$ 22 bilhões) em relação ao ano anterior.
- ICE US F&O US$ 15.5 bilhões, alta de 9% no trimestre e queda de 33% na comparação anual.
- JSCC ETP listado na OSE com US$ 10.5 bilhões, estável 2% QoQ e YoY
- HKEX HKCC com US$ 7.4 bilhões, alta de 14% no trimestre e alta de 29% no ano
- SGX-DC $ 7.3 bilhões, queda de 12% no trimestre e 13% no ano
- ASX CLF $ 3.9 bilhões, queda de 13% no trimestre e 36% no ano
OCC o maior contribuinte para a queda IM QoQ e YoY; um sintoma de uma diminuição na negociação de opções de ações por investidores do reddit/varejo?
ICE US F&O e HKEX HKCC são os únicos com aumentos QoQ.
Eurex, HKEX HKCC e ASX CLF com grande percentual de aumentos YoY.
Outras divulgações de interesse
Em seguida, vamos fazer uma varredura rápida das divulgações de 30-dez-22, destacando aquelas com mudanças significativas.
Antes disso, uma nota rápida para informar que a maioria das Câmaras de Compensação mudou para um atraso de 2 meses ao relatar essas divulgações. No entanto, vários CCPs ainda não relataram, portanto, estão aderindo ao antigo intervalo de 3 meses ou perderam a data de 2 meses. Estes são AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH e SIX. Se você trabalha em um deles ou em um membro de compensação, considere/solicite a mudança o mais rápido possível para publicação 2 meses após o final do trimestre.
Alterações selecionadas:
- B3 (Brasil Bolsa Balcão) – 6.2.5 Total IM PreHaircut mantido como títulos do governo soberano não monetário – Doméstico, foi de US$ 92 bilhões, o maior já registrado, a alta anterior foi de US$ 82 bilhões em 31 de março de 2022
- CDCC (Corporação Canadense de Compensação de Derivados) – 4.4.4 Número de dias úteis em que 4.4.3 A maior perda de estresse estimada (acima de IM) decorrente da inadimplência de um único participante, PeakDayAmount, excedeu os recursos de inadimplência pré-financiados reais (acima de IM) foi de 2, até de 1 no trimestre anterior e 0 em 31 de dezembro de 2021. O valor excedente foi de US$ 89 milhões.
- CDCC (Corporação Canadense de Compensação de Derivados) – 6.8.1 O número máximo de chamadas IM agregadas em qualquer dia do período foi de US$ 1.8 bilhão, acima dos US$ 857 milhões e o maior já registrado (o recorde anterior foi de US$ 1.47 bilhão no período encerrado em 30 de junho de 2020
- CDS (Depositário Canadense de Valores Mobiliários) – 5.3.4 Número de dias durante o período do look-book (12m) em que a queda no valor durante o período presumido de liquidação excede o haircut em um ativo, aumentado para 40 dias, de 33, 29 e 20 dias nos períodos anteriores.
- CFFEX (Bolsa de Futuros Financeiros da China) – 6.2.5 O total de IM PreHaircut mantido como títulos do governo soberano não monetário – Doméstico, foi de US$ 6.5 bilhões, acima dos US$ 5.76 bilhões e o maior já registrado
- DTCC GSD – 4.1.4 Pré-financiado - As contribuições agregadas dos participantes exigidas foram de US$ 28.68 bilhões, acima dos US$ 21.16 bilhões e a mais alta já registrada, a alta anterior foi de US$ 24.15 bilhões em 31 de dezembro de 2020
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut O dinheiro depositado no banco central emissor da moeda em questão (USD) foi de US$ 13.68 bilhões, acima dos US$ 10.8 bilhões, o recorde anterior.
- DTCC GSD e MBSD, 5.3.4 O número de dias durante o período do look-book (mais de 10 anos) em que a queda de valor durante o período presumido de liquidação excedeu o haircut de um ativo foi de 7 para títulos do Tesouro e 61 para títulos hipotecários
- Compensação Eurex, 6.7.1 A margem de variação total máxima paga à CCP em qualquer dia útil foi de Eur 13.3 bilhões, a mais alta já registrada, com a alta anterior no trimestre de 30-jun-2022 de Eur 12 bilhões.
- HKEX OTC transparente, 6.7.1 A margem de variação total máxima paga à CCP em qualquer dia útil foi de US$ 171 milhões, a mais alta já registrada, alta anterior de US$ 133 milhões no trimestre encerrado em 30 de junho de 2022
- LCH Forex Clear, 6.5.1.1 Número de vezes nos últimos 12 milhões que a cobertura de margem mantida contra qualquer conta caiu abaixo da exposição real de mtm dessa conta de membro, saltou para 26 de 1 no trimestre anterior
- LCH RepoClear, 6.8.1 O número máximo de chamadas de mensagens instantâneas agregadas em qualquer dia do período foi de US$ 3.45 bilhões, um novo recorde e acima dos US$ 3.1 bilhões, US$ 1.75 bilhão e US$ 1.8 bilhão nos trimestres anteriores
- LME (Bolsa de Metais de Londres), 16.2.17 Estimativa do risco da carteira de investimentos (99% VaR de 1 dia, histórico de 2 anos), aumentou para $ 491 milhões, um novo recorde e acima dos $ 222 milhões, no trimestre anterior
- OCC (Companhia de Compensação de Opções). repo reverso), a alta anterior foi de 16.2.2% em 89 de setembro de 16.2.4
- ......
Há muito mais Serviços de Compensação e Divulgações, mas vou parar por aí e deixar para aqueles de vocês com seus próprios Visualização CCP acesso para analisar outras alterações.
Além de uma interface de usuário da Web, também oferecemos uma API para acessar esses dados de forma programática.
Divulgações Quantitativas da IOSCO
Visualização CCP tem divulgações de 44 Câmaras de Compensação, cada uma com muitos Serviços de Compensação, cobrindo Ações, Títulos, Futuros, Opções e OTC Derivativos com mais de 200 campos de dados quantitativos a cada trimestre e números trimestrais de setembro de 2015 a 2022.
Se estiver interessado nestes dados, por favor entrar em contato.
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- Fonte: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
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