Este artigo sobre Divergence Trading é a opinião da Optimus Futures.
Como traders, procuramos maximizar os lucros. Saber quando entrar ou sair de uma negociação, entretanto, pode ser um desafio. A negociação divergente pode ajudar um trader a comprar perto do fundo e vender perto do pico.
Este artigo tem como objetivo explicar o que são divergências comerciais, como identificá-las, os melhores indicadores para guiá-lo, junto com alguns estratégias principais você pode não ter considerado.
Além disso, apresentaremos 7 erros comuns que vemos ao negociar divergências.
O que é uma divergência comercial?
Divergência refere-se a um desvio de uma média ou norma.
Para fins de negociação, iremos considerá-los através de duas áreas: correlação e indicadores.
Então, o que é uma correlação?
As correlações são a medida de quão bem dois ativos se movem juntos, medida em uma escala de -1 a +1.
- -1 significa que os dois ativos se movem em direções exatamente opostas. Uma posição longa e uma posição curta nos futuros do micro S&P 500 têm uma correlação de -1.
- +1 significa que os dois ativos se movem exatamente na mesma direção. Uma posição comprada no micro futuro Nasdaq 100 e no ETF QQQ tem uma correlação +1.
- 0 significa que os dois ativos se movem de forma totalmente independente um do outro.
O que queremos procurar são quebras nesta correlação ou afastamentos do que é típico.
Por exemplo, sabemos que o E-micro Nasdaq 100 Futures e o E-micro S&P 500 Futures são frequentemente negociados na mesma direção. Se alguém mudar de curso, criará uma configuração de divergência potencial.
O outro tipo de divergência vem de indicadores como um oscilador.
Um oscilador representa o impulso de uma ação. Se o preço se mover na direção oposta à dinâmica do indicador, isso implica uma divergência em relação ao que é típico.
Embora a divergência não seja um gatilho ou sinal de negociação forte, é útil para compreender a dinâmica subjacente no preço de um ativo.
Como detectar divergências na negociação de futuros
Identificar divergências pode ser complicado.
Muitos traders irão se aprofundar em ideias como divergências implícitas, como parte de uma estratégia mais ampla.
No entanto, as divergências são, como dissemos anteriormente: um desvio da norma.
Quando olhamos para ativos correlacionados, como o E-micro Nasdaq 100 Futures e o E-micro S&P 500 Futures, queremos identificar pontos em que esperamos que as divergências voltem à média. Isso é conhecido como reversão à média.
Pense desta maneira.
Digamos que o E-micro Nasdaq 100 Futures e o E-micro S&P 500 Futures tenham uma correlação de 0.8. Isso significa que os dois negociam na mesma direção na maior parte do tempo.
Deparamo-nos com um período em que o E-micro Nasdaq 100 Futures ganhou 3% nos últimos dois dias, mas o E-micro S&P 500 Futures permaneceu estável.
Em condições normais, esperaríamos que o E-micro S&P 500 Futures subisse, digamos, 2%.
Portanto, vemos essa lacuna entre os dois como uma divergência e podemos fazer uma negociação esperando que o E-micro S&P 500 Futures alcance o E-micro Nasdaq 100 Futures.
As divergências dos indicadores procuram diferenças entre a ação do preço e o sinal de um indicador ou dentro do próprio indicador. Eles tentam identificar mudanças ou continuações no impulso.
Por exemplo, no gráfico abaixo, você pode ver os futuros do petróleo bruto e o Índice de Força Relativa (RSI) traçados na parte inferior.
O RSI mede a força relativa de sobrecompra ou sobrevenda.
No gráfico acima, você pode ver duas instâncias da mesma configuração. Os futuros do RSI e do petróleo bruto apresentam uma série de máximas e mínimas mais altas.
Enquanto os futuros continuam a atingir uma máxima mais alta, o RSI atinge uma máxima mais baixa. Essa divergência cria uma potencial reversão de tendência.
Melhores indicadores de divergência
Existem quatro indicadores de divergência comumente usados.
1: MACD
O indicador Convergência Divergência de Médias Móveis (MACD) tem três componentes: uma média lenta, uma média rápida e a diferença entre as duas.
Muitas vezes, as médias móveis são traçadas como linhas, enquanto a diferença entre as duas é traçada como um histograma.
O problema básico é que a média móvel mais lenta leva mais tempo para reagir do que a mais rápida. Quando comparamos isto com o preço de um ativo, procuramos ver se o MACD nos diz alguma coisa sobre a tendência de curto prazo (média móvel rápida) em comparação com a tendência de médio prazo (média móvel lenta).
2: RSI
O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador oscilador com uma linha que oscila entre três regiões diferentes: sobrevendido, sobrecomprado e neutro.
A Força Relativa (RS) é calculada tomando a média dos ganhos mais recentes e dividindo esse número pela média das perdas mais recentes. Em seguida, convertemos em um intervalo de 0 a 100.
A área de sobrevenda representa o espaço abaixo de 30, a zona de sobrecompra é o espaço superior a 70 e a zona neutra é a área entre as linhas 30 e 70.
Você pode usar isso como uma medida do impulso atual da ação para seguir uma tendência ou prever uma reversão.
Um exemplo está listado na seção anterior.
3: Indicador Estocástico
O indicador estocástico mede o preço de um ativo em comparação com a sua faixa de negociação recente.
Assim como o RSI, o indicador estocástico possui duas linhas que flutuam entre 0 e 100. A diferença é que a zona de sobrevenda está abaixo de 20 e a zona de sobrecompra acima de 80, com a zona neutra entre 20 e 80.
No entanto, o indicador estocástico assume que os preços de fechamento continuam a tendência atual. O RSI procura reversões de curto prazo usando condições de sobrecompra e sobrevenda, medindo a velocidade dos movimentos de preços.
4: Índice de canais de commodities
O CCI mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico. Embora funcione de forma semelhante ao RSI, não possui um intervalo predefinido.
Quando o indicador está acima da linha zero, significa que o ativo está negociando acima da sua média histórica e o oposto quando está negociando abaixo da média histórica.
Normalmente, se a linha do indicador subir acima de 100, ela emite um sinal de venda, enquanto se a linha do indicador cair abaixo de -100, mostra um sinal de compra.
O Commodity Chanel Index (CCI), que foi originalmente desenvolvido como um indicador de negociação de commodities, consiste em uma linha indicadora, uma linha zero e áreas de sobrecompra e sobrevenda.
Como cronometrar entradas e saídas com negociação de divergência
Queremos primeiro destacar um conceito-chave: as estratégias para cronometrar uma saída são iguais às estratégias para cronometrar uma entrada.
Pense nisso por um momento.
As divergências têm como objetivo destacar pontos onde o preço ou a tendência mudam. Você pode usá-los para entrar ou sair de uma negociação. São apenas lados diferentes da mesma moeda.
Comércio de divergência de baixa RSI
A negociação RSI é aquela a que aludimos anteriormente.
Nesta negociação, você procura uma mudança nos padrões de como o RSI e um ativo têm sido negociados juntos.
Aqui estão os princípios básicos do plano:
- Encontre um ativo com tendência em uma determinada direção.
- Procure um padrão no preço do ativo e no RSI.
- Localize um ponto onde os dois se desviam desse padrão.
- Use isso para formular o ponto de entrada ou saída.
Vamos usar o gráfico de futuros do petróleo bruto anterior como exemplo.
Podemos ver como em ambos os casos o preço do petróleo bruto apresenta uma tendência ascendente, registando uma série de máximos e mínimos mais elevados.
Abaixo disso, o RSI faz exatamente o mesmo padrão…
Isso até chegarmos ao ponto de divergência.
Nas áreas marcadas com círculos amarelos, enquanto os futuros do petróleo bruto atingem uma máxima mais alta, o RSI atinge uma máxima mais baixa.
Isso indica que a dinâmica ascendente pode estar diminuindo e cria uma configuração potencial para uma negociação de curto prazo na direção oposta.
Reversão à Média dos Mercados
Como discutimos anteriormente, dois mercados altamente correlacionados podem ser usados para criar uma negociação de reversão à média.
Com esta negociação, você procura pontos onde a diferença de preço entre os dois se move fora das normas estatísticas.
Vamos dar uma olhada no S&P 500 versus o Nasdaq 100.
Primeiro, queremos mostrar a tendência geral dos dois ao longo do tempo.
Este gráfico representa o intervalo diário do S&P 500 dividido pelo Nasdaq 100.
Como você pode ver, o Nasdaq 100 superou o S&P 500 ao longo do tempo.
Agora, vamos ampliar um pouco.
O que a maioria das pessoas não percebe é que você pode pegar gráficos como esses e ainda usar análises técnicas comuns.
Aqui, sabemos que a tendência de longo prazo é de queda.
Assim, quando o spread aumenta, podemos procurar níveis de resistência usando pontos de oscilação da mesma forma que faríamos com qualquer outro gráfico.
Nestes extremos, um trader pode vender o S&P 500 contra o Nasdaq 100 e esperar até que o spread típico reverta para a média ou para um nível de suporte.
Comércio de divergência de alta estocástica
Como observamos anteriormente, a estocástica funciona melhor para encontrar reversões de tendências de curto prazo dentro de uma tendência maior.
Para a negociação de divergência de alta, queremos encontrar um local onde o preço seja:
- Em uma tendência de alta de longo prazo
- Criou um retrocesso de curto prazo
- Pronto para reverter para continuar a tendência de longo prazo
O gráfico do E-micro Dow Futures abaixo ilustra um exemplo perfeito.
No lado esquerdo do gráfico, você vê o preço caindo mais baixo junto com o indicador estocástico.
Mais tarde, vemos o preço atingindo um mínimo mais baixo, mas o estocástico atingindo um mínimo mais alto.
Essa divergência está dentro de uma tendência maior e mais alta.
7 erros a evitar ao negociar divergência
- Procure divergências apenas durante mercados com tendência – os indicadores de momentum não funcionam bem durante mercados com limites de variação
- Use indicadores baseados em momentum, como osciladores. Indicadores atrasados, como médias móveis, não funcionam para divergências.
- Procure sempre a confluência consultando outras ferramentas ou conceitos.
- Lembre-se de que as divergências têm como objetivo sinalizar reversões.
- Fique com um tipo de indicador de impulso de cada vez.
- Não presuma que, porque você receberá um sinal de entrada para uma negociação com base em divergências, também receberá um para a saída.
- Certifique-se de que o indicador e o gráfico estejam definidos no mesmo período.
Explore o comércio de divergência
A análise e negociação de divergências é uma ótima ferramenta para qualquer trader ou investidor. Eles não apenas fornecem ideias comerciais por si só, mas as divergências também são ótimas para adicionar contexto a análises de mercado mais amplas.
Curioso para saber o que isso pode fazer por você?
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A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
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