Este artigo sobre como manter um diário de negociação é a opinião da Optimus Futures.
Um diário de negociação fornece uma revisão imparcial de seus negócios e desempenho.
É uma das poucas ferramentas que toca em muitas chaves importantes para o sucesso a longo prazo: educação, estratégia, disciplina e prática.
No entanto, muitos traders não sabem por onde começar ou como deve ser. Mesmo que tenham um, a maioria não sabe o que deve tirar dele.
Aqueles que realmente começam a escrever no diário lutam para mantê-lo.
Neste artigo, explicamos o que é um diário de negociação, o que ele deve fazer por você, além de um guia sobre como criar o seu próprio.
Além disso, discutiremos o diário de negociação automatizado gratuito do Optimus Flow e suas vantagens sobre muitos métodos manuais.
O que é um diário de negociação?
Diários de negociação são como minidiários para suas atividades de negociação.
Em sua forma mais simples, pode ser uma lista de transações de seus negócios.
Os mais complexos coletam uma grande quantidade de informações de preços relevantes, configurações, condições de mercado, pensamentos de forma livre e muito mais.
Como você o configura depende do que você precisa para medir, analisar e melhorar efetivamente seu desempenho.
Por exemplo, se você negociar futuros, seu diário de negociação de futuros deve incluir todas as informações relevantes, incluindo preços de entrada e saída, ganhos percentuais, lucro ou perda, símbolo e até mesmo a data da negociação.
Aqui está um exemplo de como uma versão do Excel pode ser:
Como discutiremos com mais detalhes posteriormente, o problema com os métodos offline é sua precisão e confiança em suas habilidades.
A inserção manual de suas informações deixa espaço para erros humanos. Além disso, se você não entender como usar fórmulas do Excel, não conseguirá tirar muito proveito do programa.
É por isso que os diários de negociação automatizados são ideais para traders novos e experientes.
Os benefícios de manter um diário de negociação
Os diários de negociação oferecem vários benefícios que queremos destacar.
Remova o componente emocional
Usados corretamente, os diários de negociação limitam a subjetividade e o preconceito, apresentando seu desempenho passado como aconteceu.
Um exemplo comum é o overtrading. Atinge a todos se você tem alguns meses ou algumas décadas de experiência.
Os diários de negociação nos ajudam a identificar quando isso acontece, mostrando exatamente quantas negociações e/ou quanto risco estamos assumindo durante um determinado período.
Filtre e revise rapidamente as negociações
Para traders ativos de futuros, pode ser difícil, se não impossível, filtrar centenas a milhares de negociações.
É aqui que os diários automatizados de negociação de futuros, como o fornecido pelos futuros da Optimus, são úteis.
Ser capaz de compilar estatísticas e revisar seu desempenho é apenas um passo. Os comerciantes precisam cortar e filtrar os dados para ver se certas estratégias ou categorias funcionam melhor do que outras.
Por exemplo, na tabela de amostra abaixo do Trading Journal da Optimus Futures, o usuário pode dividir o desempenho por símbolos individuais.
Melhore o desempenho de negociação
A maioria de nós se concentra no comércio em questão, e com razão. Queremos ter certeza de que executamos cada um corretamente.
Mas dar um passo atrás pode iluminar áreas de oportunidade e destacar riscos.
É aqui que os diários de negociação oferecem mais benefícios.
Eles nos ajudam a identificar e entender padrões em nossas negociações, sejam oportunidades ou riscos.
Por exemplo, no painel do Optimus Flow Journal abaixo, podemos ver que com base em um estudo de hora e dia da semana, a lucratividade para esta negociação é maior após a abertura, mas antes da hora do almoço.
Acompanhando as métricas de desempenho que mais importam
As métricas do diário de negociação vêm em dois sabores: entradas e saídas.
As entradas são os pontos de dados que você precisa inserir para criar as saídas.
As saídas são as medidas que analisam seu desempenho.
A lista abaixo é extensa, mas não exaustiva.
entradas
- Preço de entrada e saída - As negociações podem ter uma ou mais entradas e saídas. Se você registrar várias entradas e/ou saídas, certifique-se de vinculá-las.
- Parar e Alvo - Cada negociação deve ter um stop e preço ou zona alvo. Isso nos ajuda a comparar nosso risco com nossa recompensa potencial.
- Tamanho da Posição - Sua posição é uma combinação do número de ações, lotes ou contratos que você assume, bem como o valor nocional.
- Direção - Cada negociação deve identificar se você está comprando, vendendo, neutro ou alguma outra combinação.
- Estratégia - Se você testar várias estratégias ao mesmo tempo, certifique-se de identificar qual delas é usada em cada negociação
- Data e Hora – O uso de datas e horários pode ajudá-lo a encontrar padrões no dia, semana ou temporada de negociação.
- Gráficos - Os gráficos nem sempre são necessários, nem fornecem uma saída. No entanto, se você puder adicionar um instantâneo rápido, ele poderá ajudá-lo a consultar rapidamente uma configuração ou padrão que você pode ter visto.
Saídas
- Taxa de vitórias - Essa medida informa a porcentagem de negociações que você ganha. Você pega o número total de negociações vencedoras dividido pelo seu número total de negociações.
- Recompensa de risco - Suas perdas potenciais totais em comparação com suas recompensas potenciais totais, juntamente com a taxa de vitórias, ajudam a determinar qual deve ser nosso valor médio esperado para cada negociação.
- Valor esperado - O valor esperado nos diz o que devemos esperar ganhar em cada negociação, em média, se realizarmos a mesma negociação repetidamente.
Pense em um lançamento de moeda que tenha uma taxa de vitórias de 50/50. Agora imagine receber $ 1 por adivinhar corretamente e perder $ 1 por cada palpite incorreto. Em média, você ganharia $ 0 ao longo do tempo. Mas se você ganhasse $ 2 por cada palpite correto e perdesse $ 1 por cada palpite incorreto, você esperaria ganhar 50% x $ 2 – 50% x $ 1 = $ 0.50 por lançamento.
Embora você só possa ganhar $ 2 ou perder $ 1 em cada jogada, se você executou o experimento milhares de vezes, seu lucro médio por jogada deve chegar a US $ 0.50.
- Fator de lucro - O fator de lucro é uma medida simples que informa quanto você ganhou no total para o valor que arriscou no total. Você pega seus lucros totais e divide por suas perdas totais (ambos são definidos como números positivos). Se seus lucros são iguais às suas perdas, seu fator de lucro é igual a 1. Menos de 1 significa que você perdeu dinheiro em geral, e maior que 1 significa que você ganhou dinheiro em geral.
- P&L médio - Isso funciona de forma semelhante ao valor esperado. Quanto mais negociações você tiver, mais próximo seu P&L médio deve chegar do valor esperado.
- Vencedor/Perdedor Médio - Conhecer seu vencedor e perdedor médio nos ajuda a ver se você lucra ao longo do tempo com alguns grandes vencedores ou vários pequenos.
- Maior vencedor/perdedor – É bom comparar seus maiores vencedores e perdedores com seus vencedores e perdedores médios. Dessa forma, você pode ver a amplitude de um intervalo que você poderia esperar em cada um.
- Lucro por dólar de risco - Colocamos mais capital para trabalhar em alguns negócios versus outros. Para compará-los, queremos ver quanto ganhamos por cada dólar que arriscamos.
- Desvio padrão - Embora seja complexo calcular sem uma planilha, o desvio padrão nos ajuda a ver o quanto nossos resultados oscilam em torno da média. Juntamente com os levantamentos, pode nos dizer quanto capital podemos arriscar estatisticamente sem nos preocuparmos em explodir nossa conta.
- Rebaixamento Máximo/Médio - Os rebaixamentos nos dizem até que ponto nossa conta caiu em um determinado ponto, se as perdas foram realizadas ou não. Podemos olhar para o máximo que ocorreu, a média e o desvio padrão para determinar quanto capital podemos arriscar estatisticamente sem nos preocuparmos em explodir nossa conta.
- Tempo de espera – Queremos saber nosso tempo de espera para garantir que estamos obtendo lucros suficientes para amarrar nosso capital. 100% em uma negociação que leva um dia é bem diferente de uma que dura um ano inteiro.
- Lucro líquido - Seus lucros totais menos suas perdas totais e comissões fornecem seu lucro líquido. No final das contas, essa é a métrica mais importante.
Como manter um diário de negociação
Manter um diário de negociação se resume a três etapas principais:
- Identifique métricas importantes/úteis – Use a lista que fornecemos acima ou adicione a sua própria. Quaisquer métricas que você use devem estar diretamente relacionadas aos benefícios que listamos anteriormente.
- Atualize-o regularmente - Diários comerciais automatizados cuidam disso para você. Caso contrário, você precisa reservar um tempo para registrar suas negociações e garantir que capturou todas as informações relevantes.
- Crie um cronograma de revisão – Depois de ter seu diário de negociação, reserve um tempo em intervalos regulares para revisar e analisar seu desempenho. Você pode fazer isso diariamente, semanalmente, mensalmente ou trimestralmente.
Como os diários de negociação automatizados oferecem uma vantagem
Diários manuscritos podem ser ferramentas úteis para coletar nossos pensamentos e ideias.
Mas para analisar negócios, precisamos da ajuda de computadores.
Planilhas manuais são um ótimo começo. Mas, a menos que você saiba como programá-los, você não perceberá todos os benefícios de um diário de negociação.
Além disso, os diários de negociação manual exigem mais intervenção humana, convidando a uma maior chance de erro de entrada.
Como o fornecido pela Optimus Futures, os diários de negociação automatizados ajudam os traders a coletar e analisar rapidamente seus negócios e desempenho.
Pense nisso como ter suas próprias ferramentas de big data para negociação.
Conforme mostrado abaixo, os painéis principais fornecem um instantâneo de sua negociação, permitindo que você analise rapidamente seu desempenho.
A Optimus Futures leva isso um passo adiante criando um diário 'One-Click' que registra suas negociações em tempo real.
Conforme discutimos na seção de benefícios, painéis robustos como esses permitem que você corte seus dados de várias maneiras.
Usando os mesmos dados de amostra dessa seção, podemos analisar nosso único símbolo lucrativo, M2K, e aprofundar nosso desempenho lá.
O jornal Optimus Futures também tem a capacidade de fazer upload de planilhas de negociação de plataformas de terceiros, como R | Trader Pro e Sierra Chart (com mais em breve). Assim, a revista não se restringe apenas aos usuários do Optimus Flow.
E se você perder o registro de uma negociação, sempre poderá voltar e carregá-la mais tarde.
Faça seu diário comercial trabalhar para você
Se você não tiver um diário comercial, considere iniciar um hoje, independentemente do método escolhido.
Para quem já tem um, certifique-se de tirar o máximo proveito dele.
Use nossa lista de métricas e ideias para fazer uma auditoria de sua revista e ver se você está perdendo medidas-chave.
A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Você deve usar APENAS capital de risco ao negociar Futuros. Por favor, considere se a negociação de futuros é adequada para sua situação financeira.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
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