Volumes e participação da CCP em 2022 no CRD

Uma revisão dos volumes e participação de mercado de Derivativos de Crédito (CRD) nas Câmaras de Compensação (CCPs) em 2022.

• Índice, Nome Único e Trocas
• Volumes em USD de US$ 14.2 trilhões, alta de 42%
• Volumes em EUR de € 10.4 trilhões ou US$ 11.6 trilhões aumentaram 55%
• O índice é de 91% em USD e 94% em EUR
• O nome único é de 7.5% em USD e 4.5% em EUR
• Volume de swaps de US$ 186 bilhões em USD e € 90 bilhões em EUR
• ICE Clear Credit com 97.3% de market share em USD CDX e CDS
• ICE Clear Credit com 63.9% em EUR iTraxx está em alta
• ICE Clear Europe com 23.05% em EUR iTraxx está em baixa
• LCH CDSClear com 13.05% em EUR iTraxx está em baixa
• ICE Clear Credit com 41.8% em EUR CDS está em alta
• ICE Clear Europe com 27.7% em EUR CDS está em baixa
• LCH CDSClear com 30.5% em EUR CDS está em alta
• USD CDXSwaptions tudo no ICE Clear Credit
• EUR iTraxxSwaptions 97.7% no LCH CDSClear
• JPY CDX e CDS no JSCC

Todos os gráficos e detalhes de Visualização CCP.

CRD por moeda

• Volume de USD CRD 2022 de US$ 14.2 trilhões, acima dos US$ 10 trilhões em 2021 e US$ 11 trilhões em 2020
• Um aumento de 42% em 2022 (YoY)
• EUR CRD 2022 volume de US$ 11.6 trilhões, acima dos US$ 8.5 trilhões em 2021 e US$ 8.25 trilhões em 2020
• Um aumento de 36% em 2022 (YoY)
• Volume JPY CRD 2022 de US$ 17 bilhões, abaixo dos US$ 19 bilhões e US$ 27 bilhões

USD CDX, CDS e Swaptions

• Volume de USD CDX 2022 de US$ 12.9 trilhões, acima dos US$ 9 trilhões em 2021 e US$ 10 trilhões em 2020
• Um aumento anual de 2022 de 43%
• USD Volume de CDS de nome único 2022 de US$ 1.06 trilhão, abaixo dos US$ 0.93 trilhão e US$ 1 trilhão em anos anteriores
• Um aumento anual de 2022 de 14%
• Volume de USD CDXSwaptions 2022 de US$ 186 bilhões, acima dos US$ 29.4 bilhões em 2021 e US$ 110 milhões em 2020
• Um aumento anual de 2022 de > 600%

Volumes de CDX em US$ 12.9 trilhões, representando 91% do volume em dólares com um único nome 7.5% e volumes de CDXSwaptions seis vezes maiores em 2022.

Série de Índice USD CRD

• USD CDX.IG Volume de US$ 2022 trilhões em 9.5, acima dos US$ 6.6 trilhões em 2021 e US$ 7.3 trilhões em 2020
• Um aumento anual de 2022 de 44%
• USD CDX.HY Volume de US$ 2022 trilhões em 3, acima dos US$ 2 trilhões e dos US$ 2.2 trilhões dos anos anteriores
• Um aumento anual de 2022 de 50%
• USD CDX.EM Volume de US$ 2022 bilhões em 330, abaixo dos US$ 340 bilhões em 2021 e US$ 303 bilhões em 2020
• USD iTraxx.Asia 2022 volume de US$ 111 bilhões, acima dos US$ 93 bilhões e US$ 100 bilhões nos anos anteriores
• USD iTraxx.Australia 2022 volume de US$ 48 bilhões, acima dos US$ 40.5 bilhões e US$ 44.7 bilhões em anos anteriores

Volumes CDX.IG em US$ 9.5 trilhões, representando 73% dos volumes do índice USD.

USD CDS de nome único

• Volume soberano de nome único de US$ 560 bilhões, acima dos US$ 460 bilhões e US$ 540 bilhões em anos anteriores
• Volume corporativo de nome único de US$ 475 bilhões, acima dos US$ 447 bilhões e US$ 439 bilhões em anos anteriores
• Volume de CP Financials de nome único de US$ 26.8 bilhões, semelhante a US$ 26 bilhões e US$ 28.5 bilhões em anos anteriores

Os volumes soberanos de US$ 560 bilhões aumentaram 22% em 2022 e representam 53% dos volumes de USD CDS.

Participação de Mercado em USD pela CCP

• ICE Clear Credit com 97.3% em 2022, um retoque de 97.1% e 96.9% nos anos anteriores
• ICE Clear Europe com 2.2% em 2022, um touchdown de 2.7% e 3% nos anos anteriores
• LCH CDSClear com 0.4% em 2022, um retoque de 0.2% e 0.2% nos anos anteriores

A participação do ICE Clear Credit em single-name é ligeiramente maior do que em Índices e é a única CCP com volume de USD CDXSwaption.

Índice EUR CRD, CDS e Swaptions

• Volume de EUR iTraxx 2022 de € 10.4 trilhões, acima dos € 6.7 trilhões em 2021 e € 6.9 trilhões em 2020
• Um aumento anual de 2022 de 55%
• EUR Volume de CDS de nome único 2022 de € 502 bilhões, acima dos € 370 bilhões e € 335 bilhões em anos anteriores
• Um aumento anual de 2022 de 36%
• Volume de EUR iTraxxSwaptions 2022 de € 90 bilhões, acima dos € 82 bilhões e € 35 bilhões

Volumes EUR iTraxx em € 10.4 trilhões, representando 94.5% do volume EUR, single-name 4.5% e iTraxxSwaptions com 1%.

EUR iTraxx

• Volume iTraxx Europe 2022 de € 8.5 trilhões, acima dos € 5.6 trilhões em 2021 e € 5.7 trilhões em 2020
• Um aumento anual de 2022 de 52%
• Volume iTraxx Crossover 2022 de € 1.85 trilhão, acima dos € 1.1 trilhão em 2021 e € 1.2 trilhão em 2020
• Um aumento anual de 2022 de 68%
• Volume iTaxx MSCI ESG 2022 de € 23 milhões, abaixo dos € 38 milhões e € 70 milhões

Volumes iTraxx Europe em € 8.5 trilhões, representando 82% dos volumes do índice EUR.

Participação de mercado de EUR iTraxx

• ICE Clear Credit com 63.9% em 2022, acima dos 62.8% e 55.2% em anos anteriores
• ICE Clear Europe com 23.05% em 2022, abaixo dos 23.3% e 29.2% em anos anteriores
• LCH CDSClear com 13.05% em 2022, abaixo dos 13.9% e 15.6% em anos anteriores

A participação do ICE Clear Credit aumentou 1.1% em termos absolutos a partir de 2021, com o ICE Clear Europe e o LCH CDSClear diminuindo, provavelmente um resultado contínuo do fechamento anunciado da compensação de derivativos de crédito no ICE Clear Europe a partir de março de 2023.

O ICE Clear Credit parece ganhar mais participação à medida que o ICE Clear Europe diminui, mas ainda há muito volume para encontrar um novo lar. O volume mensal para janeiro de 2023 fornecerá uma boa indicação sobre se mais volumes restantes vão para o ICE Clear Credit ou LCH CDSClear.

EUR CDS de nome único

• Volume corporativo de nome único de € 487 bilhões, acima dos € 358 bilhões e € 324 bilhões dos anos anteriores
• Um aumento anual de 2022 de 36%
• CPF de nome único Volume financeiro de € 14 bilhões, acima dos € 11 bilhões e € 10 bilhões dos anos anteriores

Participação de mercado de CDS de nome único em euros

• ICE Clear Credit com 41.8% em 2022, acima dos 41% e 36.9% em anos anteriores
• ICE Clear Europe com 27.7% em 2022, abaixo dos 30.4% e 40.5% em anos anteriores
• LCH CDSClear com 30.5% em 2022, acima dos 28.5% e 22.6% dos anos anteriores

No LCH CDSClear de nome único, conquistando mais participação do que o ICE Clear Credit, já que a compensação de derivativos de crédito da ICE Clear Europe diminui antes do fechamento em março de 2022.

O volume de EUR iTraxxSwaptions de € 90 bilhões em 2022 é 99.7% no LCH CDSClear e 0.3% no ICE Clear Credit, então não há necessidade de traçar isso.

JPY CDX e CDS

E para o nosso gráfico final, volumes JPY CDX e CDS.

• O volume de JPY CDX em 2022 foi de Y 1.8 trilhão, abaixo dos Y 1.7 trilhões e Y 2.4 trilhão nos anos anteriores
• O volume de JPY CDS em 2022 foi de 426 bilhões de ienes, abaixo dos 394 bilhões de ienes e 415 bilhões de ienes

Todo o volume está no JSCC.

É isso aí

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• Fonte: https://www.clarusft.com/2022-ccp-volumes-and-share-in-crd/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=2022-ccp-volumes-and-share-in-crd