Como definir os níveis de escalpelamento

Os desvios padrão são tão essenciais para medir as oportunidades nos mercados como as médias de rebatidas são para avaliar o talento no basebol – ambas as estatísticas encontram o seu caminho em quase todas as facetas destes respetivos processos, consciente ou inconscientemente.

Os selecionadores de ações inserem novas posições em ações “vencidas” inconscientemente, usando desvios padrão para informá-los se isso parece -5%, -10% ou -30%. Compradores e vendedores de opções monitoram as volatilidades que dependem fortemente do desvio padrão, e até realizam exercícios de venda e compra de acordo com a métrica. Os traders de futuros comparam os desvios padrão com as alterações líquidas em tempo real de um determinado mercado para avaliar a viabilidade de uma negociação de um dia longo ou curto.

Na negociação, os SDs permitem que você veja rapidamente se algum dos mercados em sua lista de observação está no meio de um movimento atípico, e sua maneira escalonada informa o quanto ele é atípico. Aumentar ou diminuir o mercado em mais de 1 SD? Acontece apenas 32% das vezes. 2 SD? 5% das vezes. 3 SD? <1% das vezes.

Inserindo pedidos com desvios padrão

Embora os SDs possam ser um companheiro sólido para vasculhar sua lista de observação na busca urgente de negociações, muitos inserirão ordens em torno desses marcadores, mesmo quando o mercado não estiver fechado.

S10Y  Pequeno índice de rendimento do Tesouro de 10 anos

Isto é muitas vezes feito antes de um evento como a reunião da Fed da semana passada, na esperança de que todo o ecossistema de ações, obrigações e mercadorias seja momentaneamente desequilibrado à medida que os algoritmos e as instituições digerem as notícias.

O mercado sempre volta? Claro que não, e alguns dos melhores traders têm mecanismos para fechar posições baixas já prontos antes mesmo de entrarem. Mas a maioria provavelmente preferiria atacar usando estatísticas avançadas do que um pressentimento.

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Fonte: https://www.danielstrading.com/2021/12/22/how-to-set-scalping-levels