Izby rozliczeniowe opublikowały swoje najnowsze CPMI-IOSCO Ujawnienia ilościowe:
- Początkowy margines dla ETD na poziomie 494 miliardów USD spadł o 10% QoQ i o 3% YoY
- Początkowy margines dla IRS na poziomie 312 miliardów dolarów to wzrost o 11% QoQ (do rekordowego poziomu) i wzrost o 19% rok do roku
- Początkowy margines dla CDS do 69 miliardów dolarów, co oznacza spadek o 6% QoQ i wzrost o 9% YoY
- Liczba ujawnień CCP jest rekordowa od czasu rozpoczęcia raportowania we wrześniu 2015 r
- W tym B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC…
- Wykresy i szczegóły poniżej
Tło
W ramach CPMI-IOSCO Publiczne ujawnienia ilościowe, CCP publikują ponad dwieście pól danych ilościowych obejmujących margines, domyślne zasoby, ryzyko kredytowe, dodatkowy, ryzyko płynności, weryfikacja historyczna i nie tylko.
CCPWyświetl posiada ponad 7 lat tych kwartalnych ujawnień dla 44 izb rozliczeniowych, każda z wieloma usługami rozliczeniowymi, obejmujących okres od 30 września 2015 r. do 31 grudnia 2022 r. Te dane ujawnienia zapewniają wgląd w trendy w czasie w jednym KPCh i porównania między CCP.
Przyjrzyjmy się najnowszym ujawnieniom.
Marża początkowa dla IRS
- Łączna wartość IM dla tych czterech CCP wyniosła 312 miliardów dolarów w dniu 30 grudnia 2022 r
- Wzrost o 31 miliarda USD lub 11% QoQ i wzrost o 51 miliardów USD lub 19% rok do roku
- LCH SwapClear z 204 miliardami dolarów lub 169 miliardami funtów w dniu 30 grudnia 2022 roku
- Spadek o 2% QoQ i wzrost o 17% YoY w GBP (wzrost o 7% i 5% w USD)
- Eurex OTC IRS z 63 mld USD lub 59 mld EUR
- Wzrost o 9 miliardów euro lub 17% kwartał do kwartału i 36 miliardów euro lub 152% rok do roku (w przeliczeniu na euro)
- rozszerzenie CM IRS z 33 mld USD, co oznacza wzrost o 1% QoQ i wzrost o 7% YoY
- JSCC IRS z 12 miliardami dolarów lub 1,560 miliardami Y, wzrost o 16% QoQ i wzrost o 52% YoY (w JPY).
Całkowity IM dla IRS na poziomie 312 miliardów dolarów to nowy rekord, w porównaniu z poprzednim rekordem, który wyniósł 281 miliardów dolarów w dniu 30 września 22.
Eurex OTC IRS IM zwiększający się o 37 miliardów dolarów rok do roku jest odpowiedzialny za większość tego wzrostu o 51 miliardów dolarów.
Margines początkowy dla CDS
- Kwota produktów: IM dla tych trzech CCP wyniosła 69 miliardów dolarów w dniu 30 grudnia 2022 r
- Spadek o 4.6 miliardy USD lub 6% QoQ i wzrost o 9.2 miliardów USD lub 9% YoY
- ICE Credit Clear z 53.5 miliardami dolarów, spadek o 6% kw./kw. I wzrost o 14% r / r
- ICE Europe Credit z kwotą 8.7 mld EUR, spadek o 15% QoQ i wzrost o 8% YoY
- LCH CDSClear z kwotą 6.1 mld euro, spadkiem o 16% QoQ i wzrostem o 69% rok do roku
Każdy CCP w dół QoQ i w górę YoY. LCH przenosi najbardziej i wciąż znaczący IM w ICE Europe Credit, mimo że ma zostać zamknięty w marcu 2023 r.
Margines początkowy dla ETD
- Kwota produktów: IM dla tych CCP wyniosła 494 mld USD w dniu 30 grudnia 2022 r
- Spadek o 53 mld USD lub 10% QoQ i spadek o 13 mld USD lub 3% rok do roku
- (Zauważ, że wykres pokazuje wyższe sumy jako Eurex obejmuje OTC IRS IM, który wykluczam)
- rozszerzenie CM Baza z 173 mld USD, spadek o 4% kw/kw i wzrost o 9% r/r.
- ICE Europe F&O z 145 miliardami dolarów, spadkiem o 10% QoQ i wzrostem o 8% YoY
- OCC z 70 mld USD, spadek o 30% (30 mld USD) QoQ i spadek o 42% (51 mld USD) rok do roku.
- Eurex z 62 miliardami dolarów, niezmiennym kwartałem do kwartału i wzrostem o 56% (22 miliardy dolarów) rok do roku.
- ICE US F&O 15.5 mld USD, wzrost o 9% QoQ i spadek o 33% YoY.
- JSCC Notowany na giełdzie OSE ETP z 10.5 miliardami dolarów, stały 2% QoQ i YoY
- HKEX HKCC z 7.4 mld USD, wzrost o 14% QoQ i wzrost o 29% rok do roku
- SGX-DC 7.3 mld USD, spadek o 12% QoQ i 13% YoY
- ASX CLF 3.9 mld USD, spadek o 13% kw/kw i 36% r/r
OCC największy udział w spadku IM QoQ i YoY; objawem spadku obrotów opcjami na akcje przez inwestorów reddit/detalicznych?
ICE US F&O i HKEX HKCC jako jedyne zanotowały wzrosty QoQ.
Eurex, HKEX HKCC i ASX CLF z dużymi wzrostami procentowymi r/r.
Inne ujawnienia zainteresowania
Następnie zróbmy szybki przegląd ujawnień z 30 grudnia 22, podkreślając te z istotnymi zmianami.
Zanim to zrobimy, krótka uwaga, aby stwierdzić, że większość Izb Rozliczeniowych przeszła na 2-miesięczne opóźnienie w raportowaniu tych ujawnień. Jednak pewna liczba CCP nie złożyła jeszcze sprawozdań, więc albo trzymają się starego 3-miesięcznego opóźnienia, albo nie dotrzymali 2-miesięcznego terminu. Są to AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH i SIX. Jeśli pracujesz w jednym z nich lub u członka rozliczającego, rozważ/poproś o jak najszybsze przejście na publikację 2 miesiące po zakończeniu kwartału.
Wybrane zmiany:
- B3 (Brazylia Bolsa Balcao) – 6.2.5 Całkowity IM PreHaircut utrzymywany jako bezgotówkowe obligacje rządowe – krajowy wyniósł 92 miliardy USD, najwięcej w historii, poprzedni najwyższy poziom wyniósł 82 miliardy USD w dniu 31 marca 2022 r.
- CDCC (Kanadyjska Korporacja Rozliczeniowa Instrumentów Pochodnych) – 4.4.4 Liczba dni roboczych, w których 4.4.3 Szacunkowa największa strata w warunkach skrajnych (przekraczająca IM) z powodu niewykonania zobowiązania przez dowolnego pojedynczego uczestnika, PeakDayAmount, przekroczyła rzeczywiste wstępnie finansowane zasoby domyślne (powyżej IM) wyniosła 2, więcej od 1 w poprzednim kwartale do 0 w dniu 31 grudnia 2021 r. Nadwyżka wyniosła 89 milionów dolarów.
- CDCC (Kanadyjska Korporacja Rozliczeniowa Instrumentów Pochodnych) – 6.8.1 Maksymalna łączna łączna liczba połączeń IM w dowolnym dniu w okresie wyniosła 1.8 miliarda USD, co oznacza wzrost z 857 milionów USD i najwyższy wynik w historii (poprzedni najwyższy poziom wyniósł 1.47 miliarda USD w okresie kończącym się 30 czerwca 2020 r.
- CDS (Kanadyjski Depozyt Papierów Wartościowych) – 5.3.4 Liczba dni w okresie lookbookowym (12m), w których spadek wartości w zakładanym okresie likwidacji przekracza redukcję wartości składnika aktywów, zwiększona do 40 dni, z 33, 29 i 20 dni w poprzednich okresach.
- CFFEX (chińska giełda finansowych kontraktów terminowych) – 6.2.5 Łączna wartość IM PreHaircut w postaci bezgotówkowych obligacji rządowych – krajowa wyniosła 6.5 mld USD, co oznacza wzrost z 5.76 mld USD i najwyższy wynik w historii
- DTCC GSD – 4.1.4 Wstępnie ufundowane — łączny wymagany wkład uczestnika wynosił 28.68 mld USD, w porównaniu z 21.16 mld USD i był najwyższy w historii, poprzedni najwyższy poziom wyniósł 24.15 mld USD w dniu 31 grudnia 2020 r.
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut Gotówka zdeponowana w banku centralnym emitującym daną walutę (USD) wyniosła 13.68 mld USD, co oznacza wzrost z 10.8 mld USD, co stanowiło poprzedni rekord.
- DTCC GSD i MBSD, 5.3.4 Liczba dni w okresie lookbookowym (ponad 10 lat), w których spadek wartości w zakładanym okresie likwidacji przekracza wartość redukcji wartości składnika aktywów, wyniosła 7 dla Skarbu Państwa i 61 dla Listów Zastawnych
- Rozliczenie Eurex, 6.7.1 Maksymalny łączny zmienny depozyt zabezpieczający zapłacony CCP w dowolnym dniu roboczym wyniósł 13.3 mld EUR i był najwyższy w historii, z wcześniejszą najwyższą kwotą w kwartale 30 czerwca 2022 r. wynoszącą 12 mld EUR.
- HKEX OTC Jasne, 6.7.1 Maksymalny łączny zmienny depozyt zabezpieczający zapłacony CCP w dowolnym dniu roboczym wyniósł 171 mln USD i był najwyższy w historii, poprzednio najwyższy na poziomie 133 mln USD w kwartale kończącym się 30 czerwca 2022 r.
- LCH ForexWyczyść, 6.5.1.1 Liczba przypadków, w których pokrycie depozytu zabezpieczającego utrzymywane na dowolnym koncie spadło poniżej faktycznej ekspozycji MTM tego konta członkowskiego w ciągu ostatnich 12 mln, wzrosła do 26 z 1 w poprzednim kwartale
- LCH RepoClear, 6.8.1 Maksymalna łączna liczba połączeń za pomocą komunikatorów internetowych w dowolnym dniu w okresie wyniosła 3.45 mld USD, co stanowi nowy rekord i wzrost w porównaniu z 3.1 mld USD, 1.75 mld USD i 1.8 mld USD w poprzednich kwartałach
- LME (Londyńska Giełda Metali), 16.2.17 Oszacowanie ryzyka portfela inwestycyjnego (99% VaR 1-day, historia 2-letnia), wzrosło do 491 mln USD, co stanowi nowy rekord i wzrost z 222 mln USD w poprzednim kwartale
- OCC (Opcje Clearing Corporation), 16.2.2 Udział procentowy ogółu środków pieniężnych uczestników zgromadzonych w formie depozytów gotówkowych w bankach centralnych emisji zdeponowanej waluty wzrósł do rekordowego poziomu 89%, przy znaczącym spadku 16.2.4 Wpłaty gotówkowe w bankach komercyjnych (zabezpieczone, w tym reverse repo), najwyższy poziom wyniósł 71.5% w dniu 30 września 2019 r
- ......
Istnieje znacznie więcej usług związanych z rozliczaniem i ujawnianiem informacji, ale na tym poprzestanę i zostawię to tym z was z własnymi CCPWyświetl dostęp do analizy dalszych zmian.
Oprócz internetowego interfejsu użytkownika oferujemy również interfejs API do programowego dostępu do tych danych.
Ujawnienia ilościowe IOSCO
CCPWyświetl posiada ujawnienia z 44 izb rozliczeniowych, z których każda oferuje wiele usług rozliczeniowych, obejmujących akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje i OTC Instrumenty pochodne z ponad 200 polami danych ilościowych w każdym kwartale i dane kwartalne od września 2015 do 2022.
Jeśli jesteś zainteresowany tymi danymi, proszę skontaktuj się z nami.
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- Platoblockchain. Web3 Inteligencja Metaverse. Wzmocniona wiedza. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://www.clarusft.com/whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=whats-new-in-ccp-disclsoures-4q22
- :Jest
- $3
- $W GÓRĘ
- 1
- 15%
- 2%
- 2022
- 2023
- 7
- 8
- 9
- a
- dostęp
- Konto
- Po
- przed
- ilość
- w czasie rzeczywistym sprawiają,
- i
- api
- SĄ
- AS
- kapitał
- ASX
- At
- Bank
- Banki
- baza
- rozpoczął
- poniżej
- pomiędzy
- Miliard
- miliardy
- Więzy
- biznes
- by
- wezwanie
- Kanadyjczyk
- Gotówka
- CCP
- CDS
- centralny
- Bank centralny
- Banki Centralne
- Zmiany
- Wykres
- Chiny
- jasny
- Clearing
- CLF
- handlowy
- zaniepokojony
- składki
- KORPORACJA
- pokrywa
- pokrycie
- kredyt
- Waluta
- dane
- Data
- dzień
- Dni
- spadek
- Domyślnie
- zdeponowany
- depozyty
- Pochodne
- detale
- ujawnienie
- Ujawnienia
- Krajowy
- na dół
- Spadek
- DTCC
- podczas
- każdy
- bądź
- Akcje
- sprawiedliwość
- oszacowanie
- szacunkowa
- Eter (ETH)
- ETP
- EUR
- Europie
- Parzyste
- przekraczać
- wymiana
- Ekspozycja
- Spadać
- Łąka
- Postacie
- budżetowy
- mieszkanie
- W razie zamówieenia projektu
- Darmowy
- od
- dalej
- Futures
- giełda terminowa
- GBP
- dany
- Rząd
- Have
- Trzymany
- Wysoki
- wyższy
- Najwyższa
- podświetlanie
- Lotność
- historia
- HKEx
- domy
- Jednak
- http
- HTTPS
- i
- ICE
- in
- Włącznie z
- Zwiększać
- wzrosła
- Zwiększenia
- wzrastający
- poinformowany
- spostrzeżenia
- zainteresowany
- inwestycja
- Inwestorzy
- IRS
- problem
- IT
- JPY
- duży
- największym
- firmy
- Pozostawiać
- Likwidacja
- Płynność
- Katalogowany
- Londyn
- Popatrz
- od
- Partia
- poważny
- Większość
- wiele
- March
- Margines
- maksymalny
- członek
- metal
- milion
- jeszcze
- Hipoteka
- większość
- przeniesienie
- wielokrotność
- Nowości
- Newsletter
- numer
- OCC
- of
- oferta
- Stary
- on
- ONE
- Option
- Opcje
- OTC
- płatny
- Przeszłość
- procent
- okres
- okresy
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Proszę
- teczka
- możliwy
- Wcześniejszy
- zapewnia
- publiczny
- publikować
- opublikowany
- Wydawniczy
- ilościowy
- Kwartał
- Szybki
- rekord
- Zgłoszone
- Raportowanie
- wymagany
- Zasoby
- odpowiedzialny
- rewers
- Ryzyko
- skanować
- zabezpieczone
- Papiery wartościowe
- wybrany
- wrzesień
- Usługi
- pokazać
- Targi
- zamknąć
- znaczący
- ponieważ
- pojedynczy
- SIX
- So
- Wkrótce
- suwerenny
- Stan
- klejący
- Nadal
- Stop
- stres
- subskrybuj
- symptom
- Brać
- REGULAMIN
- że
- Połączenia
- ich
- Te
- trzy
- czas
- czasy
- do
- Kwota produktów:
- Handel
- skarbiec
- Trendy
- ui
- us
- USD
- wartość
- sieć
- DOBRZE
- który
- będzie
- w
- Praca
- lat
- Twój
- zefirnet