Clearing Houses는 최신 CPMI를 발표했습니다.IOSCO 양적 공개:
- 처음의 한계 ETD는 494억 달러로 전분기 대비 10%, 전년 대비 3% 감소했습니다.
- 처음의 한계 for IRS 312억 달러로 전분기 대비 11% 증가(사상 최고치), 전년 대비 19% 증가
- 처음의 한계 for CDS 69억 달러로 전분기 대비 6% 감소, 전년 대비 9% 증가
- 2015년 XNUMX월 보고가 시작된 이후 많은 CCP 공개가 사상 최고치를 기록했습니다.
- B3, CDCC, CDS, CFFEX, DTCC GSD, Eurex, HKEX OTC Clear, LCH RepoClear, OCC …
- 아래 차트 및 세부 정보
배경
CPMI에서IOSCO Public Quantitative Disclosures, CCP는 XNUMX 개 이상의 정량적 데이터 필드를 게시합니다. 한계, 기본 자원, 신용 위험, 서로 나란한, 유동성 위험, 백 테스트 등.
CCP보기 7년 44월 30일부터 2015년 31월 2022일까지의 기간 동안 각각 여러 청산 서비스를 제공하는 XNUMX개의 청산소에 대해 분기별 공개를 XNUMX년 이상 했습니다. 이 공개 데이터는 한 번에 시간 경과에 따른 추세에 대한 통찰력을 제공합니다. 중국 공산당 그리고 CCP 간의 비교.
최근 공개된 내용을 살펴보겠습니다.
IRS의 초기 증거금
- 이 312 개의 CCP에 대한 총 IM은 30 년 2022 월 XNUMX 일에 XNUMX 억 달러였습니다.
- 전분기 대비 31% 증가한 11억 51천만 달러, 전년 동기 대비 19% 증가한 XNUMX억 달러 증가
- LCH 204 년 169 월 30 일에 2022 억 달러 또는 XNUMX 억 파운드로 SwapClear
- GBP 기준 QoQ 2% 감소, YoY 17% 증가 (USD 기준 7%, 5% 증가)
- 유렉스 OTC IRS 63 억 달러 또는 59 억 유로
- 9억 유로 또는 QoQ 17% 증가 및 36억 유로 또는 152% YoY 증가(유로 기준)
- CME IRS 33억 달러, 전분기 대비 1% 증가, 전년 대비 7% 증가
- JSCC IRS는 12억 달러 또는 1,560조 16억 엔으로 QoQ 52%, YoY XNUMX%(엔 기준) 증가했습니다.
IRS의 총 IM은 312억 달러로 281월 30일 22억 달러로 이전 최고치를 기록한 것보다 신기록을 세웠습니다.
전년 대비 37억 달러 증가한 Eurex OTC IRS IM이 51억 달러 증가의 대부분을 차지했습니다.
CDS의 초기 여백
- 금액 IM 이 69 개의 CCP는 30 년 2022 월 XNUMX 일에 XNUMX 억 달러였습니다.
- 4.6억 달러(6% QoQ) 감소 및 9.2억 달러(YoY)로 9% 증가
- ICE 크레딧 클리어, 53.5 억 달러, QoQ 6 % 감소, YoY 14 % 증가
- ICE 유럽 크레딧 8.7억 유로, 전분기 대비 15% 감소, 전년 대비 8% 증가
- LCH CDSClear, 6.1억 유로, 전분기 대비 16% 감소, 전년 대비 69% 증가
각 CCP는 QoQ 하락, YoY 상승. LCH는 2023년 XNUMX월에 폐쇄될 예정이지만 ICE 유럽 신용에서 가장 중요하고 여전히 중요한 IM을 이동합니다.
ETD의 초기 증거금
- 금액 IM 이 CCP의 경우 494 년 30 월 2022 일에 XNUMX 억 달러였습니다.
- 전분기 대비 53억 달러 또는 10% 감소, 전년 동기 대비 13억 달러 또는 3% 감소
- (차트는 유렉스 포함 OTC IRS IM, 제외)
- CME 베이스는 173억 달러로 QoQ 4%, YoY 9% 증가했습니다.
- ICE 유럽 F&O, 145억 달러, 전분기 대비 10% 감소, 전년 대비 8% 증가
- OCC 70억 달러로 전분기 대비 30%(30억 달러), 전년 대비 42%(51억 달러) 감소했습니다.
- 유렉스 62억 달러, 전분기와 동일, 전년 동기 대비 56%(22억 달러) 증가.
- ICE 미국 F&O $15.5억, 전분기 대비 9% 증가, 전년 동기 대비 33% 감소.
- JSCC OSE 상장 ETP 10.5억 달러, 전분기 및 전년 대비 2% 고정
- HKEX HKCC, 7.4억 달러, 전분기 대비 14%, 전년 대비 29% 증가
- SGX-DC 7.3억 달러, 전분기 대비 12%, 전년 대비 13% 감소
- ASX CLF $3.9억, QoQ 13%, YoY 36% 감소
IM 감소에 가장 큰 기여를 한 OCC는 QoQ 및 YoY. reddit/소매 투자자의 주식 옵션 거래 감소 징후?
ICE US F&O와 HKEX HKCC만 전분기대비 증가.
YoY 증가율이 큰 Eurex, HKEX HKCC 및 ASX CLF.
기타 관심 공개
다음으로 30년 22월 XNUMX일 공개를 빠르게 스캔하여 중요한 변경 사항을 강조 표시해 보겠습니다.
그 전에 대부분의 클리어링 하우스가 이러한 공개를 보고하는 데 2개월의 시차가 있음을 알리는 간단한 메모입니다. 그러나 많은 CCP가 아직 보고하지 않았기 때문에 기존의 3개월 시차를 고수하거나 2개월 날짜를 놓쳤습니다. 이들은 AthexClear, BME, CC&G, CCIL, EuroCCP, OMIClear, SCH 및 SIX입니다. 이들 중 하나 또는 청산 회원에서 근무하는 경우 분기 종료 후 2개월 후 가능한 한 빨리 게시로 이동하는 것을 고려/요청하십시오.
선택한 변경 사항:
- B3(브라질 볼사 발카오) – 6.2.5 비현금 국채로 보유된 총 IM PreHaircut – 국내는 92억 달러로 사상 최고치였으며, 이전 최고치는 82년 31월 2022일에 XNUMX억 달러였습니다.
- CDCC(Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 4.4.4 4.4.3 단일 참가자의 불이행(IM 초과)으로 예상되는 가장 큰 스트레스 손실(IM 초과), PeakDayAmount가 사전 자금 지원 기본 리소스(IM 초과)를 초과한 영업일 수(IM 초과)가 2, 위로 이전 분기의 1과 0년 31월 2021일의 89에서. 초과 금액은 XNUMX만 달러였습니다.
- CDCC(Canadian Derivatives Clearing Corporation) – 6.8.1 해당 기간 중 특정 날짜의 최대 총 IM 콜 수는 1.8억 857만 달러에서 사상 최고치인 1.47억 달러로 증가했습니다(이전 최고치는 30년 2020월 XNUMX일 종료 기간의 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다).
- CDS(캐나다 증권예탁결제원) – 5.3.4 추정 청산 기간 동안의 가치 하락이 자산의 헤어컷을 초과하는 룩북 기간(12m) 동안 이전 기간의 40, 33, 29일에서 20일로 증가한 일수.
- CFFEX(중국금융선물거래소) – 6.2.5 비현금 국채로 보유된 총 IM PreHaircut – 국내는 6.5억 5.76천만 달러에서 XNUMX억 달러로 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다.
- DTCC GSD – 4.1.4 사전 자금 지원 - 총 참가자 기부금은 28.68억 21.16만 달러에서 증가한 24.15억 31만 달러였으며 사상 최고 기록은 2020년 XNUMX월 XNUMX일에 XNUMX억 XNUMX만 달러였습니다.
- DTCC GSD – 4.3.1 PreHaircut 해당 통화(USD)의 중앙발행은행에 예치된 현금은 사상 최고치인 13.68억 달러에서 10.8억 XNUMX천만 달러로 증가했다.
- DTCC GSD 및 MBSD, 5.3.4 룩북 기간(10년 이상) 동안 추정 청산 기간 동안의 가치 하락이 자산의 헤어컷을 초과하는 일수는 국채의 경우 7일, 모기지 채권의 경우 61일이었습니다.
- Eurex 청산, 6.7.1 모든 영업일에 CCP에 지급된 최대 변동 마진은 13.3억 유로로 사상 최고치를 기록했으며, 30년 2022월 12일 분기의 이전 최고치인 XNUMX억 유로를 기록했습니다.
- HKEX 장외 청산, 6.7.1 모든 영업일에 CCP에 지불된 최대 총변동증거금은 171억 133만 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 30년 2022월 XNUMX일로 끝나는 분기의 XNUMX억 XNUMX만 달러를 기록했습니다.
- LCH 외환클리어, 6.5.1.1 지난 12m 동안 계정에 대한 증거금 커버가 해당 회원 계정의 실제 mtm 노출 아래로 떨어진 횟수는 이전 분기의 26에서 1으로 급증했습니다.
- LCH 레포클리어, 6.8.1 해당 기간 중 특정 날짜의 최대 총 IM 콜 수는 3.45억 3.1천만 달러로 이전 분기의 1.75억 달러, 1.8억 XNUMX천만 달러, XNUMX억 달러에서 최고치를 기록했습니다.
- LME(런던 금속 거래소), 16.2.17 투자 포트폴리오에 대한 위험 추정(99% 1일 VaR, 2년 기록), 전 분기의 491억 222만 달러에서 최고치인 XNUMX억 XNUMX만 달러로 증가
- OCC(옵션청산회사), 16.2.2 통화를 발행하는 중앙 은행에 현금 예금으로 보유하고 있는 총 참가자 현금의 비율은 기록적으로 높은 89%로 증가했으며 16.2.4 상업 은행의 현금 예금(담보, 역 레포), 이전 최고치는 71.5년 30월 2019일의 XNUMX%였습니다.
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IOSCO 정량 공개
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