מאמר זה על אסטרטגיות מסחר בסוף היום הוא דעתם של Optimus Futures.
- אסטרטגיות מסחר בסוף היום הן פשוטות, קלות ולעתים קרובות מעשיות יותר לביצוע.
- עם זאת, פיתוח אסטרטגיה חזקה של יום יכול להיות קשה.
- ניתן להשתמש באסטרטגיות סוף יום הן למסחר יומי והן למסחר בתנופה.
בשנת 1987, שנה שנועדה לעבור את אחת ההתרסקויות בשוק המחרידות ביותר, סוחר מצליח אך עדיין מתקרב בשם לארי ר. וויליאמס כבש בסערה את עולם הסחר העתידי, ואטם את קומתו בהיסטוריה של השוק וכבש. מרחב לצד ספקולנטים שוקיים אגדיים אחרים כמו ג'סי ליברמור.
הוא נכנס לאליפות העולם בגביע העולם למסחר בחוזים עתידיים, שם הפך את חלקו של 10,000 דולר למעל 1,100,000 דולר בשנה אחת בלבד - תשואה של 11,300% בשוק חי. בתו, השחקנית המפורסמת מישל וויליאמס, זכתה גם היא באותה תחרות עשר שנים לאחר מכן, תוך שימוש באסטרטגיה דומה, אם כי מעודכנת.
בשנת 1987, האם לארי וויליאמס סחר בכל תזוזה בשוק, תוך שהוא מגדיל רווחים בדרך? האם מיקרוטרנדים שיחקו בגישת המסחר העתידית שלו - גישה שעשויה הייתה להדביק אותו למסך, לסחר יומי או לסחר בתנועות בניואנסים של כל מגמת מיקרו?
כל זה לא חל. ואפשר לטעון שעצם העיקרון הזה הוא גורם מרכזי אחד שתרם להצלחתו.
לארי וויליאמס סחר מכשיר אחד - החוזים העתידיים על S&P 500 - והניח רק עסקה אחת ביום עם פתיחת הפעמון. הוא הציב יומי סחר יחיד המבוסס על נתוני סוף היום (EOD). ובגלל הפשטות הזו, בתוספת אסטרטגיית ניהול כספים אגרסיבית ביותר שנקראה Optimal F, הוא הצליח להשיג תוצאות מעל הממוצע כאשר הוא הפך 5 ספרות ל 7-איור.
(הצהרת אחריות: הדוגמה נועדה להמחשה בלבד. אלו תוצאות חד-פעמיות ואישיות. אין לצפות לתשואות כאלה. קיים סיכון משמעותי להפסד במסחר בחוזים עתידיים. פרפורמנס בעבר אינו מעיד על תוצאות עתידיות.)
מהו מסחר בסוף היום?
מסחר בסוף היום הוא תהליך של החלטה ויזום של עמדת מסחר בהתבסס על הערכה של פעילות המסחר של הפגישה הקודמת.
זה פשוט ממה שזה נשמע: אתה מסתכל על פעילות המסחר בסוף השוק הרגיל, ואתה מחליט ללכת לאורך זמן קצר או קצר (או לא לנקוט עמדה כלל) בשוק הפתוח בבוקר שלמחרת או בן לילה (אם זה שוק 24 שעות ביממה).
לעשות את זה קל. החלק "איך" הוא הרבה יותר קשה, מכיוון שיש כמעט אינספור אסטרטגיות בהן אתה יכול להשתמש כדי לנקוט עמדה על סמך נתוני EOD.
כיצד לסחור בחוזים עתידיים בסגירת השוק
כאשר לארי וויליאמס החליף את החוזים העתידיים על S&P 500 באליפות 1987, הוא השתמש במה שהוא תיאר כ"מערך מטומטם ". זה לא היה מערך המסחר בפועל שהרוויח כסף, אלא השימוש שלו היה באסטרטגיית ניהול כספים מסוג "אופטימלי F" מאוד מסוכנת שפותחה על ידי מנהל הסיכונים ראלף וינס.
לא ניכנס לפרטי המערכת שלו, אך ניתן לדמיין "התקנה" בקלות על ידי מילוי המשוואה הפשוטה: אם קורה X, אז קח זמן ארוך או קצר וסגור את המיקום בסוף היום.
הנה דוגמה אחת לאסטרטגיה שכל סוחר יכול היה לחלום עליה (זו לא המלצה אלא הדגמה).
אם השוק נמצא במגמת ירידה בסוף היום:
- פתח מיקום קצר והנח הפסד עצירה מעל לשיא הגבוה ביותר במושב היום.
- אם יש יום פיצוץ לטובתך, אל תיזום עמדה לאחר סגירת השוק.
- סגור את העמדה בסוף יום המסחר של מחר וחזור על התהליך.
הנה איך זה יכול היה להיראות ב- YM בין התאריכים 11-22 ביוני 2021.
הנה דוגמה נוספת ל"התקנה מטומטמת "משהו שיכול להיות או לא יכול להיות רלוונטי:
- כאשר לשוק שלוש נסגרות, קצר יום למחרת וסגור את עמדתך בסוף היום.
- כאשר לשוק יש שלושה ימי ירידה רצופים, המשיך למחרת.
הנה איך זה יכול היה להיראות ב- ES מ -5 במאי עד 15 ביוני 2021.
והנה מערכת EOD נוספת שתשמש כדוגמה (או משהו לבנות ולשכלל):
- כאשר מכשיר נסחר מעל הממוצע הנע הפשוט של 50 הימים, המשך זמן רב על מושב מחר בכל פעם שהסשן של היום נסחר מתחת לשפל של אתמול.
- מקם הפסד עצירה במרחק חלקי מתחת לשפל ההדק.
- סגור את עמדתך בסוף הפגישה של מחר.
הנה איך זה יכול היה להיראות עבור ה- NQ מ -18 בדצמבר 2020 עד 9 בפברואר 2021.
אם אתם מחפשים סחר, או אפילו סחר יומי, בהתבסס על נתוני סוף היום, אני מקווה שכללי המסחר שלכם יהיו קצת יותר מתוחכמים ומחושבים מאלה שבדוגמאות לעיל.
ישנן דרכים רבות לפתח מערכות המבוססות על נתונים של סוף היום - מאת מסחר בחדשות לפשוט מגמה הבאה (כמו בכמה מהדוגמאות לעיל) לפמוטים ועוד ועוד.
אבל כאן נעצור ונאפשר לך לפתח אסטרטגיית מסחר קוהרנטית משלך.
היתרונות של אסטרטגיות מסחר בסופו של יום
1 - מסחר EOD אינו משבש את יומך
לשבת מול המחשב שלך, העיניים מודבקות למסך שלך קצת מוגזמות; וזה בהנחה שאתה יכול להרשות לעצמך לבלות את היום שלך הקרקפת השווקים. אם יש לך עסק לנהל, אז מסחר תכוף תוך יום מוסיף שכבת סיכון נוספת לצלחתך - החמצת עסק ופספוס העסק שלך. מסחר ב- EOD לא מפריע לך, מה שהופך את הפעילות השוטפת שלך יחד עם המסחר שלך ליעילה הרבה יותר.
2 - פחות מתח
אם (ורק אם) פיתחת מערכת שעלולה להחזיר יותר ממה שהיא מפסידה, ואם יש לך הון לתת לה לרוץ, אין צורך לעשות שום דבר אחר מלבד לחכות לנתוני סוף היום כדי ליישם את אִסטרָטֶגִיָה. עם זאת, אנו לא ממליצים להשאיר הזמנות ללא פיקוח, ללא עצמות מתדירות המסחר של האסטרטגיה שלך. עליך תמיד להישאר ערני בכל סוג של קישוריות העלולה להפריע.
3 - אלטרנטיבה משתלמת יותר
מוות של אלף עצירות, או החלקות, או דמי עמלה הוא משהו שכל יום סוחר חווה בשלב זה או אחר. אם אינך נזהר, עלויות נוספות אלה עשויות אפילו לחרוג מרווחי המסחר שלך, במיוחד במהלך יום איטי או נמוך.
4 - מאפשר לך לתפוס את המהלך הגדול יותר
אין דבר גרוע יותר מאשר לסיים את היום ברווח או הפסד קטן, כאשר בסופו של יום השוק עשה מהלך אדיר בכיוון אחד בלבד, למעלה או למטה. איך התגעגעת? טקטיקות המסחר מבוסס התדרים שלך מנעו ממך לתפוס מהלך שיכול היה לחולל הבדל עצום בחשבון המסחר שלך. אולי, אם היית מחזיק בעמדה אחת המבוססת על קריאה מדויקת של ה- EOD - בהנחה ששום דבר בשווקים לא משבש את ההטיה הכיוונית שלך - ייתכן שתפס את כל התנופה. תדירות המסחר לעיתים קרובות לא מצליחה לתפוס את המהלכים החד כיווניים החד-כיווניים האלה. המסחר ב- EOD נועד לתפוס אותם.
סיכונים של אסטרטגיות מסחר בסופו של יום
1 - חשיפה להתפתחויות שליליות במהלך הלילה
נניח שהשוק שבחרת רגיש להתפתחויות מסוימות בשוק הזר והשוק נע נגדך בן לילה, ומונע ממך את עמדתך, רק כדי לתקן את עצמו בחזרה לטובתך. אם אתה פותח את העמדות שלך באותו יום בו הוא נסגר - דבר שאתה יכול לעשות אם מכשיר העתיד שלך נסחר על בסיס 24 שעות - אז אתה חושף את עצמך לסיכון בן לילה.
2- חסרים התפתחויות בין לילה
נניח שאתה סוחר באחת מקרנות מדד המניות בארה"ב, ופותח את עמדותיך בבוקר כאשר הבסיס שלהן נפתח בשוק המניות. מה אם המהלך הגדול שציפיתם בשוק העתיד כבר קרה בן לילה? זה הסיכון לא לחשוף את עצמך למהלכים בן לילה.
3 - הרווחים משחררים נאומים לאחר השוק או הפדרל ריזרב
במהלך עונת הרווחים, חברות מסוימות מדווחות על רווחים לאחר סגירת השוק. אם אתה סוחר במכשיר עתידי של מדד מניות, אתה חושף את ההון שלך לסיכון אם דוח רווחים שלאחר השוק יוצא נגדך (תלוי בכיוון שאתה לוקח בשוק).
בינתיים חברי הפדרל ריזרב נוהגים לשאת נאומים במדינות זרות, שתזמונן עשוי שלא להתאים היטב לארה"ב (תחשוב אחרי חצות בארה"ב). אם כל אחד מהמסרים שמועבר על ידי הבנק המרכזי יטלטל את השוק, אתה עלול לפספס אותו, שיכול להיות טוב (אם זה לטובתך) או גרוע מאוד (אם זה לא).
4 - פערים בסוף השבוע
אחד הדברים הגרועים ביותר שיכולים לקרות לך הוא להחזיק מכשיר בסוף השבוע רק כדי לראות שהוא נפרץ נגדך באופן שמציב אתה במצב חיוב. -בהתאם לכמות ההון שיש לך בחשבונך - כשזה יקרה, תהיה לך יותר מסתם חרטה ... אתה עלול להסתיים בחובות.
בשורה התחתונה
מסחר ב- EOD הוא פשוט והרבה יותר קל לביצוע. החלק הקשה, לעומת זאת, הוא בפיתוח אסטרטגיה, דרישות הון ותקלות גדולות מאוד - לא רק הגדרות הכניסה והיציאה שלך, אלא מערכת ניהול הכסף שאתה משתמש בה כדי לייעל אותה. ישנן מאות דרכים לפתח אסטרטגיית מסחר עתידית של EOD. זה רק עניין של שימוש ראשון במיומנות שלך ובדיקה באמצעות חישוב קול.
רוצה לבדוק את אסטרטגיית המסחר שלך עם יכולת הרצה אחורה וקדימה מהירה? זרימת Optimus הפעלה מחודשת של השוק הוא "נגן היסטוריה" שמאפשר לבדוק כמעט כל מכשיר מסחרי שתבחרו. רוצה "לסחור מחדש" בשוק ה- ES של אתמול, או במחירי CL הבוקר, או בכל שוק אחר שעשוי לספק תובנה לגבי עבודת המסחר שלך? זה מה שה- Play Replay נועד לעזור לך להשיג. למד עוד כאן או בקש ניסיון חינם למטה.
חוזים עתידיים ואופציות מסחריים כרוכים בסיכון משמעותי להפסד ואינם מתאימים לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות. הסיכון לאובדן באינטרסים של סחורות יכול להיות משמעותי. לכן עליכם לשקול היטב האם מסחר כזה מתאים לכם לאור המצב הכלכלי שלכם. הצבת הזמנות מותנות על ידך או המתווך, או יועץ המסחר, כגון צו "עצור הפסד" או "עצירת מגבלה", לא בהכרח תגביל את ההפסדים שלך לסכומים המיועדים, מכיוון שתנאי השוק עשויים לאפשר ביצוע הזמנות כאלה.
מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
- 000
- 100
- 11
- 2020
- 2021
- 9
- חֶשְׁבּוֹן
- פעילויות
- יועץ
- תעשיות
- מאפשר
- מאמר
- בנק
- פעמון
- קצת
- ברוקר
- לִבנוֹת
- עסקים
- קיבולת
- הון
- היאבקות
- נתפס
- בנק מרכזי
- עמלה
- מצרך
- חברות
- קישוריות
- תחרות
- תרם
- עלויות
- מדינות
- נתונים
- יְוֹם
- חוב
- לפתח
- צעצועי התפתחות
- DID
- לשבש
- מרחק
- שכר
- יציאה
- מהר
- פדרלי
- הפדרל ריזרב
- אגרות
- כספי
- ראשון
- קדימה
- חופשי
- כספים
- עתיד
- עתידים
- פער
- טוב
- גָבוֹהַ
- היסטוריה
- להחזיק
- איך
- איך
- HTTPS
- עצום
- מאות
- מדד
- משקיעים
- IT
- גָדוֹל
- לִלמוֹד
- אוֹר
- ארוך
- נראה
- גדול
- עשייה
- ניהול
- שוק
- שוקי
- להרשם/להתחבר
- כסף
- ניהול כסף
- המהלך
- מהלכים
- לפתוח
- נפתח
- דעה
- אפשרויות
- להזמין
- הזמנות
- אחר
- ביצועים
- להרוויח
- עיתונות
- לדווח
- דרישות
- תוצאות
- החזרות
- Rewind
- הסיכון
- כללי
- הפעלה
- S&P 500
- מסך
- משמרת
- קצר
- פָּשׁוּט
- קטן
- מֶרחָב
- לבלות
- יתד
- להשאר
- מניות
- שוק המניות
- סטורם
- אִסטרָטֶגִיָה
- הצלחה
- מוצלח
- מערכת
- מערכות
- טקטיקה
- מבחן
- בדיקות
- זמן
- סחר
- סוחר
- עסקות
- מסחר
- אסטרטגיות מסחר
- מגמה
- מִשׁפָּט
- us
- לחכות
- שעון
- בסוף השבוע
- עוֹלָם
- X
- שנה
- שנים